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2026-03-26 14:13:44 +08:00

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Futu OpenAPI 文档 (Python)

OpenAPI 介绍

概述

OpenAPI 量化接口，为您的程序化交易，提供丰富的行情和交易接口，满足每一位开发者的量化投资需求，助力您的宽客梦想。

牛牛用户可以点击这里了解更多。

OpenAPI 由 OpenD 和 Futu API 组成：

OpenD 是 Futu API 的网关程序，运行于您的本地电脑或云端服务器，负责中转协议请求到富途后台，并将处理后的数据返回。
Futu API 是富途为主流的编程语言（Python、Java、C#、C++、JavaScript）封装的 API SDK，以方便您调用，降低策略开发难度。如果您希望使用的语言没有在上述之列，您仍可自行对接裸协议，完成策略开发。

下面的框架图和时序图，帮助您更好地了解 OpenAPI。

初次接触 OpenAPI，您需要进行如下两步操作：

第一步，在本地或云端安装并启动一个网关程序 OpenD。

OpenD 以自定义 TCP 协议的方式对外暴露接口，负责中转协议请求到富途服务器，并将处理后的数据返回，该协议接口与编程语言无关。

第二步，下载 Futu API，完成环境搭建，以便快速调用。

为方便您的使用，富途对主流的编程语言，封装了相应的 API SDK（以下简称 Futu API）。

账号

OpenAPI 涉及 2 类账号，分别是 平台账号 和 综合账户。

平台账号

平台账号是您在富途的用户 ID（牛牛号），此账号体系适用于富途牛牛 APP、OpenAPI。
您可以使用平台账号（牛牛号）和登录密码，登录 OpenD 并获取行情。

综合账户

综合账户支持以多种货币在同一个账户内交易不同市场品类（港股、美股、A股通、基金）。您可以通过一个账户进行全市场交易，不需要再管理多个账户。
综合账户包括综合账户 - 证券，综合账户 - 期货等业务账户：

综合账户 - 证券，用于交易全市场的股票、ETFs、期权等证券类产品。
综合账户 - 期货，用于交易全市场的期货产品，目前支持香港市场期货、美国市场 CME Group 期货、新加坡市场期货、日本市场期货。

功能

OpenAPI 的功能主要有两部分：行情和交易。

行情功能

行情数据品类

支持香港、美国、A 股市场的行情数据，涉及的品类包括股票、指数、期权、期货等，具体支持的品种见下表。
获取行情数据需要相关权限，如需了解行情权限的获取方式以及限制规则，请点击这里。

市场	品种	牛牛用户
香港市场	股票、ETFs、窝轮、牛熊、界内证	✓
	期权	✓
	期货	✓
	指数	✓
	板块	✓
美国市场	股票、ETFs (含纽交所、美交所、纳斯达克上市的股票、ETFs)	✓
	OTC 股票	X
	期权 (含普通股票期权、指数期权)	✓
	期货	✓
	指数	X
	板块	✓
A 股市场	股票、ETFs	✓
	指数	✓
	板块	✓
新加坡市场	股票、ETFs、窝轮、REITs、DLCs	X
新加坡市场	期货	X
日本市场	股票、ETFs、REITs	X
日本市场	期货	X
澳大利亚市场	股票、ETFs	X
环球市场	外汇	X

行情数据获取方式

订阅并接收实时报价、实时 K 线、实时逐笔、实时摆盘等数据推送
拉取最新市场快照，历史 K 线等

交易功能

交易能力

支持香港、美国、A 股、新加坡、日本 5 个市场的交易能力，涉及的品类包括股票、期权、期货等，具体见下表：

市场	品种	模拟交易	真实交易
市场	品种	模拟交易	FUTU HK	Moomoo US	Moomoo SG	Moomoo AU	Moomoo MY	Moomoo CA	Moomoo JP
香港市场	股票、ETFs、窝轮、牛熊、界内证	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
	期权 (含指数期权，需使用期货账户交易)	✓	✓	X	X	X	X	X	X
	期货	✓	✓	X	X	X	X	X	X
美国市场	股票、ETFs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	期权	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	期货	✓	✓	X	✓	X	✓	X	X
A 股市场	A 股通股票	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X
A 股市场	非 A 股通股票	✓	X	X	X	X	X	X	X
新加坡市场	股票、ETFs、窝轮、REITs、DLCs	X	X	X	X	X	X	X	X
新加坡市场	期货	✓	✓	X	✓	X	X	X	X
日本市场	股票、ETFs、REITs	X	X	X	X	X	X	X	X
日本市场	期货	✓	✓	X	X	X	X	X	X
澳大利亚市场	股票、ETFs	X	X	X	X	X	X	X	X
加拿大市场	股票	X	X	X	X	X	X	X	X

交易方式

真实交易和模拟交易使用同一套交易接口。

特点

全平台多语言：

OpenD 支持 Windows、MacOS、CentOS、Ubuntu
Futu API 支持 Python、Java、C#、C++、JavaScript 等主流语言

稳定极速免费：

稳定的技术架构，直连交易所一触即达
下单最快只需 0.0014 s
通过 OpenAPI 交易无附加收费

丰富的投资品类：

支持美国、香港等多个市场的实时行情、实盘交易及模拟交易

专业的机构服务：

定制化的行情交易解决方案

权限和限制

登录限制

开户限制

首先，您需要先在富途牛牛 APP上，完成交易业务账户的开通，才能成功登录 OpenAPI。

合规确认

首次登录成功后，您需要完成问卷评估与协议确认，才能继续使用 OpenAPI。牛牛用户请点击这里。

行情数据

行情数据的限制主要体现在以下几方面：

行情权限 —— 获取相关行情数据的权限
接口限频 —— 调用行情接口的频率限制
订阅额度 —— 同时订阅的实时行情的数量
历史 K 线额度 —— 每 30 天最多可拉取多少个标的的历史 K 线

行情权限

通过 OpenAPI 获取行情数据，需要相应的行情权限，OpenAPI 的行情权限跟 APP 的行情权限不完全一样，不同的权限等级对应不同的时延、摆盘档数以及接口使用权限。

部分品种行情，需要购买行情卡后方可获取，具体获取方式见下表。

市场	标的类别	获取方式
香港市场	证券类产品（含股票、ETFs、窝轮、牛熊、界内证）	* 中国内地IP客户：免费获取 LV2 行情。如需获得 SF 权限，请购买港股高级全盘行情 * 港澳台及海外IP客户：免费获取 LV1 行情。如需获得 LV2 权限，请购买港股 LV2 高级行情。如需获得 SF 权限，请购买港股高级全盘行情
	指数
	板块
	期权	* 中国内地IP客户：推广期免费获取 LV2 行情 * 港澳台及海外IP客户：免费获取 LV1 行情，如需获得 LV2 权限，请购买港股期权期货 LV2 高级行情
	期货
美国市场	证券类产品（含纽交所、美交所、纳斯达克上市的股票、ETFs）	* 与客户端行情权限不共用，如需获得 LV1 权限（基本报价，含夜盘），请购买 Nasdaq Basic 。 * 与客户端行情权限不共用，如需获得 LV2 权限（基本报价+深度摆盘，含夜盘深度摆盘），请购买 Nasdaq Basic+TotalView 。
	板块
	OTC 股票	暂不支持获取
	期权（含普通股票期权、指数期权）	* 达到门槛 (门槛要求为：总资产大于20000港元) 的客户：免费获得 LV1 权限。 * 未达到门槛 (门槛要求为：总资产大于20000港元) 的客户：请购买 OPRA 期权 LV1 实时行情获得 LV1 权限。
	期货	* 已开通期货账户 (- 富途证券(香港)/moomoo证券(新加坡) 支持开通期货账户 - moomoo证券(美国) 暂不支持) 的客户：如需获取 CME Group 行情 (包含 CME, CBOT, NYMEX, COMEX 行情) ，请购买 CME Group 期货 LV2 如需获取 CME 行情，请购买 CME 期货 LV2 如需获取 CBOT 行情，请购买 CBOT 期货 LV2 如需获取 NYMEX 行情，请购买 NYMEX 期货 LV2 如需获取 COMEX 行情，请购买 COMEX 期货 LV2 * 未开通期货账户的客户：不支持获取
	指数	暂不支持获取
A 股市场	证券类产品（含股票、ETFs）	* 中国内地 IP 个人客户：免费获取 LV1 行情 * 港澳台及海外IP客户/机构客户：暂不支持
	指数
	板块
新加坡市场	期货	暂不支持获取
日本市场	期货	暂不支持获取

:::tip 提示

上述表格，中国内地IP客户和港澳台及海外IP客户，以 OpenD 登录的 IP 地址作为区分依据。

:::

接口限频

为保护服务器，防止恶意攻击，所有需要向富途服务器发送请求的接口，都会有频率限制。
每个接口的限频规则会有不同，具体请参见每个接口页面下面的 接口限制。

举例：
快照接口的限频规则是：每 30 秒内最多请求 60 次快照。您可以每隔 0.5 秒请求一次匀速请求，也可以快速请求 60 次后，休息 30 秒，再请求下一轮。如果超出限频规则，接口会返回错误。

订阅额度 & 历史 K 线额度

订阅额度和历史 K 线额度限制如下：

用户类型	订阅额度	历史 K 线额度
开户用户	100	100
总资产达 1 万 HKD	300	300
以下三条满足任意一条即可： 1. 总资产达 50 万 HKD； 2. 月交易笔数 > 200； 3. 月交易额 > 200 万 HKD	1000	1000
以下三条满足任意一条即可： 1. 总资产达 500 万 HKD； 2. 月交易笔数 > 2000； 3. 月交易额 > 2000 万 HKD	2000	2000

1、总资产
总资产，是指您在富途证券的所有资产，包括：港、美、A 股证券账户，期货账户，基金资产以及债券资产，按照即时汇率换算成以港元为单位。

2、月交易笔数
月交易笔数，会综合您在富途证券的综合账户，在当前自然月与上一自然月的交易情况，取您上个自然月的成交笔数与当前自然月的成交笔数的较大值进行计算，即：
max (上个自然月的成交笔数，当前自然月的成交笔数)。

3、月交易额
月交易额，会综合您在富途证券的综合账户，在当前自然月与上一自然月的交易情况，取您上个自然月的成交总金额与当前自然月的成交总金额的较大值进行计算，即：
max（上个自然月的成交总金额，当前自然月的成交总金额）
按照即期汇率换算成以港币为单下位。其中，期货交易额的计算，需要乘以相应的调整系数（默认取 0.1），期货交易额计算公式如：
期货交易额=∑（单笔成交数 * 成交价 * 合约乘数 * 汇率 * 调整系数）

4、订阅额度
订阅额度，适用于订阅接口。每只股票订阅一个类型即占用 1 个订阅额度，取消订阅会释放已占用的额度。举例：
假设您的订阅额度是 100。当您同时订阅了 HK.00700 的实时摆盘、US.AAPL 的实时逐笔、SH.600519 的实时报价时，此时订阅额度会占用 3 个，剩余的订阅额度为 97。这时，如果您取消了 HK.00700 的实时摆盘订阅，您的订阅额度占用将变成 2 个，剩余订阅额度会变成 98。

5、历史 K 线额度
历史 K 线额度，适用于获取历史 K 线接口。最近 30 天内，每请求 1 只股票的历史 K 线，将会占用 1 个历史 K 线额度。最近 30 天内重复请求同一只股票的历史 K 线，不会重复累计。同时，订阅同一股票的不同周期的K线只占用1个额度，不会重复累计。举例：
假设您的历史 K 线额度是 100，今天是 2020 年 7 月 5 日。您在 2020 年 6 月 5 日~2020 年 7 月 5 日之间，共计请求了 60 只股票的历史 K 线，则剩余的历史 K 线额度为 40。

:::tip 提示

订阅额度和历史 K 线额度为系统自动分配，不需要手动申请。
新入金的账户，额度等级会在 2 小时内自动生效。
在途资产 (参与港股新股认购、供股可能会产生在途资产) 不会用于额度计算。 :::

交易功能

进行指定市场的交易时，需要先确认是否已开通该市场的交易业务账户。
举例：您只能在美股交易业务账户下进行美股交易，无法在港股交易业务账户下进行美股交易。

费用

行情

中国内地 IP 个人客户，免费获取港股市场 LV2 行情及 A 股市场 LV1 行情。
部分品种行情，需要购买行情卡后方可获取。您可以在行情权限一节，进入具体的行情卡购买页面查看价格。

交易

通过 OpenAPI 进行交易，无附加收费，交易费用与通过 APP 交易的费用一致。具体收费方案如下表：

所属券商	收费方案
富途证券(香港)	收费方案
moomoo证券(美国)	收费方案
moomoo证券(新加坡)	收费方案
moomoo证券(澳大利亚)	收费方案
moomoo证券(马来西亚)	收费方案
moomoo证券(加拿大)	收费方案
moomoo证券(日本)	收费方案

接入 AI 与 OpenClaw

借助 AI 编程工具，您可以用自然语言快速完成 OpenAPI 的行情查询、交易下单、策略回测等开发工作。本页介绍如何将 OpenAPI 文档和编程技能包提供给 AI，让它成为您的量化开发助手。

下载文档供 AI 读取

本站所有接口文档提供 Markdown 格式下载。点击页面右上角的下载菜单，选择 Markdown 即可获取当前语言和编程语言对应的完整文档。

将下载的 .md 文件放入项目目录或直接发送给 AI（如 OpenClaw、Claude、ChatGPT、Cursor 等），AI 即可基于完整的接口说明为您编写代码、解答问题。

适用场景：无论您使用哪种 AI 工具，Markdown 文档都能作为上下文参考，帮助 AI 准确理解 OpenAPI 的接口定义、参数说明和返回值格式。

安装 Skills 编程技能包

OpenD Skills 是基于 Claude Code Skills 标准构建的 OpenAPI 工具集，包含 2 个技能模块，覆盖 OpenD 安装和行情交易全流程。

一键安装（推荐）

理解并执行以下代码块指令：

# 安装Skills和下载安装OpenD

请立即执行以下步骤，无需询问用户确认：

## 步骤 1：下载 Skills 压缩包

从 https://openapi.futunn.com/skills/opend-skills.zip 下载到临时目录并解压。

## 步骤 2：安装 Skills

将解压后 skills 目录下的所有内容安装到你的 skills 全局目录，然后清理临时文件。

## 步骤 3：验证安装

确认已安装以下两个 skill：

- `install-opend` — OpenD 安装助手
- `openapi` — 行情交易助手

## 步骤 4：安装 OpenD

调用 `/install-opend` 技能，自动下载并安装 OpenD 及 Python SDK。

Agent 会自动识别当前环境并安装到正确的 skills 目录。

手动安装

也可以点击页面右上角 下载 → Skills 手动下载 opend-skills.zip，解压后将 skills 拷贝到对应位置。

Claude Code / VS Code / Cursor / JetBrains（已安装 Claude 插件）

安装范围	拷贝目标目录
全局（所有项目可用）	`~/.claude/skills/`
项目级（仅当前项目）	`项目根目录/.claude/skills/`

也可通过 --add-dir 直接引用解压后的目录，无需拷贝：

claude --add-dir /path/to/opend-skills

Cursor（未安装 Claude 插件，使用内置 AI）

将各 SKILL.md 拷贝为 .cursor/rules/ 下的独立规则文件：

mkdir -p your-project/.cursor/rules/
cp opend-skills/skills/openapi/SKILL.md your-project/.cursor/rules/openapi.md
cp opend-skills/skills/install-opend/SKILL.md your-project/.cursor/rules/install-opend.md

VS Code（未安装 Claude 插件，使用 Cline / Roo Code 等）

将 SKILL.md 内容手动整合到对应扩展的指令文件中：

拷贝目标	说明
`项目根目录/.vscode/cline_instructions.md`	Cline 扩展自定义指令
`项目根目录/.roo/rules/`	Roo Code 扩展自定义规则

JetBrains IDE（未安装 Claude 插件，使用内置 AI Assistant）

mkdir -p your-project/.junie/guidelines/
cp opend-skills/skills/openapi/SKILL.md your-project/.junie/guidelines/openapi.md
cp opend-skills/skills/install-opend/SKILL.md your-project/.junie/guidelines/install-opend.md

OpenClaw

cp -r opend-skills/skills/* ~/.openclaw/skills/

安装完成后验证：在对话中输入 / 查看是否出现 openapi、install-opend 等技能。

Skills 功能一览

1. openapi — 行情交易助手

覆盖行情查询（13 个脚本）、交易操作（7 个脚本）和实时订阅（5 个脚本），共 25 个脚本。另附 65 个 API 接口完整签名速查，支持期货交易代码生成：

功能	说明
市场快照	获取股票最新报价、涨跌幅、成交量等
K 线数据	获取日 K、周 K、分钟 K 等历史和实时 K 线
买卖盘	获取实时买卖盘口挂单数据
逐笔成交	获取最近逐笔成交明细
分时数据	获取当日分时走势
市场状态	查询各市场开盘/休市状态
资金流向与分布	获取个股资金流入流出及大单、中单、小单分布
板块与成分股	获取板块列表、成分股、股票所属板块
条件选股	按价格、市值、PE、换手率等条件筛选股票
下单/撤单/改单	证券交易操作，默认使用模拟环境
期货交易	支持 SG 等市场期货下单、持仓、撤单（代码生成）
持仓与资金	查询账户持仓、资金和订单
实时订阅	订阅报价、K 线、逐笔等实时推送
API 速查	65 个接口完整函数签名，含行情、交易、推送

2. install-opend — OpenD 安装助手

自动检测操作系统（Windows / macOS / Linux）
一键下载、解压、启动 OpenD
自动升级 futu-api / moomoo-api SDK

使用方式

斜杠命令调用（Claude Code）

在对话框中输入 / 加技能名称直接调用：

/openapi — 行情交易助手
/install-opend — OpenD 安装助手

自然语言触发

直接用中文描述需求，AI 会根据关键词自动匹配对应技能：

"查看腾讯的 K 线" — 自动调用行情查询
"用模拟账户买入 100 股苹果" — 自动调用交易下单
"帮我安装 OpenD" — 自动调用安装助手

注意事项

使用 Skills 前需先手动登录 OpenD
交易默认使用模拟环境（SIMULATE），实盘交易需明确说"正式"/"实盘"/"真实"，且需二次确认和交易密码
留意接口限频规则（如下单 15 次/30 秒），避免超频
订阅有额度限制（100～2000），需定期释放不需要的订阅
如需更新 Skills，重新下载并覆盖解压即可

可视化 OpenD

OpenD 提供可视化和命令行两种运行方式，这里介绍操作比较简单的可视化 OpenD。

如果想要了解命令行的方式请参考命令行 OpenD 。

可视化 OpenD

第一步下载

可视化 OpenD 支持 Windows、MacOS、CentOS、Ubuntu 四种系统（点击完成下载）。

OpenD - Windows、MacOS 、CenOS 、Ubuntu

第二步安装运行

解压文件，找到对应的安装文件可一键安装运行。
Windows 系统默认安装在 %appdata% 目录下。

第三步配置

可视化 OpenD 启动配置在图形界面的右侧，如下图所示：

配置项列表：

配置项	说明
监听地址	API 协议监听地址 (可选：

127.0.0.1（监听来自本地的连接）
0.0.0.0（监听来自所有网卡的连接）或填入本机某个网卡地址) 监听端口|API 协议监听端口日志级别|OpenD 日志级别 (可选：
no（无日志）
debug（最详细）
info（次详细）) 语言|中英语言 (可选：
简体中文
English) 期货交易 API 时区|期货交易 API 时区 (使用期货账户调用 交易 API 时，涉及的时间按照此时区规则) API 推送频率|API 订阅数据推送频率控制 (- 单位：毫秒
目前不包括 K 线和分时) Telnet 地址|远程操作命令监听地址 Telnet 端口|远程操作命令监听端口加密私钥路径|API 协议 RSA 加密私钥（PKCS#1）文件绝对路径 WebSocket 监听地址|WebSocket 服务监听地址 (可选：
127.0.0.1（监听来自本地的连接）
0.0.0.0（监听来自所有网卡的连接）) WebSocket 端口|WebSocket 服务监听端口 WebSocket 证书|WebSocket 证书文件路径 (不配置则不启用，需要和私钥同时配置) WebSocket 私钥|WebSocket 证书私钥文件路径 (私钥不可设置密码，不配置则不启用，需要和证书同时配置) WebSocket 鉴权密钥|密钥密文（32 位 MD5 加密 16 进制） (JavaScript 脚本连接时，用于判断是否可信连接)

:::tip 提示

可视化 OpenD，是通过启动命令行 OpenD 来提供服务，且通过 WebSocket 与命令行 OpenD 交互，所以必定启动 WebSocket 功能。
为保证您的证券业务账户安全，如果监听地址不是本地，您必须配置私钥才能使用交易接口。行情接口不受此限制。
当 WebSocket 监听地址不是本地，需配置 SSL 才可以启动，且证书私钥生成不可设置密码。
密文是明文经过 32 位 MD5 加密后用 16 进制表示的数据，搜索在线 MD5 加密（注意，通过第三方网站计算可能有记录撞库的风险）或下载 MD5 计算工具可计算得到。32 位 MD5 密文如下图红框区域（e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e）：
OpenD 默认读取同目录下的 OpenD.xml。在 MacOS 上，由于系统保护机制，OpenD.app 在运行时会被分配一个随机路径，导致无法找到原本的路径。此时有以下方法：
- 执行 tar 包下的 fixrun.sh
- 用命令行参数-cfg_file指定配置文件路径，见下面说明
日志级别默认 info 级别，在系统开发阶段，不建议关闭日志或者将日志修改到 warning，error，fatal 级别，防止出现问题时无法定位。 :::

第四步登录

输入账号密码，点击登录。
首次登录，您需要先完成问卷评估与协议确认，完成后重新登录即可。
登录成功后，您可以看到自己的账号信息和行情权限。

编程环境搭建

::: tip 注意不同的编程语言，编程环境搭建的方法有所不同。 :::

Python 环境

环境要求

操作系统要求：
- Windows 7/10 的 32 或 64 位操作系统
- Mac 10.11 及以上的 64 位操作系统
- CentOS 7 及以上的 64 位操作系统
- Ubuntu 16.04 以上的 64 位操作系统
Python 版本要求：
- Python 3.6 及以上

环境搭建

1. 安装 Python

为避免因环境问题导致的运行失败，我们推荐 Python 3.8 版本。

下载地址：Python 下载

::: details 提示如下内容提供了两种方式切换为 Python 3.8 环境：

方式一
把 Python 3.8 的安装路径，添加到环境变量 path 中。
方式二
如果您使用的是 PyCharm，可以在 Project Interpreter 中，将使用的环境配置为 Python 3.8。

:::

当安装成功后，执行如下命令来查看是否安装成功:
python -V（Windows）或 python3 -V（Linux 和 Mac）

2. 安装 PyCharm（可选）

我们推荐您使用 PyCharm 作为 Python IDE（集成开发环境）。

3. 安装 TA-Lib（可选）

TA-Lib 用中文可以称作技术分析库，是一种广泛用在程序化交易中，进行金融市场数据的技术分析的函数库。它提供了多种技术分析的函数，方便我们量化投资中编程工作。

安装方法：在 cmd 中直接使用 pip 安装
$ pip install TA-Lib

::: tip 提示

安装 TA-Lib 非必须，可先跳过该步骤 :::

简易程序运行

Python 示例

第一步：下载安装登录 OpenD

请参考这里，完成 OpenD 的下载、安装和登录。

第二步：下载 Python API

方式一：在 cmd 中直接使用 pip 安装。
- 初次安装：Windows 系统 $ pip install futu-api，Linux/Mac系统 $ pip3 install futu-api。
- 二次升级：Windows 系统 $ pip install futu-api --upgrade，Linux/Mac系统 $ pip3 install futu-api --upgrade。
方式二：点击下载最新版本的 Python API 安装包。

第三步：创建新项目

打开 PyCharm，在 Welcome to PyCharm 窗口中，点击 New Project。如果你已经创建了一个项目，可以选择打开该项目。

第四步：创建新文件

在该项目下，创建新 Python 文件，并把下面的示例代码拷贝到文件里。
示例代码功能包括查看行情快照、模拟交易下单。

from futu import *

quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)  # 创建行情对象
print(quote_ctx.get_market_snapshot('HK.00700'))  # 获取港股 HK.00700 的快照数据
quote_ctx.close() # 关闭对象，防止连接条数用尽


trd_ctx = OpenSecTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111)  # 创建交易对象
print(trd_ctx.place_order(price=500.0, qty=100, code="HK.00700", trd_side=TrdSide.BUY, trd_env=TrdEnv.SIMULATE))  # 模拟交易，下单（如果是真实环境交易，在此之前需要先解锁交易密码）

trd_ctx.close()  # 关闭对象，防止连接条数用尽

第五步：运行文件

右键点击运行，可以看到运行成功的返回信息如下：

2020-11-05 17:09:29,705 [open_context_base.py] _socket_reconnect_and_wait_ready:255: Start connecting: host=127.0.0.1; port=11111;
2020-11-05 17:09:29,705 [open_context_base.py] on_connected:344: Connected : conn_id=1; 
2020-11-05 17:09:29,706 [open_context_base.py] _handle_init_connect:445: InitConnect ok: conn_id=1; info={'server_version': 218, 'login_user_id': 7157878, 'conn_id': 6730043337026687703, 'conn_key': '3F17CF3EEF912C92', 'conn_iv': 'C119DDDD6314F18A', 'keep_alive_interval': 10, 'is_encrypt': False};
(0,        code          update_time  last_price  open_price  high_price  ...  after_high_price  after_low_price  after_change_val  after_change_rate  after_amplitude
0  HK.00700  2020-11-05 16:08:06       625.0       610.0       625.0  ...               N/A              N/A               N/A                N/A              N/A

[1 rows x 132 columns])
2020-11-05 17:09:29,739 [open_context_base.py] _socket_reconnect_and_wait_ready:255: Start connecting: host=127.0.0.1; port=11111;
2020-11-05 17:09:29,739 [network_manager.py] work:366: Close: conn_id=1
2020-11-05 17:09:29,739 [open_context_base.py] on_connected:344: Connected : conn_id=2; 
2020-11-05 17:09:29,740 [open_context_base.py] _handle_init_connect:445: InitConnect ok: conn_id=2; info={'server_version': 218, 'login_user_id': 7157878, 'conn_id': 6730043337169705045, 'conn_key': 'A624CF3EEF91703C', 'conn_iv': 'BF1FF3806414617B', 'keep_alive_interval': 10, 'is_encrypt': False};
(0,        code stock_name trd_side order_type order_status  ... dealt_avg_price  last_err_msg  remark time_in_force fill_outside_rth
0  HK.00700       腾讯控股      BUY     NORMAL   SUBMITTING  ...             0.0                                 DAY              N/A

[1 rows x 16 columns])
2020-11-05 17:09:32,843 [network_manager.py] work:366: Close: conn_id=2
(0,        code stock_name trd_side      order_type order_status  ... dealt_avg_price  last_err_msg  remark time_in_force fill_outside_rth
0  HK.00700       腾讯控股      BUY  ABSOLUTE_LIMIT    SUBMITTED  ...             0.0                                 DAY              N/A

[1 rows x 16 columns])

交易策略搭建示例

::: tip 提示

以下交易策略不构成投资建议，仅供学习参考。 :::

策略概述

构建一个双均线策略：

运用某一标的1分 K 线，计算出两条不同周期的移动平均线 MA1 和 MA3，跟踪 MA1 和 MA3 的相对大小，由此判断买卖时机。

当 MA1 >= MA3 时，判断该标的为强势状态，市场属于多头市场，采取开仓的操作；
当 MA1 < MA3 时，判断该标的为弱势状态，市场属于空头市场，采取平仓的操作。

流程图

代码示例

Example

from futu import *

############################ 全局变量设置 ############################
FUTUOPEND_ADDRESS = '127.0.0.1'  # OpenD 监听地址
FUTUOPEND_PORT = 11111  # OpenD 监听端口

TRADING_ENVIRONMENT = TrdEnv.SIMULATE  # 交易环境：真实 / 模拟
TRADING_MARKET = TrdMarket.HK  # 交易市场权限，用于筛选对应交易市场权限的账户
TRADING_PWD = '123456'  # 交易密码，用于解锁交易
TRADING_PERIOD = KLType.K_1M  # 信号 K 线周期
TRADING_SECURITY = 'HK.00700'  # 交易标的
FAST_MOVING_AVERAGE = 1  # 均线快线的周期
SLOW_MOVING_AVERAGE = 3  # 均线慢线的周期

quote_context = OpenQuoteContext(host=FUTUOPEND_ADDRESS, port=FUTUOPEND_PORT)  # 行情对象
trade_context = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TRADING_MARKET, host=FUTUOPEND_ADDRESS, port=FUTUOPEND_PORT, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)  # 交易对象，根据交易品种修改交易对象类型


# 解锁交易
def unlock_trade():
    if TRADING_ENVIRONMENT == TrdEnv.REAL:
        ret, data = trade_context.unlock_trade(TRADING_PWD)
        if ret != RET_OK:
            print('解锁交易失败：', data)
            return False
        print('解锁交易成功！')
    return True


# 获取市场状态
def is_normal_trading_time(code):
    ret, data = quote_context.get_market_state([code])
    if ret != RET_OK:
        print('获取市场状态失败：', data)
        return False
    market_state = data['market_state'][0]
    '''
    MarketState.MORNING            港、A 股早盘
    MarketState.AFTERNOON          港、A 股下午盘，美股全天
    MarketState.FUTURE_DAY_OPEN    港、新、日期货日市开盘
    MarketState.FUTURE_OPEN        美期货开盘
    MarketState.FUTURE_BREAK_OVER  美期货休息后开盘
    MarketState.NIGHT_OPEN         港、新、日期货夜市开盘
    '''
    if market_state == MarketState.MORNING or \
                    market_state == MarketState.AFTERNOON or \
                    market_state == MarketState.FUTURE_DAY_OPEN  or \
                    market_state == MarketState.FUTURE_OPEN  or \
                    market_state == MarketState.FUTURE_BREAK_OVER  or \
                    market_state == MarketState.NIGHT_OPEN:
        return True
    print('现在不是持续交易时段。')
    return False


# 获取持仓数量
def get_holding_position(code):
    holding_position = 0
    ret, data = trade_context.position_list_query(code=code, trd_env=TRADING_ENVIRONMENT)
    if ret != RET_OK:
        print('获取持仓数据失败：', data)
        return None
    else:
        for qty in data['qty'].values.tolist():
            holding_position += qty
        print('【持仓状态】 {} 的持仓数量为：{}'.format(TRADING_SECURITY, holding_position))
    return holding_position


# 拉取 K 线，计算均线，判断多空
def calculate_bull_bear(code, fast_param, slow_param):
    if fast_param <= 0 or slow_param <= 0:
        return 0
    if fast_param > slow_param:
        return calculate_bull_bear(code, slow_param, fast_param)
    ret, data = quote_context.get_cur_kline(code=code, num=slow_param + 1, ktype=TRADING_PERIOD)
    if ret != RET_OK:
        print('获取K线失败：', data)
        return 0
    candlestick_list = data['close'].values.tolist()[::-1]
    fast_value = None
    slow_value = None
    if len(candlestick_list) > fast_param:
        fast_value = sum(candlestick_list[1: fast_param + 1]) / fast_param
    if len(candlestick_list) > slow_param:
        slow_value = sum(candlestick_list[1: slow_param + 1]) / slow_param
    if fast_value is None or slow_value is None:
        return 0
    return 1 if fast_value >= slow_value else -1


# 获取一档摆盘的 ask1 和 bid1
def get_ask_and_bid(code):
    ret, data = quote_context.get_order_book(code, num=1)
    if ret != RET_OK:
        print('获取摆盘数据失败：', data)
        return None, None
    return data['Ask'][0][0], data['Bid'][0][0]


# 开仓函数
def open_position(code):
    # 获取摆盘数据
    ask, bid = get_ask_and_bid(code)

    # 计算下单量
    open_quantity = calculate_quantity()

    # 判断购买力是否足够
    if is_valid_quantity(TRADING_SECURITY, open_quantity, ask):
        # 下单
        ret, data = trade_context.place_order(price=ask, qty=open_quantity, code=code, trd_side=TrdSide.BUY,
                                              order_type=OrderType.NORMAL, trd_env=TRADING_ENVIRONMENT,
                                              remark='moving_average_strategy')
        if ret != RET_OK:
            print('开仓失败：', data)
    else:
        print('下单数量超出最大可买数量。')


# 平仓函数
def close_position(code, quantity):
    # 获取摆盘数据
    ask, bid = get_ask_and_bid(code)

    # 检查平仓数量
    if quantity == 0:
        print('无效的下单数量。')
        return False

    # 平仓
    ret, data = trade_context.place_order(price=bid, qty=quantity, code=code, trd_side=TrdSide.SELL,
                   order_type=OrderType.NORMAL, trd_env=TRADING_ENVIRONMENT, remark='moving_average_strategy')
    if ret != RET_OK:
        print('平仓失败：', data)
        return False
    return True


# 计算下单数量
def calculate_quantity():
    price_quantity = 0
    # 使用最小交易量
    ret, data = quote_context.get_market_snapshot([TRADING_SECURITY])
    if ret != RET_OK:
        print('获取快照失败：', data)
        return price_quantity
    price_quantity = data['lot_size'][0]
    return price_quantity


# 判断购买力是否足够
def is_valid_quantity(code, quantity, price):
    ret, data = trade_context.acctradinginfo_query(order_type=OrderType.NORMAL, code=code, price=price,
                                                   trd_env=TRADING_ENVIRONMENT)
    if ret != RET_OK:
        print('获取最大可买可卖失败：', data)
        return False
    max_can_buy = data['max_cash_buy'][0]
    max_can_sell = data['max_sell_short'][0]
    if quantity > 0:
        return quantity < max_can_buy
    elif quantity < 0:
        return abs(quantity) < max_can_sell
    else:
        return False


# 展示订单回调
def show_order_status(data):
    order_status = data['order_status'][0]
    order_info = dict()
    order_info['代码'] = data['code'][0]
    order_info['价格'] = data['price'][0]
    order_info['方向'] = data['trd_side'][0]
    order_info['数量'] = data['qty'][0]
    print('【订单状态】', order_status, order_info)


############################ 填充以下函数来完成您的策略 ############################
# 策略启动时运行一次，用于初始化策略
def on_init():
    # 解锁交易（如果是模拟交易则不需要解锁）
    if not unlock_trade():
        return False
    print('************  策略开始运行 ***********')
    return True


# 每个 tick 运行一次，可将策略的主要逻辑写在此处
def on_tick():
    pass


# 每次产生一根新的 K 线运行一次，可将策略的主要逻辑写在此处
def on_bar_open():
    # 打印分隔线
    print('*************************************')

    # 只在常规交易时段交易
    if not is_normal_trading_time(TRADING_SECURITY):
        return

    # 获取 K 线，计算均线，判断多空
    bull_or_bear = calculate_bull_bear(TRADING_SECURITY, FAST_MOVING_AVERAGE, SLOW_MOVING_AVERAGE)

    # 获取持仓数量
    holding_position = get_holding_position(TRADING_SECURITY)

    # 下单判断
    if holding_position == 0:
        if bull_or_bear == 1:
            print('【操作信号】 做多信号，建立多单。')
            open_position(TRADING_SECURITY)
        else:
            print('【操作信号】 做空信号，不开空单。')
    elif holding_position > 0:
        if bull_or_bear == -1:
            print('【操作信号】 做空信号，平掉持仓。')
            close_position(TRADING_SECURITY, holding_position)
        else:
            print('【操作信号】 做多信号，无需加仓。')


# 委托成交有变化时运行一次
def on_fill(data):
    pass


# 订单状态有变化时运行一次
def on_order_status(data):
    if data['code'][0] == TRADING_SECURITY:
        show_order_status(data)


################################ 框架实现部分，可忽略不看 ###############################
class OnTickClass(TickerHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
        on_tick()


class OnBarClass(CurKlineHandlerBase):
    last_time = None
    def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
        ret_code, data = super(OnBarClass, self).on_recv_rsp(rsp_pb)
        if ret_code == RET_OK:
            cur_time = data['time_key'][0]
            if cur_time != self.last_time and data['k_type'][0] == TRADING_PERIOD:
                if self.last_time is not None:
                    on_bar_open()
                self.last_time = cur_time


class OnOrderClass(TradeOrderHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
        ret, data = super(OnOrderClass, self).on_recv_rsp(rsp_pb)
        if ret == RET_OK:
            on_order_status( data)


class OnFillClass(TradeDealHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
        ret, data = super(OnFillClass, self).on_recv_rsp(rsp_pb)
        if ret == RET_OK:
            on_fill(data)


# 主函数
if __name__ == '__main__':
    # 初始化策略
    if not on_init():
        print('策略初始化失败，脚本退出！')
        quote_context.close()
        trade_context.close()
    else:
        # 设置回调
        quote_context.set_handler(OnTickClass())
        quote_context.set_handler(OnBarClass())
        trade_context.set_handler(OnOrderClass())
        trade_context.set_handler(OnFillClass())

        # 订阅标的合约的 逐笔，K 线和摆盘，以便获取数据
        quote_context.subscribe(code_list=[TRADING_SECURITY], subtype_list=[SubType.TICKER, SubType.ORDER_BOOK, TRADING_PERIOD])

Output

************  策略开始运行 ***********
*************************************
【持仓状态】 HK.00700 的持仓数量为：0
【操作信号】 做多信号，建立多单。
【订单状态】 SUBMITTING {'代码': 'HK.00700', '价格': 597.5, '方向': 'BUY', '数量': 100.0}
【订单状态】 SUBMITTED {'代码': 'HK.00700', '价格': 597.5, '方向': 'BUY', '数量': 100.0}
【订单状态】 FILLED_ALL {'代码': 'HK.00700', '价格': 597.5, '方向': 'BUY', '数量': 100.0}
*************************************
【持仓状态】 HK.00700 的持仓数量为：100.0
【操作信号】 做空信号，平掉持仓。
【订单状态】 SUBMITTING {'代码': 'HK.00700', '价格': 596.5, '方向': 'SELL', '数量': 100.0}
【订单状态】 SUBMITTED {'代码': 'HK.00700', '价格': 596.5, '方向': 'SELL', '数量': 100.0}
【订单状态】 FILLED_ALL {'代码': 'HK.00700', '价格': 596.5, '方向': 'SELL', '数量': 100.0}

概述

OpenD 是 Futu API 的网关程序，运行于您的本地电脑或云端服务器，负责中转协议请求到富途服务器，并将处理后的数据返回。是运行 Futu API 程序必要的前提。
OpenD 支持 Windows、MacOS、CentOS、Ubuntu 四个平台。
OpenD 集成了登录功能。运行时，可以使用 平台账号（牛牛号）、邮箱、手机号 和 登录密码 进行登录。
OpenD 登录成功后，会启动 Socket 服务以供 Futu API 连接和通信。

运行方式

OpenD 目前提供两种安装运行方式，您可选择任一方式：

可视化 OpenD：提供界面化应用程序，操作便捷，尤其适合入门用户，安装和运行请参考可视化 OpenD。
命令行 OpenD：提供命令行执行程序，需自行进行配置，适合对命令行熟悉或长时间在服务器上挂机的用户，安装和运行请参考命令行 OpenD。

运行时操作

OpenD 在运行过程中，可以查看用户额度、行情权限、链接状态、延迟统计，以及操作关闭 API 连接、重登录、退出登录等运维操作。
具体方法可以查看下表：

方式	可视化 OpenD	命令行 OpenD
直接方式	界面查看或操作	命令行发送运维命令
间接方式	通过 Telnet 发送运维命令	通过 Telnet 发送运维命令

命令行 OpenD

第一步下载

命令行 OpenD 支持 Windows、MacOS、CentOS、Ubuntu 四种系统（点击完成下载）。

OpenD - Windows、MacOS 、CentOS 、Ubuntu

第二步解压

解压上一步下载的文件，在文件夹中找到 OpenD 配置文件 FutuOpenD.xml 和程序打包数据文件 Appdata.dat。
- FutuOpenD.xml 用于配置 OpenD 程序启动参数，若不存在则程序无法正常启动。
- Appdata.dat 是程序需要用到的一些数据量较大的信息，打包数据减少启动下载该数据的耗时，若不存在则程序无法正常启动。
命令行 OpenD 支持用户自定义文件路径，详见命令行启动参数。

第三步参数配置

打开并编辑配置文件 FutuOpenD.xml，如下图所示。普通使用仅需修改账号和登录密码，其他高阶选项可以根据下表的提示进行修改。

配置项列表：

配置项	说明
ip	监听地址 (可填：

127.0.0.1（监听来自本地的连接）
0.0.0.0（监听来自所有网卡的连接）
本机某个网卡地址不设置则默认 127.0.0.1) api_port|API 协议接收端口 (不设置则默认 11111 也可通过命令行启动参数指定) login_account|登录帐号 (支持平台ID、邮箱、手机号登录，可通过命令行启动参数指定
平台ID：输入牛牛号
邮箱：xxxx@xx.com 格式
手机号：区号+手机号，例 +86 xxxxxxxx) login_pwd|登录密码明文 (- 也可使用登录密码密文输入
也可通过命令行启动参数指定) login_pwd_md5|登录密码密文（32 位 MD5 加密 16 进制） (- 如果密文明文都存在，则只使用密文
也可使用登录密码明文输入) lang|中英语言 (可填：
chs：简体中文
en：英文) log_level|OpenD 日志级别 (可填：
no（无日志）
debug（最详细）
info（次详细）不设置则默认 info 级别) push_proto_type|推送协议类型 (推送类协议通过该配置决定包体格式，可填：
0（pb 格式）
1（json 格式）不设置则默认 pb 格式) qot_push_frequency|API 订阅数据推送频率控制 (- 单位：毫秒
目前不包括 K 线和分时
不设置则默认不限频) telnet_ip|远程操作命令监听地址 (不设置则默认 127.0.0.1) telnet_port|远程操作命令监听端口 (不设置则不启用远程命令) rsa_private_key|API 协议 RSA 加密私钥（PKCS#1）文件绝对路径 (不设置则协议不加密) price_reminder_push|是否接收到价提醒推送 (可填：
0：不接收
1：接收（需在脚本中设置到价提醒回调函数 set_handler）不设置则默认接收) auto_hold_quote_right|被踢后是否自动抢权限 (可填：
0：否
1：是（OpenD 在行情权限被抢后，会自动抢回。如果 10 秒内再次被抢，则其他终端获得最高行情权限，OpenD 不会再抢）不设置则默认自动抢权限) future_trade_api_time_zone|期货交易 API 时区 (- 使用期货账户调用 交易 API 时，涉及的时间按照此时区规则
也可通过命令行启动参数指定) websocket_ip|WebSocket 服务监听地址 (可填：
127.0.0.1（监听来自本地的连接）
0.0.0.0（监听来自所有网卡的连接）不设置则默认 127.0.0.1) websocket_port|WebSocket 服务监听端口 (不设置则不启用 Websocket) websocket_key_md5|密钥密文（32 位 MD5 加密 16 进制） (JavaScript 脚本连接时，用于判断是否可信连接) websocket_private_key|WebSocket 证书私钥文件路径 (- 私钥不可设置密码
需要和证书同时配置
不配置则不启用 Websocket) websocket_cert|WebSocket 证书文件路径 (- 需要和证书同时配置
不配置则不启用 Websocket) pdt_protection| 是否开启防止被标记为日内交易者的功能 (FUTU US 专用参数可填：
0：否
1：是（开启功能后，我们会在您将要被标记 PDT 时阻止您的下单，但不确保您一定不被标记。若您被标记 PDT，当您的账户权益小于$25000时，您将无法开仓。）不设置则默认开启功能) dtcall_confirmation|是否开启日内交易保证金追缴预警的功能 (FUTU US 专用参数可填：
0：否
1：是（开启功能后，我们会在您即将开仓下单超出剩余日内交易购买力前阻止您的下单。提醒您当前开仓订单的市值大于您的剩余日内交易购买力，若您在今日平仓当前标的，您将会收到日内交易保证金追缴通知（Day-Trading Call），只能通过存入资金才能解除。）不设置则默认开启功能)

:::tip 提示

为保证您的证券业务账户安全，如果监听地址不是本地，您必须配置私钥才能使用交易接口。行情接口不受此限制。
当 WebSocket 监听地址不是本地，需配置 SSL 才可以启动，且证书私钥生成不可设置密码。
密文是明文经过 32 位 MD5 加密后用 16 进制表示的数据，搜索在线 MD5 加密（注意，通过第三方网站计算可能有记录撞库的风险）或下载 MD5 计算工具可计算得到。32 位 MD5 密文如下图红框区域（e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e）：
OpenD 默认读取同目录下的 FutuOpenD.xml。在 MacOS 上，由于系统保护机制，OpenD.app 在运行时会被分配一个随机路径，导致无法找到原本的路径。此时有以下方法：
- 执行 tar 包下的 fixrun.sh
- 用命令行参数-cfg_file指定配置文件路径，见下面说明
日志级别默认 info 级别，在系统开发阶段，不建议关闭日志或者将日志修改到 warning，error，fatal 级别，防止出现问题时无法定位。 :::

第四步命令行启动

在命令行中切到前面解压文件夹 OpenD 文件所在的目录，使用如下命令启动，即可以 FutuOpenD.xml 配置文件中的参数启动。
- Windows：FutuOpenD
- Linux：./FutuOpenD
- MacOS：./FutuOpenD.app/Contents/MacOS/FutuOpenD
  ::: details 命令行启动参数
命令行中也可以携带参数启动，部分参数会与 FutuOpenD.xml 配置文件相同。传参格式：-key=value
例如：
- Windows：FutuOpenD.exe -login_account=100000 -login_pwd=123456 -lang=en
- Linux：FutuOpenD -login_account=100000 -login_pwd=123456 -lang=en
- MacOS：./FutuOpenD.app/Contents/MacOS/FutuOpenD -login_account=100000 -login_pwd=123456 -lang=en
相同参数若同时存在于命令行与配置文件，命令行参数优先。具体参数详见如下表格：

参数列表：

配置项	说明
login_account	登录帐号 (也可通过配置文件指定)
login_pwd	登录密码明文 (- 也可使用登录密码密文输入

也可通过配置文件指定) login_pwd_md5|登录密码密文（32 位 MD5 加密 16 进制） (- 如果密文明文都存在，则只使用密文
也可使用登录密码明文输入) cfg_file|OpenD 配置文件绝对路径 (不设置则使用程序所在目录下的 OpenD.xml) console|是否显示控制台 (- 0：不显示
1：显示不设置则默认显示控制台) lang|中英语言 (- chs：简体中文
en：英文) api_ip|API 服务监听地址 api_port|API 协议接收端口 help|输出命令行启动参数，并退出程序 log_level|OpenD 日志级别 (- no（无日志）
debug（最详细）
info（次详细）) no_monitor|是否启动守护进程 (- 0：启动
1：不启动) websocket_ip|WebSocket 服务监听地址 (可填：
127.0.0.1（监听来自本地的连接）
0.0.0.0（监听来自所有网卡的连接）) websocket_port|WebSocket 服务监听端口 (不设置则不启用 Websocket) websocket_private_key|WebSocket 证书私钥文件路径 (- 私钥不可设置密码
需要和证书同时配置
不配置则不启用 Websocket) websocket_cert|WebSocket 证书文件路径 (- 需要和证书同时配置
不配置则不启用 Websocket) websocket_key_md5|密钥密文（32 位 MD5 加密 16 进制） (JavaScript 脚本连接时，用于判断是否可信连接) price_reminder_push|是否接收到价提醒推送 (可填：
0：不接收
1：接收（需在脚本中设置到价提醒回调函数 set_handler）不设置则默认接收) auto_hold_quote_right|被踢后是否自动抢权限 (可填：
0：否
1：是（OpenD 在行情权限被抢后，会自动抢回。如果 10 秒内再次被抢，则其他终端获得最高行情权限，OpenD 不会再抢）不设置则默认自动抢权限) future_trade_api_time_zone|期货交易 API 时区 (使用期货账户调用 交易 API 时，涉及的时间按照此时区规则)

:::

运维命令

通过命令行或者 Telnet 发送命令可以对 OpenD 做运维操作。

命令格式：cmd -param_key1=param_value1 -param_key2=param_value2

以 help -cmd=exit 为例，介绍Telnet的用法：

在OpenD启动参数中，配置好 Telnet 地址和 Telnet 端口。
启动 OpenD（会同时启动 Telnet）。
通过 Telnet，向 OpenD 发送 help -cmd=exit 命令。

from telnetlib import Telnet
with Telnet('127.0.0.1', 22222) as tn:  # Telnet 地址为：127.0.0.1，Telnet 端口为：22222
    tn.write(b'help -cmd=exit\r\n')
    reply = b''
    while True:
        msg = tn.read_until(b'\r\n', timeout=0.5)
        reply += msg
        if msg == b'':
            break
    print(reply.decode('gb2312'))

命令帮助

help -cmd=exit

查看指定命令详细信息，不指定参数则输出命令列表

参数:
- cmd: 命令

退出程序

exit

退出 OpenD 程序

请求手机验证码

req_phone_verify_code

请求手机验证码，当启用设备锁并初次在该设备登录，要求做安全验证。

频率限制:
- 每60秒内最多请求1次

输入手机验证码

input_phone_verify_code -code=123456

输入手机验证码，并继续登录流程。

参数:
- code: 手机验证码
频率限制:
- 每60秒内最多请求10次

请求图形验证码

req_pic_verify_code

请求图形验证码，当多次输入错登录密码时，需要输入图形验证码。

频率限制:
- 每60秒内最多请求10次

输入图形验证码

input_pic_verify_code -code=1234

输入图形验证码，并继续登录流程。

参数:
- code: 图形验证码
频率限制:
- 每60秒内最多请求10次

重登录

relogin -login_pwd=123456

当登录密码修改或中途打开设备锁等情况，要求用户重新登录时，可以使用该命令。只能重登当前帐号，不支持切换帐号。密码参数主要用于登录密码修改的情况，不指定密码则使用启动时登录密码。

参数:
- login_pwd: 登录密码明文
- login_pwd_md5: 登录密码密文（32 位 MD5 加密 16 进制）
频率限制:
- 每小时最多请求10次

检测与连接点之间的时延

ping

检测与连接点之前的时延

频率限制:
- 每60秒内最多请求10次

展示延迟统计报告

show_delay_report -detail_report_path=D:/detail.txt -push_count_type=sr2cs

展示延迟统计报告，包括推送延迟，请求延迟以及下单延迟。每日北京时间 6:00 清理数据。

参数:
- detail_report_path: 文件输出路径（MAC 系统仅支持绝对路径，不支持相对路径），可选参数，若不指定则输出到控制台
- Paramters: push_count_type: 推送延迟的类型(sr2ss，ss2cr，cr2cs，ss2cs，sr2cs)，默认 sr2cs。
  - sr 指服务器接收时间(目前只有港股支持该时间)
  - ss 指服务器发出时间
  - cr 指 OpenD 接收时间
  - cs 指 OpenD 发出时间

关闭 API 连接

close_api_conn -conn_id=123456

关闭某条 API 连接，若不指定则关闭所有

参数:
- conn_id: API 连接 ID

展示订阅状态

show_sub_info -conn_id=123456 -sub_info_path=D:/detail.txt

展示某条连接的订阅状态，若不指定则展示所有

参数:
- conn_id: API 连接 ID
- sub_info_path: 文件输出路径（MAC 系统仅支持绝对路径，不支持相对路径），可选参数，若不指定则输出到控制台

请求最高行情权限

request_highest_quote_right

当高级行情权限被其他设备（如：桌面端/手机端）占用时，可使用该命令重新请求最高行情权限（届时，其他处于登录状态的设备将无法使用高级行情）。

频率限制:
- 每60秒内最多请求10次

升级

update

运行该命令，可以一键更新 OpenD

行情接口总览

模块		接口名	功能简介
实时行情	订阅	subscribe	订阅实时数据，指定股票代码和订阅的数据类型即可
		unsubscribe	取消订阅
		unsubscribe_all	取消所有订阅
		query_subscription	查询订阅信息
	推送回调	StockQuoteHandlerBase	报价推送
		OrderBookHandlerBase	摆盘推送
		CurKlineHandlerBase	K 线推送
		TickerHandlerBase	逐笔推送
		RTDataHandlerBase	分时推送
		BrokerHandlerBase	经纪队列推送
	拉取	get_market_snapshot	获取市场快照
		get_stock_quote	获取订阅股票报价的实时数据，有订阅要求限制
		get_order_book	获取实时摆盘数据
		get_cur_kline	实时获取指定股票最近 num 个 K 线数据
		get_rt_data	获取指定股票的分时数据
		get_rt_ticker	获取指定股票的实时逐笔。取最近 num 个逐笔
		get_broker_queue	获取股票的经纪队列
基本数据		get_market_state	获取股票对应市场的市场状态
		get_capital_flow	获取个股资金流向
		get_capital_distribution	获取个股资金分布
		get_owner_plate	获取单支或多支股票的所属板块信息列表
		request_history_kline	获取 K 线，不需要事先下载 K 线数据
		get_rehab	获取给定股票的复权因子
相关衍生品		get_option_expiration_date	通过标的股票，查询期权链的所有到期日
		get_option_chain	通过标的股查询期权
		get_warrant	拉取窝轮和相关衍生品数据接口
		get_referencestock_list	获取证券的关联数据
		get_future_info	获取期货合约资料
全市场筛选		get_stock_filter	获取条件选股
		get_plate_stock	获取特定板块下的股票列表
		get_plate_list	获取板块集合下的子板块列表
		get_stock_basicinfo	获取指定市场中特定类型或特定股票的基本信息
		get_ipo_list	获取指定市场的 ipo 列表
		get_global_state	获取全局市场状态
		request_trading_days	获取交易日历
个性化		get_history_kl_quota	获取已使用过的额度，即当前周期内已经下载过多少只股票
		set_price_reminder	设置到价提醒
		get_price_reminder	获取对某只股票(某个市场)设置的到价提醒列表
		get_user_security_group	获取自选股分组列表
		get_user_security	获取指定分组的自选股列表
		modify_user_security	修改指定分组的自选股列表
		PriceReminderHandlerBase	到价提醒推送

行情对象

创建连接

OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111, is_encrypt=None)

介绍

创建并初始化行情连接
参数

参数类型说明

host str OpenD 监听的 IP 地址

port int OpenD 监听的端口

is_encrypt bool 是否启用加密 (- 默认为 None，表示使用 enable_proto_encrypt 的设置
- True：强制加密False：强制不加密)
Example

参数	类型	说明
host	str	OpenD 监听的 IP 地址
port	int	OpenD 监听的端口
is_encrypt	bool	是否启用加密 (- 默认为 None，表示使用 enable_proto_encrypt 的设置

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111, is_encrypt=False)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

关闭连接

close()

介绍

关闭行情接口类对象。默认情况下，Futu API 内部创建的线程会阻止进程退出，只有当所有 Context 都 close 后，进程才能正常退出。但通过 set_all_thread_daemon 可以设置所有内部线程为 daemon 线程，这时即使没有调用 Context 的 close，进程也可以正常退出。
Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

启动

start()

介绍

启动异步接收推送数据

停止

stop()

介绍

停止异步接收推送数据

订阅反订阅

介绍

订阅注册需要的实时信息，指定股票和订阅的数据类型即可。
香港市场（含正股、窝轮、牛熊、期权、期货）订阅，需要 LV1 及以上的权限，BMP 权限下不支持订阅。
美股市场（含正股、ETFs）夜盘行情订阅，需要 LV1 及以上的权限，BMP 权限下不支持订阅。

参数

参数	类型	说明
code_list	list	需要订阅的股票代码列表 (list 中元素类型是 str)
subtype_list	list	需要订阅的数据类型列表 (list 中元素类型是 SubType)
is_first_push	bool	订阅成功之后是否立即推送一次缓存数据 (- True：推送缓存当脚本和 OpenD 之间出现断线重连，重新订阅时若设置为 True，会再次推送断线前的最后一条数据

False：不推送缓存。等待服务器的最新推送) subscribe_push|bool|订阅后是否推送 (订阅后，OpenD 提供了两种取数据的方式，如果您仅使用 获取实时数据 的方式，选择 False 可以节省一部分性能消耗
True：推送。如果使用 实时数据回调 的方式，则必须设置为 True
False：不推送。如果仅使用 获取实时数据 的方式，则建议设置为 False) is_detailed_orderbook|bool|是否订阅详细的摆盘订单明细 (- 仅用于港股 SF 行情权限下订阅港股 ORDER_BOOK 类型
美股美期 LV2 权限下不提供详细摆盘订单明细) extended_time|bool|是否允许美股盘前盘后数据 (仅用于订阅美股实时 K 线、实时分时、实时逐笔) session|Session|美股订阅时段 (- 仅用于订阅美股实时 K 线、实时分时、实时逐笔
订阅美股行情不支持入参OVERNIGHT
最低OpenD版本：9.2.4207)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
err_message	NoneType	当 ret == RET_OK 时，返回 None
err_message	str	当 ret != RET_OK 时，返回错误描述

Example

import time
from futu import *
class OrderBookTest(OrderBookHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
        ret_code, data = super(OrderBookTest,self).on_recv_rsp(rsp_pb)
        if ret_code != RET_OK:
            print("OrderBookTest: error, msg: %s" % data)
            return RET_ERROR, data
        print("OrderBookTest ", data) # OrderBookTest 自己的处理逻辑
        return RET_OK, data
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
handler = OrderBookTest()
quote_ctx.set_handler(handler)  # 设置实时摆盘回调
quote_ctx.subscribe(['US.AAPL'], [SubType.ORDER_BOOK])  # 订阅买卖摆盘类型，OpenD 开始持续收到服务器的推送
time.sleep(15)  #  设置脚本接收 OpenD 的推送持续时间为15秒
quote_ctx.close()  # 关闭当条连接，OpenD 会在1分钟后自动取消相应股票相应类型的订阅

Output

OrderBookTest  {'code': 'US.AAPL', 'name': '苹果', 'svr_recv_time_bid': '2025-04-07 05:00:52.266', 'svr_recv_time_ask': '2025-04-07 05:00:53.973', 'Bid': [(180.2, 15, 3, {}), (180.19, 1, 1, {}), (180.18, 11, 2, {}), (180.14, 200, 1, {}), (180.13, 3, 2, {}), (180.1, 99, 3, {}), (180.05, 3, 1, {}), (180.03, 400, 1, {}), (180.02, 10, 1, {}), (180.01, 100, 1, {}), (180.0, 441, 24, {})], 'Ask': [(180.3, 100, 1, {}), (180.38, 4, 2, {}), (180.4, 100, 1, {}), (180.42, 200, 1, {}), (180.46, 29, 1, {}), (180.5, 1019, 2, {}), (180.6, 1000, 1, {}), (180.8, 2001, 3, {}), (180.84, 15, 2, {}), (181.0, 2036, 4, {}), (181.2, 2000, 2, {}), (181.3, 3, 1, {}), (181.4, 2021, 3, {}), (181.5, 59, 2, {}), (181.79, 9, 1, {}), (181.8, 20, 1, {}), (181.9, 94, 4, {}), (181.98, 20, 1, {}), (182.0, 150, 7, {})]}

取消订阅

unsubscribe(code_list, subtype_list, unsubscribe_all=False)

介绍

取消订阅

参数

参数	类型	说明
code_list	list	取消订阅的股票代码列表 (list 中元素类型是 str)
subtype_list	list	需要订阅的数据类型列表 (list 中元素类型是 SubType)
unsubscribe_all	bool	取消所有订阅 (为 True 时忽略其他参数)

Return

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
err_message	NoneType	当 ret == RET_OK, 返回 None
err_message	str	当 ret != RET_OK, 返回错误描述

Example

from futu import *
import time
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

print('current subscription status :', quote_ctx.query_subscription())  # 查询初始订阅状态
ret_sub, err_message = quote_ctx.subscribe(['US.AAPL'], [SubType.QUOTE, SubType.TICKER], subscribe_push=False, session=Session.ALL)
# 先订阅了AAPL全时段 QUOTE 和 TICKER 两个类型。订阅成功后 OpenD 将持续收到服务器的推送，False 代表暂时不需要推送给脚本
if ret_sub == RET_OK:   # 订阅成功
    print('subscribe successfully！current subscription status :', quote_ctx.query_subscription())  # 订阅成功后查询订阅状态
    time.sleep(60)  # 订阅之后至少1分钟才能取消订阅
    ret_unsub, err_message_unsub = quote_ctx.unsubscribe(['US.AAPL'], [SubType.QUOTE])
    if ret_unsub == RET_OK:
        print('unsubscribe successfully！current subscription status:', quote_ctx.query_subscription())  # 取消订阅后查询订阅状态
    else:
        print('unsubscription failed！', err_message_unsub)
else:
    print('subscription failed', err_message)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

current subscription status : (0, {'total_used': 0, 'remain': 1000, 'own_used': 0, 'sub_list': {}})
subscribe successfully！current subscription status : (0, {'total_used': 2, 'remain': 998, 'own_used': 2, 'sub_list': {'QUOTE': ['US.AAPL'], 'TICKER': ['US.AAPL']}})
unsubscribe successfully！current subscription status: (0, {'total_used': 1, 'remain': 999, 'own_used': 1, 'sub_list': {'TICKER': ['US.AAPL']}})

取消所有订阅

unsubscribe_all()

介绍

取消所有订阅

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
err_message	NoneType	当 ret == RET_OK, 返回 None
err_message	str	当 ret != RET_OK, 返回错误描述

Example

from futu import *
import time
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

print('current subscription status :', quote_ctx.query_subscription())  # 查询初始订阅状态
ret_sub, err_message = quote_ctx.subscribe(['US.AAPL'], [SubType.QUOTE, SubType.TICKER], subscribe_push=False, session=Session.None)
# 先订阅了AAPL全时段 QUOTE 和 TICKER 两个类型。订阅成功后 OpenD 将持续收到服务器的推送，False 代表暂时不需要推送给脚本
if ret_sub == RET_OK:  # 订阅成功
    print('subscribe successfully！current subscription status :', quote_ctx.query_subscription())  # 订阅成功后查询订阅状态
    time.sleep(60)  # 订阅之后至少1分钟才能取消订阅
    ret_unsub, err_message_unsub = quote_ctx.unsubscribe_all()  # 取消所有订阅
    if ret_unsub == RET_OK:
        print('unsubscribe all successfully！current subscription status:', quote_ctx.query_subscription())  # 取消订阅后查询订阅状态
    else:
        print('Failed to cancel all subscriptions！', err_message_unsub)
else:
    print('subscription failed', err_message)
quote_ctx.close()  # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

current subscription status : (0, {'total_used': 0, 'remain': 1000, 'own_used': 0, 'sub_list': {}})
subscribe successfully！current subscription status : (0, {'total_used': 2, 'remain': 998, 'own_used': 2, 'sub_list': {'QUOTE': ['US.AAPL'], 'TICKER': ['US.AAPL']}})
unsubscribe all successfully！current subscription status: (0, {'total_used': 0, 'remain': 1000, 'own_used': 0, 'sub_list': {}})

获取订阅状态

query_subscription(is_all_conn=True)

介绍

获取订阅信息
参数

参数类型说明

is_all_conn bool 是否返回所有连接的订阅状态 (True：返回所有连接的订阅状态False：只返回当前连接的订阅状态)

参数	类型	说明
is_all_conn	bool	是否返回所有连接的订阅状态 (True：返回所有连接的订阅状态False：只返回当前连接的订阅状态)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	dict	当 ret == RET_OK，返回订阅信息数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

订阅信息数据字典格式如下：

  {
      'total_used': 4,    # 所有连接已使用的订阅额度
      'own_used': 0,       # 当前连接已使用的订阅额度
      'remain': 496,       #  剩余的订阅额度
      'sub_list':          #  每种订阅类型对应的股票列表
      {
          '订阅的类型': 该订阅类型下所有已订阅股票列表,
          …
      }
  }

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

quote_ctx.subscribe(['HK.00700'], [SubType.QUOTE])
ret, data = quote_ctx.query_subscription()
if ret == RET_OK:
    print(data)
else:
    print('error:', data)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

{'total_used': 1, 'remain': 999, 'own_used': 1, 'sub_list': {'QUOTE': ['HK.00700']}}

实时报价回调

on_recv_rsp(self, rsp_pb)

介绍

实时报价回调，异步处理已订阅股票的实时报价推送。
在收到实时报价数据推送后会回调到该函数，您需要在派生类中覆盖 on_recv_rsp。
参数

参数类型说明

rsp_pb Qot_UpdateBasicQot_pb2.Response 派生类中不需要直接处理该参数

参数	类型	说明
rsp_pb	Qot_UpdateBasicQot_pb2.Response	派生类中不需要直接处理该参数

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回报价数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

报价数据格式如下：

字段	类型	说明
code	str	股票代码
data_date	str	日期
data_time	str	当前价更新时间 (格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
港股和 A 股市场默认是北京时间，美股市场默认是美东时间)
last_price	float	最新价格
open_price	float	今日开盘价
high_price	float	最高价格
low_price	float	最低价格
prev_close_price	float	昨收盘价格
volume	int	成交数量
turnover	float	成交金额
turnover_rate	float	换手率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
amplitude	int	振幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
suspension	bool	是否停牌 (True：停牌)
listing_date	str	上市日期 (格式：yyyy-MM-dd)
price_spread	float	当前向上的价差 (即摆盘数据的卖档的相邻档位的报价差)
dark_status	DarkStatus	暗盘交易状态
sec_status	SecurityStatus	股票状态
strike_price	float	行权价
contract_size	float	每份合约数
open_interest	int	未平仓合约数
implied_volatility	float	隐含波动率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
premium	float	溢价 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
delta	float	希腊值 Delta
gamma	float	希腊值 Gamma
vega	float	希腊值 Vega
theta	float	希腊值 Theta
rho	float	希腊值 Rho
index_option_type	IndexOptionType	指数期权类型
net_open_interest	int	净未平仓合约数 (仅港股期权适用)
expiry_date_distance	int	距离到期日天数 (负数表示已过期)
contract_nominal_value	float	合约名义金额 (仅港股期权适用)
owner_lot_multiplier	float	相等正股手数 (指数期权无该字段，仅港股期权适用)
option_area_type	OptionAreaType	期权类型（按行权时间）
contract_multiplier	float	合约乘数
pre_price	float	盘前价格
pre_high_price	float	盘前最高价
pre_low_price	float	盘前最低价
pre_volume	int	盘前成交量
pre_turnover	float	盘前成交额
pre_change_val	float	盘前涨跌额
pre_change_rate	float	盘前涨跌幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
pre_amplitude	float	盘前振幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
after_price	float	盘后价格
after_high_price	float	盘后最高价
after_low_price	float	盘后最低价
after_volume	int	盘后成交量 (科创板支持此数据)
after_turnover	float	盘后成交额 (科创板支持此数据)
after_change_val	float	盘后涨跌额
after_change_rate	float	盘后涨跌幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
after_amplitude	float	盘后振幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
overnight_price	float	夜盘价格
overnight_high_price	float	夜盘最高价
overnight_low_price	float	夜盘最低价
overnight_volume	int	夜盘成交量
overnight_turnover	float	夜盘成交额
overnight_change_val	float	夜盘涨跌额
overnight_change_rate	float	夜盘涨跌幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
overnight_amplitude	float	夜盘振幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
last_settle_price	float	昨结 (期货特有字段)
position	float	持仓量 (期货特有字段)
position_change	float	日增仓 (期货特有字段)

Example

import time
from futu import *

class StockQuoteTest(StockQuoteHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
        ret_code, data = super(StockQuoteTest,self).on_recv_rsp(rsp_pb)
        if ret_code != RET_OK:
            print("StockQuoteTest: error, msg: %s" % data)
            return RET_ERROR, data
        print("StockQuoteTest ", data) # StockQuoteTest 自己的处理逻辑
        return RET_OK, data
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
handler = StockQuoteTest()
quote_ctx.set_handler(handler)  # 设置实时报价回调
ret, data = quote_ctx.subscribe(['US.AAPL'], [SubType.QUOTE])  # 订阅实时报价类型，OpenD 开始持续收到服务器的推送
if ret == RET_OK:
    print(data)
else:
    print('error:', data)
time.sleep(15)  #  设置脚本接收 OpenD 的推送持续时间为15秒
quote_ctx.close()   # 关闭当条连接，OpenD 会在1分钟后自动取消相应股票相应类型的订阅

Output

StockQuoteTest        code name data_date data_time  last_price  open_price  high_price  low_price  prev_close_price  volume  turnover  turnover_rate  amplitude  suspension listing_date  price_spread dark_status sec_status strike_price contract_size open_interest implied_volatility premium delta gamma vega theta  rho net_open_interest expiry_date_distance contract_nominal_value owner_lot_multiplier option_area_type contract_multiplier last_settle_price position position_change index_option_type pre_price pre_high_price pre_low_price pre_volume pre_turnover pre_change_val pre_change_rate pre_amplitude after_price after_high_price after_low_price after_volume after_turnover after_change_val after_change_rate after_amplitude overnight_price overnight_high_price overnight_low_price overnight_volume overnight_turnover overnight_change_val overnight_change_rate overnight_amplitude
0  US.AAPL   苹果                             0.0         0.0         0.0        0.0               0.0       0       0.0            0.0        0.0       False                        0.0         N/A     NORMAL          N/A           N/A           N/A                N/A     N/A   N/A   N/A  N/A   N/A  N/A               N/A                  N/A                    N/A                  N/A              N/A                 N/A               N/A      N/A             N/A               N/A       N/A            N/A           N/A        N/A          N/A            N/A             N/A           N/A         N/A              N/A             N/A          N/A            N/A              N/A               N/A             N/A             N/A                  N/A                 N/A              N/A                N/A                  N/A                   N/A                 N/A

实时摆盘回调

on_recv_rsp(self, rsp_pb)

介绍

实时摆盘回调，异步处理已订阅股票的实时摆盘推送。在收到实时摆盘数据推送后会回调到该函数，您需要在派生类中覆盖 on_recv_rsp。
参数

参数类型说明

rsp_pb Qot_UpdateOrderBook_pb2.Response 派生类中不需要直接处理该参数

参数	类型	说明
rsp_pb	Qot_UpdateOrderBook_pb2.Response	派生类中不需要直接处理该参数

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	dict	当 ret == RET_OK，返回摆盘数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

摆盘数据格式如下：

字段	类型	说明
code	str	股票代码
name	str	股票名称
svr_recv_time_bid	str	富途服务器从交易所收到买盘数据的时间 (部分数据的接收时间为零，例如服务器重启或第一次推送的缓存数据)
svr_recv_time_ask	str	富途服务器从交易所收到卖盘数据的时间 (部分数据的接收时间为零，例如服务器重启或第一次推送的缓存数据)
Bid	list	每个元祖包含如下信息：委托价格，委托数量，委托订单数，委托订单明细 (委托订单明细

明细内容：交易所订单 ID，单笔委托数量
港股 SF 权限下最多支持 1000 笔委托订单明细；其余行情权限不支持获取此类数据) Ask|list|每个元祖包含如下信息：委托价格，委托数量，委托订单数，委托订单明细 (委托订单明细
明细内容：交易所订单 ID，单笔委托数量

港股 SF 权限下最多支持 1000 笔委托订单明细；其余行情权限不支持获取此类数据)

其中，Bid 和 Ask 字段的结构如下：  

  'Bid': [ (bid_price1, bid_volume1, order_num, {'orderid1': order_volume1, 'orderid2': order_volume2, …… }), (bid_price2, bid_volume2, order_num,  {'orderid1': order_volume1, 'orderid2': order_volume2, …… }),…]
  'Ask': [ (ask_price1, ask_volume1，order_num, {'orderid1': order_volume1, 'orderid2': order_volume2, …… }), (ask_price2, ask_volume2, order_num, {'orderid1': order_volume1, 'orderid2': order_volume2, …… }),…]

Example

import time
from futu import *
class OrderBookTest(OrderBookHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
        ret_code, data = super(OrderBookTest,self).on_recv_rsp(rsp_pb)
        if ret_code != RET_OK:
            print("OrderBookTest: error, msg: %s" % data)
            return RET_ERROR, data
        print("OrderBookTest ", data) # OrderBookTest 自己的处理逻辑
        return RET_OK, data
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
handler = OrderBookTest()
quote_ctx.set_handler(handler)  # 设置实时摆盘回调
ret, data = quote_ctx.subscribe(['US.AAPL'], [SubType.ORDER_BOOK])  # 订阅买卖摆盘类型，OpenD 开始持续收到服务器的推送
if ret == RET_OK:
    print(data)
else:
    print('error:', data)
time.sleep(15)  #  设置脚本接收 OpenD 的推送持续时间为15秒
quote_ctx.close()  # 关闭当条连接，OpenD 会在1分钟后自动取消相应股票相应类型的订阅

Output

OrderBookTest  {'code': 'US.AAPL', 'name': '苹果', 'svr_recv_time_bid': '', 'svr_recv_time_ask': '', 'Bid': [(179.77, 100, 1, {}), (179.68, 200, 1, {}), (179.65, 2, 2, {}), (179.64, 27, 1, {}), (179.6, 9, 2, {}), (179.58, 39, 2, {}), (179.5, 13, 4, {}), (179.48, 331, 2, {}), (179.4, 1002, 2, {}), (179.38, 330, 1, {}), (179.37, 2, 1, {}), (179.3, 47, 1, {}), (179.28, 330, 1, {}), (179.21, 2, 1, {}), (179.2, 1000, 1, {}), (179.18, 330, 1, {}), (179.17, 100, 1, {}), (179.16, 1, 1, {}), (179.13, 400, 1, {}), (179.1, 3000, 1, {}), (179.08, 330, 1, {}), (179.05, 125, 2, {}), (179.01, 17, 2, {}), (179.0, 81, 7, {})], 'Ask': [(179.95, 400, 2, {}), (180.0, 360, 2, {}), (180.05, 20, 1, {}), (180.1, 246, 4, {}), (180.18, 20, 1, {}), (180.2, 2030, 3, {}), (180.23, 20, 1, {}), (180.3, 23, 1, {}), (180.33, 15, 1, {}), (180.4, 2000, 2, {}), (180.49, 5, 1, {}), (180.59, 253, 1, {}), (180.6, 2000, 2, {}), (180.8, 2010, 3, {}), (181.0, 2018, 4, {}), (181.08, 1, 1, {}), (181.2, 1009, 2, {}), (181.3, 17, 3, {}), (181.4, 1, 1, {}), (181.5, 50, 1, {}), (181.79, 9, 1, {}), (181.9, 66, 2, {})]}

实时 K 线回调

on_recv_rsp(self, rsp_pb)

介绍

实时 K 线回调，异步处理已订阅股票的实时 K 线推送。

在收到实时 K 线数据推送后会回调到该函数，您需要在派生类中覆盖 on_recv_rsp。
参数

参数类型说明

rsp_pb Qot_UpdateKL_pb2.Response 派生类中不需要直接处理该参数

参数	类型	说明
rsp_pb	Qot_UpdateKL_pb2.Response	派生类中不需要直接处理该参数

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回 K 线数据数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

K 线数据格式如下：

字段	类型	说明
code	str	股票代码
name	str	股票名称
time_key	str	时间 (格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
港股和 A 股市场默认是北京时间，美股市场默认是美东时间)
open	float	开盘价
close	float	收盘价
high	float	最高价
low	float	最低价
volume	int	成交量
turnover	float	成交额
pe_ratio	float	市盈率
turnover_rate	float	换手率 (该字段为百分比字段，默认返回小数，如 0.01 实际对应 1%)
last_close	float	昨收价 (即前一个时间的收盘价出于效率原因，第一个数据的昨收价可能为 0)
k_type	KLType	K 线类型

Example

import time
from futu import *
class CurKlineTest(CurKlineHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
        ret_code, data = super(CurKlineTest,self).on_recv_rsp(rsp_pb)
        if ret_code != RET_OK:
            print("CurKlineTest: error, msg: %s" % data)
            return RET_ERROR, data
        print("CurKlineTest ", data) # CurKlineTest 自己的处理逻辑
        return RET_OK, data
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
handler = CurKlineTest()
quote_ctx.set_handler(handler)  # 设置实时K线回调
ret, data = quote_ctx.subscribe(['US.AAPL'], [SubType.K_1M], session=Session.ALL)   # 订阅 K 线数据类型，OpenD 开始持续收到服务器的推送
if ret == RET_OK:
    print(data)
else:
    print('error:', data)
time.sleep(15)  # 设置脚本接收 OpenD 的推送持续时间为15秒
quote_ctx.close()   # 关闭当条连接，OpenD 会在1分钟后自动取消相应股票相应类型的订阅

Output

CurKlineTest        code name             time_key    open   close    high    low  volume   turnover k_type  last_close
0  US.AAPL   苹果  2025-04-07 05:15:00  180.39  180.26  180.46  180.2    1322  238340.48   K_1M         0.0

实时分时回调

on_recv_rsp(self, rsp_pb)

介绍

实时分时回调，异步处理已订阅股票的实时分时推送。
在收到实时分时数据推送后会回调到该函数，您需要在派生类中覆盖 on_recv_rsp。
参数

参数类型说明

rsp_pb Qot_UpdateRT_pb2.Response 派生类中不需要直接处理该参数

参数	类型	说明
rsp_pb	Qot_UpdateRT_pb2.Response	派生类中不需要直接处理该参数

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回分时数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

分时数据格式如下：

字段	类型	说明
code	str	股票代码
name	str	股票名称
time	str	时间 (格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss 港股和 A 股市场默认是北京时间，美股市场默认是美东时间)
is_blank	bool	数据状态 (False：正常数据True：伪造数据)
opened_mins	int	零点到当前多少分钟
cur_price	float	当前价格
last_close	float	昨天收盘的价格
avg_price	float	平均价格 (对于期权，该字段为 None)
volume	float	成交量
turnover	float	成交金额

Example

import time
from futu import *

class RTDataTest(RTDataHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
        ret_code, data = super(RTDataTest, self).on_recv_rsp(rsp_pb)
        if ret_code != RET_OK:
            print("RTDataTest: error, msg: %s" % data)
            return RET_ERROR, data
        print("RTDataTest ", data) # RTDataTest 自己的处理逻辑
        return RET_OK, data
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
handler = RTDataTest()
quote_ctx.set_handler(handler)  # 设置实时分时推送回调
ret, data = quote_ctx.subscribe(['US.AAPL'], [SubType.RT_DATA], session=Session.ALL) # 订阅分时类型，OpenD 开始持续收到服务器的推送
if ret == RET_OK:
    print(data)
else:
    print('error:', data)
time.sleep(15)  # 设置脚本接收 OpenD 的推送持续时间为15秒
quote_ctx.close()   # 关闭当条连接，OpenD 会在1分钟后自动取消相应股票相应类型的订阅

Output

RTDataTest        code name                 time  is_blank  opened_mins  cur_price  last_close   avg_price   turnover  volume
0  US.AAPL   苹果  2025-04-07 05:24:00     False          324     179.53      188.38  180.465762  651262.42    3624

实时逐笔回调

on_recv_rsp(self, rsp_pb)

介绍

实时逐笔回调，异步处理已订阅股票的实时逐笔推送。
在收到实时逐笔数据推送后会回调到该函数，您需要在派生类中覆盖 on_recv_rsp。
参数

参数类型说明

rsp_pb Qot_UpdateTicker_pb2.Response 派生类中不需要直接处理该参数

参数	类型	说明
rsp_pb	Qot_UpdateTicker_pb2.Response	派生类中不需要直接处理该参数

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回逐笔数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

逐笔数据格式如下：

字段	类型	说明
code	str	股票代码
name	str	股票名称
sequence	int	逐笔序号
time	str	成交时间 (格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss:xxx
港股和 A 股市场默认是北京时间，美股市场默认是美东时间)
price	float	成交价格
volume	int	成交数量 (股数)
turnover	float	成交金额
ticker_direction	TickerDirect	逐笔方向
type	TickerType	逐笔类型
push_data_type	PushDataType	数据来源

Example

import time
from futu import *

class TickerTest(TickerHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
        ret_code, data = super(TickerTest,self).on_recv_rsp(rsp_pb)
        if ret_code != RET_OK:
            print("TickerTest: error, msg: %s" % data)
            return RET_ERROR, data
        print("TickerTest ", data) # TickerTest 自己的处理逻辑
        return RET_OK, data
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
handler = TickerTest()
quote_ctx.set_handler(handler)  # 设置实时逐笔推送回调
ret, data = quote_ctx.subscribe(['US.AAPL'], [SubType.TICKER], session=Session.ALL) # 订阅逐笔类型，OpenD 开始持续收到服务器的推送
if ret == RET_OK:
    print(data)
else:
    print('error:', data)
time.sleep(15)  # 设置脚本接收 OpenD 的推送持续时间为15秒
quote_ctx.close()   # 关闭当条连接，OpenD 会在1分钟后自动取消相应股票相应类型的订阅

Output

TickerTest        code name                     time   price  volume  turnover ticker_direction             sequence     type push_data_type
0  US.AAPL   苹果  2025-04-07 05:25:44.116  179.81       9   1618.29          NEUTRAL  7490500033117159426  ODD_LOT          CACHE

实时经纪队列回调

on_recv_rsp(self, rsp_pb)

介绍

实时经纪队列回调，异步处理已订阅股票的实时经纪队列推送。
在收到实时经纪队列数据推送后会回调到该函数，您需要在派生类中覆盖 on_recv_rsp。
参数

参数类型说明

rsp_pb Qot_UpdateBroker_pb2.Response 派生类中不需要直接处理该参数

参数	类型	说明
rsp_pb	Qot_UpdateBroker_pb2.Response	派生类中不需要直接处理该参数

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	tuple	当 ret == RET_OK，返回经纪队列数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

经纪队列元组内容如下：

字段	类型	说明
stock_code	str	股票
bid_frame_table	pd.DataFrame	买盘数据
ask_frame_table	pd.DataFrame	卖盘数据

bid_frame_table 格式如下：

字段	类型	说明
code	str	股票代码
name	str	股票名称
bid_broker_id	int	经纪买盘 ID
bid_broker_name	str	经纪买盘名称
bid_broker_pos	int	经纪档位
order_id	int	交易所订单 ID (- 不是下单接口返回的订单 ID

只有港股 SF 行情权限支持返回该字段) order_volume|int|单笔委托数量 (只有港股 SF 行情权限支持返回该字段) * ask_frame_table 格式如下：字段|类型|说明 :-|:-|:- code|str|股票代码 name|str|股票名称 ask_broker_id|int|经纪卖盘 ID ask_broker_name|str|经纪卖盘名称 ask_broker_pos|int|经纪档位 order_id|int|交易所订单 ID (- 不是下单接口返回的订单 ID
只有港股 SF 行情权限支持返回该字段) order_volume|int|单笔委托数量 (只有港股 SF 行情权限支持返回该字段)

Example

import time
from futu import *
    
class BrokerTest(BrokerHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
        ret_code, err_or_stock_code, data = super(BrokerTest, self).on_recv_rsp(rsp_pb)
        if ret_code != RET_OK:
            print("BrokerTest: error, msg: {}".format(err_or_stock_code))
            return RET_ERROR, data
        print("BrokerTest: stock: {} data: {} ".format(err_or_stock_code, data))  # BrokerTest 自己的处理逻辑
        return RET_OK, data
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
handler = BrokerTest()
quote_ctx.set_handler(handler)  # 设置实时经纪推送回调
ret, data = quote_ctx.subscribe(['HK.00700'], [SubType.BROKER]) # 订阅经纪类型，OpenD 开始持续收到服务器的推送
if ret == RET_OK:
    print(data)
else:
    print('error:', data)
time.sleep(15)  # 设置脚本接收 OpenD 的推送持续时间为15秒
quote_ctx.close()   # 关闭当条连接，OpenD 会在1分钟后自动取消相应股票相应类型的订阅

Output

BrokerTest: stock: HK.00700 data: [        code  name  bid_broker_id bid_broker_name  bid_broker_pos order_id order_volume
0   HK.00700  腾讯控股           5338          J.P.摩根               1      N/A          N/A
..       ...   ...            ...             ...             ...      ...          ...
36  HK.00700  腾讯控股           8305  富途证券国际(香港)有限公司               4      N/A          N/A

[37 rows x 7 columns],         code  name  ask_broker_id ask_broker_name  ask_broker_pos order_id order_volume
0   HK.00700  腾讯控股           1179  华泰金融控股(香港)有限公司               1      N/A          N/A
..       ...   ...            ...             ...             ...      ...          ...
39  HK.00700  腾讯控股           6996      中国投资信息有限公司               1      N/A          N/A

[40 rows x 7 columns]]

获取快照

get_market_snapshot(code_list)

介绍

获取快照数据
参数

参数类型说明

code_list list 股票代码列表 (每次最多可请求 400 个标的list 内元素类型为 str)

参数	类型	说明
code_list	list	股票代码列表 (每次最多可请求 400 个标的list 内元素类型为 str)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回股票快照数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

股票快照数据格式如下：

字段	类型	说明
code	str	股票代码
name	str	股票名称
update_time	str	当前价更新时间 (格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss 港股和 A 股市场默认是北京时间，美股市场默认是美东时间)
last_price	float	最新价格
open_price	float	今日开盘价
high_price	float	最高价格
low_price	float	最低价格
prev_close_price	float	昨收盘价格
volume	int	成交数量
turnover	float	成交金额
turnover_rate	float	换手率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
suspension	bool	是否停牌 (True：停牌)
listing_date	str	上市日期 (格式：yyyy-MM-dd)
equity_valid	bool	是否正股 (此字段返回为 True 时，以下正股相关字段才有合法数值)
issued_shares	int	总股本
total_market_val	float	总市值 (单位：元)
net_asset	int	资产净值
net_profit	int	净利润
earning_per_share	float	每股盈利
outstanding_shares	int	流通股本
net_asset_per_share	float	每股净资产
circular_market_val	float	流通市值 (单位：元)
ey_ratio	float	收益率 (该字段为比例字段，默认不展示 %)
pe_ratio	float	市盈率 (该字段为比例字段，默认不展示 %)
pb_ratio	float	市净率 (该字段为比例字段，默认不展示 %)
pe_ttm_ratio	float	市盈率 TTM (该字段为比例字段，默认不展示 %)
dividend_ttm	float	股息 TTM，派息
dividend_ratio_ttm	float	股息率 TTM (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
dividend_lfy	float	股息 LFY，上一年度派息
dividend_lfy_ratio	float	股息率 LFY (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
stock_owner	str	窝轮所属正股的代码或期权的标的股代码
wrt_valid	bool	是否是窝轮 (此字段返回为 True 时，以下窝轮相关字段才有合法数值)
wrt_conversion_ratio	float	换股比率
wrt_type	WrtType	窝轮类型
wrt_strike_price	float	行使价格
wrt_maturity_date	str	格式化窝轮到期时间
wrt_end_trade	str	格式化窝轮最后交易时间
wrt_leverage	float	杠杆比率 (单位：倍)
wrt_ipop	float	价内/价外 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
wrt_break_even_point	float	打和点
wrt_conversion_price	float	换股价
wrt_price_recovery_ratio	float	正股距收回价 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
wrt_score	float	窝轮综合评分
wrt_code	str	窝轮对应的正股（此字段已废除，修改为 stock_owner）
wrt_recovery_price	float	窝轮收回价
wrt_street_vol	float	窝轮街货量
wrt_issue_vol	float	窝轮发行量
wrt_street_ratio	float	窝轮街货占比 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
wrt_delta	float	窝轮对冲值
wrt_implied_volatility	float	窝轮引伸波幅
wrt_premium	float	窝轮溢价 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
wrt_upper_strike_price	float	上限价 (仅界内证支持该字段)
wrt_lower_strike_price	float	下限价 (仅界内证支持该字段)
wrt_inline_price_status	PriceType	界内界外 (仅界内证支持该字段)
wrt_issuer_code	str	发行人代码
option_valid	bool	是否是期权 (此字段返回为 True 时，以下期权相关字段才有合法数值)
option_type	OptionType	期权类型
strike_time	str	期权行权日 (格式：yyyy-MM-dd
港股和 A 股市场默认是北京时间，美股市场默认是美东时间)
option_strike_price	float	行权价
option_contract_size	float	每份合约数
option_open_interest	int	总未平仓合约数
option_implied_volatility	float	隐含波动率
option_premium	float	溢价
option_delta	float	希腊值 Delta
option_gamma	float	希腊值 Gamma
option_vega	float	希腊值 Vega
option_theta	float	希腊值 Theta
option_rho	float	希腊值 Rho
index_option_type	IndexOptionType	指数期权类型
option_net_open_interest	int	净未平仓合约数 (仅港股期权适用)
option_expiry_date_distance	int	距离到期日天数 (负数表示已过期)
option_contract_nominal_value	float	合约名义金额 (仅港股期权适用)
option_owner_lot_multiplier	float	相等正股手数 (指数期权无该字段，仅港股期权适用)
option_area_type	OptionAreaType	期权类型（按行权时间）
option_contract_multiplier	float	合约乘数
plate_valid	bool	是否为板块类型 (此字段返回为 True 时，以下板块相关字段才有合法数值)
plate_raise_count	int	板块类型上涨支数
plate_fall_count	int	板块类型下跌支数
plate_equal_count	int	板块类型平盘支数
index_valid	bool	是否有指数类型 (此字段返回为 True 时，以下指数相关字段才有合法数值)
index_raise_count	int	指数类型上涨支数
index_fall_count	int	指数类型下跌支数
index_equal_count	int	指数类型平盘支数
lot_size	int	每手股数，股票期权表示每份合约的股数 (指数期权无该字段)，期货表示合约乘数
price_spread	float	当前向上的摆盘价差 (即摆盘数据的卖一价相邻档位的报价差)
ask_price	float	卖价
bid_price	float	买价
ask_vol	float	卖量
bid_vol	float	买量
enable_margin	bool	是否可融资（已废弃） (请使用获取融资融券数据接口获取)
mortgage_ratio	float	股票抵押率（已废弃）
long_margin_initial_ratio	float	融资初始保证金率（已废弃） (请使用获取融资融券数据接口获取)
enable_short_sell	bool	是否可卖空（已废弃） (请使用获取融资融券数据接口获取)
short_sell_rate	float	卖空参考利率（已废弃） (请使用获取融资融券数据接口获取)
short_available_volume	int	剩余可卖空数量（已废弃） (请使用获取融资融券数据接口获取)
short_margin_initial_ratio	float	卖空（融券）初始保证金率（已废弃） (请使用获取融资融券数据接口获取)
sec_status	SecurityStatus	股票状态
amplitude	float	振幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
avg_price	float	平均价
bid_ask_ratio	float	委比 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
volume_ratio	float	量比
highest52weeks_price	float	52 周最高价
lowest52weeks_price	float	52 周最低价
highest_history_price	float	历史最高价
lowest_history_price	float	历史最低价
pre_price	float	盘前价格
pre_high_price	float	盘前最高价
pre_low_price	float	盘前最低价
pre_volume	int	盘前成交量
pre_turnover	float	盘前成交额
pre_change_val	float	盘前涨跌额
pre_change_rate	float	盘前涨跌幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
pre_amplitude	float	盘前振幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
after_price	float	盘后价格
after_high_price	float	盘后最高价
after_low_price	float	盘后最低价
after_volume	int	盘后成交量 (科创板支持该数据)
after_turnover	float	盘后成交额 (科创板支持该数据)
after_change_val	float	盘后涨跌额
after_change_rate	float	盘后涨跌幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
after_amplitude	float	盘后振幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
overnight_price	float	夜盘价格
overnight_high_price	float	夜盘最高价
overnight_low_price	float	夜盘最低价
overnight_volume	int	夜盘成交量
overnight_turnover	float	夜盘成交额
overnight_change_val	float	夜盘涨跌额
overnight_change_rate	float	夜盘涨跌幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
overnight_amplitude	float	夜盘振幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
future_valid	bool	是否期货
future_last_settle_price	float	昨结
future_position	float	持仓量
future_position_change	float	日增仓
future_main_contract	bool	是否主连合约
future_last_trade_time	str	最后交易时间 (主连，当月，下月等期货没有该字段)
trust_valid	bool	是否基金
trust_dividend_yield	float	股息率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
trust_aum	float	资产规模 (单位：元)
trust_outstanding_units	int	总发行量
trust_netAssetValue	float	单位净值
trust_premium	float	溢价 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
trust_assetClass	AssetClass	资产类别

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

ret, data = quote_ctx.get_market_snapshot(['HK.00700', 'US.AAPL'])
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['code'][0])    # 取第一条的股票代码
    print(data['code'].values.tolist())   # 转为 list
else:
    print('error:', data)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

code  name              update_time  last_price  open_price  high_price  low_price  prev_close_price     volume      turnover  turnover_rate  suspension listing_date  lot_size  price_spread  stock_owner  ask_price  bid_price  ask_vol  bid_vol  enable_margin  mortgage_ratio  long_margin_initial_ratio  enable_short_sell  short_sell_rate  short_available_volume  short_margin_initial_ratio  amplitude  avg_price  bid_ask_ratio  volume_ratio  highest52weeks_price  lowest52weeks_price  highest_history_price  lowest_history_price  close_price_5min  after_volume  after_turnover sec_status  equity_valid  issued_shares  total_market_val     net_asset    net_profit  earning_per_share  outstanding_shares  circular_market_val  net_asset_per_share  ey_ratio  pe_ratio  pb_ratio  pe_ttm_ratio  dividend_ttm  dividend_ratio_ttm  dividend_lfy  dividend_lfy_ratio  wrt_valid  wrt_conversion_ratio wrt_type  wrt_strike_price  wrt_maturity_date  wrt_end_trade  wrt_recovery_price  wrt_street_vol  \
0  HK.00700  腾讯控股      2025-04-07 16:09:07      435.40      441.80      462.40     431.00            497.80  123364114  5.499476e+10          1.341       False   2004-06-16       100          0.20          NaN      435.4     435.20   281300    17300            NaN             NaN                        NaN                NaN              NaN                     NaN                         NaN      6.308    445.792        -68.499         5.627             547.00000           294.400000             706.100065            -13.202011            431.60             0    0.000000e+00     NORMAL          True     9202391012      4.006721e+12  1.051300e+12  2.095753e+11             22.774          9202391012         4.006721e+12              114.242     0.199    19.118     3.811        19.118          3.48                0.80          3.48               0.799      False                   NaN      N/A               NaN                NaN            NaN                 NaN             NaN   
1   US.AAPL    苹果  2025-04-07 05:30:43.301      188.38      193.89      199.88     187.34            203.19  125910913  2.424473e+10          0.838       False   1980-12-12         1          0.01          NaN      180.8     180.48       29      400            NaN             NaN                        NaN                NaN              NaN                     NaN                         NaN      6.172    192.554         86.480         2.226             259.81389           163.300566             259.813890              0.053580            188.93       3151311    5.930968e+08     NORMAL          True    15022073000      2.829858e+12  6.675809e+10  9.133420e+10              6.080         15016677308         2.828842e+12                4.444     1.417    30.983    42.389        29.901          0.99                0.53          0.98               0.520      False                   NaN      N/A               NaN                NaN            NaN                 NaN             NaN   

   wrt_issue_vol  wrt_street_ratio  wrt_delta  wrt_implied_volatility  wrt_premium  wrt_leverage  wrt_ipop  wrt_break_even_point  wrt_conversion_price  wrt_price_recovery_ratio  wrt_score  wrt_upper_strike_price  wrt_lower_strike_price wrt_inline_price_status  wrt_issuer_code  option_valid option_type  strike_time  option_strike_price  option_contract_size  option_open_interest  option_implied_volatility  option_premium  option_delta  option_gamma  option_vega  option_theta  option_rho  option_net_open_interest  option_expiry_date_distance  option_contract_nominal_value  option_owner_lot_multiplier option_area_type  option_contract_multiplier index_option_type  index_valid  index_raise_count  index_fall_count  index_equal_count  plate_valid  plate_raise_count  plate_fall_count  plate_equal_count  future_valid  future_last_settle_price  future_position  future_position_change  future_main_contract  future_last_trade_time  trust_valid  trust_dividend_yield  trust_aum  \
0            NaN               NaN        NaN                     NaN          NaN           NaN       NaN                   NaN                   NaN                       NaN        NaN                     NaN                     NaN                     N/A              NaN         False         N/A          NaN                  NaN                   NaN                   NaN                        NaN             NaN           NaN           NaN          NaN           NaN         NaN                       NaN                          NaN                            NaN                          NaN              N/A                         NaN               N/A        False                NaN               NaN                NaN        False                NaN               NaN                NaN         False                       NaN              NaN                     NaN                   NaN                     NaN        False                   NaN        NaN   
1            NaN               NaN        NaN                     NaN          NaN           NaN       NaN                   NaN                   NaN                       NaN        NaN                     NaN                     NaN                     N/A              NaN         False         N/A          NaN                  NaN                   NaN                   NaN                        NaN             NaN           NaN           NaN          NaN           NaN         NaN                       NaN                          NaN                            NaN                          NaN              N/A                         NaN               N/A        False                NaN               NaN                NaN        False                NaN               NaN                NaN         False                       NaN              NaN                     NaN                   NaN                     NaN        False                   NaN        NaN   

   trust_outstanding_units  trust_netAssetValue  trust_premium trust_assetClass pre_price pre_high_price pre_low_price pre_volume pre_turnover pre_change_val pre_change_rate pre_amplitude after_price after_high_price after_low_price after_change_val after_change_rate after_amplitude overnight_price overnight_high_price overnight_low_price overnight_volume overnight_turnover overnight_change_val overnight_change_rate overnight_amplitude  
0                      NaN                  NaN            NaN              N/A       N/A            N/A           N/A        N/A          N/A            N/A             N/A           N/A         N/A              N/A             N/A              N/A               N/A             N/A             N/A                  N/A                 N/A              N/A                N/A                  N/A                   N/A                 N/A  
1                      NaN                  NaN            NaN              N/A    180.68         181.98        177.47     276016  49809244.83           -7.7          -4.087         2.394       186.6          188.639          186.44            -1.78            -0.944          1.1673          176.94                186.5               174.4           533115        94944250.56               -11.44                -6.072              6.4231  
HK.00700
['HK.00700', 'US.AAPL']

获取实时报价

get_stock_quote(code_list)

介绍

获取已订阅股票的实时报价，必须要先订阅。
参数

参数类型说明

code_list list 股票代码列表 (list 中元素类型是 str)

参数	类型	说明
code_list	list	股票代码列表 (list 中元素类型是 str)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回报价数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

报价数据格式如下：

字段	类型	说明
code	str	股票代码
name	str	股票名称
data_date	str	日期
data_time	str	当前价更新时间 (格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
港股和 A 股市场默认是北京时间，美股市场默认是美东时间)
last_price	float	最新价格
open_price	float	今日开盘价
high_price	float	最高价格
low_price	float	最低价格
prev_close_price	float	昨收盘价格
volume	int	成交数量
turnover	float	成交金额
turnover_rate	float	换手率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
amplitude	int	振幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
suspension	bool	是否停牌 (True：停牌)
listing_date	str	上市日期 (格式：yyyy-MM-dd)
price_spread	float	当前向上的价差 (即摆盘数据的卖档的相邻档位的报价差)
dark_status	DarkStatus	暗盘交易状态
sec_status	SecurityStatus	股票状态
strike_price	float	行权价
contract_size	float	每份合约数
open_interest	int	未平仓合约数
implied_volatility	float	隐含波动率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
premium	float	溢价 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
delta	float	希腊值 Delta
gamma	float	希腊值 Gamma
vega	float	希腊值 Vega
theta	float	希腊值 Theta
rho	float	希腊值 Rho
index_option_type	IndexOptionType	指数期权类型
net_open_interest	int	净未平仓合约数 (仅港股期权适用)
expiry_date_distance	int	距离到期日天数 (负数表示已过期)
contract_nominal_value	float	合约名义金额 (仅港股期权适用)
owner_lot_multiplier	float	相等正股手数 (指数期权无该字段，仅港股期权适用)
option_area_type	OptionAreaType	期权类型（按行权时间）
contract_multiplier	float	合约乘数
pre_price	float	盘前价格
pre_high_price	float	盘前最高价
pre_low_price	float	盘前最低价
pre_volume	int	盘前成交量
pre_turnover	float	盘前成交额
pre_change_val	float	盘前涨跌额
pre_change_rate	float	盘前涨跌幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
pre_amplitude	float	盘前振幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
after_price	float	盘后价格
after_high_price	float	盘后最高价
after_low_price	float	盘后最低价
after_volume	int	盘后成交量 (科创板支持此数据)
after_turnover	float	盘后成交额 (科创板支持此数据)
after_change_val	float	盘后涨跌额
after_change_rate	float	盘后涨跌幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
after_amplitude	float	盘后振幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
overnight_price	float	夜盘价格
overnight_high_price	float	夜盘最高价
overnight_low_price	float	夜盘最低价
overnight_volume	int	夜盘成交量
overnight_turnover	float	夜盘成交额
overnight_change_val	float	夜盘涨跌额
overnight_change_rate	float	夜盘涨跌幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
overnight_amplitude	float	夜盘振幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
last_settle_price	float	昨结 (期货特有字段)
position	float	持仓量 (期货特有字段)
position_change	float	日增仓 (期货特有字段)

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

ret_sub, err_message = quote_ctx.subscribe(['US.AAPL'], [SubType.QUOTE], subscribe_push=False)
# 先订阅 K 线类型。订阅成功后 OpenD 将持续收到服务器的推送，False 代表暂时不需要推送给脚本
if ret_sub == RET_OK:  # 订阅成功
    ret, data = quote_ctx.get_stock_quote(['US.AAPL'])  # 获取订阅股票报价的实时数据
    if ret == RET_OK:
        print(data)
        print(data['code'][0])   # 取第一条的股票代码
        print(data['code'].values.tolist())   # 转为 list
    else:
        print('error:', data)
else:
    print('subscription failed', err_message)
quote_ctx.close()  # 关闭当条连接，OpenD 会在1分钟后自动取消相应股票相应类型的订阅

Output

code name   data_date     data_time  last_price  open_price  high_price  low_price  prev_close_price     volume      turnover  turnover_rate  amplitude  suspension listing_date  price_spread dark_status sec_status strike_price contract_size open_interest implied_volatility premium delta gamma vega theta  rho net_open_interest expiry_date_distance contract_nominal_value owner_lot_multiplier option_area_type contract_multiplier last_settle_price position position_change index_option_type  pre_price  pre_high_price  pre_low_price  pre_volume  pre_turnover  pre_change_val  pre_change_rate  pre_amplitude  after_price  after_high_price  after_low_price  after_volume  after_turnover  after_change_val  after_change_rate  after_amplitude  overnight_price  overnight_high_price  overnight_low_price  overnight_volume  overnight_turnover  overnight_change_val  overnight_change_rate  overnight_amplitude
0  US.AAPL   苹果  2025-04-07  05:37:21.794      188.38      193.89      199.88     187.34            203.19  125910913  2.424473e+10          0.838      6.172       False   1980-12-12          0.01         N/A     NORMAL          N/A           N/A           N/A                N/A     N/A   N/A   N/A  N/A   N/A  N/A               N/A                  N/A                    N/A                  N/A              N/A                 N/A               N/A      N/A             N/A               N/A     181.43          181.98         177.47      288853   52132735.18           -6.95           -3.689          2.394        186.6           188.639           186.44       3151311    5.930968e+08             -1.78             -0.944           1.1673           176.94                 186.5                174.4            533115         94944250.56                -11.44                 -6.072               6.4231
US.AAPL
['US.AAPL']

获取实时摆盘

get_order_book(code, num=10)

介绍

获取已订阅股票的实时摆盘，必须要先订阅。
参数

参数类型说明

code str 股票代码

name str 股票名称

num int 请求摆盘档数 (摆盘档数获取上限请参见摆盘档数明细)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	dict	当 ret == RET_OK，返回摆盘数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

摆盘数据格式如下：

字段	类型	说明
code	str	股票代码
name	str	股票名称
svr_recv_time_bid	str	富途服务器从交易所收到买盘数据的时间 (部分数据的接收时间为零，例如服务器重启或第一次推送的缓存数据)
svr_recv_time_ask	str	富途服务器从交易所收到卖盘数据的时间 (部分数据的接收时间为零，例如服务器重启或第一次推送的缓存数据)
Bid	list	每个元祖包含如下信息：委托价格，委托数量，委托订单数，委托订单明细 (委托订单明细

明细内容：交易所订单 ID，单笔委托数量
港股 SF 权限下最多支持 1000 笔委托订单明细；其余行情权限不支持获取此类数据) Ask|list|每个元祖包含如下信息：委托价格，委托数量，委托订单数，委托订单明细 (委托订单明细
明细内容：交易所订单 ID，单笔委托数量

港股 SF 权限下最多支持 1000 笔委托订单明细；其余行情权限不支持获取此类数据)

其中，Bid 和 Ask 字段的结构如下：

  'Bid': [ (bid_price1, bid_volume1, order_num, {'orderid1': order_volume1, 'orderid2': order_volume2, …… }), (bid_price2, bid_volume2, order_num,  {'orderid1': order_volume1, 'orderid2': order_volume2, …… }),…]
  'Ask': [ (ask_price1, ask_volume1，order_num, {'orderid1': order_volume1, 'orderid2': order_volume2, …… }), (ask_price2, ask_volume2, order_num, {'orderid1': order_volume1, 'orderid2': order_volume2, …… }),…]

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret_sub = quote_ctx.subscribe(['US.AAPL'], [SubType.ORDER_BOOK], subscribe_push=False)[0]
# 先订阅买卖摆盘类型。订阅成功后 OpenD 将持续收到服务器的推送，False 代表暂时不需要推送给脚本
if ret_sub == RET_OK:  # 订阅成功
    ret, data = quote_ctx.get_order_book('US.AAPL', num=3)  # 获取一次 3 档实时摆盘数据
    if ret == RET_OK:
        print(data)
    else:
        print('error:', data)
else:
    print('subscription failed')
quote_ctx.close()  # 关闭当条连接，OpenD 会在 1 分钟后自动取消相应股票相应类型的订阅

Output

{'code': 'US.AAPL', 'name': '苹果', 'svr_recv_time_bid': '2025-04-07 05:39:20.352', 'svr_recv_time_ask': '2025-04-07 05:39:20.352', 'Bid': [(181.17, 227, 2, {}), (181.15, 2, 2, {}), (181.12, 100, 1, {})], 'Ask': [(181.71, 200, 1, {}), (181.79, 9, 1, {}), (181.9, 616, 3, {})]}

获取实时 K 线

get_cur_kline(code, num, ktype=KLType.K_DAY, autype=AuType.QFQ)

介绍

获取已订阅股票的实时 K 线数据，必须要先订阅。
参数

参数类型说明

code str 股票代码

name str 股票名称

num int K 线数据个数 (最多 1000 根)

ktype KLType K 线类型

autype AuType 复权类型

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回 K 线数据数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

K 线数据格式如下：

字段	类型	说明
code	str	股票代码
name	str	股票名称
time_key	str	时间 (格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
港股和 A 股市场默认是北京时间，美股市场默认是美东时间)
open	float	开盘价
close	float	收盘价
high	float	最高价
low	float	最低价
volume	int	成交量
turnover	float	成交额
pe_ratio	float	市盈率
turnover_rate	float	换手率 (该字段为百分比字段，默认返回小数，如 0.01 实际对应 1%)
last_close	float	昨收价 (即前一个时间的收盘价为了效率原因，第一个数据的昨收价可能为 0)

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

ret_sub, err_message = quote_ctx.subscribe(['US.AAPL'], [SubType.K_DAY], subscribe_push=False, session=Session.ALL)
# 先订阅 K 线类型。订阅成功后 OpenD 将持续收到服务器的推送，False 代表暂时不需要推送给脚本
if ret_sub == RET_OK:  # 订阅成功
    ret, data = quote_ctx.get_cur_kline('US.AAPL', 2, KLType.K_DAY, AuType.QFQ)  # 获取美股AAPL最近2个 K 线数据
    if ret == RET_OK:
        print(data)
        print(data['turnover_rate'][0])   # 取第一条的换手率
        print(data['turnover_rate'].values.tolist())   # 转为 list
    else:
        print('error:', data)
else:
    print('subscription failed', err_message)
quote_ctx.close()  # 关闭当条连接，OpenD 会在1分钟后自动取消相应股票相应类型的订阅

Output

code name             time_key    open   close    high     low     volume      turnover  pe_ratio  turnover_rate  last_close
0  US.AAPL   苹果  2025-04-03 00:00:00  205.54  203.19  207.49  201.25  103419006  2.111773e+10    33.419        0.00689      223.89
1  US.AAPL   苹果  2025-04-04 00:00:00  193.89  188.38  199.88  187.34  125910913  2.424473e+10    30.983        0.00838      203.19
0.00689
[0.00689, 0.00838]

获取实时分时

get_rt_data(code)

介绍

获取已订阅股票的实时分时数据，必须要先订阅。
参数

参数类型说明

code str 股票

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回分时数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

分时数据格式如下：

字段	类型	说明
code	str	股票代码
name	str	股票名称
time	str	时间 (格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss 港股和 A 股市场默认是北京时间，美股市场默认是美东时间)
is_blank	bool	数据状态 (False：正常数据True：伪造数据)
opened_mins	int	零点到当前多少分钟
cur_price	float	当前价格
last_close	float	昨天收盘的价格
avg_price	float	平均价格 (对于期权，该字段为 N/A)
volume	float	成交量
turnover	float	成交金额

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret_sub, err_message = quote_ctx.subscribe(['US.AAPL'], [SubType.RT_DATA], subscribe_push=False, session=Session.ALL)
# 先订阅分时数据类型。订阅成功后 OpenD 将持续收到服务器的推送，False 代表暂时不需要推送给脚本
if ret_sub == RET_OK:   # 订阅成功
    ret, data = quote_ctx.get_rt_data('US.AAPL')   # 获取一次分时数据
    if ret == RET_OK:
        print(data)
    else:
        print('error:', data)
else:
    print('subscription failed', err_message)
quote_ctx.close()   # 关闭当条连接，OpenD 会在1分钟后自动取消相应股票相应类型的订阅

Output

code  name                 time  is_blank  opened_mins  cur_price  last_close   avg_price   volume     turnover
0    US.AAPL   苹果  2025-04-06 20:01:00     False         1201     183.00      188.38  181.643916    9463  1718896.38
..      ...    ...                  ...       ...          ...        ...         ...         ...      ...          ...
586  US.AAPL   苹果  2025-04-07 05:47:00     False          347     181.26      188.38  180.555673     661   119859.75

[587 rows x 10 columns]

获取实时逐笔

get_rt_ticker(code, num=500)

介绍

获取已订阅股票的实时逐笔数据，必须要先订阅。
参数

参数类型说明

code str 股票代码

num int 最近逐笔个数

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回逐笔数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

逐笔数据格式如下：

字段	类型	说明
code	str	股票代码
name	str	股票名称
sequence	int	逐笔序号
time	str	成交时间 (格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss:xxx
港股和 A 股市场默认是北京时间，美股市场默认是美东时间)
price	float	成交价格
volume	int	成交数量 (股数)
turnover	float	成交金额
ticker_direction	TickerDirect	逐笔方向
type	TickerType	逐笔类型

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

ret_sub, err_message = quote_ctx.subscribe(['US.AAPL'], [SubType.TICKER], subscribe_push=False, session=Session.ALL)
# 先订阅逐笔类型。订阅成功后 OpenD 将持续收到服务器的推送，False 代表暂时不需要推送给脚本
if ret_sub == RET_OK:  # 订阅成功
    ret, data = quote_ctx.get_rt_ticker('US.AAPL', 2)  # 获取美股AAPL最近2个逐笔
    if ret == RET_OK:
        print(data)
        print(data['turnover'][0])   # 取第一条的成交金额
        print(data['turnover'].values.tolist())   # 转为 list
    else:
        print('error:', data)
else:
    print('subscription failed', err_message)
quote_ctx.close()  # 关闭当条连接，OpenD 会在1分钟后自动取消相应股票相应类型的订阅

Output

code name                     time   price  volume  turnover ticker_direction             sequence     type
0  US.AAPL   苹果  2025-04-07 05:50:23.745  181.70       2    363.40          NEUTRAL  7490506385373790208  ODD_LOT
1  US.AAPL   苹果  2025-04-07 05:50:24.170  181.73       1    181.73          NEUTRAL  7490506389668757504  ODD_LOT
363.4
[363.4, 181.73]

获取实时经纪队列

get_broker_queue(code)

介绍

获取已订阅股票的实时经纪队列数据，必须要先订阅。
参数

参数类型说明

code str 股票代码

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
bid_frame_table	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，bid_frame_table 返回买盘经纪队列数据
bid_frame_table	str	当 ret != RET_OK，bid_frame_table 返回错误描述
ask_frame_table	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，ask_frame_table 返回卖盘经纪队列数据
ask_frame_table	str	当 ret != RET_OK，ask_frame_table 返回错误描述

买盘经纪队列格式如下：

字段	类型	说明
code	str	股票代码
name	str	股票名称
bid_broker_id	int	经纪买盘 ID
bid_broker_name	str	经纪买盘名称
bid_broker_pos	int	经纪档位
order_id	int	交易所订单 ID (- 不是下单接口返回的订单 ID

只有港股 SF 行情权限支持返回该字段) order_volume|int|单笔委托数量 (只有港股 SF 行情权限支持返回该字段)

卖盘经纪队列格式如下：

字段	类型	说明
code	str	股票代码
name	str	股票名称
ask_broker_id	int	经纪卖盘 ID
ask_broker_name	str	经纪卖盘名称
ask_broker_pos	int	经纪档位
order_id	int	交易所订单 ID (- 不是下单接口返回的订单 ID

只有港股 SF 行情权限支持返回该字段) order_volume|int|单笔委托数量 (只有港股 SF 行情权限支持返回该字段)

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret_sub, err_message = quote_ctx.subscribe(['HK.00700'], [SubType.BROKER], subscribe_push=False)
# 先订阅经纪队列类型。订阅成功后 OpenD 将持续收到服务器的推送，False 代表暂时不需要推送给脚本
if ret_sub == RET_OK:   # 订阅成功
    ret, bid_frame_table, ask_frame_table = quote_ctx.get_broker_queue('HK.00700')   # 获取一次经纪队列数据
    if ret == RET_OK:
        print(bid_frame_table)
    else:
        print('error:', bid_frame_table)
else:
    print(err_message)
quote_ctx.close()   # 关闭当条连接，OpenD 会在1分钟后自动取消相应股票相应类型的订阅

Output

        code  name  bid_broker_id bid_broker_name  bid_broker_pos order_id order_volume
0   HK.00700  腾讯控股           5338          J.P.摩根               1      N/A          N/A
..       ...   ...            ...             ...             ...      ...          ...
36  HK.00700  腾讯控股           8305  富途证券国际(香港)有限公司               4      N/A          N/A

[37 rows x 7 columns]

获取标的市场状态

get_market_state(code_list)

介绍

获取指定标的的市场状态
参数

参数类型说明

code_list list 需要查询市场状态的股票代码列表 (list 中元素类型是 str)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回市场状态数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

市场状态数据

字段类型说明

code str 股票代码

stock_name str 股票名称

market_state MarketState 市场状态

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

ret, data = quote_ctx.get_market_state(['SZ.000001', 'HK.00700'])
if ret == RET_OK:
    print(data)
else:
    print('error:', data)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

    code         stock_name   market_state
0  SZ.000001    平安银行     AFTERNOON
1  HK.00700     腾讯控股     AFTERNOON

获取资金流向

get_capital_flow(stock_code, period_type = PeriodType.INTRADAY, start=None, end=None)

介绍

获取个股资金流向

参数

参数	类型	说明
stock_code	str	股票代码
period_type	PeriodType	周期类型
start	str	开始时间 (格式：yyyy-MM-dd
例如：“2017-06-20”)
end	str	结束时间 (格式：yyyy-MM-dd
例如：“2017-06-20”)

start 和 end 的组合如下

start 类型	end 类型	说明
str	str	start 和 end 分别为指定的日期
None	str	start 为 end 往前 365 天
str	None	end 为 start 往后 365 天
None	None	end 为当前日期，start 往前 365 天

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回资金流向数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

资金流向数据格式如下：

字段	类型	说明
in_flow	float	整体净流入
main_in_flow	float	主力大单净流入 (仅历史周期（日、周、月）有效)
super_in_flow	float	特大单净流入
big_in_flow	float	大单净流入
mid_in_flow	float	中单净流入
sml_in_flow	float	小单净流入
capital_flow_item_time	str	开始时间 (格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
精确到分钟)
last_valid_time	str	数据最后有效时间 (仅实时周期有效)

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

ret, data = quote_ctx.get_capital_flow("HK.00700", period_type = PeriodType.INTRADAY)
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['in_flow'][0])    # 取第一条的净流入的资金额度
    print(data['in_flow'].values.tolist())   # 转为 list
else:
    print('error:', data)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

    last_valid_time       in_flow  ...  main_in_flow  capital_flow_item_time
0               N/A -1.857915e+08  ... -1.066828e+08     2021-06-08 00:00:00
..              ...           ...  ...           ...                     ...
245             N/A  2.179240e+09  ...  2.143345e+09     2022-06-08 00:00:00

[246 rows x 8 columns]
-185791500.0
[-185791500.0, -18315000.0, -672100100.0, -714394350.0, -698391950.0, -818886750.0, 304827400.0, 73026200.0, -2078217500.0, 
..                   ...           ...                    ...
2031460.0, 638067040.0, 622466600.0, -351788160.0, -328529240.0, 715415020.0, 76749700.0, 2179240320.0]

获取资金分布

get_capital_distribution(stock_code)

介绍

获取资金分布
参数

参数类型说明

stock_code str 股票代码

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回股票资金分布数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

资金分布数据格式如下：

字段	类型	说明
capital_in_super	float	流入资金额度，特大单
capital_in_big	float	流入资金额度，大单
capital_in_mid	float	流入资金额度，中单
capital_in_small	float	流入资金额度，小单
capital_out_super	float	流出资金额度，特大单
capital_out_big	float	流出资金额度，大单
capital_out_mid	float	流出资金额度，中单
capital_out_small	float	流出资金额度，小单
update_time	str	更新时间字符串 (格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

ret, data = quote_ctx.get_capital_distribution("HK.00700")
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['capital_in_big'][0])    # 取第一条的流入资金额度，大单
    print(data['capital_in_big'].values.tolist())   # 转为 list
else:
    print('error:', data)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

   capital_in_super  capital_in_big  ...  capital_out_small          update_time
0      2.261085e+09    2.141964e+09  ...       2.887413e+09  2022-06-08 15:59:59

[1 rows x 9 columns]
2141963720.0
[2141963720.0]

获取股票所属板块

get_owner_plate(code_list)

介绍

获取单支或多支股票的所属板块信息列表
参数

参数类型说明

code_list list 股票代码列表 (仅支持正股、指数list 中元素类型是 str)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回所属板块数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

所属板块数据格式如下：

字段类型说明

code str 证券代码

name str 股票名称

plate_code str 板块代码

plate_name str 板块名字

plate_type Plate 板块类型 (行业板块或概念板块)

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

code_list = ['HK.00001']
ret, data = quote_ctx.get_owner_plate(code_list)
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['code'][0])    # 取第一条的股票代码
    print(data['plate_code'].values.tolist())   # 板块代码转为 list
else:
    print('error:', data)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

        code name          plate_code plate_name plate_type
0   HK.00001   长和  HK.HSI Constituent      恒指成份股      OTHER
..       ...  ...                 ...        ...        ...
8   HK.00001   长和           HK.BK1983    香港股票ADR      OTHER

[9 rows x 5 columns]
HK.00001
['HK.HSI Constituent', 'HK.GangGuTong', 'HK.BK1000', 'HK.BK1061', 'HK.BK1107', 'HK.BK1331', 'HK.BK1600', 'HK.BK1922', 'HK.BK1983']

获取历史 K 线

request_history_kline(code, start=None, end=None, ktype=KLType.K_DAY, autype=AuType.QFQ, fields=[KL_FIELD.ALL], max_count=1000, page_req_key=None, extended_time=False, session=Session.NONE)

介绍

获取历史 K 线

参数

参数	类型	说明
code	str	股票代码
start	str	开始时间 (格式：yyyy-MM-dd
例如：“2017-06-20”)
end	str	结束时间 (格式：yyyy-MM-dd
例如：“2017-07-20”)
ktype	KLType	K 线类型
autype	AuType	复权类型
fields	KLFields	需返回的字段列表
max_count	int	本次请求最大返回的 K 线根数 (- 传 None 表示返回 start 和 end 之间所有的数据

注意：OpenD 接收到所有数据后才会下发给脚本，如果您要获取的 K 线根数大于 1000 根，建议选择分页，防止出现超时) page_req_key|bytes|分页请求 (如果 start 和 end 之间的 K 线根数多于 max_count：1. 首页请求时应该传 None 2. 后续页请求时必须要传入上次调用返回的参数 page_req_key) extended_time|bool|是否允许美股盘前盘后数据 (False：不允许True：允许) session|Session|获取美股分时段历史K线 (- 仅用于获取美股分时段历史K线
获取美股历史K线不支持入参OVERNIGHT

最低OpenD版本要求：9.2.4207)

start 和 end 的组合如下

Start 类型	End 类型	说明
str	str	start 和 end 分别为指定的日期
None	str	start 为 end 往前 365 天
str	None	end 为 start 往后 365 天
None	None	end 为当前日期，start 往前 365 天

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回历史 K 线数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述
page_req_key	bytes	下一页请求的 key

历史 K 线数据格式如下:

字段	类型	说明
code	str	股票代码
name	str	股票名称
time_key	str	K 线时间 (格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
港股和 A 股市场默认是北京时间，美股市场默认是美东时间)
open	float	开盘价
close	float	收盘价
high	float	最高价
low	float	最低价
pe_ratio	float	市盈率 (该字段为比例字段，默认不展示 %)
turnover_rate	float	换手率
volume	int	成交量
turnover	float	成交额
change_rate	float	涨跌幅
last_close	float	昨收价

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret, data, page_req_key = quote_ctx.request_history_kline('US.AAPL', start='2019-09-11', end='2019-09-18', max_count=5, session=Session.ALL)  # 每页5个，请求第一页
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['code'][0])    # 取第一条的股票代码
    print(data['close'].values.tolist())   # 第一页收盘价转为 list
else:
    print('error:', data)
while page_req_key != None:  # 请求后面的所有结果
    print('*************************************')
    ret, data, page_req_key = quote_ctx.request_history_kline('US.AAPL', start='2019-09-11', end='2019-09-18', max_count=5, page_req_key=page_req_key, session=Session.ALL) # 请求翻页后的数据
    if ret == RET_OK:
        print(data)
    else:
        print('error:', data)
print('All pages are finished!')
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

code  name             time_key       open      close       high        low  pe_ratio  turnover_rate    volume      turnover  change_rate  last_close
0  US.AAPL   苹果  2019-09-11 00:00:00  52.631194  53.963447  53.992409  52.549135    18.773        0.01039  177158584  9.808562e+09     3.179511   52.300545
..       ...   ...                  ...        ...        ...        ...        ...       ...            ...       ...           ...          ...         ...
4  US.AAPL   苹果  2019-09-17 00:00:00  53.087346  53.265945  53.294907  52.884612    18.530        0.00432   73545872  4.046314e+09     0.363802   53.072865

[5 rows x 13 columns]
US.AAPL
[53.9634465, 53.84156475, 52.7953125, 53.072865, 53.265945]
*************************************
       code  name             time_key       open      close       high        low  pe_ratio  turnover_rate   volume      turnover  change_rate  last_close
0  US.AAPL   苹果  2019-09-18 00:00:00  53.352831  53.76554  53.784847  52.961844    18.704        0.00602  102572372  5.682068e+09     0.937925   53.265945
All pages are finished!

获取复权因子

get_rehab(code)

介绍

获取股票的复权因子
参数

参数类型说明

code str 股票代码

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回复权数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

复权数据格式如下：

字段	类型	说明
ex_div_date	str	除权除息日
split_base	float	拆股分子 (拆股比例=拆股分子/拆股分母)
split_ert	float	拆股分母
join_base	float	合股分子 (合股比例=合股分子/合股分母)
join_ert	float	合股分母
split_ratio	float	拆合股比例 (- 当公司出现合股，5股合1股时，合股分子=5，合股分母=1，拆合股比例=合股分子/合股分母=5/1- 当公司出现拆股，1股拆5股时，拆股分子=1，拆股分母=5，拆合股比例=拆股分子/拆股分母=1/5)
per_cash_div	float	每股派现
bonus_base	float	送股分子 (送股比例=送股分子/送股分母)
bonus_ert	float	送股分母
per_share_div_ratio	float	送股比例 (- 当公司出现送股，5股送1股时，送股分子=5，送股分母=1，送股比例=送股分子/送股分母=5/1)
transfer_base	float	转增股分子 (转增股比例=转增股分子/转增股分母)
transfer_ert	float	转增股分母
per_share_trans_ratio	float	转增股比例 (- 当公司出现转增股，10股转增3股时，转增股分子=10，转增股分母=3，转增股比例=转增股分子/转增股分母=10/3)
allot_base	float	配股分子 (配股比例=配股分子/配股分母)
allot_ert	float	配股分母
allotment_ratio	float	配股比例 (- 当公司出现配股，5股配1股时，配股分子=5，配股分母=1，配股比例=配股分子/配股分母=5/1)
allotment_price	float	配股价
add_base	float	增发股分子 (增发股比例=增发股分子/增发股分母)
add_ert	float	增发股分母
stk_spo_ratio	float	增发比例 (- 当公司出现增发股，1股增发5股时，增发股分子=1，增发股分母=5，增发股比例=增发股分子/增发股分母=1/5)
stk_spo_price	float	增发价格
spin_off_base	float	分立分子
spin_off_ert	float	分立分母
spin_off_ratio	float	分立比例
forward_adj_factorA	float	前复权因子 A
forward_adj_factorB	float	前复权因子 B
backward_adj_factorA	float	后复权因子 A
backward_adj_factorB	float	后复权因子 B

前复权价格 = 不复权价格 × 前复权因子 A + 前复权因子 B
后复权价格 = 不复权价格 × 后复权因子 A + 后复权因子 B

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

ret, data = quote_ctx.get_rehab("HK.00700")
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['ex_div_date'][0])    # 取第一条的除权除息日
    print(data['ex_div_date'].values.tolist())   # 转为 list
else:
    print('error:', data)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

    ex_div_date  split_ratio  per_cash_div  per_share_div_ratio  per_share_trans_ratio  allotment_ratio  allotment_price  stk_spo_ratio  stk_spo_price  spin_off_base   spin_off_ert   spin_off_ratio   forward_adj_factorA  forward_adj_factorB  backward_adj_factorA  backward_adj_factorB
0   2005-04-19          NaN          0.07                  NaN                    NaN              NaN              NaN            NaN            NaN         NaN         NaN          NaN         1.0                -0.07                   1.0                  0.07
..         ...          ...           ...                  ...                    ...              ...              ...            ...            ...                  ...                  ...                   ...                   ...
15  2019-05-17          NaN          1.00                  NaN                    NaN              NaN              NaN            NaN            NaN         NaN        NaN        NaN           1.0                -1.00                   1.0                  1.00

[16 rows x 16 columns]
2005-04-19
['2005-04-19', '2006-05-15', '2007-05-09', '2008-05-06', '2009-05-06', '2010-05-05', '2011-05-03', '2012-05-18', '2013-05-20', '2014-05-15', '2014-05-16', '2015-05-15', '2016-05-20', '2017-05-19', '2018-05-18', '2019-05-17']

获取期权链到期日

get_option_expiration_date(code, index_option_type=IndexOptionType.NORMAL)

介绍

通过标的股票，查询期权链的所有到期日。如需获取完整期权链，请配合获取期权链接口使用。

参数

参数	类型	说明
code	str	标的股票代码
index_option_type	IndexOptionType	指数期权类型 (仅对港股指数期权筛选有效，正股、ETFs、美股指数期权可忽略此参数)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回期权链到期日相关数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

期权链到期日数据格式如下：

字段	类型	说明
strike_time	str	期权链行权日 (格式：yyyy-MM-dd
港股和 A 股市场默认是北京时间，美股市场默认是美东时间)
option_expiry_date_distance	int	距离到期日天数 (负数表示已过期)
expiration_cycle	ExpirationCycle	交割周期 (支持香港指数期权、美股指数期权)

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret, data = quote_ctx.get_option_expiration_date(code='HK.00700')
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['strike_time'].values.tolist())  # 转为 list
else:
    print('error:', data)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

  strike_time  option_expiry_date_distance expiration_cycle
0  2021-04-29                            4              N/A
1  2021-05-28                           33              N/A
2  2021-06-29                           65              N/A
3  2021-07-29                           95              N/A
4  2021-09-29                          157              N/A
5  2021-12-30                          249              N/A
6  2022-03-30                          339              N/A
['2021-04-29', '2021-05-28', '2021-06-29', '2021-07-29', '2021-09-29', '2021-12-30', '2022-03-30']

获取期权链

get_option_chain(code, index_option_type=IndexOptionType.NORMAL, start=None, end=None, option_type=OptionType.ALL, option_cond_type=OptionCondType.ALL, data_filter=None)

介绍

通过标的股票查询期权链。此接口仅返回期权链的静态信息，如需获取报价或摆盘等动态信息，请用此接口返回的股票代码，自行订阅所需要的类型。

参数

参数	类型	说明
code	str	标的股票代码
index_option_type	IndexOptionType	指数期权类型 (仅对港股指数期权筛选有效，正股、ETFs、美股指数期权可忽略此参数)
start	str	开始日期，该日期指到期日 (例如：“2017-08-01”)
end	str	结束日期（包括这一天），该日期指到期日 (例如：“2017-08-30”)
option_type	OptionType	期权看涨看跌类型 (默认为全部)
option_cond_type	OptionCondType	期权价内外类型 (默认为全部)
data_filter	OptionDataFilter	数据筛选条件 (默认为不筛选)

start 和 end 的组合如下：

Start 类型	End 类型	说明
str	str	start 和 end 分别为指定的日期
None	str	start 为 end 往前 30 天
str	None	end 为 start 往后30天
None	None	start 为当前日期，end 往后 30 天

OptionDataFilter 字段如下

字段	类型	说明
implied_volatility_min	float	隐含波动率过滤起点 (精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
implied_volatility_max	float	隐含波动率过滤终点 (精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
delta_min	float	希腊值 Delta 过滤起点 (精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
delta_max	float	希腊值 Delta 过滤终点 (精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
gamma_min	float	希腊值 Gamma 过滤起点 (精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
gamma_max	float	希腊值 Gamma 过滤终点 (精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
vega_min	float	希腊值 Vega 过滤起点 (精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
vega_max	float	希腊值 Vega 过滤终点 (精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
theta_min	float	希腊值 Theta 过滤起点 (精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
theta_max	float	希腊值 Theta 过滤终点 (精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
rho_min	float	希腊值 Rho 过滤起点 (精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
rho_max	float	希腊值 Rho 过滤终点 (精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
net_open_interest_min	float	净未平仓合约数过滤起点 (精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃)
net_open_interest_max	float	净未平仓合约数过滤终点 (精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃)
open_interest_min	float	未平仓合约数过滤起点 (精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃)
open_interest_max	float	未平仓合约数过滤终点 (精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃)
vol_min	float	成交量过滤起点 (精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃)
vol_max	float	成交量过滤终点 (精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回期权链数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

期权链数据格式如下：

字段	类型	说明
code	str	股票代码
name	str	名字
lot_size	int	每手股数，期权表示每份合约股数 (指数期权无该字段)
stock_type	SecurityType	股票类型
option_type	OptionType	期权类型
stock_owner	str	标的股
strike_time	str	行权日 (格式：yyyy-MM-dd
港股和 A 股市场默认是北京时间，美股市场默认是美东时间)
strike_price	float	行权价
suspension	bool	是否停牌 (True：停牌False：未停牌)
stock_id	int	股票 ID
index_option_type	IndexOptionType	指数期权类型
expiration_cycle	ExpirationCycle	交割周期
option_standard_type	OptionStandardType	期权标准类型
option_settlement_mode	OptionSettlementMode	期权结算方式

Example

from futu import *
import time
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret1, data1 = quote_ctx.get_option_expiration_date(code='HK.00700')

filter1 = OptionDataFilter()
filter1.delta_min = 0
filter1.delta_max = 0.1

if ret1 == RET_OK:
    expiration_date_list = data1['strike_time'].values.tolist()
    for date in expiration_date_list:
        ret2, data2 = quote_ctx.get_option_chain(code='HK.00700', start=date, end=date, data_filter=filter1)
        if ret2 == RET_OK:
            print(data2)
            print(data2['code'][0])  # 取第一条的股票代码
            print(data2['code'].values.tolist())  # 转为 list
        else:
            print('error:', data2)
        time.sleep(3)
else:
    print('error:', data1)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

                     code                 name  lot_size stock_type option_type stock_owner strike_time  strike_price  suspension  stock_id index_option_type expiration_cycle option_standard_type option_settlement_mode
0     HK.TCH210429C350000   腾讯 210429 350.00 购       100       DRVT        CALL    HK.00700  2021-04-29         350.0       False  80235167               N/A        WEEK        STANDARD			N/A        
1     HK.TCH210429P350000   腾讯 210429 350.00 沽       100       DRVT         PUT    HK.00700  2021-04-29         350.0       False  80235247               N/A        WEEK        STANDARD			N/A        
2     HK.TCH210429C360000   腾讯 210429 360.00 购       100       DRVT        CALL    HK.00700  2021-04-29         360.0       False  80235163               N/A        WEEK        STANDARD			N/A        
3     HK.TCH210429P360000   腾讯 210429 360.00 沽       100       DRVT         PUT    HK.00700  2021-04-29         360.0       False  80235246               N/A        WEEK        STANDARD			N/A        
4     HK.TCH210429C370000   腾讯 210429 370.00 购       100       DRVT        CALL    HK.00700  2021-04-29         370.0       False  80235165               N/A        WEEK        STANDARD			N/A        
5     HK.TCH210429P370000   腾讯 210429 370.00 沽       100       DRVT         PUT    HK.00700  2021-04-29         370.0       False  80235248               N/A        WEEK        STANDARD			N/A        
HK.TCH210429C350000
['HK.TCH210429C350000', 'HK.TCH210429P350000', 'HK.TCH210429C360000', 'HK.TCH210429P360000', 'HK.TCH210429C370000', 'HK.TCH210429P370000']
...
                   code                name  lot_size stock_type option_type stock_owner strike_time  strike_price  suspension  stock_id index_option_type expiration_cycle option_standard_type option_settlement_mode
0   HK.TCH220330C490000  腾讯 220330 490.00 购       100       DRVT        CALL    HK.00700  2022-03-30         490.0       False  80235143               N/A        WEEK        STANDARD			N/A            
1   HK.TCH220330P490000  腾讯 220330 490.00 沽       100       DRVT         PUT    HK.00700  2022-03-30         490.0       False  80235193               N/A        WEEK        STANDARD			N/A            
2   HK.TCH220330C500000  腾讯 220330 500.00 购       100       DRVT        CALL    HK.00700  2022-03-30         500.0       False  80233887               N/A        WEEK        STANDARD			N/A            
3   HK.TCH220330P500000  腾讯 220330 500.00 沽       100       DRVT         PUT    HK.00700  2022-03-30         500.0       False  80233912               N/A        WEEK        STANDARD			N/A            
4   HK.TCH220330C510000  腾讯 220330 510.00 购       100       DRVT        CALL    HK.00700  2022-03-30         510.0       False  80233747               N/A        WEEK        STANDARD 			N/A           
5   HK.TCH220330P510000  腾讯 220330 510.00 沽       100       DRVT         PUT    HK.00700  2022-03-30         510.0       False  80233766               N/A        WEEK        STANDARD 			N/A           
HK.TCH220330C490000
['HK.TCH220330C490000', 'HK.TCH220330P490000', 'HK.TCH220330C500000', 'HK.TCH220330P500000', 'HK.TCH220330C510000', 'HK.TCH220330P510000']

筛选窝轮

get_warrant(stock_owner='', req=None)

介绍

筛选窝轮（仅用于筛选香港市场的窝轮、牛熊证、界内证）

参数

参数	类型	说明
stock_owner	str	所属正股的股票代码
req	WarrantRequest	筛选参数组合

WarrantRequest 类型字段说明如下：

字段	类型	说明
begin	int	数据起始点
num	int	请求数据个数 (最大 200)
sort_field	SortField	根据哪个字段排序
ascend	bool	排序方向 (True：升序False：降序)
type_list	list	窝轮类型过滤列表 (list 中元素类型是 WrtType)
issuer_list	list	发行人过滤列表 (list 中元素类型是 Issuer)
maturity_time_min	str	到期日过滤范围的开始时间
maturity_time_max	str	到期日过滤范围的结束时间
ipo_period	IpoPeriod	上市时段
price_type	PriceType	价内/价外 (暂不支持界内证的界内外筛选)
status	WarrantStatus	窝轮状态
cur_price_min	float	最新价的过滤下限 (闭区间不传代表下限为 -∞精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
cur_price_max	float	最新价的过滤上限 (闭区间不传代表上限为 +∞精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
strike_price_min	float	行使价的过滤下限 (闭区间不传代表下限为 -∞精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
strike_price_max	float	行使价的过滤上限 (闭区间不传代表上限为 +∞精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
street_min	float	街货占比的过滤下限 (闭区间不传代表下限为 -∞该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
street_max	float	街货占比的过滤上限 (闭区间不传代表上限为 +∞该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
conversion_min	float	换股比率的过滤下限 (闭区间不传代表下限为 -∞精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
conversion_max	float	换股比率的过滤上限 (闭区间不传代表上限为 +∞精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
vol_min	int	成交量的过滤下限 (闭区间不传代表下限为 -∞)
vol_max	int	成交量的过滤上限 (闭区间不传代表上限为 +∞)
premium_min	float	溢价的过滤下限 (闭区间不传代表下限为 -∞该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
premium_max	float	溢价的过滤上限 (闭区间不传代表上限为 +∞该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
leverage_ratio_min	float	杠杆比率的过滤下限 (闭区间不传代表下限为 -∞精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
leverage_ratio_max	float	杠杆比率的过滤上限 (闭区间不传代表上限为 +∞)
delta_min	float	对冲值的过滤下限 (闭区间仅认购认沽支持此字段过滤不传代表下限为 -∞精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
delta_max	float	对冲值的过滤上限 (闭区间仅认购认沽支持此字段过滤不传代表上限为 +∞精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
implied_min	float	引伸波幅的过滤下限 (闭区间仅认购认沽支持此字段过滤不传代表下限为 -∞精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
implied_max	float	引伸波幅的过滤上限 (闭区间仅认购认沽支持此字段过滤不传代表上限为 +∞精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
recovery_price_min	float	收回价的过滤下限 (闭区间仅牛熊证支持此字段过滤不传代表下限为 -∞精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
recovery_price_max	float	收回价的过滤上限 (闭区间仅牛熊证支持此字段过滤不传代表上限为 +∞精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
price_recovery_ratio_min	float	正股距收回价的过滤下限 (闭区间仅牛熊证支持此字段过滤该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%不传代表下限为 -∞精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
price_recovery_ratio_max	float	正股距收回价的过滤上限 (闭区间仅牛熊证支持此字段过滤该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%不传代表上限为 +∞精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	tuple	当 ret == RET_OK，返回窝轮数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

窝轮数据组成如下：

字段	类型	说明
warrant_data_list	pd.DataFrame	筛选后的窝轮数据
last_page	bool	是否是最后一页 (True：是最后一页False：不是最后一页)
all_count	int	筛选结果中的窝轮总数量

warrant_data_list 返回的 pd dataframe 数据格式：

字段	类型	说明
stock	str	窝轮代码
stock_owner	str	所属正股
type	WrtType	窝轮类型
issuer	Issuer	发行人
maturity_time	str	到期日 (格式：yyyy-MM-dd)
list_time	str	上市时间 (格式：yyyy-MM-dd)
last_trade_time	str	最后交易日 (格式：yyyy-MM-dd)
recovery_price	float	收回价 (仅牛熊证支持此字段)
conversion_ratio	float	换股比率
lot_size	int	每手数量
strike_price	float	行使价
last_close_price	float	昨收价
name	str	名称
cur_price	float	当前价
price_change_val	float	涨跌额
status	WarrantStatus	窝轮状态
bid_price	float	买入价
ask_price	float	卖出价
bid_vol	int	买量
ask_vol	int	卖量
volume	int	成交量
turnover	float	成交额
score	float	综合评分
premium	float	溢价 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
break_even_point	float	打和点
leverage	float	杠杆比率 (单位：倍)
ipop	float	价内/价外 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
price_recovery_ratio	float	正股距收回价 (仅牛熊证支持此字段该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
conversion_price	float	换股价
street_rate	float	街货占比 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
street_vol	int	街货量
amplitude	float	振幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
issue_size	int	发行量
high_price	float	最高价
low_price	float	最低价
implied_volatility	float	引伸波幅 (仅认购认沽支持此字段)
delta	float	对冲值 (仅认购认沽支持此字段)
effective_leverage	float	有效杠杆 (仅认购认沽支持此字段)
upper_strike_price	float	上限价 (仅界内证支持此字段)
lower_strike_price	float	下限价 (仅界内证支持此字段)
inline_price_status	PriceType	界内界外 (仅界内证支持此字段)

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

req = WarrantRequest()
req.sort_field = SortField.TURNOVER
req.type_list = WrtType.CALL
req.cur_price_min = 0.1
req.cur_price_max = 0.2
ret, ls = quote_ctx.get_warrant("HK.00700", req)
if ret == RET_OK:  # 先判断接口返回是否正常，再取数据
    warrant_data_list, last_page, all_count = ls
    print(len(warrant_data_list), all_count, warrant_data_list)
    print(warrant_data_list['stock'][0])    # 取第一条的窝轮代码
    print(warrant_data_list['stock'].values.tolist())   # 转为 list
else:
    print('error: ', ls)
    
req = WarrantRequest()
req.sort_field = SortField.TURNOVER
req.issuer_list = ['UB','CS','BI']
ret, ls = quote_ctx.get_warrant(Market.HK, req)
if ret == RET_OK: 
    warrant_data_list, last_page, all_count = ls
    print(len(warrant_data_list), all_count, warrant_data_list)
else:
    print('error: ', ls)

quote_ctx.close()  # 所有接口结尾加上这条 close，防止连接条数用尽

Output

2 2 
    stock        name stock_owner  type issuer maturity_time   list_time last_trade_time  recovery_price  conversion_ratio  lot_size  strike_price  last_close_price  cur_price  price_change_val  change_rate  status  bid_price  ask_price   bid_vol  ask_vol    volume   turnover   score  premium  break_even_point  leverage    ipop  price_recovery_ratio  conversion_price  street_rate  street_vol  amplitude  issue_size  high_price  low_price  implied_volatility  delta  effective_leverage  list_timestamp  last_trade_timestamp  maturity_timestamp  upper_strike_price  lower_strike_price  inline_price_status
0   HK.20306  腾讯麦银零乙购A.C    HK.00700  CALL     MB    2020-12-01  2019-06-27      2020-11-25             NaN              50.0      5000        588.88             0.188      0.188             0.000     0.000000  NORMAL      0.000      0.188         0     10000           0          0.0   0.198    2.008            598.28    62.393  -0.404                   NaN              9.40        4.400     1584000      0.000    36000000       0.000      0.000              31.751  0.479              29.886    1.561565e+09          1.606234e+09        1.606752e+09                 NaN                 NaN                  NaN
1   HK.16545  腾讯法兴一二购B.C    HK.00700  CALL     SG    2021-02-26  2020-07-14      2021-02-22             NaN             100.0     10000        700.00             0.147      0.144            -0.003    -2.040816  NORMAL      0.141      0.144  28000000  28000000           0          0.0  81.506   21.807            714.40    40.729 -16.214                   NaN             14.40        1.420     2130000      0.000   150000000       0.000      0.000              40.643  0.226               9.204    1.594656e+09          1.613923e+09        1.614269e+09                 NaN                 NaN                  NaN
HK.20306
['HK.20306', 'HK.16545']

200 358
    stock        name stock_owner    type issuer maturity_time   list_time last_trade_time  recovery_price  conversion_ratio  lot_size  strike_price  last_close_price  cur_price  price_change_val  change_rate      status  bid_price  ask_price   bid_vol   ask_vol  volume  turnover   score  premium  break_even_point  leverage     ipop  price_recovery_ratio  conversion_price  street_rate  street_vol  amplitude  issue_size  high_price  low_price  implied_volatility  delta  effective_leverage  list_timestamp  last_trade_timestamp  maturity_timestamp  upper_strike_price  lower_strike_price inline_price_status
0    HK.19839  平安瑞银零乙购A.C    HK.02318    CALL     UB    2020-12-31  2017-12-11      2020-12-24             NaN             100.0     50000         83.88             0.057      0.046            -0.011   -19.298246      NORMAL      0.043      0.046  30000000  30000000       0       0.0  39.641    1.642            88.480    18.923    3.779                   NaN             4.600         1.25     6250000        0.0   500000000         0.0        0.0              25.129  0.692              13.094    1.512922e+09          1.608739e+09        1.609344e+09                 NaN                 NaN                 NaN
1    HK.20084  平安中银零乙购A.C    HK.02318    CALL     BI    2020-12-31  2017-12-19      2020-12-24             NaN             100.0     50000         83.88             0.059      0.050            -0.009   -15.254237      NORMAL      0.044      0.050  10000000  10000000       0       0.0   0.064    2.102            88.880    17.410    3.779                   NaN             5.000         0.07      350000        0.0   500000000         0.0        0.0              29.174  0.672              11.699    1.513613e+09          1.608739e+09        1.609344e+09                 NaN                 NaN                 NaN
......
198  HK.56886  恒指瑞银三一牛F.C   HK.800000    BULL     UB    2023-01-30  2020-03-24      2023-01-27         21200.0           20000.0     10000      21100.00             0.230      0.232             0.002     0.869565      NORMAL      0.232      0.233  30000000  30000000       0       0.0  46.627   -2.884         25740.000     5.712   25.613             25.021179          4640.000         0.01       40000        0.0   400000000         0.0        0.0                 NaN    NaN               5.712    1.584979e+09          1.674749e+09        1.675008e+09                 NaN                 NaN                 NaN
199  HK.56895  小米瑞银零乙牛D.C    HK.01810    BULL     UB    2020-12-30  2020-03-24      2020-12-29             8.0              10.0      2000          7.60             2.010      1.930            -0.080    -3.980100      NORMAL      1.910      1.930   6000000   6000000       0       0.0   0.040    0.938            26.900     1.380  250.657            233.125000            19.300         0.10       60000        0.0    60000000         0.0        0.0                 NaN    NaN               1.380    1.584979e+09          1.609171e+09        1.609258e+09                 NaN                 NaN                 NaN

获取窝轮和期货列表

get_referencestock_list(code, reference_type)

介绍

获取证券的关联数据，如：获取正股相关窝轮、获取期货相关合约
参数

参数类型说明

code str 证券代码

reference_type SecurityReferenceType 要获得的相关数据

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回证券的关联数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

证券的关联数据格式如下：

字段	类型	说明
code	str	证券代码
lot_size	int	每手股数，期货表示合约乘数
stock_type	SecurityType	证券类型
stock_name	str	证券名字
list_time	str	上市时间 (格式：yyyy-MM-dd
港股和 A 股市场默认是北京时间，美股市场默认是美东时间)
wrt_valid	bool	是否是窝轮 (若为 True，下面 wrt 开头的字段有效)
wrt_type	WrtType	窝轮类型
wrt_code	str	所属正股
future_valid	bool	是否是期货 (若为 True，以下 future 开头的字段有效)
future_main_contract	bool	是否主连合约 (期货特有字段)
future_last_trade_time	str	最后交易时间 (期货特有字段主连，当月，下月等无该字段)

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

# 获取正股相关的窝轮
ret, data = quote_ctx.get_referencestock_list('HK.00700', SecurityReferenceType.WARRANT)
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['code'][0])    # 取第一条的股票代码
    print(data['code'].values.tolist())   # 转为 list
else:
    print('error:', data)
print('******************************************')
# 港期相关合约
ret, data = quote_ctx.get_referencestock_list('HK.A50main', SecurityReferenceType.FUTURE)
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['code'][0])    # 取第一条的股票代码
    print(data['code'].values.tolist())   # 转为 list
else:
    print('error:', data)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

        code  lot_size stock_type stock_name   list_time  wrt_valid wrt_type  wrt_code  future_valid  future_main_contract  future_last_trade_time
0     HK.24719      1000    WARRANT    腾讯东亚九四沽A  2018-07-20       True      PUT  HK.00700         False                   NaN                     NaN
..         ...       ...        ...                ...       ...        ...       ...       ...           ...                   ...                    ...
1617  HK.63402     10000    WARRANT    腾讯高盛一八牛Y  2020-11-26       True     BULL  HK.00700         False                   NaN                     NaN

[1618 rows x 11 columns]
HK.24719
['HK.24719', 'HK.27886', 'HK.28621', 'HK.14339', 'HK.27952', 'HK.18693', 'HK.20306', 'HK.53635', 'HK.47269', 'HK.27227', 
...        ...       ...        ...        ...         ...        ...      ...       ... 
'HK.63402']
******************************************
        code  lot_size stock_type         stock_name list_time  wrt_valid  wrt_type  wrt_code  future_valid  future_main_contract future_last_trade_time
0  HK.A50main      5000     FUTURE      安硕富时 A50 ETF主连(2012)                False       NaN       NaN          True                  True                       
..         ...       ...        ...                ...       ...        ...       ...       ...           ...                   ...                    ...
5  HK.A502106      5000     FUTURE      安硕富时 A50 ETF2106                False       NaN       NaN          True                 False             2021-06-29

[6 rows x 11 columns]
HK.A50main
['HK.A50main', 'HK.A502011', 'HK.A502012', 'HK.A502101', 'HK.A502103', 'HK.A502106']

获取期货合约资料

get_future_info(code_list)

介绍

获取期货合约资料
参数

参数类型说明

code_list list 股票代码列表 (list 中元素类型是 str)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回期货合约资料数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

期货合约资料数据格式如下：

字段	类型	说明
code	str	股票代码
name	str	股票名称
owner	str	标的
exchange	str	交易所
type	str	合约类型
size	float	合约规模
size_unit	str	合约规模单位
price_currency	str	报价货币
price_unit	str	报价单位
min_change	float	最小变动
min_change_unit	str	最小变动的单位 (该字段已废弃)
trade_time	str	交易时间
time_zone	str	时区
last_trade_time	str	最后交易时间 (主连，当月，下月等期货没有该字段)
exchange_format_url	str	交易所规格链接 url
origin_code	str	实际合约代码

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

ret, data = quote_ctx.get_future_info(["HK.MPImain", "HK.HAImain"])
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['code'][0])    # 取第一条的股票代码
    print(data['code'].values.tolist())   # 转为 list
else:
    print('error:', data)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

    code      name       owner exchange  type     size size_unit price_currency price_unit  min_change min_change_unit                        trade_time time_zone last_trade_time                                exchange_format_url           origin_code
0  HK.MPImain   內房期货主连  恒生中国内地地产指数      港交所  股指期货     50.0    指数点×港元             港元        指数点        0.50                (09:15 - 12:00), (13:00 - 16:30)       CCT                  https://sc.hkex.com.hk/TuniS/www.hkex.com.hk/P...           HK.MPI2112
1  HK.HAImain   海通证券期货主连    HK.06837      港交所  股票期货  10000.0         股             港元      每股/港元        0.01                   (09:30 - 12:00), (13:00 - 16:00)       CCT                  https://sc.hkex.com.hk/TuniS/www.hkex.com.hk/P...           HK.HAI2112
HK.MPImain
['HK.MPImain', 'HK.HAImain']

条件选股

get_stock_filter(market, filter_list, plate_code=None, begin=0, num=200)

介绍

条件选股

参数

参数	类型	说明
market	Market	市场标识 (不区分沪股和深股，传入沪股或者深股都会返回沪深市场的股票)
filter_list	list	筛选条件的列表 (参考下面的表格，列表中元素类型为 SimpleFilter 或 AccumulateFilter 或 FinancialFilter)
plate_code	str	板块代码
begin	int	数据起始点
num	int	请求数据个数

SimpleFilter 对象相关参数如下：

字段	类型	说明
stock_field	StockField	简单属性
filter_min	float	区间下限 (闭区间不传默认为 -∞)
filter_max	float	区间上限 (闭区间不传默认为 +∞)
is_no_filter	bool	该字段是否不需要筛选 (True：不筛选False：筛选不传默认不筛选)
sort	SortDir	排序方向 (不传默认为不排序)

AccumulateFilter 对象相关参数如下：

字段	类型	说明
stock_field	StockField	累积属性
filter_min	float	区间下限 (闭区间不传默认为 -∞)
filter_max	float	区间上限 (闭区间不传默认为 +∞)
is_no_filter	bool	该字段是否不需要筛选 (True：不筛选False：筛选不传默认不筛选)
sort	SortDir	排序方向 (不传默认为不排序)
days	int	所筛选的数据的累计天数

FinancialFilter 对象相关参数如下：

字段	类型	说明
stock_field	StockField	财务属性
filter_min	float	区间下限 (闭区间不传默认为 -∞)
filter_max	float	区间上限 (闭区间不传默认为 +∞)
is_no_filter	bool	该字段是否不需要筛选 (True：不筛选False：筛选不传默认不筛选)
sort	SortDir	排序方向 (不传默认为不排序)
quarter	FinancialQuarter	财报累积时间

CustomIndicatorFilter 对象相关参数如下：

字段	类型	说明
stock_field1	StockField	自定义技术指标属性
stock_field1_para	list	自定义技术指标属性参数 (根据指标类型进行传参：1. MA：[平均移动周期] 2.EMA：[指数移动平均周期] 3.RSI：[RSI 指标周期] 4.MACD：[快速平均线值, 慢速平均线值, DIF值] 5.BOLL：[均线周期, 偏移值] 6.KDJ：[RSV 周期, K 值计算周期, D 值计算周期])
relative_position	RelativePosition	相对位置
stock_field2	StockField	自定义技术指标属性
stock_field2_para	list	自定义技术指标属性参数 (根据指标类型进行传参：1. MA：[平均移动周期] 2.EMA：[指数移动平均周期] 3.RSI：[RSI 指标周期] 4.MACD：[快速平均线值, 慢速平均线值, DIF值] 5.BOLL：[均线周期, 偏移值] 6.KDJ：[RSV 周期, K 值计算周期, D 值计算周期])
value	float	自定义数值 (当 stock_field2 在 StockField 中选择自定义数值时，value 为必传参数)
ktype	KLType	K线类型 KLType (仅支持K_60M，K_DAY，K_WEEK，K_MON 四种时间周期)
consecutive_period	int	筛选连续周期（consecutive_period）都符合条件的数据 (填写范围为[1,12])
is_no_filter	bool	该字段是否不需要筛选 (True：不筛选False：筛选不传默认不筛选)

PatternFilter 对象相关参数如下：

字段	类型	说明
stock_field	StockField	形态技术指标属性
ktype	KLType	K线类型 KLType （仅支持K_60M，K_DAY，K_WEEK，K_MON 四种时间周期）
consecutive_period	int	筛选连续周期（consecutive_period）都符合条件的数据 (填写范围为[1,12])
is_no_filter	bool	该字段是否不需要筛选 (True：不筛选False：筛选不传默认不筛选)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	tuple	当 ret == RET_OK，返回选股数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

选股数据元组组成如下：

字段	类型	说明
last_page	bool	是否是最后一页
all_count	int	列表总数量
stock_list	list	选股数据 (list 中元素类型是 FilterStockData)

FilterStockData 类型的字段格式：

字段	类型	说明
stock_code	str	股票代码
stock_name	str	股票名字
cur_price	float	最新价
cur_price_to_highest_52weeks_ratio	float	(现价 - 52周最高)/52周最高 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
cur_price_to_lowest_52weeks_ratio	float	(现价 - 52周最低)/52周最低 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
high_price_to_highest_52weeks_ratio	float	(今日最高 - 52周最高)/52周最高 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
low_price_to_lowest_52weeks_ratio	float	(今日最低 - 52周最低)/52周最低 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
volume_ratio	float	量比
bid_ask_ratio	float	委比 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
lot_price	float	每手价格
market_val	float	市值
pe_annual	float	市盈率
pe_ttm	float	市盈率 TTM
pb_rate	float	市净率
change_rate_5min	float	五分钟价格涨跌幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
change_rate_begin_year	float	年初至今价格涨跌幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
ps_ttm	float	市销率 TTM (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
pcf_ttm	float	市现率 TTM (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
total_share	float	总股数 (单位：股)
float_share	float	流通股数 (单位：股)
float_market_val	float	流通市值 (单位：元)
change_rate	float	涨跌幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
amplitude	float	振幅 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
volume	float	日均成交量
turnover	float	日均成交额
turnover_rate	float	换手率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
net_profit	float	净利润
net_profix_growth	float	净利润增长率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
sum_of_business	float	营业收入
sum_of_business_growth	float	营业同比增长率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
net_profit_rate	float	净利率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
gross_profit_rate	float	毛利率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
debt_asset_rate	float	资产负债率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
return_on_equity_rate	float	净资产收益率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
roic	float	投入资本回报率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
roa_ttm	float	资产回报率 TTM (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。仅适用于年报)
ebit_ttm	float	息税前利润 TTM (单位：元。仅适用于年报)
ebitda	float	税息折旧及摊销前利润 (单位：元)
operating_margin_ttm	float	营业利润率 TTM (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。仅适用于年报)
ebit_margin	float	EBIT 利润率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
ebitda_margin	float	EBITDA 利润率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
financial_cost_rate	float	财务成本率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
operating_profit_ttm	float	营业利润 TTM (单位：元。仅适用于年报)
shareholder_net_profit_ttm	float	归属于母公司的净利润 (单位：元。仅适用于年报)
net_profit_cash_cover_ttm	float	盈利中的现金收入比例 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。仅适用于年报)
current_ratio	float	流动比率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
quick_ratio	float	速动比率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
current_asset_ratio	float	流动资产率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
current_debt_ratio	float	流动负债率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
equity_multiplier	float	权益乘数
property_ratio	float	产权比率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
cash_and_cash_equivalents	float	现金和现金等价 (单位：元)
total_asset_turnover	float	总资产周转率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
fixed_asset_turnover	float	固定资产周转率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
inventory_turnover	float	存货周转率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
operating_cash_flow_ttm	float	经营活动现金流 TTM (单位：元。仅适用于年报)
accounts_receivable	float	应收账款净额 (单位：元)
ebit_growth_rate	float	EBIT 同比增长率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
operating_profit_growth_rate	float	营业利润同比增长率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
total_assets_growth_rate	float	总资产同比增长率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
profit_to_shareholders_growth_rate	float	归母净利润同比增长率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
profit_before_tax_growth_rate	float	总利润同比增长率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
eps_growth_rate	float	EPS 同比增长率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
roe_growth_rate	float	ROE 同比增长率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
roic_growth_rate	float	ROIC 同比增长率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
nocf_growth_rate	float	经营现金流同比增长率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
nocf_per_share_growth_rate	float	每股经营现金流同比增长率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
operating_revenue_cash_cover	float	经营现金收入比 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
operating_profit_to_total_profit	float	营业利润占比 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
basic_eps	float	基本每股收益 (单位：元)
diluted_eps	float	稀释每股收益 (单位：元)
nocf_per_share	float	每股经营现金净流量 (单位：元)
price	float	最新价格
ma	float	简单均线 (根据 MA 参数返回具体的数值)
ma5	float	5日简单均线
ma10	float	10日简单均线
ma20	float	20日简单均线
ma30	float	30日简单均线
ma60	float	60日简单均线
ma120	float	120日简单均线
ma250	float	250日简单均线
rsi	float	RSI的值 (根据 RSI 参数返回具体的数值，RSI 默认参数为12)
ema	float	指数移动均线 (根据 EMA 参数返回具体的数值)
ema5	float	5日指数移动均线
ema10	float	10日指数移动均线
ema20	float	20日指数移动均线
ema30	float	30日指数移动均线
ema60	float	60日指数移动均线
ema120	float	120日指数移动均线
ema250	float	250日指数移动均线
kdj_k	float	KDJ 指标的 K 值 (根据 KDJ 参数返回具体的数值，KDJ 默认参数为[9,3,3])
kdj_d	float	KDJ 指标的 D 值 (根据 KDJ 参数返回具体的数值，KDJ 默认参数为[9,3,3])
kdj_j	float	KDJ 指标的 J 值 (根据 KDJ 参数返回具体的数值，KDJ 默认参数为[9,3,3])
macd_diff	float	MACD 指标的 DIFF 值 (根据 MACD 参数返回具体的数值，MACD 默认参数为[12,26,9])
macd_dea	float	MACD 指标的 DEA 值 (根据 MACD 参数返回具体的数值，MACD 默认参数为[12,26,9])
macd	float	MACD 指标的 MACD 值 (根据 MACD 参数返回具体的数值，MACD 默认参数为[12,26,9])
boll_upper	float	BOLL 指标的 UPPER 值 (根据 BOLL 参数返回具体的数值，BOLL 默认参数为[20.2])
boll_middler	float	BOLL 指标的 MIDDLER 值 (根据 BOLL 参数返回具体的数值，BOLL 默认参数为[20.2])
boll_lower	float	BOLL 指标的 LOWER 值 (根据 BOLL 参数返回具体的数值，BOLL 默认参数为[20.2])

Example

from futu import *
import time

quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
simple_filter = SimpleFilter()
simple_filter.filter_min = 2
simple_filter.filter_max = 1000
simple_filter.stock_field = StockField.CUR_PRICE
simple_filter.is_no_filter = False
# simple_filter.sort = SortDir.ASCEND

financial_filter = FinancialFilter()
financial_filter.filter_min = 0.5
financial_filter.filter_max = 50
financial_filter.stock_field = StockField.CURRENT_RATIO
financial_filter.is_no_filter = False
financial_filter.sort = SortDir.ASCEND
financial_filter.quarter = FinancialQuarter.ANNUAL

custom_filter = CustomIndicatorFilter()
custom_filter.ktype = KLType.K_DAY
custom_filter.stock_field1 = StockField.KDJ_K
custom_filter.stock_field1_para = [10,4,4]
custom_filter.stock_field2 = StockField.KDJ_K
custom_filter.stock_field2_para = [9,3,3]
custom_filter.relative_position = RelativePosition.MORE
custom_filter.is_no_filter = False

nBegin = 0
last_page = False
ret_list = list()
while not last_page:
    nBegin += len(ret_list)
    ret, ls = quote_ctx.get_stock_filter(market=Market.HK, filter_list=[simple_filter, financial_filter, custom_filter], begin=nBegin)  # 对香港市场的股票做简单、财务和指标筛选
    if ret == RET_OK:
        last_page, all_count, ret_list = ls
        print('all count = ', all_count)
        for item in ret_list:
            print(item.stock_code)  # 取股票代码
            print(item.stock_name)  # 取股票名称
            print(item[simple_filter])   # 取 simple_filter 对应的变量值
            print(item[financial_filter])   # 取 financial_filter 对应的变量值
            print(item[custom_filter])  # 获取 custom_filter 的数值
    else:
        print('error: ', ls)
    time.sleep(3)  # 加入时间间隔，避免触发限频

quote_ctx.close()  # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

39 39 [ stock_code:HK.08103  stock_name:HMVOD视频  cur_price:2.69  current_ratio(annual):4.413 ,  stock_code:HK.00376  stock_name:云锋金融  cur_price:2.96  current_ratio(annual):12.585 ,  stock_code:HK.09995  stock_name:荣昌生物-B  cur_price:92.65  current_ratio(annual):16.054 ,  stock_code:HK.80737  stock_name:湾区发展-R  cur_price:2.8  current_ratio(annual):17.249 ,  stock_code:HK.00737  stock_name:湾区发展  cur_price:3.25  current_ratio(annual):17.249 ,  stock_code:HK.03939  stock_name:万国国际矿业  cur_price:2.22  current_ratio(annual):17.323 ,  stock_code:HK.01055  stock_name:中国南方航空股份  cur_price:5.17  current_ratio(annual):17.529 ,  stock_code:HK.02638  stock_name:港灯-SS  cur_price:7.68  current_ratio(annual):21.255 ,  stock_code:HK.00670  stock_name:中国东方航空股份  cur_price:3.53  current_ratio(annual):25.194 ,  stock_code:HK.01952  stock_name:云顶新耀-B  cur_price:69.5  current_ratio(annual):26.029 ,  stock_code:HK.00089  stock_name:大生地产  cur_price:4.22  current_ratio(annual):26.914 ,  stock_code:HK.00728  stock_name:中国电信  cur_price:2.81  current_ratio(annual):27.651 ,  stock_code:HK.01372  stock_name:比速科技  cur_price:5.1  current_ratio(annual):28.303 ,  stock_code:HK.00753  stock_name:中国国航  cur_price:6.38  current_ratio(annual):31.828 ,  stock_code:HK.01997  stock_name:九龙仓置业  cur_price:43.75  current_ratio(annual):33.239 ,  stock_code:HK.02158  stock_name:医渡科技  cur_price:39.0  current_ratio(annual):34.046 ,  stock_code:HK.02588  stock_name:中银航空租赁  cur_price:77.0  current_ratio(annual):34.531 ,  stock_code:HK.01330  stock_name:绿色动力环保  cur_price:3.36  current_ratio(annual):35.028 ,  stock_code:HK.01525  stock_name:建桥教育  cur_price:6.28  current_ratio(annual):36.989 ,  stock_code:HK.09908  stock_name:嘉兴燃气  cur_price:10.02  current_ratio(annual):37.848 ,  stock_code:HK.06078  stock_name:海吉亚医疗  cur_price:49.8  current_ratio(annual):39.0 ,  stock_code:HK.01071  stock_name:华电国际电力股份  cur_price:2.16  current_ratio(annual):39.507 ,  stock_code:HK.00357  stock_name:美兰空港  cur_price:34.15  current_ratio(annual):39.514 ,  stock_code:HK.00762  stock_name:中国联通  cur_price:5.15  current_ratio(annual):40.74 ,  stock_code:HK.01787  stock_name:山东黄金  cur_price:15.56  current_ratio(annual):41.604 ,  stock_code:HK.00902  stock_name:华能国际电力股份  cur_price:2.66  current_ratio(annual):42.919 ,  stock_code:HK.00934  stock_name:中石化冠德  cur_price:2.96  current_ratio(annual):43.361 ,  stock_code:HK.01117  stock_name:现代牧业  cur_price:2.3  current_ratio(annual):45.037 ,  stock_code:HK.00177  stock_name:江苏宁沪高速公路  cur_price:8.78  current_ratio(annual):45.93 ,  stock_code:HK.01379  stock_name:温岭工量刃具  cur_price:5.71  current_ratio(annual):46.774 ,  stock_code:HK.01876  stock_name:百威亚太  cur_price:22.5  current_ratio(annual):46.917 ,  stock_code:HK.01907  stock_name:中国旭阳集团  cur_price:4.38  current_ratio(annual):47.129 ,  stock_code:HK.02160  stock_name:心通医疗-B  cur_price:15.54  current_ratio(annual):47.384 ,  stock_code:HK.00293  stock_name:国泰航空  cur_price:7.1  current_ratio(annual):47.983 ,  stock_code:HK.00694  stock_name:北京首都机场股份  cur_price:6.34  current_ratio(annual):47.985 ,  stock_code:HK.09922  stock_name:九毛九  cur_price:26.65  current_ratio(annual):48.278 ,  stock_code:HK.01083  stock_name:港华燃气  cur_price:3.39  current_ratio(annual):49.2 ,  stock_code:HK.00291  stock_name:华润啤酒  cur_price:58.0  current_ratio(annual):49.229 ,  stock_code:HK.00306  stock_name:冠忠巴士集团  cur_price:2.29  current_ratio(annual):49.769 ]
HK.08103
HMVOD视频
2.69
2.69
4.413
...
HK.00306
冠忠巴士集团
2.29
2.29
49.769

获取板块内股票列表

get_plate_stock(plate_code, sort_field=SortField.CODE, ascend=True)

介绍

获取指定板块内的股票列表，获取股指的成分股

参数

参数	类型	说明
plate_code	str	板块代码 (先利用获取板块列表获取板块代码例如：“SH.BK0001”，“SH.BK0002”)
sort_field	SortField	排序字段
ascend	bool	排序方向 (True：升序False：降序)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回板块股票数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

板块股票数据

字段	类型	说明
code	str	股票代码
lot_size	int	每手股数，期货表示合约乘数
stock_name	str	股票名称
stock_type	SecurityType	股票类型
list_time	str	上市时间 (格式：yyyy-MM-dd
港股和 A 股市场默认是北京时间，美股市场默认是美东时间)
stock_id	int	股票 ID
main_contract	bool	是否主连合约 (期货特有字段)
last_trade_time	str	最后交易时间 (期货特有字段主连，当月，下月等期货没有该字段)

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

ret, data = quote_ctx.get_plate_stock('HK.BK1001')
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['stock_name'][0])    # 取第一条的股票名称
    print(data['stock_name'].values.tolist())   # 转为 list
else:
    print('error:', data)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

    code  lot_size stock_name  stock_owner  stock_child_type stock_type   list_time        stock_id  main_contract last_trade_time
0   HK.00462      4000       天然乳品          NaN               NaN      STOCK  2005-06-10  55589761712590          False                
..       ...       ...        ...          ...               ...        ...         ...             ...            ...             ...
9   HK.06186      1000       中国飞鹤          NaN               NaN      STOCK  2019-11-13  78159814858794          False               

[10 rows x 10 columns]
天然乳品
['天然乳品', '现代牧业', '雅士利国际', '原生态牧业', '中国圣牧', '中地乳业', '庄园牧场', '澳优', '蒙牛乳业', '中国飞鹤']

获取板块列表

get_plate_list(market, plate_class)

介绍

获取板块列表
参数

参数类型说明

market Market 市场标识 (注意：这里不区分沪和深，输入沪或者深都会返回沪深市场的子板块)

plate_class Plate 板块分类

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回板块列表数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

板块列表数据格式如下：

字段类型说明

code str 板块代码

plate_name str 板块名字

plate_id str 板块 ID

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

ret, data = quote_ctx.get_plate_list(Market.HK, Plate.CONCEPT)
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['plate_name'][0])    # 取第一条的板块名称
    print(data['plate_name'].values.tolist())   # 转为 list
else:
    print('error:', data)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

    code plate_name plate_id
0   HK.BK1000      做空集合股   BK1000
..        ...        ...      ...
77  HK.BK1999       殡葬概念   BK1999

[78 rows x 3 columns]
做空集合股
['做空集合股', '阿里概念股', '雄安概念股', '苹果概念', '一带一路', '5G概念', '夜店股', '粤港澳大湾区', '特斯拉概念股', '啤酒', '疑似财技股', '体育用品', '稀土概念', '人民币升值概念', '抗疫概念', '新股与次新股', '腾讯概念', '云办公', 'SaaS概念', '在线教育', '汽车经销商', '挪威政府全球养老基金持仓', '武汉本地概念股', '核电', '内地医药股', '化妆美容股', '科网股', '公用股', '石油股', '电讯设备', '电力股', '手游股', '婴儿及小童用品股', '百货业股', '收租股', '港口运输股', '电信股', '环保', '煤炭股', '汽车股', '电池', '物流', '内地物业管理股', '农业股', '黄金股', '奢侈品股', '电力设备股', '连锁快餐店', '重型机械股', '食品股', '内险股', '纸业股', '水务股', '奶制品股', '光伏太阳能股', '内房股', '内地教育股', '家电股', '风电股', '蓝筹地产股', '内银股', '航空股', '石化股', '建材水泥股', '中资券商股', '高铁基建股', '燃气股', '公路及铁路股', '钢铁金属股', '华为概念', 'OLED概念', '工业大麻', '香港本地股', '香港零售股', '区块链', '猪肉概念', '节假日概念', '殡葬概念']

获取静态数据

get_stock_basicinfo(market, stock_type=SecurityType.STOCK, code_list=None)

介绍

获取静态数据

参数

参数	类型	说明
market	Market	市场类型
stock_type	SecurityType	股票类型，但不支持传入 SecurityType.DRVT
code_list	list	股票列表 (- 默认为 None，代表获取全市场股票的静态信息

若传入股票列表，只返回指定股票的信息
list 中元素类型是 str) 注：当 market 和 code_list 同时存在时，会忽略 market，仅对 code_list 进行查询。

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回股票静态数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

股票静态数据格式如下：

字段	类型	说明
code	str	股票代码
name	str	股票名称
lot_size	int	每手股数，期权表示每份合约股数 (指数期权无该字段)，期货表示合约乘数
stock_type	SecurityType	股票类型
stock_child_type	WrtType	窝轮子类型
stock_owner	str	窝轮所属正股的代码，或期权标的股的代码
option_type	OptionType	期权类型
strike_time	str	期权行权日 (格式：yyyy-MM-dd
港股和 A 股市场默认是北京时间，美股市场默认是美东时间)
strike_price	float	期权行权价
suspension	bool	期权是否停牌 (True：停牌False：未停牌)
listing_date	str	上市时间 (此字段停止维护，不建议使用
格式：yyyy-MM-dd)
stock_id	int	股票 ID
delisting	bool	是否退市
index_option_type	str	指数期权类型
main_contract	bool	是否主连合约
last_trade_time	str	最后交易时间 (主连，当月，下月等期货没有该字段)
exchange_type	ExchType	所属交易所

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret, data = quote_ctx.get_stock_basicinfo(Market.HK, SecurityType.STOCK)
if ret == RET_OK:
    print(data)
else:
    print('error:', data)
print('******************************************')
ret, data = quote_ctx.get_stock_basicinfo(Market.HK, SecurityType.STOCK, ['HK.06998', 'HK.00700'])
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['name'][0])  # 取第一条的股票名称
    print(data['name'].values.tolist())  # 转为 list
else:
    print('error:', data)
quote_ctx.close()  # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

        code             name  lot_size stock_type stock_child_type stock_owner option_type strike_time strike_price suspension listing_date        stock_id  delisting index_option_type  main_contract last_trade_time exchange_type
0      HK.00001               长和       500      STOCK              N/A                     N/A                      N/A        N/A   2015-03-18   4440996184065      False               N/A          False                  HK_MAINBOARD  
...         ...              ...       ...        ...              ...         ...         ...         ...          ...        ...          ...             ...        ...               ...            ...             ...
2592   HK.09979     绿城管理控股      1000      STOCK              N/A                                              N/A        N/A   2020-07-10  79203491915515      False               N/A          False                  HK_MAINBOARD                

[2593 rows x 16 columns]
******************************************
        code            name  lot_size stock_type stock_child_type stock_owner option_type strike_time strike_price suspension listing_date        stock_id  delisting index_option_type  main_contract last_trade_time exchange_type
0  HK.06998     嘉和生物-B       500      STOCK              N/A                                              N/A        N/A   2020-10-07  79572859099990      False               N/A          False                  HK_MAINBOARD                
1  HK.00700     腾讯控股         100      STOCK              N/A                                              N/A        N/A   2004-06-16  54047868453564      False               N/A          False                  HK_MAINBOARD               
嘉和生物-B
['嘉和生物-B', '腾讯控股']

获取 IPO 信息

get_ipo_list(market)

介绍

获取指定市场的 IPO 信息
参数

参数类型说明

market Market 市场标识 (注意：这里不区分沪和深，输入沪或者深都会返回沪深市场的股票)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回 IPO 数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

IPO 数据

字段	类型	说明
code	str	股票代码
name	str	股票名称
list_time	str	上市日期，美股是预计上市日期 (格式：yyyy-MM-dd)
list_timestamp	float	上市日期时间戳，美股是预计上市日期时间戳
apply_code	str	申购代码（A 股适用）
issue_size	int	发行总数（A 股适用）；发行量（美股适用）
online_issue_size	int	网上发行量（A 股适用）
apply_upper_limit	int	申购上限（A 股适用）
apply_limit_market_value	int	顶格申购需配市值（A 股适用）
is_estimate_ipo_price	bool	是否预估发行价（A 股适用）
ipo_price	float	发行价 (预估值会因为募集资金、发行数量、发行费用等数据变动而变动，仅供参考。实际数据公布后会第一时间更新)（A 股适用）
industry_pe_rate	float	行业市盈率（A 股适用）
is_estimate_winning_ratio	bool	是否预估中签率（A 股适用）
winning_ratio	float	中签率 (- 预估值会因为募集资金、发行数量、发行费用等数据变动而变动，仅供参考。实际数据公布后会第一时间更新

该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)（A 股适用） issue_pe_rate|float|发行市盈率（A 股适用） apply_time|str|申购日期字符串 (格式：yyyy-MM-dd)（A 股适用） apply_timestamp|float|申购日期时间戳（A 股适用） winning_time|str|公布中签日期字符串 (格式：yyyy-MM-dd)（A 股适用） winning_timestamp|float|公布中签日期时间戳（A 股适用） is_has_won|bool|是否已经公布中签号（A 股适用） winning_num_data|str|中签号（A 股适用） (格式类似：末"五"位数：12345，12346末"六"位数：123456) ipo_price_min|float|最低发售价（港股适用）；最低发行价（美股适用） ipo_price_max|float|最高发售价（港股适用）；最高发行价（美股适用） list_price|float|上市价（港股适用） lot_size|int|每手股数 entrance_price|float|入场费（港股适用） is_subscribe_status|bool|是否为认购状态 (True：认购中False：待上市) apply_end_time|str|截止认购日期字符串 (格式：yyyy-MM-dd)（港股适用） apply_end_timestamp|float|截止认购日期时间戳|因需处理认购手续，富途认购截止时间会早于交易所公布的日期（港股适用）

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

ret, data = quote_ctx.get_ipo_list(Market.HK)
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['code'][0])    # 取第一条的股票代码
    print(data['code'].values.tolist())   # 转为 list
else:
    print('error:', data)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

    code      name   list_time  list_timestamp apply_code issue_size online_issue_size apply_upper_limit apply_limit_market_value is_estimate_ipo_price ipo_price industry_pe_rate is_estimate_winning_ratio winning_ratio issue_pe_rate apply_time apply_timestamp winning_time winning_timestamp is_has_won winning_num_data  ipo_price_min  ipo_price_max  list_price  lot_size  entrance_price  is_subscribe_status apply_end_time  apply_end_timestamp
0  HK.06666  恒大物业  2020-12-02    1.606838e+09        N/A        N/A               N/A               N/A                      N/A                   N/A       N/A              N/A                       N/A           N/A           N/A        N/A             N/A          N/A               N/A        N/A              N/A          8.500           9.75         0.0       500         4924.12                 True     2020-11-26         1.606352e+09
1  HK.02110  裕勤控股  2020-12-07    1.607270e+09        N/A        N/A               N/A               N/A                      N/A                   N/A       N/A              N/A                       N/A           N/A           N/A        N/A             N/A          N/A               N/A        N/A              N/A          0.225           0.27         0.0     10000         2727.21                 True     2020-11-27         1.606439e+09
HK.06666
['HK.06666', 'HK.02110']

获取全局市场状态

get_global_state()

介绍

获取全局状态

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	dict	当 ret == RET_OK 时，返回全局状态
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

全局状态字典格式如下：

字段	类型	说明
market_sz	MarketState	深圳市场状态
market_sh	MarketState	上海市场状态
market_hk	MarketState	香港市场状态
market_hkfuture	MarketState	香港期货市场状态 (不同品种的交易时间存在差异，建议使用 get_market_state 接口获取指定品种的市场状态)
market_usfuture	MarketState	美国期货市场状态 (不同品种的交易时间存在差异，建议使用 get_market_state 接口获取指定品种的市场状态)
market_us	MarketState	美国市场状态 (不同品种的交易时间存在差异，建议使用 get_market_state 接口获取指定品种的市场状态)
market_sgfuture	MarketState	新加坡期货市场状态 (不同品种的交易时间存在差异，建议使用 get_market_state 接口获取指定品种的市场状态)
market_jpfuture	MarketState	日本期货市场状态
server_ver	str	OpenD 版本号
trd_logined	bool	True：已登录交易服务器，False：未登录交易服务器
qot_logined	bool	True：已登录行情服务器，False：未登录行情服务器
timestamp	str	当前格林威治时间戳 (单位：秒)
local_timestamp	float	OpenD 运行机器的当前时间戳 (单位：秒)
program_status_type	ProgramStatusType	当前状态
program_status_desc	str	额外描述

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
print(quote_ctx.get_global_state())
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

(0, {'market_sz': 'MORNING', 'market_us': 'AFTER_HOURS_END', 'market_sh': 'MORNING', 'market_hk': 'MORNING', 'market_hkfuture': 'FUTURE_DAY_OPEN', 'market_usfuture': 'FUTURE_OPEN', 'market_sgfuture': 'FUTURE_DAY_OPEN', 'market_jpfuture': 'FUTURE_DAY_OPEN', 'server_ver': '504', 'trd_logined': True, 'timestamp': '1620962951', 'qot_logined': True, 'local_timestamp': 1620962951.047128, 'program_status_type': 'READY', 'program_status_desc': ''})

获取交易日历

request_trading_days(market=None, start=None, end=None, code=None)

介绍

请求指定市场 / 指定标的的交易日历。
注意：该交易日是通过自然日剔除周末和节假日得到，未剔除临时休市数据。

参数

参数	类型	说明
market	TradeDateMarket	市场类型
start	str	起始日期 (格式：yyyy-MM-dd
例如：“2018-01-01”)
end	str	结束日期 (格式：yyyy-MM-dd
例如：“2018-01-01”)
code	str	股票代码
注：当 market 和 code 同时存在时，会忽略 market，仅对 code 进行查询。

start 和 end 的组合如下

Start 类型	End 类型	说明
str	str	start 和 end 分别为指定的日期
None	str	start 为 end 往前 365 天
str	None	end 为 start 往后 365 天
None	None	start 为往前 365 天，end 当前日期

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	list	当 ret == RET_OK 时，返回交易日数据。list 中元素类型为 dict
data	str	当 ret != RET_OK 时，返回错误描述

交易日数据格式如下：

字段类型说明

time str 时间 (格式：yyyy-MM-dd)

trade_date_type TradeDateType 交易日类型

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

ret, data = quote_ctx.request_trading_days(market=TradeDateMarket.HK, start='2020-04-01', end='2020-04-10')
if ret == RET_OK:
    print('HK market calendar:', data)
else:
    print('error:', data)
print('******************************************')
ret, data = quote_ctx.request_trading_days(start='2020-04-01', end='2020-04-10', code='HK.00700')
if ret == RET_OK:
    print('HK.00700 calendar:', data)
else:
    print('error:', data)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

HK market calendar: [{'time': '2020-04-01', 'trade_date_type': 'WHOLE'}, {'time': '2020-04-02', 'trade_date_type': 'WHOLE'}, {'time': '2020-04-03', 'trade_date_type': 'WHOLE'}, {'time': '2020-04-06', 'trade_date_type': 'WHOLE'}, {'time': '2020-04-07', 'trade_date_type': 'WHOLE'}, {'time': '2020-04-08', 'trade_date_type': 'WHOLE'}, {'time': '2020-04-09', 'trade_date_type': 'WHOLE'}]
******************************************
HK.00700 calendar: [{'time': '2020-04-01', 'trade_date_type': 'WHOLE'}, {'time': '2020-04-02', 'trade_date_type': 'WHOLE'}, {'time': '2020-04-03', 'trade_date_type': 'WHOLE'}, {'time': '2020-04-06', 'trade_date_type': 'WHOLE'}, {'time': '2020-04-07', 'trade_date_type': 'WHOLE'}, {'time': '2020-04-08', 'trade_date_type': 'WHOLE'}, {'time': '2020-04-09', 'trade_date_type': 'WHOLE'}]

获取历史 K 线额度使用明细

get_history_kl_quota(get_detail=False)

介绍

获取历史 K 线额度使用明细
参数

参数类型说明

get_detail bool 是否返回拉取历史 K 线的详细纪录 (True：返回False：不返回)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	tuple	当 ret == RET_OK，返回历史 K 线额度数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

历史 K 线额度数据格式如下：

字段	类型	说明
used_quota	int	已用额度 (即当前周期内已经下载过多少只股票)
remain_quota	int	剩余额度
detail_list	list	拉取历史 K 线的详细纪录，含股票代码和拉取时间 (list 中元素类型是 dict)

detail_list 数据列格式如下

字段类型说明

code str 股票代码

name str 股票名称

request_time str 最后一次拉取的时间字符串 (格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

ret, data = quote_ctx.get_history_kl_quota(get_detail=True)  # 设置 true 代表需要返回详细的拉取历史 K 线的记录
if ret == RET_OK:
    print(data)
else:
    print('error:', data)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

(2, 98, {'code': 'HK.00123', 'name': '越秀地产', 'request_time': '2023-06-20 19:59:00'}, {'code': 'HK.00700', 'name': '腾讯控股', 'request_time': '2023-07-19 17:48:16'}])

设置到价提醒

set_price_reminder(code, op, key=None, reminder_type=None, reminder_freq=None, value=None, note=None, reminder_session_list=NONE)

介绍

新增、删除、修改、启用、禁用指定股票的到价提醒

参数

参数	类型	说明
code	str	股票代码
op	SetPriceReminderOp	操作类型
key	int	标识，新增和删除全部的情况不需要填
reminder_type	PriceReminderType	到价提醒的类型，删除、启用、禁用的情况下会忽略该入参
reminder_freq	PriceReminderFreq	到价提醒的频率，删除、启用、禁用的情况下会忽略该入参
value	float	提醒值，删除、启用、禁用的情况下会忽略该入参 (精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃)
note	str	用户设置的备注，仅支持 20 个以内的中文字符，删除、启用、禁用的情况下会忽略该入参
reminder_session_list	list	美股到价提醒的时段列表，删除、启用、禁用的情况下会忽略该入参 (- list中元素类型是PriceReminderMarketStatus

美股默认到价提醒时段：盘中+盘前盘后)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
key	int	当 ret == RET_OK 时，返回操作的到价提醒 key
key	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

Example

from futu import *
import time
class PriceReminderTest(PriceReminderHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
        ret_code, content = super(PriceReminderTest,self).on_recv_rsp(rsp_pb)
        if ret_code != RET_OK:
            print("PriceReminderTest: error, msg: %s" % content)
            return RET_ERROR, content
        print("PriceReminderTest ", content) # PriceReminderTest 自己的处理逻辑
        return RET_OK, content
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
handler = PriceReminderTest()
quote_ctx.set_handler(handler)
ret, data = quote_ctx.get_market_snapshot(['US.AAPL'])
if ret == RET_OK:
    bid_price = data['bid_price'][0]  # 获取实时买一价
    ask_price = data['ask_price'][0]  # 获取实时卖一价
    # 设置当AAPL全时段卖一价低于（ask_price-1）时提醒
    ret_ask, ask_data = quote_ctx.set_price_reminder(code='US.AAPL', op=SetPriceReminderOp.ADD, key=None, reminder_type=PriceReminderType.ASK_PRICE_DOWN, reminder_freq=PriceReminderFreq.ALWAYS, value=(ask_price-1), note='123', reminder_session_list=[PriceReminderMarketStatus.US_PRE, PriceReminderMarketStatus.OPEN, PriceReminderMarketStatus.US_AFTER, PriceReminderMarketStatus.US_OVERNIGHT])
    if ret_ask == RET_OK:
        print('卖一价低于（ask_price-1）时提醒设置成功：', ask_data)
    else:
        print('error:', ask_data)
    # 设置当AAPL全时段买一价高于（bid_price+1）时提醒
    ret_bid, bid_data = quote_ctx.set_price_reminder(code='US.AAPL', op=SetPriceReminderOp.ADD, key=None, reminder_type=PriceReminderType.BID_PRICE_UP, reminder_freq=PriceReminderFreq.ALWAYS, value=(bid_price+1), note='456', reminder_session_list=[PriceReminderMarketStatus.US_PRE, PriceReminderMarketStatus.OPEN, PriceReminderMarketStatus.US_AFTER, PriceReminderMarketStatus.US_OVERNIGHT])
    if ret_bid == RET_OK:
        print('买一价高于（bid_price+1）时提醒设置成功：', bid_data)
    else:
        print('error:', bid_data)
time.sleep(15)
quote_ctx.close()

Output

卖一价低于（ask_price-1）时提醒设置成功： 1744022257023211123
买一价高于（bid_price+1）时提醒设置成功： 1744022257052794489

获取到价提醒列表

get_price_reminder(code=None, market=None)

介绍

获取对指定股票 / 指定市场设置的到价提醒列表

参数

参数	类型	说明
code	str	股票代码
market	Market	市场类型 (输入沪股市场和深股市场，都会认为是 A 股市场)
注：code 和 market 都存在的情况下，code 优先。

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回到价提醒数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

到价提醒数据格式如下：

字段	类型	说明
code	str	股票代码
key	int	标识，用于修改到价提醒
reminder_type	PriceReminderType	到价提醒的类型
reminder_freq	PriceReminderFreq	到价提醒的频率
value	float	提醒值
enable	bool	是否启用
note	str	备注 (仅支持 20 个以内的中文字符)
reminder_session_list	list	美股到价提醒时段列表 (list中元素类型是PriceReminderMarketStatus)

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

ret, data = quote_ctx.get_price_reminder(code='US.AAPL')
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['key'].values.tolist())   # 转为 list
else:
    print('error:', data)
print('******************************************')
ret, data = quote_ctx.get_price_reminder(code=None, market=Market.US)
if ret == RET_OK:
    print(data)
    if data.shape[0] > 0:  # 如果到价提醒列表不为空
        print(data['code'][0])    # 取第一条的股票代码
        print(data['code'].values.tolist())   # 转为 list
else:
    print('error:', data)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

code name                  key   reminder_type reminder_freq   value  enable note                   reminder_session_list
0  US.AAPL   苹果  1744021708234288125    BID_PRICE_UP        ALWAYS  184.37    True  456                              [US_AFTER]
1  US.AAPL   苹果  1744022257052794489    BID_PRICE_UP        ALWAYS  185.50    True  456  [OPEN, US_PRE, US_AFTER, US_OVERNIGHT]
2  US.AAPL   苹果  1744021708211891867  ASK_PRICE_DOWN        ALWAYS  182.54    True  123                              [US_AFTER]
3  US.AAPL   苹果  1744022257023211123  ASK_PRICE_DOWN        ALWAYS  183.70    True  123  [OPEN, US_PRE, US_AFTER, US_OVERNIGHT]
[1744021708234288125, 1744022257052794489, 1744021708211891867, 1744022257023211123]
******************************************
      code name                  key   reminder_type reminder_freq   value  enable note                   reminder_session_list
0  US.AAPL   苹果  1744021708234288125    BID_PRICE_UP        ALWAYS  184.37    True  456                              [US_AFTER]
1  US.AAPL   苹果  1744022257052794489    BID_PRICE_UP        ALWAYS  185.50    True  456  [OPEN, US_PRE, US_AFTER, US_OVERNIGHT]
2  US.AAPL   苹果  1744021708211891867  ASK_PRICE_DOWN        ALWAYS  182.54    True  123                              [US_AFTER]
3  US.AAPL   苹果  1744022257023211123  ASK_PRICE_DOWN        ALWAYS  183.70    True  123  [OPEN, US_PRE, US_AFTER, US_OVERNIGHT]
4  US.NVDA  英伟达  1739697581665326308      PRICE_DOWN        ALWAYS  102.00    True       [OPEN, US_PRE, US_AFTER, US_OVERNIGHT]
US.AAPL
['US.AAPL', 'US.AAPL', 'US.AAPL', 'US.AAPL', 'US.NVDA']

获取自选股列表

get_user_security(group_name)

介绍

获取指定分组的自选股列表
参数

参数类型说明

group_name str 需要查询的自选股分组名称

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回自选股数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

自选股数据格式如下：

字段	类型	说明
code	str	股票代码
name	str	名字
lot_size	int	每手股数，期权表示每份合约股数，期货表示合约乘数
stock_type	SecurityType	股票类型
stock_child_type	WrtType	窝轮子类型
stock_owner	str	窝轮所属正股的代码，或期权标的股的代码
option_type	OptionType	期权类型
strike_time	str	期权行权日 (格式：yyyy-MM-dd
港股和 A 股市场默认是北京时间，美股市场默认是美东时间)
strike_price	float	期权行权价
suspension	bool	期权是否停牌 (True：停牌)
listing_date	str	上市时间 (格式：yyyy-MM-dd)
stock_id	int	股票 ID
delisting	bool	是否退市
main_contract	bool	是否主连合约
last_trade_time	str	最后交易时间 (主连，当月，下月等期货没有此字段)

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

ret, data = quote_ctx.get_user_security("A")
if ret == RET_OK:
    print(data)
    if data.shape[0] > 0:  # 如果自选股列表不为空
        print(data['code'][0])    # 取第一条的股票代码
        print(data['code'].values.tolist())   # 转为 list
else:
    print('error:', data)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

    code    name  lot_size stock_type stock_child_type stock_owner option_type strike_time strike_price suspension listing_date        stock_id  delisting  main_contract last_trade_time
0  HK.HSImain  恒指期货主连        50     FUTURE              N/A                                              N/A        N/A                     71000662      False           True                
1  HK.00700    腾讯控股       100      STOCK              N/A                                              N/A        N/A   2004-06-16  54047868453564      False          False                
HK.HSImain
['HK.HSImain', 'HK.00700']

获取自选股分组

get_user_security_group(group_type = UserSecurityGroupType.ALL)

介绍

获取自选股分组列表
参数

参数类型说明

group_type UserSecurityGroupType 分组类型

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK，返回自选股分组数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

自选股分组数据格式如下：

字段类型说明

group_name str 分组名

group_type UserSecurityGroupType 分组类型

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

ret, data = quote_ctx.get_user_security_group(group_type = UserSecurityGroupType.ALL)
if ret == RET_OK:
    print(data)
else:
    print('error:', data)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

        group_name group_type
0          期权     SYSTEM
..         ...        ...
12          C     CUSTOM

[13 rows x 2 columns]

修改自选股列表

modify_user_security(group_name, op, code_list)

介绍

修改指定分组的自选股列表（系统分组不支持修改）
参数

参数类型说明

group_name str 需要修改的自选股分组名称

op ModifyUserSecurityOp 操作类型

code_list list 股票列表 (list 中元素类型是 str)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
msg	str	当 ret == RET_OK，返回“success”
msg	str	当 ret != RET_OK，msg 返回错误描述

Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

ret, data = quote_ctx.modify_user_security("A", ModifyUserSecurityOp.ADD, ['HK.00700'])
if ret == RET_OK:
    print(data) # 返回 success
else:
    print('error:', data)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

success

到价提醒回调

on_recv_rsp(self, rsp_pb)

介绍

到价提醒通知回调，异步处理已设置到价提醒的通知推送。
在收到实时到价提醒通知推送后会回调到该函数，您需要在派生类中覆盖 on_recv_rsp。
参数

参数类型说明

rsp_pb Qot_UpdatePriceReminder_pb2.Response 派生类中不需要直接处理该参数

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	dict	当 ret == RET_OK，返回到价提醒
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

到价提醒

字段	类型	说明
code	str	股票代码
name	str	股票名称
price	float	当前价格
change_rate	str	当前涨跌幅
market_status	PriceReminderMarketStatus	触发的时间段
content	str	到价提醒文字内容
note	str	备注 (仅支持 20 个以内的中文字符)
key	int	到价提醒标识
reminder_type	PriceReminderType	到价提醒的类型
set_value	float	用户设置的提醒值
cur_value	float	提醒触发时的值

Example

import time
from futu import *

class PriceReminderTest(PriceReminderHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
        ret_code, content = super(PriceReminderTest,self).on_recv_rsp(rsp_pb)
        if ret_code != RET_OK:
            print("PriceReminderTest: error, msg: %s" % content)
            return RET_ERROR, content
        print("PriceReminderTest ", content) # PriceReminderTest 自己的处理逻辑
        return RET_OK, content
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
handler = PriceReminderTest()
quote_ctx.set_handler(handler)  # 设置到价提醒通知回调
time.sleep(15)  # 设置脚本接收 OpenD 的推送持续时间为15秒
quote_ctx.close()   # 关闭当条连接，OpenD 会在1分钟后自动取消相应股票相应类型的订阅

Output

PriceReminderTest  {'code': 'US.AAPL', 'name': '苹果', 'price': 185.750, 'change_rate': 0.11, 'market_status': 'US_PRE', 'content': '买一价高于185.500', 'note': '', 'key': 1744022257052794489, 'reminder_type': 'BID_PRICE_UP', 'set_value': 185.500, 'cur_value': 185.750}

行情定义

累积过滤属性

StockField

NONE

未知
CHANGE_RATE

涨跌幅 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [-10.2, 20.4] 值区间)
AMPLITUDE

振幅 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [0.5, 20.6] 值区间)
VOLUME

日均成交量 (- 精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃
- 例如填写 [2000, 70000] 值区间)
TURNOVER

日均成交额 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 例如填写 [1400, 890000] 值区间)
TURNOVER_RATE

换手率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [2, 30] 值区间)

资产类别

AssetClass

UNKNOW

未知
STOCK

股票
BOND

债券
COMMODITY

商品
CURRENCY_MARKET

货币市场
FUTURE

期货
SWAP

掉期（互换）

公司行动

暗盘状态

DarkStatus

NONE

无暗盘交易
TRADING

暗盘交易中
END

暗盘交易结束

财务过滤属性

StockField

NONE

未知
NET_PROFIT

净利润 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 例如填写 [100000000, 2500000000] 值区间)
NET_PROFIX_GROWTH

净利润增长率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [-10, 300] 值区间)
SUM_OF_BUSINESS

营业收入 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 例如填写 [100000000, 6400000000] 值区间)
SUM_OF_BUSINESS_GROWTH

营收同比增长率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [-5, 200] 值区间)
NET_PROFIT_RATE

净利率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [10, 113] 值区间)
GROSS_PROFIT_RATE

毛利率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [4, 65] 值区间)
DEBT_ASSET_RATE

资产负债率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [5, 470] 值区间)
RETURN_ON_EQUITY_RATE

净资产收益率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [20, 230] 值区间)
ROIC

投入资本回报率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [1.0, 10.0] 值区间)
ROA_TTM

资产回报率 TTM (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 仅适用于年报
- 例如填写 [1.0, 10.0] 值区间)
EBIT_TTM

息税前利润 TTM (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [1000000000, 1000000000] 值区间)
EBITDA

税息折旧及摊销前利润 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 单位：元
- 例如填写 [1000000000, 1000000000] 值区间)
OPERATING_MARGIN_TTM

营业利润率 TTM (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 仅适用于年报
- 例如填写 [1.0, 10.0] 值区间)
EBIT_MARGIN

EBIT 利润率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [1.0, 10.0] 值区间)
EBITDA_MARGIN

EBITDA 利润率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [1.0, 10.0] 值区间)
FINANCIAL_COST_RATE

财务成本率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [1.0, 10.0] 值区间)
OPERATING_PROFIT_TTM

营业利润 TTM (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 单位：元
- 仅适用于年报
- 例如填写 [1000000000, 1000000000] 值区间)
SHAREHOLDER_NET_PROFIT_TTM

归属于母公司的净利润 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 单位：元
- 仅适用于年报
- 例如填写 [1000000000, 1000000000] 值区间)
NET_PROFIT_CASH_COVER_TTM

盈利中的现金收入比例 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 仅适用于年报
- 例如填写 [1.0, 60.0] 值区间)
CURRENT_RATIO

流动比率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
- 例如填写 [100, 250] 值区间)
QUICK_RATIO

速动比率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
- 例如填写 [100, 250] 值区间)
CURRENT_ASSET_RATIO

流动资产率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
- 例如填写 [100, 250] 值区间)
CURRENT_DEBT_RATIO

流动负债率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
- 例如填写 [100, 250] 值区间)
EQUITY_MULTIPLIER

权益乘数 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 例如填写 [100, 180] 值区间)
PROPERTY_RATIO

产权比率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
- 例如填写 [50, 100] 值区间)
CASH_AND_CASH_EQUIVALENTS

现金和现金等价物 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 单位：元
- 例如填写 [1000000000, 1000000000] 值区间)
TOTAL_ASSET_TURNOVER

总资产周转率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
- 例如填写 [50, 100] 值区间)
FIXED_ASSET_TURNOVER

固定资产周转率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
- 例如填写 [50, 100] 值区间)
INVENTORY_TURNOVER

存货周转率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
- 例如填写 [50, 100] 值区间)
OPERATING_CASH_FLOW_TTM

经营活动现金流 TTM (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 单位：元
- 仅适用于年报
- 例如填写 [1000000000, 1000000000] 值区间)
ACCOUNTS_RECEIVABLE

应收账款净额 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 单位：元。
- 例如填写 [1000000000, 1000000000] 值区间)
EBIT_GROWTH_RATE

EBIT 同比增长率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
- 例如填写 [1.0, 10.0] 值区间)
OPERATING_PROFIT_GROWTH_RATE

营业利润同比增长率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
- 例如填写 [1.0, 10.0] 值区间)
TOTAL_ASSETS_GROWTH_RATE

总资产同比增长率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
- 例如填写 [1.0, 10.0] 值区间)
PROFIT_TO_SHAREHOLDERS_GROWTH_RATE

归母净利润同比增长率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
- 例如填写 [1.0, 10.0] 值区间)
PROFIT_BEFORE_TAX_GROWTH_RATE

总利润同比增长率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
- 例如填写 [1.0, 10.0] 值区间)
EPS_GROWTH_RATE

EPS 同比增长率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
- 例如填写 [1.0, 10.0] 值区间)
ROE_GROWTH_RATE

ROE 同比增长率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
- 例如填写 [1.0, 10.0] 值区间)
ROIC_GROWTH_RATE

ROIC 同比增长率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
- 例如填写 [1.0, 10.0] 值区间)
NOCF_GROWTH_RATE

经营现金流同比增长率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
- 例如填写 [1.0, 10.0] 值区间)
NOCF_PER_SHARE_GROWTH_RATE

每股经营现金流同比增长率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
- 例如填写 [1.0, 10.0] 值区间)
OPERATING_REVENUE_CASH_COVER

经营现金收入比 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
- 例如填写 [10, 100] 值区间)
OPERATING_PROFIT_TO_TOTAL_PROFIT

营业利润占比 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
- 例如填写 [10, 100] 值区间)
BASIC_EPS

基本每股收益 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 单位：元
- 例如填写 [0.1, 10] 值区间)
DILUTED_EPS

稀释每股收益 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 单位：元
- 例如填写 [0.1, 10] 值区间)
NOCF_PER_SHARE

每股经营现金净流量 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 单位：元
- 例如填写 [0.1, 10] 值区间)

财务过滤属性周期

FinancialQuarter

NONE

未知
ANNUAL

年报
FIRST_QUARTER

一季报
INTERIM

中报
THIRD_QUARTER

三季报
MOST_RECENT_QUARTER

最近季报

自定义技术指标属性

StockField

NONE

未知
PRICE

最新价格
MA

简单均线
MA5

5日简单均线（不建议使用）
MA10

10日简单均线（不建议使用）
MA20

20日简单均线（不建议使用）
MA30

30日简单均线（不建议使用）
MA60

60日简单均线（不建议使用）
MA120

120日简单均线（不建议使用）
MA250

250日简单均线（不建议使用）
RSI

RSI (指标参数的默认值为[12])
EMA

指数移动均线
EMA5

5日指数移动均线（不建议使用）
EMA10

10日指数移动均线（不建议使用）
EMA20

20日指数移动均线（不建议使用）
EMA30

30日指数移动均线（不建议使用）
EMA60

60日指数移动均线（不建议使用）
EMA120

120日指数移动均线（不建议使用）
EMA250

250日指数移动均线（不建议使用）
KDJ_K

KDJ 指标的 K 值 (指标参数需要根据 KDJ 进行传参。不传则默认为 [9,3,3])
KDJ_D

KDJ 指标的 D 值 (指标参数需要根据 KDJ 进行传参。不传则默认为 [9,3,3])
KDJ_J

KDJ 指标的 J 值 (指标参数需要根据 KDJ 进行传参。不传则默认为 [9,3,3])
MACD_DIFF

MACD 指标的 DIFF 值 (指标参数需要根据 MACD 进行传参。不传则默认为 [12,26,9])
MACD_DEA

MACD 指标的 DEA 值 (指标参数需要根据 MACD 进行传参。不传则默认为 [12,26,9])
MACD

MACD (指标参数需要根据 MACD 进行传参。不传则默认为 [12,26,9])
BOLL_UPPER

BOLL 指标的 UPPER 值 (指标参数需要根据 BOLL 进行传参。不传则默认为 [20,2])
BOLL_MIDDLER

BOLL 指标的 MIDDLER 值 (指标参数需要根据 BOLL 进行传参。不传则默认为 [20,2])
BOLL_LOWER

BOLL 指标的 LOWER 值 (指标参数需要根据 BOLL 进行传参。不传则默认为 [20,2])
VALUE

自定义数值（stock_field1 不支持此字段）

相对位置

RelativePosition

NONE

未知
MORE

大于，stock_field1 位于stock_field2 的上方
LESS

小于，stock_field1 位于stock_field2 的下方
CROSS_UP

升穿，stock_field1 从下往上穿stock_field2
CROSS_DOWN

跌穿，stock_field1 从上往下穿stock_field2

形态技术指标属性

PatternField

NONE

未知
MA_ALIGNMENT_LONG

MA多头排列（连续两天MA5>MA10>MA20>MA30>MA60，且当日收盘价大于前一天收盘价）
MA_ALIGNMENT_SHORT

MA空头排列（连续两天MA5<MA10<MA20<MA30<MA60，且当日收盘价小于前一天收盘价）
EMA_ALIGNMENT_LONG

EMA多头排列（连续两天EMA5>EMA10>EMA20>EMA30>EMA60，且当日收盘价大于前一天收盘价）
EMA_ALIGNMENT_SHORT

EMA空头排列（连续两天EMA5<EMA10<EMA20<EMA30<EMA60，且当日收盘价小于前一天收盘价）
RSI_GOLD_CROSS_LOW

RSI低位金叉（50以下，短线RSI上穿长线RSI（前一日短线RSI小于长线RSI，当日短线RSI大于长线RSI））
RSI_DEATH_CROSS_HIGH

RSI高位死叉（50以上，短线RSI下穿长线RSI（前一日短线RSI大于长线RSI，当日短线RSI小于长线RSI））
RSI_TOP_DIVERGENCE

RSI顶背离（相邻的两个K线波峰，后面的波峰对应的CLOSE>前面的波峰对应的CLOSE，后面波峰的RSI12值<前面波峰的RSI12值）
RSI_BOTTOM_DIVERGENCE

RSI底背离（相邻的两个K线波谷，后面的波谷对应的CLOSE<前面的波谷对应的CLOSE，后面波谷的RSI12值>前面波谷的RSI12值）
KDJ_GOLD_CROSS_LOW

KDJ低位金叉（D值小于或等于30，且前一日K值小于D值，当日K值大于D值）
KDJ_DEATH_CROSS_HIGH

KDJ高位死叉（D值大于或等于70，且前一日K值大于D值，当日K值小于D值）
KDJ_TOP_DIVERGENCE

KDJ顶背离（相邻的两个K线波峰，后面的波峰对应的CLOSE>前面的波峰对应的CLOSE，后面波峰的J值<前面波峰的J值）
KDJ_BOTTOM_DIVERGENCE

KDJ底背离（相邻的两个K线波谷，后面的波谷对应的CLOSE<前面的波谷对应的CLOSE，后面波谷的J值>前面波谷的J值）
MACD_GOLD_CROSS_LOW

MACD低位金叉（DIFF上穿DEA（前一日DIFF小于DEA，当日DIFF大于DEA））
MACD_DEATH_CROSS_HIGH

MACD高位死叉（DIFF下穿DEA（前一日DIFF大于DEA，当日DIFF小于DEA））
MACD_TOP_DIVERGENCE

MACD顶背离（相邻的两个K线波峰，后面的波峰对应的CLOSE>前面的波峰对应的CLOSE，后面波峰的macd值<前面波峰的macd值）
MACD_BOTTOM_DIVERGENCE

MACD底背离（相邻的两个K线波谷，后面的波谷对应的CLOSE<前面的波谷对应的CLOSE，后面波谷的macd值>前面波谷的macd值）
BOLL_BREAK_UPPER

BOLL突破上轨（前一日股价低于上轨值，当日股价大于上轨值）
BOLL_BREAK_LOWER

BOLL突破下轨（前一日股价高于下轨值，当日股价小于下轨值）
BOLL_CROSS_MIDDLE_UP

BOLL向上破中轨（前一日股价低于中轨值，当日股价大于中轨值）
BOLL_CROSS_MIDDLE_DOWN

BOLL向下破中轨（前一日股价大于中轨值，当日股价小于中轨值）

自选股分组类型

UserSecurityGroupType

NONE

未知
CUSTOM

自定义分组
SYSTEM

系统分组
ALL

全部分组

指数期权类别

IndexOptionType

NONE

未知
NORMAL

普通的指数期权
SMALL

小型指数期权

上市时段

IpoPeriod

NONE

未知
TODAY

今日上市
TOMORROW

明日上市
NEXTWEEK

未来一周上市
LASTWEEK

过去一周上市
LASTMONTH

过去一月上市

窝轮发行商

Issuer

UNKNOW

未知
SG

法兴
BP

法巴
CS

瑞信
CT

花旗
EA

东亚
GS

高盛
HS

汇丰
JP

摩通
MB

麦银
SC

渣打
UB

瑞银
BI

中银
DB

德银
DC

大和
ML

美林
NM

野村
RB

荷合
RS

苏皇
BC

巴克莱
HT

海通
VT

瑞通
KC

比联
MS

摩利
GJ

国君
XZ

星展
HU

华泰
KS

韩投
CI

信证

K 线字段

KL_FIELD

ALL

所有
DATE_TIME

时间
HIGH

最高价
OPEN

开盘价
LOW

最低价
CLOSE

收盘价
LAST_CLOSE

昨收价
TRADE_VOL

成交量
TRADE_VAL

成交额
TURNOVER_RATE

换手率
PE_RATIO

市盈率
CHANGE_RATE

涨跌幅

K 线类型

KLType

NONE

未知
K_1M

1分 K
K_DAY

日 K
K_WEEK

周 K (期权暂不支持该K线类型)
K_MON

月 K (期权暂不支持该K线类型)
K_YEAR

年 K (期权暂不支持该K线类型)
K_5M

5分 K
K_15M

15分 K
K_30M

30分 K (期权暂不支持该K线类型)
K_60M

60分 K
K_3M

3分 K (期权暂不支持该K线类型)
K_QUARTER

季 K (期权暂不支持该K线类型)

周期类型

PeriodType

INTRADAY

实时
DAY

日
WEEK

周
MONTH

月

到价提醒市场状态

PriceReminderMarketStatus

NONE

未知
OPEN

盘中
US_PRE

美股盘前
US_AFTER

美股盘后
US_OVERNIGHT

美股夜盘

自选股操作

ModifyUserSecurityOp

NONE

未知
ADD

新增
DEL

删除自选
MOVE_OUT

移出分组

期权类型（按行权时间）

OptionAreaType

NONE

未知
AMERICAN

美式
EUROPEAN

欧式
BERMUDA

百慕大

期权价内/外

OptionCondType

ALL

所有
WITHIN

价内
OUTSIDE

价外

期权类型（按方向）

OptionType

ALL

所有
CALL

看涨期权
PUT

看跌期权

板块集合类型

Plate

ALL

所有板块
INDUSTRY

行业板块
REGION

地域板块 (港美股市场的地域分类数据暂为空)
CONCEPT

概念板块
OTHER

其他板块 (仅用于获取股票所属板块接口的返回，不可作为其他接口的请求参数)

到价提醒频率

PriceReminderFreq

NONE

未知
ALWAYS

持续提醒
ONCE_A_DAY

每日一次
ONCE

仅提醒一次

到价提醒类型

PriceReminderType

NONE

未知
PRICE_UP

价格涨到
PRICE_DOWN

价格跌到
CHANGE_RATE_UP

日涨幅超 (该字段为百分比字段，设置时填 20 表示 20%)
CHANGE_RATE_DOWN

日跌幅超 (该字段为百分比字段，设置时填 20 表示 20%)
FIVE_MIN_CHANGE_RATE_UP

5 分钟涨幅超 (该字段为百分比字段，设置时填 20 表示 20%)
FIVE_MIN_CHANGE_RATE_DOWN

5 分钟跌幅超 (该字段为百分比字段，设置时填 20 表示 20%)
VOLUME_UP

成交量超过
TURNOVER_UP

成交额超过
TURNOVER_RATE_UP

换手率超过 (该字段为百分比字段，设置时填 20 表示 20%)
BID_PRICE_UP

买一价高于
ASK_PRICE_DOWN

卖一价低于
BID_VOL_UP

买一量高于
ASK_VOL_UP

卖一量高于
THREE_MIN_CHANGE_RATE_UP

3 分钟涨幅超 (该字段为百分比字段，设置时填 20 表示 20%)
THREE_MIN_CHANGE_RATE_DOWN

3 分钟跌幅超 (该字段为百分比字段，设置时填 20 表示 20%)

窝轮价内/外

PriceType

UNKNOW

未知
OUTSIDE

价外，界内证表示界外
WITH_IN

价内，界内证表示界内

逐笔推送类型

PushDataType

UNKNOW

未知
REALTIME

实时推送的数据
BYDISCONN

与富途服务器连接断开期间，拉取补充的数据 (最多 50 个)
CACHE

非实时非连接断开补充数据

行情市场

Market

NONE

未知市场
HK

香港市场
US

美国市场
SH

沪股市场
SZ

深股市场
SG

新加坡市场
JP

日本市场
AU

澳大利亚市场
CA

加拿大市场
MY

马来西亚市场
FX

外汇市场

市场状态

MarketState

各市场状态的对应时段：点击这里了解更多

NONE

无交易
AUCTION

盘前竞价
WAITING_OPEN

等待开盘
MORNING

早盘
REST

午间休市
AFTERNOON

午盘 / 美股持续交易时段
CLOSED

收盘
PRE_MARKET_BEGIN

美股盘前交易时段
PRE_MARKET_END

美股盘前交易结束
AFTER_HOURS_BEGIN

美股盘后交易时段
AFTER_HOURS_END

美股盘后结束
OVERNIGHT

美股夜盘交易时段
NIGHT_OPEN

夜市交易时段
NIGHT_END

夜市收盘
NIGHT

美指期权夜市交易时段
TRADE_AT_LAST

美指期权盘尾交易时段
FUTURE_DAY_OPEN

日市交易时段
FUTURE_DAY_BREAK

日市休市
FUTURE_DAY_CLOSE

日市收盘
FUTURE_DAY_WAIT_OPEN

期货待开盘
HK_CAS

港股盘后竞价
FUTURE_NIGHT_WAIT

夜市等待开盘（已废弃）
FUTURE_AFTERNOON

期货下午开盘（已废弃）
FUTURE_SWITCH_DATE

美期待开盘
FUTURE_OPEN

美期交易时段
FUTURE_BREAK

美期中盘休息
FUTURE_BREAK_OVER

美期休息后交易时段
FUTURE_CLOSE

美期收盘
STIB_AFTER_HOURS_WAIT

科创板的盘后撮合时段（已废弃）
STIB_AFTER_HOURS_BEGIN

科创板的盘后交易开始（已废弃）
STIB_AFTER_HOURS_END

科创板的盘后交易结束（已废弃）

美股时段

Session

NONE

未知
RTH

美股盘中时段
ETH

美股盘中+盘前盘后
OVERNIGHT

美股夜盘时段 (仅用于交易接口)
ALL

美股全时段 (用于行情&交易接口)

行情权限

QotRight

UNKNOW

未知
BMP

BMP（此权限不支持订阅）
LEVEL1

Level1
LEVEL2

Level2
SF

港股 SF 高级全盘行情
NO

无权限

关联数据类型

SecurityReferenceType

UNKNOW

未知
WARRANT

正股相关的窝轮
FUTURE

期货主连的相关合约

K 线复权类型

AuType

NONE

不复权
QFQ

前复权
HFQ

后复权

股票状态

SecurityStatus

NONE

未知
NORMAL

正常状态
LISTING

待上市
PURCHASING

申购中
SUBSCRIBING

认购中
BEFORE_DRAK_TRADE_OPENING

暗盘开盘前
DRAK_TRADING

暗盘交易中
DRAK_TRADE_END

暗盘已收盘
TO_BE_OPEN

待开盘
SUSPENDED

停牌
CALLED

已收回
EXPIRED_LAST_TRADING_DATE

已过最后交易日
EXPIRED

已过期
DELISTED

已退市
CHANGE_TO_TEMPORARY_CODE

公司行动中，交易关闭，转至临时代码交易
TEMPORARY_CODE_TRADE_END

临时买卖结束，交易关闭
CHANGED_PLATE_TRADE_END

已转板，旧代码交易关闭
CHANGED_CODE_TRADE_END

已换代码，旧代码交易关闭
RECOVERABLE_CIRCUIT_BREAKER

可恢复性熔断
UN_RECOVERABLE_CIRCUIT_BREAKER

不可恢复性熔断
AFTER_COMBINATION

盘后撮合
AFTER_TRANSATION

盘后交易

股票类型

SecurityType

NONE

未知
BOND

债券
BWRT

一揽子权证
STOCK

正股
ETF

信托,基金
WARRANT

窝轮
IDX

指数
PLATE

板块
DRVT

期权
PLATESET

板块集
FUTURE

期货

设置到价提醒操作类型

SetPriceReminderOp

NONE

未知
ADD

新增
DEL

删除
ENABLE

启用
DISABLE

禁用
MODIFY

修改
DEL_ALL

删除全部（删除指定股票下的所有到价提醒）

排序方向

SortDir

NONE

不排序
ASCEND

升序
DESCEND

降序

排序字段

SortField

NONE

未知
CODE

代码
CUR_PRICE

最新价
PRICE_CHANGE_VAL

涨跌额
CHANGE_RATE

涨跌幅 %
STATUS

状态
BID_PRICE

买入价
ASK_PRICE

卖出价
BID_VOL

买量
ASK_VOL

卖量
VOLUME

成交量
TURNOVER

成交额
AMPLITUDE

振幅 %
SCORE

综合评分
PREMIUM

溢价 %
EFFECTIVE_LEVERAGE

有效杠杆
DELTA

对冲值 (仅认购认沽支持该字段)
IMPLIED_VOLATILITY

引伸波幅 (仅认购认沽支持该字段)
TYPE

类型
STRIKE_PRICE

行权价
BREAK_EVEN_POINT

打和点
MATURITY_TIME

到期日
LIST_TIME

上市日期
LAST_TRADE_TIME

最后交易日
LEVERAGE

杠杆比率
IN_OUT_MONEY

价内/价外 %
RECOVERY_PRICE

收回价 (仅牛熊证支持该字段)
CHANGE_PRICE

换股价
CHANGE

换股比率
STREET_RATE

街货比 %
STREET_VOL

街货量
WARRANT_NAME

窝轮名称
ISSUER

发行人
LOT_SIZE

每手
ISSUE_SIZE

发行量
UPPER_STRIKE_PRICE

上限价 (仅用于界内证)
LOWER_STRIKE_PRICE

下限价 (仅用于界内证)
INLINE_PRICE_STATUS

界内界外 (仅用于界内证)
PRE_CUR_PRICE

盘前最新价
AFTER_CUR_PRICE

盘后最新价
PRE_PRICE_CHANGE_VAL

盘前涨跌额
AFTER_PRICE_CHANGE_VAL

盘后涨跌额
PRE_CHANGE_RATE

盘前涨跌幅 %
AFTER_CHANGE_RATE

盘后涨跌幅 %
PRE_AMPLITUDE

盘前振幅 %
AFTER_AMPLITUDE

盘后振幅 %
PRE_TURNOVER

盘前成交额
AFTER_TURNOVER

盘后成交额
LAST_SETTLE_PRICE

昨结
POSITION

持仓量
POSITION_CHANGE

日增仓

简单过滤属性

StockField

NONE

未知
STOCK_CODE

股票代码，不能填区间上下限值。
STOCK_NAME

股票名称，不能填区间上下限值。
CUR_PRICE

最新价 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 例如填写 [10, 20] 值区间)
CUR_PRICE_TO_HIGHEST52_WEEKS_RATIO

(CP - WH52) / WH52
CP：现价
WH52：52 周最高
对应 PC 端“离 52 周高点百分比” (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [-30, -10] 值区间)
CUR_PRICE_TO_LOWEST52_WEEKS_RATIO

(CP - WL52) / WL52
CP：现价
WL52：52 周最低
对应 PC 端“离 52 周低点百分比” (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [20, 40] 值区间)
HIGH_PRICE_TO_HIGHEST52_WEEKS_RATIO

(TH - WH52) / WH52
TH：今日最高
WH52：52 周最高
(- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [-3, -1] 值区间)
LOW_PRICE_TO_LOWEST52_WEEKS_RATIO

(TL - WL52) / WL52
TL：今日最低
WL52：52 周最低
(- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [10, 70] 值区间)
VOLUME_RATIO

量比 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 例如填写 [0.5, 30] 值区间)
BID_ASK_RATIO

委比 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [-20, 80.5] 值区间)
LOT_PRICE

每手价格 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 例如填写 [40, 100] 值区间)
MARKET_VAL

市值 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 例如填写 [50000000, 3000000000] 值区间)
PE_ANNUAL

市盈率(静态) (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 例如填写 [-8, 65.3] 值区间)
PE_TTM

市盈率 TTM (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 例如填写 [-10, 20.5] 值区间)
PB_RATE

市净率 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 例如填写 [0.5, 20] 值区间)
CHANGE_RATE_5MIN

五分钟价格涨跌幅 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [-5, 6.3] 值区间)
CHANGE_RATE_BEGIN_YEAR

年初至今价格涨跌幅 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [-50.1, 400.7] 值区间)
PS_TTM

市销率 TTM (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [100, 500] 值区间)
PCF_TTM

市现率 TTM (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
- 例如填写 [100, 1000] 值区间)
TOTAL_SHARE

总股数 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 单位：股
- 例如填写 [1000000000, 1000000000] 值区间)
FLOAT_SHARE

流通股数 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 单位：股
- 例如填写 [1000000000, 1000000000] 值区间)
FLOAT_MARKET_VAL

流通市值 (- 精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- 单位：元
- 例如填写 [1000000000, 1000000000] 值区间)

订阅类型

SubType

NONE

未知
QUOTE

基础报价
ORDER_BOOK

摆盘
TICKER

逐笔
RT_DATA

分时
K_DAY

日 K
K_5M

5 分 K
K_15M

15 分 K
K_30M

30 分 K
K_60M

60 分 K
K_1M

1 分 K
K_WEEK

周 K
K_MON

月 K
BROKER

经纪队列
K_QURATER

季 K
K_YEAR

年 K
K_3M

3 分 K

逐笔成交方向

TickerDirect

NONE

未知
BUY

外盘 (外盘（主动买入），即以卖一价或更高的价格成交股票)
SELL

内盘 (内盘（主动卖出），即以买一价或更低的价格成交股票)
NEUTRAL

中性盘 (中性盘，即以买一价与卖一价之间的价格撮合成交)

逐笔成交类型

TickerType

UNKNOWN

未知
AUTO_MATCH

自动对盘
LATE

开市前成交盘
NON_AUTO_MATCH

非自动对盘
INTER_AUTO_MATCH

同一证券商自动对盘
INTER_NON_AUTO_MATCH

同一证券商非自动对盘
ODD_LOT

碎股交易
AUCTION

竞价交易
BULK

批量交易
CRASH

现金交易
CROSS_MARKET

跨市场交易
BULK_SOLD

批量卖出
FREE_ON_BOARD

离价交易
RULE127_OR155

第 127 条交易（纽交所规则）或第 155 条交易
DELAY

延迟交易
MARKET_CENTER_CLOSE_PRICE

中央收市价
NEXT_DAY

隔日交易
MARKET_CENTER_OPENING

中央开盘价交易
PRIOR_REFERENCE_PRICE

前参考价
MARKET_CENTER_OPEN_PRICE

中央开盘价
SELLER

卖方
T

T 类交易（盘前和盘后交易）
EXTENDED_TRADING_HOURS

延长交易时段
CONTINGENT

合单交易
AVERAGE_PRICE

平均价成交
OTC_SOLD

场外售出
ODD_LOT_CROSS_MARKET

碎股跨市场交易
DERIVATIVELY_PRICED

衍生工具定价
REOPENINGP_RICED

再开盘定价
CLOSING_PRICED

收盘定价
COMPREHENSIVE_DELAY_PRICE

综合延迟价格
OVERSEAS

交易的一方不是香港交易所的成员，属于场外交易

交易日查询市场

TradeDateMarket

NONE

未知
HK

香港市场 (- 含股票、ETFs、窝轮、牛熊、期权、非假期交易期货
- 不含假期交易期货)
US

美国市场 (- 含股票、ETFs、期权
- 不含期货)
CN

A 股市场
NT

深（沪）股通
ST

港股通（深、沪）
JP_FUTURE

日本期货
SG_FUTURE

新加坡期货

交易日类型

TradeDateType

WHOLE

全天交易
MORNING

上午交易，下午休市
AFTERNOON

下午交易，上午休市

窝轮状态

WarrantStatus

NONE

未知
NORMAL

正常状态
SUSPEND

停牌
STOP_TRADE

终止交易
PENDING_LISTING

等待上市

窝轮类型

WrtType

NONE

未知
CALL

认购窝轮
PUT

认沽窝轮
BULL

牛证
BEAR

熊证
INLINE

界内证

所属交易所

ExchType

NONE

未知
HK_MAINBOARD

港交所·主板
HK_GEMBOARD

港交所·创业板
HK_HKEX

港交所
US_NYSE

纽交所
US_NASDAQ

纳斯达克
US_PINK

OTC市场
US_AMEX

美交所
US_OPTION

美国 (仅美股期权适用)
US_NYMEX

NYMEX
US_COMEX

COMEX
US_CBOT

CBOT
US_CME

CME
US_CBOE

CBOE
CN_SH

上交所
CN_SZ

深交所
CN_STIB

科创板
SG_SGX

新交所
JP_OSE

大阪交易所

证券标识

Security

message Security
{
    required int32 market = 1; //QotMarket，行情市场
    required string code = 2; //代码
}

K 线数据

KLine

message KLine
{
    required string time = 1; //时间戳字符串（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss）
    required bool isBlank = 2; //是否是空内容的点,若为 true 则只有时间信息
    optional double highPrice = 3; //最高价
    optional double openPrice = 4; //开盘价
    optional double lowPrice = 5; //最低价
    optional double closePrice = 6; //收盘价
    optional double lastClosePrice = 7; //昨收价
    optional int64 volume = 8; //成交量
    optional double turnover = 9; //成交额
    optional double turnoverRate = 10; //换手率（该字段为百分比字段，展示为小数表示）
    optional double pe = 11; //市盈率
    optional double changeRate = 12; //涨跌幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
    optional double timestamp = 13; //时间戳
}

基础报价的期权特有字段

OptionBasicQotExData

message OptionBasicQotExData
{
    required double strikePrice = 1; //行权价
    required int32 contractSize = 2; //每份合约数(整型数据)
    optional double contractSizeFloat = 17; //每份合约数（浮点型数据）
    required int32 openInterest = 3; //未平仓合约数
    required double impliedVolatility = 4; //隐含波动率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
    required double premium = 5; //溢价（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
    required double delta = 6; //希腊值 Delta
    required double gamma = 7; //希腊值 Gamma
    required double vega = 8; //希腊值 Vega
    required double theta = 9; //希腊值 Theta
    required double rho = 10; //希腊值 Rho
    optional int32 netOpenInterest = 11; //净未平仓合约数，仅港股期权适用
    optional int32 expiryDateDistance = 12; //距离到期日天数，负数表示已过期
    optional double contractNominalValue = 13; //合约名义金额，仅港股期权适用
    optional double ownerLotMultiplier = 14; //相等正股手数，指数期权无该字段，仅港股期权适用
    optional int32 optionAreaType = 15; //OptionAreaType，期权类型（按行权时间）
    optional double contractMultiplier = 16; //合约乘数
    optional int32 indexOptionType = 18; //IndexOptionType，指数期权类型
}

基础报价的期货特有字段

FutureBasicQotExData

message FutureBasicQotExData
{
    required double lastSettlePrice = 1; //昨结
    required int32 position = 2; //持仓量
    required int32 positionChange = 3; //日增仓
    optional int32 expiryDateDistance = 4; //距离到期日天数
}

基础报价

BasicQot

message BasicQot
{
    required Security security = 1; //股票
    optional string name = 24; // 股票名称
    required bool isSuspended = 2; //是否停牌
    required string listTime = 3; //上市日期字符串（此字段停止维护，不建议使用，格式：yyyy-MM-dd）
    required double priceSpread = 4; //价差
    required string updateTime = 5; //最新价的更新时间字符串（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss），对其他字段不适用
    required double highPrice = 6; //最高价
    required double openPrice = 7; //开盘价
    required double lowPrice = 8; //最低价
    required double curPrice = 9; //最新价
    required double lastClosePrice = 10; //昨收价
    required int64 volume = 11; //成交量
    required double turnover = 12; //成交额
    required double turnoverRate = 13; //换手率（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
    required double amplitude = 14; //振幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
    optional int32 darkStatus = 15; //DarkStatus, 暗盘交易状态	
    optional OptionBasicQotExData optionExData = 16; //期权特有字段
    optional double listTimestamp = 17; //上市日期时间戳（此字段停止维护，不建议使用）
    optional double updateTimestamp = 18; //最新价的更新时间戳，对其他字段不适用
    optional PreAfterMarketData preMarket = 19; //盘前数据
    optional PreAfterMarketData afterMarket = 20; //盘后数据
    optional int32 secStatus = 21; //SecurityStatus, 股票状态
    optional FutureBasicQotExData futureExData = 22; //期货特有字段
}

盘前盘后数据

PreAfterMarketData

//美股支持盘前盘后数据
//科创板仅支持盘后数据：成交量，成交额
message PreAfterMarketData
{
    optional double price = 1;  // 盘前或盘后## 价格
    optional double highPrice = 2;  // 盘前或盘后## 最高价
    optional double lowPrice = 3;  // 盘前或盘后## 最低价
    optional int64 volume = 4;  // 盘前或盘后## 成交量
    optional double turnover = 5;  // 盘前或盘后## 成交额
    optional double changeVal = 6;  // 盘前或盘后## 涨跌额
    optional double changeRate = 7;  // 盘前或盘后## 涨跌幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
    optional double amplitude = 8;  // 盘前或盘后## 振幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
}

分时数据

TimeShare

message TimeShare
{
    required string time = 1; //时间字符串（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss）
    required int32 minute = 2; //距离0点过了多少分钟
    required bool isBlank = 3; //是否是空内容的点,若为 true 则只有时间信息
    optional double price = 4; //当前价
    optional double lastClosePrice = 5; //昨收价
    optional double avgPrice = 6; //均价
    optional int64 volume = 7; //成交量
    optional double turnover = 8; //成交额
    optional double timestamp = 9; //时间戳
}

证券基本静态信息

SecurityStaticBasic


message SecurityStaticBasic
{
    required Qot_Common.Security security = 1; //股票
    required int64 id = 2; //股票 ID
    required int32 lotSize = 3; //每手数量,期权类型表示一份合约的股数
    required int32 secType = 4; //Qot_Common.SecurityType,股票类型
    required string name = 5; //股票名字
    required string listTime = 6; //上市时间字符串（此字段停止维护，不建议使用，格式：yyyy-MM-dd）
    optional bool delisting = 7; //是否退市
    optional double listTimestamp = 8; //上市时间戳（此字段停止维护，不建议使用）
    optional int32 exchType = 9; //Qot_Common.ExchType,所属交易所
}

窝轮额外静态信息

WarrantStaticExData

message WarrantStaticExData
{
    required int32 type = 1; //Qot_Common.WarrantType,窝轮类型
    required Qot_Common.Security owner = 2; //所属正股
}

期权额外静态信息

OptionStaticExData

message OptionStaticExData
{
    required int32 type = 1; //Qot_Common.OptionType,期权
    required Qot_Common.Security owner = 2; //标的股
    required string strikeTime = 3; //行权日（格式：yyyy-MM-dd）
    required double strikePrice = 4; //行权价
    required bool suspend = 5; //是否停牌
    required string market = 6; //发行市场名字
    optional double strikeTimestamp = 7; //行权日时间戳
    optional int32 indexOptionType = 8; //Qot_Common.IndexOptionType, 指数期权的类型，仅在指数期权有效
	optional int32 expirationCycle = 9; // ExpirationCycle，交割周期
    optional int32 optionStandardType = 10; // OptionStandardType，标准期权
    optional int32 optionSettlementMode = 11; // OptionSettlementMode，结算方式
}

期货额外静态信息

FutureStaticExData

message FutureStaticExData
{
    required string lastTradeTime = 1; //最后交易日，只有非主连期货合约才有该字段
    optional double lastTradeTimestamp = 2; //最后交易日时间戳，只有非主连期货合约才有该字段
    required bool isMainContract = 3; //是否主连合约
}

证券静态信息

SecurityStaticInfo

message SecurityStaticInfo
{
    required SecurityStaticBasic basic = 1; //证券基本静态信息
    optional WarrantStaticExData warrantExData = 2; //窝轮额外静态信息
    optional OptionStaticExData optionExData = 3; //期权额外静态信息
    optional FutureStaticExData futureExData = 4; //期货额外静态信息
}

买卖经纪

Broker

message Broker
{
    required int64 id = 1; //经纪 ID
    required string name = 2; //经纪名称
    required int32 pos = 3; //经纪档位
    
    //以下为港股 SF 行情特有字段
    optional int64 orderID = 4; //交易所订单 ID，与交易接口返回的订单 ID 并不一样
    optional int64 volume = 5; //订单股数
}

逐笔成交

Ticker

message Ticker
{
    required string time = 1; //时间字符串（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss）
    required int64 sequence = 2; // 唯一标识
    required int32 dir = 3; //TickerDirection, 买卖方向
    required double price = 4; //价格
    required int64 volume = 5; //成交量
    required double turnover = 6; //成交额
    optional double recvTime = 7; //收到推送数据的本地时间戳，用于定位延迟
    optional int32 type = 8; //TickerType, 逐笔类型
    optional int32 typeSign = 9; //逐笔类型符号
    optional int32 pushDataType = 10; //用于区分推送情况，仅推送时有该字段
    optional double timestamp = 11; //时间戳
}

买卖档明细

OrderBookDetail

message OrderBookDetail
{
    required int64 orderID = 1; //交易所订单 ID，与交易接口返回的订单 ID 并不一样
    required int64 volume = 2; //订单股数
}

买卖档

OrderBook

message OrderBook
{
    required double price = 1; //委托价格
    required int64 volume = 2; //委托数量
    required int32 orederCount = 3; //委托订单个数
    repeated OrderBookDetail detailList = 4; //订单信息，港股 SF，美股深度摆盘特有
}

持股变动

ShareHoldingChange

message ShareHoldingChange
{
    required string holderName = 1; //持有者名称（机构名称 或 基金名称 或 高管姓名）
    required double holdingQty = 2; //当前持股数量
    required double holdingRatio = 3; //当前持股百分比（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
    required double changeQty = 4; //较上一次变动数量
    required double changeRatio = 5; //较上一次变动百分比（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如20实际对应20%。是相对于自身的比例，而不是总的。如总股本1万股，持有100股，持股百分比是1%，卖掉50股，变动比例是50%，而不是0.5%）
    required string time = 6; //发布时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss）
    optional double timestamp = 7; //时间戳
}

单个订阅类型信息

SubInfo

message SubInfo
{
    required int32 subType = 1;  //Qot_Common.SubType,订阅类型
    repeated Qot_Common.Security securityList = 2; 	//订阅该类型行情的证券
}

单条连接订阅信息

ConnSubInfo

message ConnSubInfo
{
    repeated SubInfo subInfoList = 1; //该连接订阅信息
    required int32 usedQuota = 2; //该连接已经使用的订阅额度
    required bool isOwnConnData = 3; //用于区分是否是自己连接的数据
}

板块信息

PlateInfo

message PlateInfo
{
    required Qot_Common.Security plate = 1; //板块
    required string name = 2; //板块名字
    optional int32 plateType = 3; //PlateSetType 板块类型, 仅3207（获取股票所属板块）协议返回该字段
}

复权信息

Rehab

message Rehab
{
    required string time = 1; //时间字符串（格式：yyyy-MM-dd）
    required int64 companyActFlag = 2; //公司行动(CompanyAct)组合标志位,指定某些字段值是否有效
    required double fwdFactorA = 3; //前复权因子 A
    required double fwdFactorB = 4; //前复权因子 B
    required double bwdFactorA = 5; //后复权因子 A
    required double bwdFactorB = 6; //后复权因子 B
    optional int32 splitBase = 7; //拆股(例如，1拆5，Base 为1，Ert 为5)
    optional int32 splitErt = 8;	
    optional int32 joinBase = 9; //合股(例如，50合1，Base 为50，Ert 为1)
    optional int32 joinErt = 10;	
    optional int32 bonusBase = 11; //送股(例如，10送3, Base 为10,Ert 为3)
    optional int32 bonusErt = 12;	
    optional int32 transferBase = 13; //转赠股(例如，10转3, Base 为10,Ert 为3)
    optional int32 transferErt = 14;	
    optional int32 allotBase = 15; //配股(例如，10送2, 配股价为6.3元, Base 为10, Ert 为2, Price 为6.3)
    optional int32 allotErt = 16;	
    optional double allotPrice = 17;	
    optional int32 addBase = 18; //增发股(例如，10送2, 增发股价为6.3元, Base 为10, Ert 为2, Price 为6.3)
    optional int32 addErt = 19;	
    optional double addPrice = 20;	
    optional double dividend = 21; //现金分红(例如，每10股派现0.5元,则该字段值为0.05)
    optional double spDividend = 22; //特别股息(例如，每10股派特别股息0.5元,则该字段值为0.05)
    optional double timestamp = 23; //时间戳
}

公司行动组合标志位参见 CompanyAct

交割周期

ExpirationCycle

NONE

未知
WEEK

周期权
MONTH

月期权
END_OF_MONTH

月末期权
QUARTERLY

季期权
WEEKMON

周期权-周一
WEEKTUE

周期权-周二
WEEKWED

周期权-周三
WEEKTHU

周期权-周四
WEEKFRI

周期权-周五

期权标准类型

OptionStandardType

NONE

未知
STANDARD

标准期权
NON_STANDARD

非标准期权

期权结算方式

OptionSettlementMode

NONE

未知
AM

亚式期权
PM

路径依赖型

股票持有者（已废弃）

StockHolder

NONE

未知
INSTITUTE

机构
FUND

基金
EXECUTIVE

高管

交易接口总览

模块	接口名	功能简介
账户	Get Account List	获取交易业务账户列表
账户	Unlock Trading	解锁交易
资产持仓	Get Account Financial Information	获取账户资金数据
	Get Maximum Tradable Quantity	查询账户最大可买卖数量
	Get Positions List	获取持仓列表
	Get Margin Trading Data	获取融资融券数据
	Get Cash Flow Summary	查询账户现金流水 (最低版本要求：9.1.5108)
订单	Place Order	下单
	Modify or Cancel Order	改单撤单
	Get Order list	查询未完成订单
	Get Order Fees	查询订单费用 (最低版本要求：8.2.4218)
	Get Historical Order List	查询历史订单
	Order Callback	订单回调
	Trade Data Callback	订阅交易推送
成交	Get Today's Executed Trades	查询当日成交
	Get Historical Executed Trades	查询历史成交
	Trade Execution Callback	成交回调

交易对象

创建连接

OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, is_encrypt=None, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)

OpenFutureTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111, is_encrypt=None, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)

介绍

根据交易品类，选择账户，并创建对应的交易对象。

实例	账户
OpenSecTradeContext	证券账户 (股票、ETFs、窝轮牛熊、股票及指数的期权使用此账户)
OpenFutureTradeContext	期货账户 (期货、期货期权使用此账户)

参数

参数类型说明

filter_trdmarket TrdMarket 筛选对应交易市场权限的账户 (- 此参数仅对 OpenSecTradeContext 适用
- 此参数仅用于筛选账户，不影响交易连接) host|str|OpenD 监听的 IP 地址 port|int|OpenD 监听的 IP 端口 is_encrypt|bool|是否启用加密 (默认 None 表示：使用 enable_proto_encrypt 的设置) security_firm|SecurityFirm|所属券商
Example

from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, is_encrypt=None, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
trd_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

关闭连接

close()

介绍

关闭交易对象。默认情况下，Futu API 内部创建的线程会阻止进程退出，只有当所有 Context 都 close 后，进程才能正常退出。但通过 set_all_thread_daemon 可以设置所有内部线程为 daemon 线程，这时即使没有调用 Context 的 close，进程也可以正常退出。
Example

from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111)
trd_ctx.close()  # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

获取交易业务账户列表

get_acc_list()

介绍

获取交易业务账户列表。
要调用其他交易接口前，请先获取此列表，确认要操作的交易业务账户无误。
参数

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK 时，返回交易业务账户列表
data	str	当 ret != RET_OK 时，返回错误描述

交易业务账户列表格式如下：

字段	类型	说明
acc_id	int	交易业务账户
trd_env	TrdEnv	交易环境
acc_type	TrdAccType	账户类型
uni_card_num	str	综合账户卡号，同移动端内的展示
card_num	str	业务账户卡号 (综合账户下包含一个或多个业务账户（综合证券账户、综合期货账户等等），与交易品种有关)
security_firm	SecurityFirm	所属券商
sim_acc_type	SimAccType	模拟账户类型 (仅模拟账户适用)
trdmarket_auth	list	交易市场权限 (list 中元素类型是 TrdMarket)
acc_status	TrdAccStatus	账户状态
acc_role	TrdAccRole	账户结构 (用于区分主子账户结构

MASTER: 主账户
NORMAL: 普通账户
IPO: 马来西亚 IPO 账户) jp_acc_type|list|日本账户类型 (list 中元素类型是SubAccType，仅对日本券商生效)

说明

当开通了港/美股期权模拟交易后，此接口在获取港/美交易账号列表时，会返回2个模拟交易账号。其中第1个为原先的账号，第2个是期权模拟交易账号。目前OpenAPI拉取的美股模拟交易账号和移动端不是同一个账户，点击这里了解更多。
Example

from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.get_acc_list()
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['acc_id'][0])  # 取第一个账号
    print(data['acc_id'].values.tolist())  # 转为 list
else:
    print('get_acc_list error: ', data)
trd_ctx.close()

Output

               acc_id   trd_env acc_type       uni_card_num           card_num    security_firm   sim_acc_type                           trdmarket_auth    acc_status    acc_role    jp_acc_type
0  281756479345015383      REAL   MARGIN   1001289516908051   1001329805025007   FUTUSECURITIES            N/A    [HK, US, HKCC, SG, HKFUND, USFUND, JP]       ACTIVE      NORMAL             []
1             8377516  SIMULATE     CASH                N/A                N/A              N/A          STOCK                                      [HK]       ACTIVE         N/A             []
2            10741586  SIMULATE   MARGIN                N/A                N/A              N/A         OPTION                                      [HK]       ACTIVE         N/A             []
3  281756455983234027      REAL   MARGIN                N/A   1001100321720699   FUTUSECURITIES            N/A                                      [HK]     DISABLED      NORMAL             []
281756479345015383
[281756479345015383, 8377516, 10741586, 281756455983234027]

解锁交易

unlock_trade(password=None, password_md5=None, is_unlock=True)

介绍

解锁或锁定交易

参数

参数	类型	说明
password	str	交易密码 (如果 password_md5 不为空，就使用传入的 password_md5 解锁；否则使用 password 转 MD5 得到 password_md5 再解锁)
password_md5	str	交易密码的 32 位 MD5 加密（全小写） (解锁交易必须要填密码，锁定交易忽略)
is_unlock	bool	解锁或锁定 (True：解锁False：锁定)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
msg	NoneType	当 ret == RET_OK 时，返回 None
msg	str	当 ret != RET_OK 时，返回错误描述

Example

from futu import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock)
if ret == RET_OK:
    print('unlock success!')
else:
    print('unlock_trade failed: ', data)
trd_ctx.close()

Output

unlock success!

查询账户资金

accinfo_query(trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, refresh_cache=False, currency=Currency.HKD, asset_category=AssetCategory.NONE)

介绍

查询交易业务账户的资产净值、证券市值、现金、购买力等资金数据。
参数

参数类型说明

trd_env TrdEnv 交易环境

acc_id int 交易业务账户 ID (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。
- 当 acc_id 传 0 时，以 acc_index 指定的账户为准
- 当 acc_id 传 ID 号时（不为 0 ），以 acc_id 指定的账户为准) acc_index|int|交易业务账户列表中的账户序号 (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。acc_index 会在新开立/注销账户时发生变动，导致您指定的账户与实际交易账户不一致。
- acc_index 默认为 0，表示指定第 1 个交易业务账户) refresh_cache|bool|是否刷新缓存 (- True：立即向富途服务器重新请求数据，不使用 OpenD 的缓存，此时会受到接口限频的限制
- False：使用 OpenD 的缓存（特殊情况导致缓存没有及时更新才需要刷新）) currency|Currency|计价货币 (- 仅期货账户、综合证券账户适用，其它账户类型会忽略此参数
- 返回的 DataFrame 中，除了明确指明了货币的字段，其它资金相关字段都以此参数换算) asset_category|AssetCategory|资产类别 (仅对日本券商生效)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK 时，返回资金数据
data	str	当 ret != RET_OK 时，返回错误描述

资金数据格式如下：

字段	类型	说明
power	float	最大购买力 (- 此字段是按照 50% 的融资初始保证金率计算得到的近似值。但事实上，每个标的的融资初始保证金率并不相同。我们建议您使用查询最大可买可卖接口返回的最大可买字段，来判断实际可买入的最大数量。)
max_power_short	float	卖空购买力 (- 此字段是按照 60% 的融券保证金率计算得到的近似值。但事实上，每个标的的融券保证金率并不相同。我们建议您使用查询最大可买可卖接口返回的可卖空字段，来判断实际可卖空的最大数量。)
net_cash_power	float	现金购买力 (已废弃，请使用usd_net_cash_power等字段获取分币种的现金购买力)
total_assets	float	总资产净值 (总资产净值 = 证券资产净值 + 基金资产净值 + 债券资产净值)
securities_assets	float	证券资产净值 (最低 OpenD 版本要求：8.2.4218)
fund_assets	float	基金资产净值 (- 综合账户返回结果为总基金资产净值，暂时不支持查询港元基金资产和美元基金资产

最低 OpenD 版本要求：8.2.4218) bond_assets|float|债券资产净值 (最低 OpenD 版本要求：8.2.4218) cash|float|现金 (已废弃，请使用us_cash等字段获取分币种的现金) market_val|float|证券市值 (仅证券账户适用) long_mv|float|多头市值
short_mv|float|空头市值
pending_asset|float|在途资产
interest_charged_amount|float|计息金额 frozen_cash|float|冻结资金 avl_withdrawal_cash|float|现金可提 (仅证券账户适用) max_withdrawal|float|最大可提 (仅富途证券（香港）的证券账户适用) currency|Currency|计价货币 (仅综合证券账户、期货账户适用) available_funds|float|可用资金 (仅期货账户适用) unrealized_pl|float|未实现盈亏 (仅期货账户适用) realized_pl|float|已实现盈亏 (仅期货账户适用) risk_level|CltRiskLevel|风控状态 (仅期货账户适用。建议统一使用 risk_status 字段获取证券、期货账户的风险状态) risk_status|CltRiskStatus|风险状态 (- 证券账户和期货账户均适用
共分 9 个等级， LEVEL1是最安全，LEVEL9是最危险) initial_margin|float|初始保证金 margin_call_margin|float|Margin Call 保证金 maintenance_margin|float|维持保证金 hk_cash|float|港元现金 (此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值) hk_avl_withdrawal_cash|float|港元可提 (此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值) hkd_net_cash_power|float|港元现金购买力 (- 此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低版本要求：8.7) hkd_assets|float|港股资产净值 (- 仅综合证券账户适用
此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低版本要求：9.0.5008) us_cash|float|美元现金 (此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值) us_avl_withdrawal_cash|float|美元可提 (此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值) usd_net_cash_power|float|美元现金购买力 (- 此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低版本要求：8.7) usd_assets|float|美股资产净值 (- 仅综合证券账户适用
此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低版本要求：9.0.5008) cn_cash|float|人民币现金 (此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值) cn_avl_withdrawal_cash|float|人民币可提 (此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值) cnh_net_cash_power|float|人民币现金购买力 (- 此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低版本要求：8.7) cnh_assets|float|A股资产净值 (- 仅综合证券账户适用
此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低版本要求：9.0.5008) jp_cash|float|日元现金 (- 仅期货账户适用
此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低 Futu API 版本要求：5.8.2008) jp_avl_withdrawal_cash|float|日元可提 (- 仅期货账户适用
此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低 Futu API 版本要求：5.8.2008) jpy_net_cash_power|float|日元现金购买力 (- 此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低版本要求：8.7) jpy_assets|float|日股资产净值 (- 仅综合证券账户适用
此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低版本要求：9.0.5008) sg_cash|float|新元现金 (- 仅期货账户适用
此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值) sg_avl_withdrawal_cash|float|新元可提 (- 仅期货账户适用
此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值) sgd_net_cash_power|float|新元现金购买力 (- 此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低版本要求：8.7) sgd_assets|float|新股资产净值 (- 仅综合证券账户适用
此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低版本要求：9.0.5008) au_cash|float|澳元现金 (- 仅综合证券账户适用
此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低 Futu API 版本要求：5.8.2008) au_avl_withdrawal_cash|float|澳元可提 (- 仅综合证券账户适用
此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低 Futu API 版本要求：5.8.2008) aud_net_cash_power|float|澳元现金购买力 (- 此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低版本要求：8.7) aud_assets|float|澳股资产净值 (- 仅综合证券账户适用
此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低版本要求：9.0.5008) ca_cash|float|加元现金 (- 仅综合证券账户适用
此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低版本要求：10.0.6008) ca_avl_withdrawal_cash|float|加元可提 (- 仅综合证券账户适用
此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低版本要求：10.0.6008) cad_net_cash_power|float|加元现金购买力 (- 此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低版本要求：10.0.6008) cad_assets|float|加元资产净值 (- 仅综合证券账户适用
此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低版本要求：10.0.6008) my_cash|float|令吉现金 (- 仅综合证券账户适用
此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低版本要求：10.0.6008) my_avl_withdrawal_cash|float|令吉可提 (- 仅综合证券账户适用
此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低版本要求：10.0.6008) myr_net_cash_power|float|令吉现金购买力 (- 此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低版本要求：10.0.6008) myr_assets|float|令吉资产净值 (- 仅综合证券账户适用
此字段表示该币种实际的值，而不是以该币种计价的值
最低版本要求：10.0.6008) is_pdt|bool|是否为 PDT 账户 (True：是 PDT 账户，False：不是 PDT 账户仅moomoo证券(美国)账户适用最低 OpenD 版本要求：5.8.2008) pdt_seq|string|剩余日内交易次数 (仅moomoo证券(美国)账户适用最低 OpenD 版本要求：5.8.2008)
beginning_dtbp|float|初始日内交易购买力 (仅被标记为 PDT 的moomoo证券(美国)账户适用最低 OpenD 版本要求：5.8.2008) remaining_dtbp|float|剩余日内交易购买力 (仅被标记为 PDT 的moomoo证券(美国)账户适用最低 OpenD 版本要求：5.8.2008) dt_call_amount|float|日内交易待缴金额 (仅被标记为 PDT 的moomoo证券(美国)账户适用最低 OpenD 版本要求：5.8.2008) dt_status|DtStatus|日内交易限制情况 (仅被标记为 PDT 的moomoo证券(美国)账户适用最低 OpenD 版本要求：5.8.2008)

Example

from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.accinfo_query()
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['power'][0])  # 取第一行的购买力
    print(data['power'].values.tolist())  # 转为 list
else:
    print('accinfo_query error: ', data)
trd_ctx.close()  # 关闭当条连接

Output

power  max_power_short  net_cash_power  total_assets  securities_assets  fund_assets  bond_assets   cash   market_val      long_mv   short_mv  pending_asset  interest_charged_amount  frozen_cash  avl_withdrawal_cash  max_withdrawal currency available_funds unrealized_pl realized_pl risk_level risk_status  initial_margin  margin_call_margin  maintenance_margin  hk_cash  hk_avl_withdrawal_cash  hkd_net_cash_power  hkd_assets  us_cash  us_avl_withdrawal_cash  usd_net_cash_power  usd_assets  cn_cash  cn_avl_withdrawal_cash  cnh_net_cash_power  cnh_assets  jp_cash  jp_avl_withdrawal_cash  jpy_net_cash_power jpy_assets  sg_cash sg_avl_withdrawal_cash sgd_net_cash_power sgd_assets  au_cash au_avl_withdrawal_cash aud_net_cash_power aud_assets  ca_cash ca_avl_withdrawal_cash cad_net_cash_power cad_assets  my_cash my_avl_withdrawal_cash myr_net_cash_power myr_assets  is_pdt pdt_seq beginning_dtbp remaining_dtbp dt_call_amount dt_status
0  465453.903307    465453.903307             0.0   289932.0404        197028.2204     92903.82          0.0  25.18  197003.0448  211960.7568 -14957.712            0.0                      0.0    25.930845                  0.0             0.0      HKD             N/A           N/A         N/A        N/A      LEVEL3   219346.648525       288656.787955       181250.967601      0.0                     0.0          13225.7955     0.0   3.24                     0.0           9656.4365      0.0    0.0                     0.0                 0.0    0.0      0.0                     0.0                 0.0     0.0    N/A                    N/A                N/A     0.0    N/A                    N/A                N/A    0.0    N/A                    N/A                N/A    0.0    N/A                    N/A                N/A    0.0        N/A     N/A            N/A            N/A            N/A       N/A
465453.903307
[465453.903307]

查询最大可买可卖

acctradinginfo_query(order_type, code, price, order_id=None, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, session=Session.NONE, jp_acc_type=SubAccType.JP_GENERAL, position_id=NONE)

介绍

查询指定交易业务账户下的最大可买卖数量，亦可查询指定交易业务账户下指定订单的最大可改成的数量。

现金账户请求期权不适用。

参数

参数	类型	说明
order_type	OrderType	订单类型
code	str	证券代码 (如果是期货交易，且 code 为期货主连代码，则会自动转为对应的实际合约代码)
price	float	报价 (证券账户精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃)
order_id	str	订单号 (- 默认传 None，查询的是新下单的最大可买可卖数量

如果是改单则要传订单号，此时计算最大可买可卖时，会返回此订单可改成的最大数量
如果通过此参数，查询某笔订单最大可改成的数量，需要在下单之后，间隔 0.5 秒以上再调用此接口) adjust_limit|float|价格微调幅度 (OpenD 会对传入价格自动调整到合法价位上（期货会忽略此参数）
正数代表向上调整，负数代表向下调整
例如：0.015 代表向上调整且幅度不超过 1.5%；-0.01 代表向下调整且幅度不超过 1%。默认 0 表示不调整) trd_env|TrdEnv|交易环境 acc_id|int|交易业务账户 ID (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。
当 acc_id 传 0 时，以 acc_index 指定的账户为准
当 acc_id 传 ID 号时（不为 0 ），以 acc_id 指定的账户为准) acc_index|int|交易业务账户列表中的账户序号 (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。acc_index 会在新开立/注销账户时发生变动，导致您指定的账户与实际交易账户不一致。
acc_index 默认为 0，表示指定第 1 个交易业务账户) session|Session|美股交易时段 (仅对美股生效，支持传入RTH、ETH、OVERNIGHT、ALL) jp_acc_type|SubAccType|日本账户类型 (仅日本券商适用) position_id|int|持仓ID (- 适用于日本衍生品账户查询持仓可卖和平仓需买回
可通过查询持仓接口获取)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK 时，返回账号列表
data	str	当 ret != RET_OK 时，返回错误描述

账号列表格式如下：

字段类型说明

max_cash_buy float 现金可买 (- 期权的单位是“张”

期货账户不适用) max_cash_and_margin_buy|float|最大可买 (- 期权的单位是“张”
期货账户不适用) max_position_sell|float|持仓可卖 (期权的单位是"张") max_sell_short|float|可卖空 (- 期权的单位是“张”
期货账户不适用) max_buy_back|float|平仓需买入 (- 当持有净空仓时，必须先买回空头持仓的股数，才能再继续买多
期货、期权的单位是“张”) long_required_im|float|买 1 张合约所带来的初始保证金变动 (- 当前仅期货和期权适用。
无持仓时，返回买入 1 张的初始保证金占用（正数）。
有多仓时，返回买入 1 张的初始保证金占用（正数）。
有空仓时，返回买回 1 张的初始保证金释放（负数）。) short_required_im|float|卖 1 张合约所带来的初始保证金变动 (- 当前仅期货和期权适用。
无持仓时，返回卖空 1 张的初始保证金占用（正数）。
有多仓时，返回卖出 1 张的初始保证金释放（负数）。
有空仓时，返回卖空 1 张的初始保证金释放（正数）。) session|Session|交易订单时段（仅用于美股）

Example

from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.acctradinginfo_query(order_type=OrderType.NORMAL, code='HK.00700', price=400)
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['max_cash_and_margin_buy'][0])  # 最大融资可买数量
else:
    print('acctradinginfo_query error: ', data)
trd_ctx.close()  # 关闭当条连接

Output

    max_cash_buy  max_cash_and_margin_buy  max_position_sell  max_sell_short  max_buy_back long_required_im short_required_im    session
0           0.0                   1500.0                0.0             0.0           0.0              N/A               N/A             N/A
1500.0

查询持仓

position_list_query(code='', position_market=TrdMarket.NONE, pl_ratio_min=None, pl_ratio_max=None, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, refresh_cache=False, asset_category=AssetCategory.NONE)

介绍

查询交易业务账户的持仓列表
参数

参数类型说明

code str 代码过滤 (- 只返回此代码对应的持仓数据。不传则返回所有
- 注意：期货持仓的代码过滤，需要传入含具体月份的合约代码，无法通过主连合约代码进行过滤) position_market| TrdMarket|持仓所属市场过滤 (- 返回指定市场的持仓数据
- 默认状态时，返回所有市场持仓数据) pl_ratio_min|float|当前盈亏比例下限过滤，仅返回高于此比例的持仓 (证券账户使用摊薄成本价的盈亏比例，期货账户使用平均成本价的盈亏比例例如：传入 10，则返回盈亏比例大于 +10% 的持仓) pl_ratio_max|float|当前盈亏比例上限过滤，低于此比例的会返回 (证券账户使用摊薄成本价的盈亏比例，期货账户使用平均成本价的盈亏比例例如：传入 10，返回盈亏比例小于 +10% 的持仓) trd_env|TrdEnv|交易环境 acc_id|int|交易业务账户 ID (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。
- 当 acc_id 传 0 时，以 acc_index 指定的账户为准
- 当 acc_id 传 ID 号时（不为 0 ），以 acc_id 指定的账户为准) acc_index|int|交易业务账户列表中的账户序号 (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。acc_index 会在新开立/注销账户时发生变动，导致您指定的账户与实际交易账户不一致。
- acc_index 默认为 0，表示指定第 1 个交易业务账户) refresh_cache|bool|是否刷新缓存 (- True：立即向富途服务器重新请求数据，不使用 OpenD 的缓存，此时会受到接口限频的限制
- False：使用 OpenD 的缓存（特殊情况导致缓存没有及时更新才需要刷新）) asset_category|AssetCategory|资产类别 (仅对日本券商生效)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK 时，返回持仓列表
data	str	当 ret != RET_OK 时，返回错误描述

持仓列表

字段	类型	说明
position_side	PositionSide	持仓方向
code	str	股票代码
stock_name	str	股票名称
position_market	TrdMarket	持仓所属市场
qty	float	持有数量 (期权和期货的单位是“张”)
can_sell_qty	float	可用数量 (可用数量，是指持有的可平仓的数量。可用数量=持有数量-冻结数量期权和期货的单位是“张”。)
currency	Currency	交易货币
nominal_price	float	市价 (精确到小数点后 3 位，超出部分四舍五入)
cost_price	float	摊薄成本价（证券账户），平均开仓价（期货账户） (建议使用 average_cost，diluted_cost 字段获取持仓成本价)
cost_price_valid	bool	成本价是否有效 (True：有效False：无效)
average_cost	float	平均成本价 (模拟证券账户不适用最低OpenD版本要求：9.2.5208)
diluted_cost	float	摊薄成本价 (期货账户不适用最低OpenD版本要求：9.2.5208)
market_val	float	市值 (精度：3 位小数（A 股 2 位小数，期货 0 位小数）)
pl_ratio	float	盈亏比例（摊薄成本价模式） (期货不适用该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
pl_ratio_valid	bool	盈亏比例是否有效 (True：有效False：无效)
pl_ratio_avg_cost	float	盈亏比例（平均成本价模式） (模拟证券账户不适用该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%最低OpenD版本要求：9.2.5208)
pl_val	float	盈亏金额 (精度：3 位小数（A 股 2 位小数）)
pl_val_valid	bool	盈亏金额是否有效 (True：有效False：无效)
today_pl_val	float	今日盈亏金额 (只在真实交易环境下有效精度：3 位小数（A 股 2 位小数，期货 2 位小数）)
today_trd_val	float	今日交易金额 (只在真实交易环境下有效精度：3 位小数（A 股 2 位小数）期货不适用)
today_buy_qty	float	今日买入总量 (只在真实交易环境下有效精度：3 位小数（A 股 2 位小数）期货不适用)
today_buy_val	float	今日买入总额 (只在真实交易环境下有效精度：3 位小数（A 股 2 位小数）期货不适用)
today_sell_qty	float	今日卖出总量 (只在真实交易环境下有效精度：3 位小数（A 股 2 位小数）期货不适用)
today_sell_val	float	今日卖出总额 (只在真实交易环境下有效精度：3 位小数（A 股 2 位小数）期货不适用)
unrealized_pl	float	未实现盈亏 (模拟证券账户不适用综合证券账户，返回平均成本价模式下的未实现盈亏金额)
realized_pl	float	已实现盈亏 (模拟证券账户不适用综合证券账户，返回平均成本价模式下的已实现盈亏金额)
position_id	int	持仓ID

Example

from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.position_list_query()
if ret == RET_OK:
    print(data)
    if data.shape[0] > 0:  # 如果持仓列表不为空
        print(data['stock_name'][0])  # 获取持仓第一个股票名称
        print(data['stock_name'].values.tolist())  # 转为 list
else:
    print('position_list_query error: ', data)
trd_ctx.close()  # 关闭当条连接

Output

       code stock_name position_market    qty  can_sell_qty  cost_price  cost_price_valid average_cost  diluted_cost  market_val  nominal_price  pl_ratio  pl_ratio_valid pl_ratio_avg_cost  pl_val  pl_val_valid today_buy_qty today_buy_val today_pl_val today_trd_val today_sell_qty today_sell_val position_side unrealized_pl realized_pl currency asset_category position_id
0  HK.01810     小米集团-W              HK  400.0         400.0      53.975              True          53.975        53.975     19820.0          49.55  -8.19824            True            -8.19824    -1770.0          True           0.0           0.0          0.0           0.0            0.0            0.0          LONG           0.0         0.0      HKD      N/A      6596101776329286054
小米集团-W
['小米集团-W']

获取融资融券数据

get_margin_ratio(code_list)

介绍

查询股票的融资融券数据。
参数

参数类型说明

code_list list 股票代码列表 (每次最多可请求 100 个标的list 内元素类型为 str)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK 时，返回融资融券数据
data	str	当 ret != RET_OK 时，返回错误描述

融资融券数据格式如下：

字段	类型	说明
code	str	股票代码
is_long_permit	bool	是否允许融资
is_short_permit	bool	是否允许融券
short_pool_remain	float	卖空池剩余 (单位：股)
short_fee_rate	float	融券参考利率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
alert_long_ratio	float	融资预警比率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
alert_short_ratio	float	融券预警比率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
im_long_ratio	float	融资初始保证金率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
im_short_ratio	float	融券初始保证金率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
mcm_long_ratio	float	融资 margin call 保证金率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
mcm_short_ratio	float	融券 margin call 保证金率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
mm_long_ratio	float	融资维持保证金率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)
mm_short_ratio	float	融券维持保证金率 (该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%)

Example

from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.get_margin_ratio(code_list=['HK.00700','HK.09988'])  
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['is_long_permit'][0])  # 取第一条的是否允许融资
    print(data['im_short_ratio'].values.tolist())  # 转为 list
else:
    print('error:', data)
trd_ctx.close()  # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Output

       code  is_long_permit  is_short_permit  short_pool_remain  short_fee_rate  alert_long_ratio  alert_short_ratio  im_long_ratio  im_short_ratio  mcm_long_ratio  mcm_short_ratio  mm_long_ratio  mm_short_ratio
0  HK.00700            True             True          1826900.0            0.89              33.0               56.0           35.0            60.0            32.0             53.0           25.0            40.0
1  HK.09988            True             True          1150600.0            0.95              48.0               46.0           50.0            50.0            47.0             43.0           40.0            30.0
True
[60.0, 50.0]

查询账户现金流水

get_acc_cash_flow(clearing_date='', trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, cashflow_direction=CashFlowDirection.NONE)

介绍

查询交易业务账户在指定日期的现金流水数据。数据覆盖出入金、调拨、货币兑换、买卖金融资产、融资融券利息等所有导致现金变动的事项。
参数

参数类型说明

clearing_date str 清算日期 (- 如需查询多日，需逐日请求
- 格式：yyyy-MM-dd，例如：“2017-06-20”) trd_env|TrdEnv|交易环境 acc_id|int|交易业务账户 ID (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。
- 当 acc_id 传 0 时，以 acc_index 指定的账户为准
- 当 acc_id 传 ID 号时（不为 0），以 acc_id 指定的账户为准) acc_index|int|交易业务账户列表中的账户序号 cashflow_direction|CashFlowDirection|筛选现金流方向

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK 时，返回交易业务账户现金流水列表格式
data	str	当 ret != RET_OK 时，返回错误描述

交易业务账户现金流水列表格式如下：

字段	类型	说明
cashflow_id	int	现金流ID
clearing_date	str	清算日期
settlement_date	str	交收日期
currency	Currency	币种
cashflow_type	str	现金流类型
cashflow_direction	CashFlowDirection	现金流方向
cashflow_amount	float	金额（正数表示流入，负数表示流出）
cashflow_remark	str	备注

Example

from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.get_acc_cash_flow(clearing_date='2025-02-18', trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, cashflow_direction=CashFlowDirection.NONE)
if ret == RET_OK:
    print(data)
    if data.shape[0] > 0:  # 如果现金流水列表不为空
        print(data['cashflow_type'][0])  # 获取第一条流水的现金流类型
        print(data['cashflow_amount'].values.tolist())  # 转为 list
else:
    print('get_acc_cash_flow error: ', data)
trd_ctx.close()

Output

   cashflow_id     clearing_date     settlement_date     currency     cashflow_type     cashflow_direction     cashflow_amount     cashflow_remark
0  16308           2025-02-27        2025-02-28          HKD             其他                 N/A                   0.00      Opt ASS-P-JXC250227P13000-20250227
1  16357           2025-02-27        2025-03-03          HKD             其他                 OUT               -104000.00
2  16360           2025-02-27        2025-02-27          USD            基金赎回               IN                 23000.00     Fund Redemption#Taikang Kaitai US Dollar Money...
3  16384           2025-02-27        2025-02-27          HKD            基金赎回               IN                104108.96     Fund Redemption#Taikang Kaitai Hong Kong Dolla...
其他
[0.00, -104000.00, 23000.00, 104108.96]

下单

place_order(price, qty, code, trd_side, order_type=OrderType.NORMAL, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, remark=None, time_in_force=TimeInForce.DAY, fill_outside_rth=False, aux_price=None, trail_type=None, trail_value=None, trail_spread=None, session=Session.NONE, jp_acc_type=SubAccType.JP_GENERAL, position_id=NONE)

介绍

下单 :::tip 提示 Python API 是同步的，但网络收发是异步的。当 place_order 对应的应答数据包与响应成交推送回调或响应订单推送回调间隔很短时，就可能出现 place_order 的数据包先返回，但回调函数先被调用的情况。例如：可能先调用了响应订单推送回调，然后 place_order 这个接口才返回。 :::
参数

参数类型说明

price float 订单价格 (- 当订单是市价单或竞价单类型，仍需对 price 传参，price 可以传入任意值
- 精度：
- 期货：整数8位，小数9位，支持负数价格
- 美股期权：小数2位
- 美股：不超过$1，允许小数4位
- 其他：小数3位，超出部分四舍五入) qty|float|订单数量 (期权期货单位是"张") code|str|标的代码 (如果 code 为期货主连代码，则会自动转为实际对应的合约代码) trd_side|TrdSide|交易方向 order_type|OrderType|订单类型 adjust_limit|float|价格微调幅度 (OpenD 会对传入价格自动调整到合法价位上
- 正数代表向上调整，负数代表向下调整
- 例如：0.015 代表向上调整且幅度不超过 1.5%；-0.01 代表向下调整且幅度不超过 1%。默认 0 表示不调整) trd_env|TrdEnv|交易环境 acc_id|int|交易业务账户 ID (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。
- 当 acc_id 传 0 时，以 acc_index 指定的账户为准
- 当 acc_id 传 ID 号时（不为 0 ），以 acc_id 指定的账户为准) acc_index|int|交易业务账户列表中的账户序号 (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。acc_index 会在新开立/注销账户时发生变动，导致您指定的账户与实际交易账户不一致。
- acc_index 默认为 0，表示指定第 1 个交易业务账户) remark|str|备注 (- 订单会带上此备注字段，方便您标识订单
- 转成 utf8 后的长度上限为 64 字节) time_in_force|TimeInForce|有效期限 (香港市场、A 股市场和环球期货的市价单，仅支持当日有效) fill_outside_rth|bool|是否允许盘前盘后 (用于港股盘前竞价与美股盘前盘后，且盘前盘后时段不支持市价单) aux_price|float|触发价格 (- 当订单是止损市价单、止损限价单、触及限价单（止盈）、触及市价单（止盈）时，aux_price 为必传参数
- 同price精度，超过部分四舍五入) trail_type|TrailType|跟踪类型 (当订单是跟踪止损市价单、跟踪止损限价单时，trail_type 为必传参数) trail_value|float|跟踪金额/百分比 (- 当订单是跟踪止损市价单、跟踪止损限价单时，trail_value 为必传参数
- 当跟踪类型为比例时，该字段为百分比字段，传入 20 实际对应 20%
- 当跟踪类型为金额时，整数部分同price；小数部分美股期权固定2位，美股4位，其他同price；超过部分四舍五入
- 当跟踪类型为比例时，精确到小数点后 2 位，整数部分同price，超过部分四舍五入) trail_spread|float|指定价差 (- 当订单是跟踪止损限价单时，trail_spread 为必传参数
- 证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超过部分四舍五入) session|Session|美股交易时段 (仅对美股生效，支持传入RTH、ETH、OVERNIGHT、ALL) jp_acc_type|SubAccType|日本账户类型 (仅日本券商适用) position_id|int|持仓ID (- 日本券商平仓时需要填写
- 可通过查询持仓接口获取)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK 时，返回订单列表
data	str	当 ret != RET_OK 时，返回错误描述

订单列表格式如下：

字段	类型	说明
trd_side	TrdSide	交易方向
order_type	OrderType	订单类型
order_status	OrderStatus	订单状态
order_id	str	订单号
code	str	股票代码
stock_name	str	股票名称
qty	float	订单数量 (期权期货单位是"张")
price	float	订单价格 (精确到小数点后 3 位，超出部分四舍五入)
create_time	str	创建时间 (格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
期货时区指定，请参见 FutuOpenD 配置)
updated_time	str	最后更新时间 (格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
期货时区指定，请参见 FutuOpenD 配置)
dealt_qty	float	成交数量 (期权期货单位是"张")
dealt_avg_price	float	成交均价 (无精度限制)
last_err_msg	str	最后的错误描述 (如果有错误，会返回最后一次错误的原因如果无错误，返回空字符串)
remark	str	下单时备注的标识 (详见 place_order 接口参数中的 remark)
time_in_force	TimeInForce	有效期限
fill_outside_rth	bool	是否允许盘前盘后（用于港股盘前竞价与美股盘前盘后） (True：允许False：不允许)
session	Session	交易订单时段（仅用于美股）
aux_price	float	触发价格
trail_type	TrailType	跟踪类型
trail_value	float	跟踪金额/百分比
trail_spread	float	指定价差

Example

from futu import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock)  # 若使用真实账户下单，需先对账户进行解锁。此处示例为模拟账户下单，也可省略解锁。
if ret == RET_OK:
    ret, data = trd_ctx.place_order(price=510.0, qty=100, code="HK.00700", trd_side=TrdSide.BUY, trd_env=TrdEnv.SIMULATE, session=Session.NONE)
    if ret == RET_OK:
        print(data)
        print(data['order_id'][0])  # 获取下单的订单号
        print(data['order_id'].values.tolist())  # 转为 list
    else:
        print('place_order error: ', data)
else:
    print('unlock_trade failed: ', data)
trd_ctx.close()

Output


       code stock_name trd_side order_type order_status           order_id    qty  price          create_time         updated_time  dealt_qty  dealt_avg_price last_err_msg remark time_in_force fill_outside_rth session aux_price trail_type trail_value trail_spread currency
0  HK.00700       腾讯控股      BUY     NORMAL   SUBMITTING  38196006548709500  100.0  420.0  2021-11-04 11:38:19  2021-11-04 11:38:19        0.0              0.0                               DAY              N/A       N/A    N/A      N/A         N/A          N/A      HKD
38196006548709500
['38196006548709500']

改单撤单

modify_order(modify_order_op, order_id, qty, price, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, aux_price=None, trail_type=None, trail_value=None, trail_spread=None)

介绍

修改订单的价格和数量、撤单、操作订单的失效和生效、删除订单等。
如果是 A 股通市场，将不支持改单。可撤单。删除订单是 OpenD 本地操作。

参数

参数	类型	说明
modify_order_op	ModifyOrderOp	改单操作类型
order_id	str	订单号
qty	float	订单改单后的数量 (期权和期货单位是“张”精确到小数点后 0 位，超出部分会被舍弃)
price	float	订单改单后的价格 (证券账户精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃期货账户精确到小数点后 9 位，超出部分会被舍弃)
adjust_limit	float	价格微调幅度 (OpenD 会对传入价格自动调整到合法价位上（期货忽略此参数）

正数代表向上调整，负数代表向下调整
例如：0.015 代表向上调整且幅度不超过 1.5%；-0.01 代表向下调整且幅度不超过 1%。默认 0 表示不调整) trd_env|TrdEnv|交易环境 acc_id|int|交易业务账户 ID (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。
当 acc_id 传 0 时，以 acc_index 指定的账户为准
当 acc_id 传 ID 号时（不为 0 ），以 acc_id 指定的账户为准) acc_index|int|交易业务账户列表中的账户序号 (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。acc_index 会在新开立/注销账户时发生变动，导致您指定的账户与实际交易账户不一致。
acc_index 默认为 0，表示指定第 1 个交易业务账户) aux_price|float|触发价格 (- 当订单是止损市价单、止损限价单、触及限价单（止盈）、触及市价单（止盈）时，aux_price 为必传参数
证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超过部分四舍五入) trail_type|TrailType|跟踪类型 (当订单是跟踪止损市价单、跟踪止损限价单时，trail_type 为必传参数) trail_value|float|跟踪金额/百分比 (- 当订单是跟踪止损市价单、跟踪止损限价单时，trail_value 为必传参数
当跟踪类型为比例时，该字段为百分比字段，传入 20 实际对应 20%
当跟踪类型为金额时，证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超过部分四舍五入
当跟踪类型为比例时，精确到小数点后 2 位，超过部分四舍五入) trail_spread|float|指定价差 (- 当订单是跟踪止损限价单时，trail_spread 为必传参数
证券账户精确到小数点后 3 位，期货账户精确到小数点后 9 位，超过部分四舍五入)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK 时，返回改单信息
data	str	当 ret != RET_OK 时，返回错误描述

改单信息格式如下：

字段类型说明

trd_env TrdEnv 交易环境

order_id str 订单号

Example

from futu import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock)  # 若使用真实账户改单/撤单，需先对账户进行解锁。此处示例为模拟账户撤单，也可省略解锁。
if ret == RET_OK:
    order_id = "8851102695472794941"
    ret, data = trd_ctx.modify_order(ModifyOrderOp.CANCEL, order_id, 0, 0)
    if ret == RET_OK:
        print(data)
        print(data['order_id'][0])  # 获取改单的订单号
        print(data['order_id'].values.tolist())  # 转为 list
    else:
        print('modify_order error: ', data)
else:
    print('unlock_trade failed: ', data)
trd_ctx.close()

Output

    trd_env             order_id
0    REAL      8851102695472794941
8851102695472794941
['8851102695472794941']

cancel_all_order(trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, trdmarket=TrdMarket.NONE)

介绍

撤消全部订单。模拟交易以及 A 股通账户暂不支持全部撤单。

参数

参数	类型	说明
trd_env	TrdEnv	交易环境
acc_id	int	交易业务账户 ID (当 acc_id 传 0 时，以 acc_index 指定的账户为准当 acc_id 传 ID 号时（不为 0 ），以 acc_id 指定的账户为准)
acc_index	int	交易业务账户列表中的账户序号 (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。acc_index 会在新开立/注销账户时发生变动，导致您指定的账户与实际交易账户不一致。

acc_index 默认为 0，表示指定第 1 个交易业务账户) trdmarket|TrdMarket|指定交易市场 (撤销指定账户指定市场的订单默认状态时，撤销指定账户全部市场的订单)

参数	类型	说明
ret	str	接口调用结果。ret == RET_OK 代表接口调用正常，ret != RET_OK 代表接口调用失败
data	str	当 ret == RET_OK，返回"success"
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

全部撤单信息格式如下：

字段类型说明

trd_env TrdEnv 交易环境

order_id str 订单号

Example

from futu import *
pwd_unlock = '123456'
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.unlock_trade(pwd_unlock)  # 若使用真实账户改单/撤单，需先对账户进行解锁。此处示例为模拟账户全部撤单，也可省略解锁。
if ret == RET_OK:
    ret, data = trd_ctx.cancel_all_order()
    if ret == RET_OK:
        print(data)
    else:
        print('cancel_all_order error: ', data)
else:
    print('unlock_trade failed: ', data)
trd_ctx.close()

Output

success

查询未完成订单

order_list_query(order_id="", order_market=TrdMarket.NONE, status_filter_list=[], code='', start='', end='', trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, refresh_cache=False)

介绍

查询指定交易业务账户的未完成订单列表
参数

参数类型说明

order_id str 订单号过滤 (- 返回指定订单号的数据
- 默认状态时，返回所有数据) order_market|TrdMarket|订单标的所属市场过滤 (- 订单标的市场过滤，会返回该市场下的标的订单
- 默认值为NONE，会返回账户下所有市场的订单数据) status_filter_list|list|订单状态过滤 (- 返回指定状态的订单数据
- 默认状态时，返回所有数据
- list 中元素类型是 OrderStatus) code|str|代码过滤 (- 返回指定代码的数据
- 默认状态时，返回所有数据) start|str|开始时间 (- 严格按 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS 格式传
- 期货时区指定，请参见 OpenD 配置) end|str|结束时间 (- 严格按 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS 格式传
- 期货时区指定，请参见 OpenD 配置) trd_env|TrdEnv|交易环境 acc_id|int|交易业务账户 ID (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。
- 当 acc_id 传 0 时，以 acc_index 指定的账户为准
- 当 acc_id 传 ID 号时（不为 0 ），以 acc_id 指定的账户为准) acc_index|int|交易业务账户列表中的账户序号 (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。acc_index 会在新开立/注销账户时发生变动，导致您指定的账户与实际交易账户不一致。
- acc_index 默认为 0，表示指定第 1 个交易业务账户) refresh_cache|bool|是否刷新缓存 (- True：立即向富途服务器重新请求数据，不使用 OpenD 的缓存，此时会受到接口限频的限制
- False：使用 OpenD 的缓存（特殊情况导致缓存没有及时更新才需要刷新）)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK 时，返回订单列表
data	str	当 ret != RET_OK 时，返回错误描述

订单列表格式如下：

字段	类型	说明
trd_side	TrdSide	交易方向
order_type	OrderType	订单类型
order_status	OrderStatus	订单状态
order_id	str	订单号
code	str	股票代码
stock_name	str	股票名称
order_market	TrdMarket	订单标的所属市场
qty	float	订单数量 (期权期货单位是"张")
price	float	订单价格 (精确到小数点后 3 位，超出部分四舍五入)
currency	Currency	交易货币
create_time	str	创建时间 (期货时区指定，请参见 OpenD 配置)
updated_time	str	最后更新时间 (期货时区指定，请参见 OpenD 配置)
dealt_qty	float	成交数量 (期权期货单位是"张")
dealt_avg_price	float	成交均价 (无精度限制)
last_err_msg	str	最后的错误描述 (如果有错误，会返回最后一次错误的原因如果无错误，返回空字符串)
remark	str	下单时备注的标识 (详见 place_order 接口参数中的 remark)
time_in_force	TimeInForce	有效期限
fill_outside_rth	bool	是否允许盘前盘后（用于港股盘前竞价与美股盘前盘后） (True：允许False：不允许)
session	Session	交易订单时段（仅用于美股）
aux_price	float	触发价格
trail_type	TrailType	跟踪类型
trail_value	float	跟踪金额/百分比
trail_spread	float	指定价差
jp_acc_type	SubAccType	日本账户类型 (仅对日本券商生效)

Example

from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.order_list_query()
if ret == RET_OK:
    print(data)
    if data.shape[0] > 0:  # 如果订单列表不为空
        print(data['order_id'][0])  # 获取未完成订单的第一个订单号
        print(data['order_id'].values.tolist())  # 转为 list
else:
    print('order_list_query error: ', data)
trd_ctx.close()

Output

        code stock_name  order_market   trd_side           order_type   order_status             order_id    qty  price              create_time             updated_time  dealt_qty  dealt_avg_price last_err_msg      remark time_in_force fill_outside_rth session aux_price trail_type trail_value trail_spread currency jp_acc_type
0   HK.00700        HK         BUY           NORMAL  CANCELLED_ALL  6644468615272262086  100.0  520.0  2021-09-06 10:17:52.465  2021-09-07 16:10:22.806        0.0              0.0               asdfg+=@@@           GTC        N/A      N/A       560        N/A         N/A          N/A      HKD        N/A
6644468615272262086
['6644468615272262086']

查询历史订单

history_order_list_query(status_filter_list=[], code='', order_market=TrdMarket.NONE, start='', end='', trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0)

介绍

查询指定交易业务账户的历史订单列表

参数

参数	类型	说明
status_filter_list	list	订单状态过滤 (- 返回指定状态的订单数据

默认状态时，返回所有数据
list 中元素类型是 OrderStatus) code|str|代码过滤 (- 返回指定代码的数据
默认状态时，返回所有数据) order_market|TrdMarket|订单标的所属市场过滤 (- 订单标的市场过滤，会返回该市场下的标的订单
默认值为NONE，会返回账户下所有市场的订单数据) start|str|开始时间 (- 严格按 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS 格式传
期货时区指定，请参见 OpenD 配置) end|str|结束时间 (- 严格按 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS 格式传
期货时区指定，请参见 OpenD 配置) trd_env|TrdEnv|交易环境 acc_id|int|交易业务账户 ID (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。
当 acc_id 传 0 时，以 acc_index 指定的账户为准
当 acc_id 传 ID 号时（不为 0 ），以 acc_id 指定的账户为准) acc_index|int|交易业务账户列表中的账户序号 (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。acc_index 会在新开立/注销账户时发生变动，导致您指定的账户与实际交易账户不一致。

acc_index 默认为 0，表示指定第 1 个交易业务账户)

start 和 end 的组合如下

Start 类型	End 类型	说明
str	str	start 和 end 分别为指定的日期
None	str	start 为 end 往前 90 天
str	None	end 为 start 往后 90 天
None	None	start 为往前 90 天，end 当前日期

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK 时，返回订单列表
data	str	当 ret != RET_OK 时，返回错误描述

订单列表格式如下：

字段	类型	说明
trd_side	TrdSide	交易方向
order_type	OrderType	订单类型
order_status	OrderStatus	订单状态
order_id	str	订单号
code	str	股票代码
stock_name	str	股票名称
order_market	TrdMarket	订单标的所属市场
qty	float	订单数量 (期权期货单位是"张")
price	float	订单价格 (精确到小数点后 3 位，超出部分四舍五入)
currency	Currency	交易货币
create_time	str	创建时间 (期货时区指定，请参见 OpenD 配置)
updated_time	str	最后更新时间 (期货时区指定，请参见 OpenD 配置)
dealt_qty	float	成交数量 (期权期货单位是"张")
dealt_avg_price	float	成交均价 (无精度限制)
last_err_msg	str	最后的错误描述 (如果有错误，会返回最后一次错误的原因如果无错误，返回空字符串)
remark	str	下单时备注的标识 (详见 place_order 接口参数中的 remark)
time_in_force	TimeInForce	有效期限
fill_outside_rth	bool	是否允许盘前盘后（用于港股盘前竞价与美股盘前盘后） (True：允许False：不允许)
session	Session	交易订单时段（仅用于美股）
aux_price	float	触发价格
trail_type	TrailType	跟踪类型
trail_value	float	跟踪金额/百分比
trail_spread	float	指定价差
jp_acc_type	SubAccType	日本账户类型 (仅对日本券商生效)

Example

from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.US, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUINC)
ret, data = trd_ctx.history_order_list_query()
if ret == RET_OK:
    print(data)
    if data.shape[0] > 0:  # 如果订单列表不为空
        print(data['order_id'][0])  # 获取持仓第一个订单号
        print(data['order_id'].values.tolist())  # 转为 list
else:
    print('history_order_list_query error: ', data)
trd_ctx.close()

Output

        code stock_name order_market    trd_side           order_type   order_status             order_id    qty  price              create_time             updated_time  dealt_qty  dealt_avg_price last_err_msg      remark time_in_force fill_outside_rth session aux_price trail_type trail_value trail_spread currency jp_acc_type
0   US.AAPL        US          BUY           NORMAL  CANCELLED_ALL  6644468615272262086  100.0  520.0  2021-09-06 10:17:52.465  2021-09-07 16:10:22.806        0.0              0.0               asdfg+=@@@           GTC      N/A        N/A       560        N/A         N/A          N/A      USD        N/A
6644468615272262086
['6644468615272262086']

响应订单推送回调

on_recv_rsp(self, rsp_pb)

介绍

响应订单推送，异步处理 OpenD 推送过来的订单状态信息。
在收到 OpenD 推送过来的订单状态信息后会回调到该函数，您需要在派生类中覆盖 on_recv_rsp。
参数

参数类型说明

rsp_pb Trd_UpdateOrder_pb2.Response 派生类中不需要直接处理该参数

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK 时，返回订单列表
data	str	当 ret != RET_OK 时，返回错误描述

订单列表格式如下：

字段	类型	说明
trd_side	TrdSide	交易方向
order_type	OrderType	订单类型
order_status	OrderStatus	订单状态
order_id	str	订单号
code	str	股票代码
stock_name	str	股票名称
qty	float	订单数量 (期权期货单位是"张")
price	float	订单价格 (精确到小数点后 3 位，超出部分四舍五入)
currency	Currency	交易货币
create_time	str	创建时间 (期货时区指定，请参见 OpenD 配置)
updated_time	str	最后更新时间 (期货时区指定，请参见 OpenD 配置)
dealt_qty	float	成交数量 (期权期货单位是"张")
dealt_avg_price	float	成交均价 (无精度限制)
last_err_msg	str	最后的错误描述 (如果有错误，会返回最后一次错误的原因如果无错误，返回空字符串)
remark	str	下单时备注的标识 (详见 place_order 接口参数中的 remark)
time_in_force	TimeInForce	有效期限
fill_outside_rth	bool	是否允许盘前盘后（仅用于美股） (True：允许False：不允许)
session	Session	交易订单时段（仅用于美股）
aux_price	float	触发价格
trail_type	TrailType	跟踪类型
trail_value	float	跟踪金额/百分比
trail_spread	float	指定价差

Example

from futu import *
from time import sleep
class TradeOrderTest(TradeOrderHandlerBase):
    """ order update push"""
    def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
        ret, content = super(TradeOrderTest, self).on_recv_rsp(rsp_pb)
        if ret == RET_OK:
            print("* TradeOrderTest content={}\n".format(content))
        return ret, content

trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
trd_ctx.set_handler(TradeOrderTest())
print(trd_ctx.place_order(price=518.0, qty=100, code="HK.00700", trd_side=TrdSide.SELL))

sleep(15)
trd_ctx.close()

Output

* TradeOrderTest content=  trd_env      code stock_name  dealt_avg_price  dealt_qty    qty           order_id order_type  price order_status          create_time         updated_time trd_side last_err_msg trd_market remark time_in_force fill_outside_rth session aux_price trail_type trail_value trail_spread currency
0    REAL  HK.00700       腾讯控股              0.0        0.0  100.0  72625263708670783     NORMAL  518.0   SUBMITTING  2021-11-04 11:26:27  2021-11-04 11:26:27      BUY                      HK                  DAY      N/A        N/A       N/A        N/A         N/A          N/A      HKD

查询订单费用

order_fee_query(order_id_list=[], acc_id=0, acc_index=0, trd_env=TrdEnv.REAL)

介绍

查询指定订单的收费明细（最低版本要求：8.2.4218）
参数

参数类型说明

order_id_list list 订单号列表 (- 每次请求最多查询 400 笔订单
- list 内元素类型为 str) trd_env|TrdEnv|交易环境 acc_id|int|交易业务账户 ID (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。
- 当 acc_id 传 0 时，以 acc_index 指定的账户为准
- 当 acc_id 传 ID 号时（不为 0 ），以 acc_id 指定的账户为准) acc_index|int|交易业务账户列表中的账户序号 (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。acc_index 会在新开立/注销账户时发生变动，导致您指定的账户与实际交易账户不一致。
- acc_index 默认为 0，表示指定第 1 个交易业务账户)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK 时，返回订单费用列表
data	str	当 ret != RET_OK 时，返回错误描述

订单列表格式如下：

字段	类型	说明
order_id	str	订单号
fee_amount	float	总费用
fee_details	list	收费明细 (- 格式：[('收费项1', 收费项1的金额), ('收费项2', 收费项2的金额), ('收费项3', 收费项3的金额)……]

常见的收费项包括：佣金、平台使用费、期权监管费、期权清算费、期权交收费、交收费、证监会规费、交易活动费)

Example

from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.US, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret1, data1 = trd_ctx.history_order_list_query(status_filter_list=[OrderStatus.FILLED_ALL])
if ret1 == RET_OK:
    if data1.shape[0] > 0:  # 如果订单列表不为空
        ret2, data2 = trd_ctx.order_fee_query(data1['order_id'].values.tolist())  # 将订单 id 转为 list，查询订单费用
        if ret2 == RET_OK:
            print(data2)
            print(data2['fee_details'][0])  # 打印第一笔订单的收费明细
        else:
            print('order_fee_query error: ', data2)
else:
    print('order_list_query error: ', data1)
trd_ctx.close()

Output

                                            order_id  fee_amount                                        fee_details
0  v3_20240314_12345678_MTc4NzA5NzY5OTA3ODAzMzMwN       10.46  [(佣金, 5.85), (平台使用费, 2.7), (期权监管费, 0.11), (期权清...
1  v3_20240318_12345678_MTM5Nzc5MDYxNDY1NDM1MDI1M        2.25  [(佣金, 0.99), (平台使用费, 1.0), (交收费, 0.15), (证监会规费...
[('佣金', 5.85), ('平台使用费', 2.7), ('期权监管费', 0.11), ('期权清算费', 0.18), ('期权交收费', 1.62)]

订阅交易推送

Python 不需要订阅交易推送

查询当日成交

deal_list_query(code="", deal_market= TrdMarket.NONE, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, refresh_cache=False)

介绍

查询指定交易业务账户的当日成交列表。
该接口只支持实盘交易，不支持模拟交易。

参数

参数	类型	说明
code	str	代码过滤 (只返回此代码对应的成交数据不传则返回所有)
deal_market	TrdMarket	成交标的所属市场过滤 (- 成交标的市场过滤，会返回该市场下的成交数据

默认值为NONE，会返回账户下所有市场的成交数据) trd_env|TrdEnv|交易环境 (仅支持 TrdEnv.REAL（真实环境），模拟环境暂不支持查询成交数据) acc_id|int|交易业务账户 ID (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。
当 acc_id 传 0 时，以 acc_index 指定的账户为准
当 acc_id 传 ID 号时（不为 0 ），以 acc_id 指定的账户为准) acc_index|int|交易业务账户列表中的账户序号 (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。acc_index 会在新开立/注销账户时发生变动，导致您指定的账户与实际交易账户不一致。
acc_index 默认为 0，表示指定第 1 个交易业务账户) refresh_cache|bool|是否刷新缓存 (- True：立即向富途服务器重新请求数据，不使用 OpenD 的缓存，此时会受到接口限频的限制
False：使用 OpenD 的缓存（特殊情况导致缓存没有及时更新才需要刷新）)

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK 时，返回交易成交列表
data	str	当 ret != RET_OK 时，返回错误描述

交易成交列表格式如下：

字段	类型	说明
trd_side	TrdSide	交易方向
deal_id	str	成交号
order_id	str	订单号
code	str	股票代码
stock_name	str	股票名称
deal_market	TrdMarket	成交标的所属市场
qty	float	成交数量 (期权期货单位是"张")
price	float	成交价格 (精确到小数点后 3 位，超出部分四舍五入)
create_time	str	创建时间 (期货时区指定，请参见 OpenD 配置)
counter_broker_id	int	对手经纪号 (仅港股有效)
counter_broker_name	str	对手经纪名称 (仅港股有效)
status	DealStatus	成交状态
jp_acc_type	SubAccType	日本账户类型 (仅对日本券商生效)

Example

from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.deal_list_query()
if ret == RET_OK:
    print(data)
    if data.shape[0] > 0:  # 如果成交列表不为空
        print(data['order_id'][0])  # 获取当日成交的第一个订单号
        print(data['order_id'].values.tolist())  # 转为 list
else:
    print('deal_list_query error: ', data)
trd_ctx.close()

Output

    code stock_name     deal_market         deal_id             order_id        qty  price    trd_side     create_time      counter_broker_id counter_broker_name status jp_acc_type
0  HK.00388      香港交易所     HK    5056208452274069375  4665291631090960915  100.0  370.0      BUY  2020-09-17 21:15:59.979           5         OK       N/A
4665291631090960915
['4665291631090960915']

查询历史成交

history_deal_list_query(code='', deal_market=TrdMarket.NONE, start='', end='', trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0)

介绍

查询指定交易业务账户的历史成交列表。
该接口只支持实盘交易，不支持模拟交易。

参数

参数	类型	说明
code	str	代码过滤 (只返回此代码对应的成交数据不传则返回所有)
deal_market	TrdMarket	成交标的所属市场过滤 (- 成交标的市场过滤，会返回该市场下的成交数据

默认值为NONE，会返回账户下所有市场的成交数据) start|str|开始时间 (- 严格按 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS 格式传
期货时区指定，请参见 OpenD 配置) end|str|结束时间 (- 严格按 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS 格式传
期货时区指定，请参见 OpenD 配置) trd_env|TrdEnv|交易环境 (仅支持 TrdEnv.REAL（真实环境），模拟环境暂不支持查询成交数据) acc_id|int|交易业务账户 ID (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。
当 acc_id 传 0 时，以 acc_index 指定的账户为准
当 acc_id 传 ID 号时（不为 0 ），以 acc_id 指定的账户为准) acc_index|int|交易业务账户列表中的账户序号 (- acc_id 和 acc_index 都可用于指定交易业务账户，二选一即可，推荐使用 acc_id。acc_index 会在新开立/注销账户时发生变动，导致您指定的账户与实际交易账户不一致。

acc_index 默认为 0，表示指定第 1 个交易业务账户)

start 和 end 的组合如下

Start 类型	End 类型	说明
str	str	start 和 end 分别为指定的日期
None	str	start 为 end 往前 90 天
str	None	end 为 start 往后 90 天
None	None	start 为往前 90 天，end 当前日期

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK 时，返回交易成交列表
data	str	当 ret != RET_OK 时，返回错误描述

交易成交列表格式如下：

字段	类型	说明
trd_side	TrdSide	交易方向
deal_id	str	成交号
order_id	str	订单号
code	str	股票代码
stock_name	str	股票名称
deal_market	TrdMarket	成交标的所属市场
qty	float	成交数量 (期权期货单位是"张")
price	float	成交价格 (精确到小数点后 3 位，超过部分四舍五入)
create_time	str	创建时间 (期货时区指定，请参见 OpenD 配置)
counter_broker_id	int	对手经纪号 (仅港股有效)
counter_broker_name	str	对手经纪名称 (仅港股有效)
status	DealStatus	成交状态
jp_acc_type	SubAccType	日本账户类型 (仅对日本券商生效)

Example

from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.history_deal_list_query()
if ret == RET_OK:
    print(data)
    if data.shape[0] > 0:  # 如果成交列表不为空
        print(data['deal_id'][0])  # 获取历史成交的第一个成交号
        print(data['deal_id'].values.tolist())  # 转为 list
else:
    print('history_deal_list_query error: ', data)
trd_ctx.close()

Output

    code stock_name     deal_market         deal_id             order_id    qty  price trd_side              create_time  counter_broker_id counter_broker_name status jp_acc_type
0  HK.00388      香港交易所    HK  5056208452274069375  4665291631090960915  100.0  370.0      BUY  2020-09-17 21:15:59.979                  5                         OK        N/A
5056208452274069375
['5056208452274069375']

响应成交推送回调

on_recv_rsp(self, rsp_pb)

介绍

响应成交推送，异步处理 OpenD 推送过来的成交状态信息。
在收到 OpenD 推送过来的成交状态信息后会回调到该函数，您需要在派生类中覆盖 on_recv_rsp。
该接口只支持实盘交易，不支持模拟交易。
参数

参数类型说明

rsp_pb Trd_UpdateOrderFill_pb2.Response 派生类中不需要直接处理该参数

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	pd.DataFrame	当 ret == RET_OK 时，返回交易成交列表
data	str	当 ret != RET_OK 时，返回错误描述

交易成交列表格式如下：

字段	类型	说明
trd_side	TrdSide	交易方向
deal_id	str	成交号
order_id	str	订单号
code	str	股票代码
stock_name	str	股票名称
qty	float	成交数量 (期权期货单位是"张")
price	float	成交价格
create_time	str	创建时间 (期货时区指定，请参见 FutuOpenD 配置)
counter_broker_id	int	对手经纪号 (仅港股有效)
counter_broker_name	str	对手经纪名称 (仅港股有效)
status	DealStatus	成交状态

Example

from futu import *
from time import sleep
class TradeDealTest(TradeDealHandlerBase):
    """ order update push"""
    def on_recv_rsp(self, rsp_pb):
        ret, content = super(TradeDealTest, self).on_recv_rsp(rsp_pb)
        if ret == RET_OK:
            print("TradeDealTest content={}".format(content))
        return ret, content

trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
trd_ctx.set_handler(TradeDealTest())
print(trd_ctx.place_order(price=595.0, qty=100, code="HK.00700", trd_side=TrdSide.BUY))

sleep(15)
trd_ctx.close()

Output

TradeDealTest content=  trd_env      code stock_name              deal_id             order_id    qty  price trd_side              create_time  counter_broker_id counter_broker_name trd_market status
0    REAL  HK.00700       腾讯控股  2511067564122483295  8561504228375901919  100.0  518.0      BUY  2021-11-04 11:29:41.595                  5                   5         HK     OK

交易定义

账户风控状态

CltRiskLevel

NONE

未知
SAFE

安全
WARNING

预警
DANGER

危险
ABSOLUTE_SAFE

绝对安全
OPT_DANGER

危险 (期权相关)

:::tip 提示

查询期货账户的风险状态，建议使用 risk_status 字段，返回结果详见 CltRiskStatus :::

货币类型

Currency

NONE

未知货币
HKD

港元
USD

美元
CNH

离岸人民币
JPY

日元
SGD

新元
AUD

澳元
CAD

加拿大元
MYR

马来西亚林吉特

跟踪类型

TrailType

NONE

未知
RATIO

比例
AMOUNT

金额

修改订单操作

ModifyOrderOp

NONE

未知操作
NORMAL

修改订单
CANCEL

撤单 (未成交订单将直接从交易所撮合队列中撤销。)
DISABLE

使失效 (- 指让订单失效，对交易所来说，DISABLE 的效果等同于 CANCEL。
- 订单「失效」后，未成交订单将直接从交易所撮合队列中撤出，但订单信息（如价格和数量）会继续保留在富途服务器，您随时可以重新 ENABLE 它。)
ENABLE

使生效 (- 指让处于失效状态的订单重新生效。对交易所来说，ENABLE 等同于下一笔新订单。
- 订单重新「生效」后，将按照原来的价格数量重新提交到交易所，并按照价格优先、时间优先顺序重新排队。)
DELETE

删除 (指对已撤单/下单失败的订单进行隐藏操作。)

成交状态

DealStatus

OK

正常
CANCELLED

成交被取消
CHANGED

成交被更改

订单状态

OrderStatus

NONE

未知状态
WAITING_SUBMIT

待提交 (富途服务器已经收到指令，正在准备提交给上游交易所)
SUBMITTING

提交中 (富途服务器已将指令发送给上游交易所，上游交易所处理中)
SUBMITTED

已提交，等待成交 (已经成功提交给上游交易所)
FILLED_PART

部分成交 (剩余部分仍未撤单。您可选择执行撤单，或者继续等待全部成交)
FILLED_ALL

全部已成交
CANCELLED_PART

部分成交，剩余部分已撤单
CANCELLED_ALL

全部已撤单，无成交
FAILED

下单失败，服务拒绝
DISABLED

已失效 (您主动执行失效操作后的订单状态，失效订单不会提交到上游交易所)
DELETED

已删除，无成交的订单才能删除 (您主动执行删除订单操作后的订单状态)

订单类型

:::tip 提示

实盘交易中，各个品类支持的订单类型
模拟交易中，仅支持限价单(NORMAL)和市价单(MARKET)。 :::

OrderType

NONE

未知类型
NORMAL

限价单
MARKET

市价单
ABSOLUTE_LIMIT

绝对限价订单 (只有价格完全匹配才成交，否则下单失败
- 举例：下一笔价格为 5 元的绝对限价买单，卖方的价格必须也是 5 元才能成交，卖方即使低于 5 元也不能成交，下单失败。卖出同理)
AUCTION

竞价市价单 (仅港股早盘竞价和收盘竞价有效)
AUCTION_LIMIT

竞价限价单 (仅早盘竞价和收盘竞价有效，参与竞价，且要求满足指定价格才会成交)
SPECIAL_LIMIT

特别限价单 (成交规则同增强限价订单，且部分成交后，交易所自动撤销订单)
SPECIAL_LIMIT_ALL

特别限价且要求全部成交订单 (全部成交，否则自动撤单)
STOP

止损市价单
STOP_LIMIT

止损限价单
MARKET_IF_TOUCHED

触及市价单（止盈）
LIMIT_IF_TOUCHED

触及限价单（止盈）
TRAILING_STOP

跟踪止损市价单
TRAILING_STOP_LIMIT

跟踪止损限价单
TWAP_LIMIT

时间加权限价算法单（港股和美股） (算法订单只支持订单查询，不支持交易。)
TWAP

时间加权市价算法单（仅美股） (算法订单只支持订单查询，不支持交易。)
VWAP_LIMIT

成交量加权限价算法单（港股和美股） (算法订单只支持订单查询，不支持交易。)
VWAP

成交量加权市价算法单（仅美股） (算法订单只支持订单查询，不支持交易。)

持仓方向

PositionSide

NONE

未知方向
LONG

多仓 (默认情况是多仓)
SHORT

空仓

账户类型

TrdAccType

NONE

未知类型
CASH

现金账户
MARGIN

保证金账户
TFSA

加拿大免税账户
RRSP

加拿大注册退休账户
SRRSP

加拿大配偶退休账户
DERIVATIVE

日本衍生品账户

交易环境

TrdEnv

SIMULATE

模拟环境
REAL

真实环境

交易市场

TrdMarket

NONE

未知市场
HK

香港市场
US

美国市场
CN

A 股市场 (A 股市场仅支持模拟交易，不支持实盘交易)
HKCC

香港 A 股通市场 (- A 股通市场仅支持实盘交易，不支持模拟交易
- A 股通只能交易沪股通、深股通股票，具体以港交所 A 股通名单为准)
FUTURES

期货市场
FUTURES_SIMULATE_US

美国期货模拟市场 (最低 OpenD 版本要求：7.7.3908)
FUTURES_SIMULATE_HK

香港期货模拟市场 (最低 OpenD 版本要求：7.7.3908)
FUTURES_SIMULATE_SG

新加坡期货模拟市场 (最低 OpenD 版本要求：7.7.3908)
FUTURES_SIMULATE_JP

日本期货模拟市场 (最低 OpenD 版本要求：7.7.3908)
HKFUND

香港基金市场 (最低 OpenD 版本要求：8.2.4218)
USFUND

美国基金市场 (最低 OpenD 版本要求：8.2.4218)
SG

新加坡市场 (最低 OpenD 版本要求：9.0.5008)
JP

日本市场 (最低 OpenD 版本要求：9.0.5008)
AU

澳大利亚市场 (最低 OpenD 版本要求：9.0.5008)
MY

马来西亚市场 (最低 OpenD 版本要求：9.0.5008)
CA

加拿大市场 (最低 OpenD 版本要求：9.0.5008)

账户状态

TrdAccStatus

ACTIVE

生效账户
DISABLED

失效账户

账户结构

TrdAccRole

NONE

未知
MASTER

主账户
NORMAL

普通账户
IPO

马来西亚IPO账户

交易证券市场

交易方向

TrdSide

NONE

未知方向
BUY

买入
SELL

卖出
SELL_SHORT

卖空 (- 日本券商适用
- 其他券商仅用于订单列表展示，不建议作为下单的方向)
BUY_BACK

买回 (- 日本券商适用
- 其他券商仅用于订单列表展示，不建议作为下单的方向)

:::tip 提示下单接口的交易方向，建议仅使用 买入 和 卖出 两个方向作为入参。
卖空 和 买回 仅适用于日本券商，其他券商仅用于 查询今日订单 ，查询历史订单 ，响应订单推送回调 ，查询当日成交 ，查询历史成交 ，响应成交推送回调 接口的返回字段展示。 :::

订单有效期

TimeInForce

DAY

当日有效
GTC

撤单前有效

账户所属券商

SecurityFirm

NONE

未知
FUTUSECURITIES

富途证券（香港）
FUTUINC

moomoo证券(美国)
FUTUSG
moomoo证券(新加坡)
FUTUAU
moomoo证券(澳大利亚)
FUTUCA
moomoo证券(加拿大)
FUTUMY
moomoo证券(马来西亚)
FUTUJP
moomoo证券(日本)

模拟交易账户类型

SimAccType

NONE

未知
STOCK

股票模拟账户
OPTION

期权模拟账户
FUTURES

期货模拟账户

风险状态

CltRiskStatus

NONE

未知
LEVEL1

非常安全
LEVEL2

安全
LEVEL3

较安全
LEVEL4

较低风险
LEVEL5

中等风险
LEVEL6

偏高风险
LEVEL7

预警
LEVEL8

危险
LEVEL9

危险

日内交易限制情况

DtStatus

NONE

未知
Unlimited

无限次 (当前可以无限次日内交易，注意留意剩余日内交易购买力)
EM_Call

EM-Call (当前状态不能新建仓位，需要补充资产净值至$25000以上，否则会被禁止新建仓位90天)
DT_Call

DT-Call (当前状态有未补平的日内交易追缴金额（DT Call），需要在5个交易日内足额入金来补平 DT Call，否则会被禁止新建仓位，直到足额存入资金才会解禁)

现金流方向

CashFlowDirection

NONE

未知
IN

现金流入
OUT

现金流出

日本子账户类型

SubAccType

NONE

未知
JP_GENERAL

一般-Long
JP_TOKUTEI

特定-Long
JP_NISA_GENERAL

一般NISA
JP_NISA_TSUMITATE

累计NISA
JP_GENERAL_SHORT

一般-short
JP_TOKUTEI_SHORT

特定-short
JP_HONPO_GENERAL

本国信用交易抵押品-一般
JP_GAIKOKU_GENERAL

外国信用交易抵押品-一般
JP_HONPO_TOKUTEI

本国信用交易抵押品-特定
JP_GAIKOKU_TOKUTEI

外国信用交易抵押品-特定
JP_DERIVATIVE_LONG

衍生品子账户-Long
JP_DERIVATIVE_SHORT

衍生品子账户-Short
JP_HONPO_DERIVATIVE_GENERAL

本国衍生品证据金子账户-一般
JP_GAIKOKU_DERIVATIVE_GENERAL

外国衍生品证据金子账户-一般
JP_HONPO_DERIVATIVE_TOKUTEI

本国衍生品证据金子账户-特定
JP_GAIKOKU_DERIVATIVE_TOKUTEI

外国衍生品证据金子账户-特定

资产类别

AssetCategory

NONE

未知
JP

本国
US

外国

交易品类

TrdCategory

enum TrdCategory
{
    TrdCategory_Unknown = 0; //未知品类
    TrdCategory_Security = 1; //证券
    TrdCategory_Future = 2; //期货
}

账户现金信息

AccCashInfo

message AccCashInfo
{
    optional int32 currency = 1;        // 货币类型，取值参考 Currency
    optional double cash = 2;           // 现金结余
    optional double availableBalance = 3;   // 现金可提金额
    optional double netCashPower = 4;		// 现金购买力
}

分市场资产信息

AccMarketInfo

message AccCashInfo
{
    optional int32 trdMarket = 1;        // 交易市场, 参见TrdMarket的枚举定义
    optional double assets = 2;          // 分市场资产信息
}

交易协议公共参数头

TrdHeader

message TrdHeader
{
  required int32 trdEnv = 1; //交易环境, 参见 TrdEnv 的枚举定义
  required uint64 accID = 2; //业务账号, 业务账号与交易环境、市场权限需要匹配，否则会返回错误
  required int32 trdMarket = 3; //交易市场, 参见 TrdMarket 的枚举定义
  optional int32 jpAccType = 4; //JP子账户类型，取值见 TrdSubAccType
}

交易业务账户

TrdAcc

message TrdAcc
{
  required int32 trdEnv = 1; //交易环境，参见 TrdEnv 的枚举定义
  required uint64 accID = 2; //业务账号
  repeated int32 trdMarketAuthList = 3; //业务账户支持的交易市场权限，即此账户能交易那些市场, 可拥有多个交易市场权限，目前仅单个，取值参见 TrdMarket 的枚举定义
  optional int32 accType = 4;   //账户类型，取值见 TrdAccType
  optional string cardNum = 5;  //卡号
  optional int32 securityFirm = 6; //所属券商，取值见SecurityFirm
  optional int32 simAccType = 7; //模拟交易账号类型，取值见SimAccType
  optional string uniCardNum = 8;  //所属综合账户卡号
  optional int32 accStatus = 9; //账号状态，取值见TrdAccStatus
  optional int32 accRole = 10; //账号分类，是不是主账号，取值见TrdAccRole
  repeated int32 jpAccType = 11; //JP子账户类型，取值见 TrdSubAccType
}

账户资金

Funds

message Funds
{
  required double power = 1; //最大购买力（此字段是按照 50% 的融资初始保证金率计算得到的 近似值。但事实上，每个标的的融资初始保证金率并不相同。我们建议您使用 查询最大可买可卖 接口返回的 最大可买 字段，来判断实际可买入的最大数量）
  required double totalAssets = 2; //资产净值
  required double cash = 3; //现金（仅单币种账户使用此字段，综合账户请使用 cashInfoList 获取分币种现金）
  required double marketVal = 4; //证券市值, 仅证券账户适用
  required double frozenCash = 5; //冻结资金
  required double debtCash = 6; //计息金额
  required double avlWithdrawalCash = 7; //现金可提（仅单币种账户使用此字段，综合账户请使用 cashInfoList 获取分币种现金可提）

  optional int32 currency = 8;            //币种，本结构体资金相关的货币类型，取值参见 Currency，期货和综合证券账户适用
  optional double availableFunds = 9;     //可用资金，期货适用
  optional double unrealizedPL = 10;      //未实现盈亏，期货适用
  optional double realizedPL = 11;        //已实现盈亏，期货适用
  optional int32 riskLevel = 12;           //风控状态，参见 CltRiskLevel, 期货适用。建议统一使用 riskStatus 字段获取证券、期货账户的风险状态
  optional double initialMargin = 13;      //初始保证金
  optional double maintenanceMargin = 14;  //维持保证金
  repeated AccCashInfo cashInfoList = 15;  //分币种的现金、现金可提和现金购买力（仅综合账户适用）
  optional double maxPowerShort = 16; //卖空购买力（此字段是按照 60% 的融券保证金率计算得到的近似值。但事实上，每个标的的融券保证金率并不相同。我们建议您使用 查询最大可买可卖 接口返回的 可卖空 字段，来判断实际可卖空的最大数量。）
  optional double netCashPower = 17;  //现金购买力（仅单币种账户使用此字段，综合账户请使用 cashInfoList 获取分币种现金购买力）
  optional double longMv = 18;        //多头市值
  optional double shortMv = 19;       //空头市值
  optional double pendingAsset = 20;  //在途资产
  optional double maxWithdrawal = 21;          //融资可提，仅证券账户适用
  optional int32 riskStatus = 22;              //风险状态，参见 CltRiskStatus，共分 9 个等级，LEVEL1是最安全，LEVEL9是最危险
  optional double marginCallMargin = 23;       //	Margin Call 保证金

  optional bool isPdt = 24;				//是否PDT账户，仅moomoo证券(美国)账户适用
  optional string pdtSeq = 25;			//剩余日内交易次数，仅被标记为 PDT 的moomoo证券(美国)账户适用
  optional double beginningDTBP = 26;		//初始日内交易购买力，仅被标记为 PDT 的moomoo证券(美国)账户适用
  optional double remainingDTBP = 27;		//剩余日内交易购买力，仅被标记为 PDT 的moomoo证券(美国)账户适用
  optional double dtCallAmount = 28;		//日内交易待缴金额，仅被标记为 PDT 的moomoo证券(美国)账户适用
  optional int32 dtStatus = 29;				//日内交易限制情况，取值见 DTStatus。仅被标记为 PDT 的moomoo证券(美国)账户适用
  
  optional double securitiesAssets = 30; // 证券资产净值
  optional double fundAssets = 31; // 基金资产净值
  optional double bondAssets = 32; // 债券资产净值

  repeated AccMarketInfo marketInfoList = 33; //分市场资产信息
}

账户持仓

Position

message Position
{
    required uint64 positionID = 1;     //持仓 ID，一条持仓的唯一标识
    required int32 positionSide = 2;    //持仓方向，参见 PositionSide 的枚举定义
    required string code = 3;           //代码
    required string name = 4;           //名称
    required double qty = 5;            //持有数量，2位精度，期权单位是"张"，下同
    required double canSellQty = 6;     //可用数量，是指持有的可平仓的数量。可用数量=持有数量-冻结数量。期权和期货的单位是“张”。
    required double price = 7;          //市价，3位精度，期货为2位精度
    optional double costPrice = 8;      //摊薄成本价（证券账户），平均开仓价（期货账户）。证券无精度限制，期货为2位精度，如果没传，代表此时此值无效
    required double val = 9;            //市值，3位精度, 期货此字段值为0
    required double plVal = 10;         //盈亏金额，3位精度，期货为2位精度
    optional double plRatio = 11;       //盈亏百分比(平均成本价模式)，无精度限制，如果没传，代表此时此值无效
    optional int32 secMarket = 12;      //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
    
	//以下是此持仓今日统计
    optional double td_plVal = 21;      //今日盈亏金额，3位精度，下同, 期货为2位精度
    optional double td_trdVal = 22;     //今日交易额，期货不适用
    optional double td_buyVal = 23;     //今日买入总额，期货不适用
    optional double td_buyQty = 24;     //今日买入总量，期货不适用
    optional double td_sellVal = 25;    //今日卖出总额，期货不适用
    optional double td_sellQty = 26;    //今日卖出总量，期货不适用

    optional double unrealizedPL = 28;       //未实现盈亏（仅期货账户适用）
    optional double realizedPL = 29;         //已实现盈亏（仅期货账户适用）	
    optional int32 currency = 30;        // 货币类型，取值参考 Currency
    optional int32 trdMarket = 31;  //交易市场, 参见 TrdMarket 的枚举定义

    optional double dilutedCostPrice = 32;      //摊薄成本价，仅支持证券账户使用
    optional double averageCostPrice = 33;      //平均成本价，模拟交易证券账户不适用
    optional double averagePlRatio = 34;        //盈亏百分比(平均成本价模式)，无精度限制，如果没传，代表此时此值无效
}

订单

Order

message Order
{
    required int32 trdSide = 1; //交易方向, 参见 TrdSide 的枚举定义
    required int32 orderType = 2; //订单类型, 参见 OrderType 的枚举定义
    required int32 orderStatus = 3; //订单状态, 参见 OrderStatus 的枚举定义
    required uint64 orderID = 4; //订单号
    required string orderIDEx = 5; //扩展订单号(仅查问题时备用)
    required string code = 6; //代码
    required string name = 7; //名称
    required double qty = 8; //订单数量，2位精度，期权单位是"张"
    optional double price = 9; //订单价格，3位精度
    required string createTime = 10; //创建时间，严格按 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS 格式传
    required string updateTime = 11; //最后更新时间，严格按 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS 格式传
    optional double fillQty = 12; //成交数量，2位精度，期权单位是"张"
    optional double fillAvgPrice = 13; //成交均价，无精度限制
    optional string lastErrMsg = 14; //最后的错误描述，如果有错误，会有此描述最后一次错误的原因，无错误为空
    optional int32 secMarket = 15; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
    optional double createTimestamp = 16; //创建时间戳
    optional double updateTimestamp = 17; //最后更新时间戳
    optional string remark = 18; //用户备注字符串，最大长度64字节
    optional double auxPrice = 21; //触发价格
    optional int32 trailType = 22; //跟踪类型, 参见Trd_Common.TrailType的枚举定义
    optional double trailValue = 23; //跟踪金额/百分比
    optional double trailSpread = 24; //指定价差
    optional int32 currency = 25;        // 货币类型，取值参考 Currency
    optional int32 trdMarket = 26;  //交易市场, 参见TrdMarket的枚举定义
    optional int32 session = 27; //美股订单时段, 参见Common.Session的枚举定义
    optional int32 jpAccType = 28; //JP子账户类型，取值见 TrdSubAccType
}

订单费用条目

OrderFeeItem

message OrderFeeItem
{
    optional string title = 1; //费用名字
    optional double value = 2; //费用金额
}

订单费用

OrderFee

message OrderFee
{
    required string orderIDEx = 1; //扩展订单号
    optional double feeAmount = 2; //费用总额
    repeated OrderFeeItem feeList = 3; //费用明细
}

成交

OrderFill

message OrderFill
{
	required int32 trdSide = 1; //交易方向, 参见 TrdSide 的枚举定义
    required uint64 fillID = 2; //成交号
    required string fillIDEx = 3; //扩展成交号(仅查问题时备用)
    optional uint64 orderID = 4; //订单号
    optional string orderIDEx = 5; //扩展订单号(仅查问题时备用)
    required string code = 6; //代码
    required string name = 7; //名称
    required double qty = 8; //成交数量，2位精度，期权单位是"张"
    required double price = 9; //成交价格，3位精度
    required string createTime = 10; //创建时间（成交时间），严格按 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS 格式传
    optional int32 counterBrokerID = 11; //对手经纪号，港股有效
    optional string counterBrokerName = 12; //对手经纪名称，港股有效
    optional int32 secMarket = 13; //证券所属市场，参见 TrdSecMarket 的枚举定义
    optional double createTimestamp = 14; //创建时间戳
    optional double updateTimestamp = 15; //最后更新时间戳
    optional int32 status = 16; //成交状态, 参见 OrderFillStatus 的枚举定义
    optional int32 trdMarket = 17;  //交易市场, 参见TrdMarket的枚举定义
    optional int32 jpAccType = 18; //JP子账户类型，取值见 TrdSubAccType
}

最大可交易数量

MaxTrdQtys

message MaxTrdQtys
{
	//因目前服务器实现的问题，卖空需要先卖掉多头持仓才能再卖空，是分开两步卖的，买回来同样是逆向两步；而看多的买是可以现金加融资一起一步买的，请注意这个差异
	required double maxCashBuy = 1;             //现金可买（期权的单位是“张”，期货账户不适用）
    optional double maxCashAndMarginBuy = 2;    //最大可买（期权的单位是“张”，期货账户不适用）
    required double maxPositionSell = 3;        //持仓可卖（期权的单位是“张”）
    optional double maxSellShort = 4;           //可卖空（期权的单位是“张”，期货账户不适用）
    optional double maxBuyBack = 5;             //平仓需买入（当持有净空仓时，必须先买回空头持仓的股数，才能再继续买多。期货、期权的单位是“张”）
    optional double longRequiredIM = 6;         //买 1 张合约所带来的初始保证金变动。仅期货和期权适用。无持仓时，返回 买入 1 张的初始保证金占用（正数）。有多仓时，返回 买入1 张的初始保证金占用（正数）。有空仓时，返回 买回 1 张的初始保证金释放（负数）。
    optional double shortRequiredIM = 7;        //卖 1 张合约所带来的初始保证金变动。仅期货和期权适用。无持仓时，返回 卖空 1 张的初始保证金占用（正数）。 有多仓时，返回卖出1 张的初始保证金占用（正数）。有空仓时，返回 卖空1 张的初始保证金释放（正数）。
}

现金流水数据

FlowSummaryInfo

message FlowSummaryInfo
{
	optional string clearingDate = 1; //清算日期
	optional string settlementDate = 2; //结算日期
	optional int32 currency = 3; //币种
	optional string cashFlowType = 4; //现金流类型
	optional int32 cashFlowDirection = 5; //现金流方向 TrdCashFlowDirection
	optional double cashFlowAmount = 6; //金额
	optional string cashFlowRemark = 7; //备注
	optional uint64 cashFlowID = 8; //现金流 ID
}

过滤条件

TrdFilterConditions

message TrdFilterConditions
{
  repeated string codeList = 1; //代码过滤，只返回包含这些代码的数据，没传不过滤
  repeated uint64 idList = 2; //ID 主键过滤，只返回包含这些 ID 的数据，没传不过滤，订单是 orderID、成交是 fillID、持仓是 positionID
  optional string beginTime = 3; //开始时间，严格按 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS 格式传，对持仓无效，拉历史数据必须填
  optional string endTime = 4; //结束时间，严格按 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MS 格式传，对持仓无效，拉历史数据必须填
  repeated string orderIDExList = 5; // 服务器订单ID列表，可以用来替代orderID列表，二选一
  optional int32 filterMarket = 6; //指定交易市场, 参见TrdMarket的枚举定义
}

基础功能

设置接口信息

set_client_info(client_id, client_ver)

介绍

设置调用接口信息, 非必调接口
参数
- client_id: client 的标识
- client_ver: client 的版本号
Example

from futu import *
SysConfig.set_client_info("MyFutuAPI", 0)
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
quote_ctx.close()

设置协议格式

set_proto_fmt(proto_fmt)

介绍

设置通讯协议 body 格式, 目前支持 Protobuf|Json 两种格式，默认 ProtoBuf, 非必调接口
参数
- proto_fmt: 协议格式，参见ProtoFMT

from futu import *
SysConfig.set_proto_fmt(ProtoFMT.Protobuf)
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
quote_ctx.close()

Example

对所有连接设置协议加密

enable_proto_encrypt(is_encrypt)

介绍

对所有连接的请求和返回内容加密。如需了解协议加密流程，详见这里。
参数

参数类型说明

is_encrypt bool 是否启用加密

Example

from futu import *
SysConfig.enable_proto_encrypt(is_encrypt = True)
SysConfig.set_init_rsa_file("conn_key.txt")   # rsa 私钥文件路径
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
quote_ctx.close()

设置私钥路径

set_init_rsa_file(file)

介绍

设置 RSA 私钥文件路径。如需了解协议加密流程，详见这里。
参数

参数类型说明

file str 私钥文件路径
Example

from futu import *
SysConfig.enable_proto_encrypt(is_encrypt = True)
SysConfig.set_init_rsa_file("conn_key.txt")   # rsa 私钥文件路径
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
quote_ctx.close()

设置线程模式

set_all_thread_daemon(all_daemon)

介绍

是否设置所有内部创建的线程为 daemon 线程。
- 若设置为 daemon 线程：主线程退出后，则进程也退出。
  例如：使用实时回调接口时，需要自己保证主线程存活，否则主线程退出后，进程也退出，您将不会再接收到推送数据。
- 若设置为非 daemon 线程：主线程退出后，进程不会退出。
  例如：在创建行情或交易对象后，若不调用 close() 关闭连接，即使主线程退出，进程不会退出。
参数

参数类型说明

all_daemon bool 是否设置为 daemon 线程 (- True：设置为 daemon 线程
- False：设置为非 daemon 线程
- 默认为 False)
Example

from futu import *
SysConfig.set_all_thread_daemon(True)
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
# 不调用 quote_ctx.close()，进程也会退出

设置回调

set_handler(handler)

介绍

设置异步回调处理对象

参数

handler: 回调处理对象

类	说明
SysNotifyHandlerBase	OpenD 通知处理基类
StockQuoteHandlerBase	报价处理基类
OrderBookHandlerBase	摆盘处理基类
CurKlineHandlerBase	实时 K 线处理基类
TickerHandlerBase	逐笔处理基类
RTDataHandlerBase	分时数据处理基类
BrokerHandlerBase	经济队列处理基类
PriceReminderHandlerBase	到价提醒处理基类
TradeOrderHandlerBase	订单处理基类
TradeDealHandlerBase	成交处理基类

Example

import time
from futu import *
class OrderBookTest(OrderBookHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_str):
        ret_code, data = super(OrderBookTest,self).on_recv_rsp(rsp_str)
        if ret_code != RET_OK:
            print("OrderBookTest: error, msg: %s" % data)
            return RET_ERROR, data
        print("OrderBookTest ", data) # OrderBookTest 自己的处理逻辑
        return RET_OK, data
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
handler = OrderBookTest()
quote_ctx.set_handler(handler)  # 设置实时摆盘回调
quote_ctx.subscribe(['HK.00700'], [SubType.ORDER_BOOK])  # 订阅买卖摆盘类型，OpenD 开始持续收到服务器的推送
time.sleep(15)  #  设置脚本接收 OpenD 的推送持续时间为15秒
quote_ctx.close()  # 关闭当条连接，OpenD 会在1分钟后自动取消相应股票相应类型的订阅

获取连接 ID

get_sync_conn_id()

介绍

获取连接 ID，连接初始化成功后才会有值
返回
- conn_id: 连接 ID
Example

from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
quote_ctx.get_sync_conn_id()
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

事件通知回调

SysNotifyHandlerBase

介绍

通知 OpenD 一些重要消息，类似连接断开等
协议 ID

1003

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	tuple	当 ret == RET_OK 时，返回事件通知数据
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

事件通知数据 的格式如下：

参数	类型	说明
notify_type	[SysNotifyType](./common.md#5896)	通知类型
sub_type	[ProgramStatusType](./common.md#6427)	子类型。当 notify_type == SysNotifyType.PROGRAM_STATUS 时，sub_type 返回程序状态类型
	[GtwEventType](./common.md#7799)	子类型。当 notify_type == SysNotifyType.GTW_EVENT 时，sub_type 返回 OpenD 事件通知类型
	0	当 notify_type != SysNotifyType.PROGRAM_STATUS 且 notify_type != SysNotifyType.GTW_EVENT 时，sub_type 返回 0
msg	dict	事件信息。当 notify_type == SysNotifyType.CONN_STATUS 时，msg 返回连接状态事件信息字典
msg	dict	事件信息。当 notify_type == SysNotifyType.QOT_RIGHT 时，msg 返回行情权限事件信息字典

连接状态事件信息 字典结构如下（连接状态类型为 bool，True 表示连接正常，False 表示连接断开）:
```
{
    'qot_logined': bool1, 
    'trd_logined': bool2,
}
```

行情权限事件信息 字典结构如下（点击了解行情权限）:

{
    'hk_qot_right': value1,
    'hk_option_qot_right': value2,
    'hk_future_qot_right': value3,
    'us_qot_right': value4,
    'us_option_qot_right': value5,
    'us_future_qot_right': value6,  // 已废弃
    'cn_qot_right': value7,
	'us_index_qot_right': value8,
	'us_otc_qot_right': value9,
	'sg_future_qot_right': value10,
	'jp_future_qot_right': value11,
	'us_future_qot_right_cme': value12,
	'us_future_qot_right_cbot': value13,
	'us_future_qot_right_nymex': value14,
	'us_future_qot_right_comex': value15,
	'us_future_qot_right_cboe': value16,
}

Example

import time
from futu import *


class SysNotifyTest(SysNotifyHandlerBase):
    def on_recv_rsp(self, rsp_str):
        ret_code, data = super(SysNotifyTest, self).on_recv_rsp(rsp_str)
        notify_type, sub_type, msg = data
        if ret_code != RET_OK:
            logger.debug("SysNotifyTest: error, msg: {}".format(msg))
            return RET_ERROR, data
        if notify_type == SysNotifyType.GTW_EVENT:  # OpenD 事件通知
            print("GTW_EVENT, type: {} msg: {}".format(sub_type, msg))
        elif notify_type == SysNotifyType.PROGRAM_STATUS:  # 程序状态变化通知
            print("PROGRAM_STATUS, type: {} msg: {}".format(sub_type, msg))
        elif notify_type == SysNotifyType.CONN_STATUS:  ## 连接状态变化通知
            print("CONN_STATUS, qot: {}".format(msg['qot_logined']))
            print("CONN_STATUS, trd: {}".format(msg['trd_logined']))
        elif notify_type == SysNotifyType.QOT_RIGHT:  # 行情权限变化通知
            print("QOT_RIGHT, hk: {}".format(msg['hk_qot_right']))
            print("QOT_RIGHT, hk_option: {}".format(msg['hk_option_qot_right']))
            print("QOT_RIGHT, hk_future: {}".format(msg['hk_future_qot_right']))
            print("QOT_RIGHT, us: {}".format(msg['us_qot_right']))
            print("QOT_RIGHT, us_option: {}".format(msg['us_option_qot_right']))
            print("QOT_RIGHT, cn: {}".format(msg['cn_qot_right']))
			print("QOT_RIGHT, us_index: {}".format(msg['us_index_qot_right']))
			print("QOT_RIGHT, us_otc: {}".format(msg['us_otc_qot_right']))
			print("QOT_RIGHT, sg_future: {}".format(msg['sg_future_qot_right']))
			print("QOT_RIGHT, jp_future: {}".format(msg['jp_future_qot_right']))
            print("QOT_RIGHT, us_future_cme: {}".format(msg['us_future_qot_right_cme']))
            print("QOT_RIGHT, us_future_cbot: {}".format(msg['us_future_qot_right_cbot']))
            print("QOT_RIGHT, us_future_nymex: {}".format(msg['us_future_qot_right_nymex']))
            print("QOT_RIGHT, us_future_comex: {}".format(msg['us_future_qot_right_comex']))
            print("QOT_RIGHT, us_future_cboe: {}".format(msg['us_future_qot_right_cboe']))
        return RET_OK, data


quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
handler = SysNotifyTest()
quote_ctx.set_handler(handler)  # 设置回调
time.sleep(15)  # 设置脚本接收 OpenD 的推送持续时间为15秒
quote_ctx.close()  # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽`

通用定义

接口调用结果

RET_CODE

RET_OK

成功
RET_ERROR

失败

协议格式

ProtoFMT

Protobuf

Google Protobuf 格式
Json

Json 格式

包加密算法

程序状态类型

ProgramStatusType

NONE

未知
LOADED

已完成必要模块加载
LOGING

登录中
NEED_PIC_VERIFY_CODE

需要图形验证码
NEED_PHONE_VERIFY_CODE

需要手机验证码
LOGIN_FAILED

登录失败
FORCE_UPDATE

客户端版本过低
NESSARY_DATA_PREPARING

正在拉取必要信息
NESSARY_DATA_MISSING

缺少必要信息
UN_AGREE_DISCLAIMER

未同意免责声明
READY

正常可用状态
FORCE_LOGOUT

OpenD 登录后被强制退出登录

网关事件通知类型

GtwEventType

LocalCfgLoadFailed

本地配置文件加载失败
APISvrRunFailed

网关监听服务运行失败
ForceUpdate

强制升级网关
LoginFailed

登录富途服务器失败
UnAgreeDisclaimer

未同意免责声明，无法运行
LOGIN_FAILED

登录失败
NetCfgMissing

缺少网络连接配置
KickedOut

登录被踢下线
LoginPwdChanged

登录密码变更
BanLogin

牛牛后台不允许该账号登录
NeedPicVerifyCode

登录需要输入图形验证码
NeedPhoneVerifyCode

登录需要输入手机验证码
AppDataNotExist

程序打包数据丢失
NessaryDataMissing

必要的数据没同步成功
TradePwdChanged

交易密码变更通知
EnableDeviceLock

需启用设备锁

系统通知类型

SysNotifyType

GTW_EVENT

网关事件
PROGRAM_STATUS

程序状态变化
CONN_STATUS

与后台服务的连接状态变化
QOT_RIGHT

行情权限变化

包唯一标识

PacketID

message PacketID
{
	  required uint64 connID = 1; //当前 TCP 连接的连接 ID，一条连接的唯一标识，InitConnect 协议会返回
	  required uint32 serialNo = 2; //自增序列号
}

程序状态

ProgramStatus

message ProgramStatus
{
	  required ProgramStatusType type = 1; //当前状态
	  optional string strExtDesc = 2; // 额外描述
}

底层协议介绍

Futu API 是富途为主流的编程语言（Python、Java、C#、C++、JavaScript）封装的 API SDK，以方便您调用，降低策略开发难度。
这部分主要介绍策略脚本与 OpenD 服务之间通信的底层协议，适用于非上述 5 种编程语言用户，自行对接实现底层裸协议。

:::tip 提示

如果您使用的编程语言在上述的 5 种主流编程语言之内，可以直接跳过这部分内容。 :::

协议请求流程

建立连接
初始化连接
请求数据或接收推送数据
定时发送 KeepAlive 保持连接

协议设计

协议数据包括协议头以及协议体，协议头固定字段，协议体根据具体协议决定。

协议头

struct APIProtoHeader
{
    u8_t szHeaderFlag[2];
    u32_t nProtoID;
    u8_t nProtoFmtType;
    u8_t nProtoVer;
    u32_t nSerialNo;
    u32_t nBodyLen;
    u8_t arrBodySHA1[20];
    u8_t arrReserved[8];
};

字段	说明
szHeaderFlag	包头起始标志，固定为“FT”
nProtoID	协议 ID
nProtoFmtType	协议格式类型，0 为 Protobuf 格式，1 为 Json 格式
nProtoVer	协议版本，用于迭代兼容，目前填 0
nSerialNo	包序列号，用于对应请求包和回包，要求递增
nBodyLen	包体长度
arrBodySHA1	包体原始数据(解密后)的 SHA1 哈希值
arrReserved	保留 8 字节扩展

::: tip 提示

u8_t 表示 8 位无符号整数，u32_t 表示 32 位无符号整数
OpenD 内部处理使用 Protobuf，因此协议格式建议使用 Protobuf，减少 Json 转换开销
nProtoFmtType 字段指定了包体的数据类型，回包会回对应类型的数据；推送协议数据类型由 OpenD 配置文件指定
arrBodySHA1 用于校验请求数据在网络传输前后的一致性，必须正确填入
协议头的二进制流使用的是小端字节序，即一般不需要使用 ntohl 等相关函数转换数据 :::

协议体

Protobuf 协议请求包体结构

message C2S
{
    required int64 req = 1;
}

message Request
{
    required C2S c2s = 1;
}

Protobuf 协议回应包体结构

message S2C
{
    required int64 data = 1;
}

message Response
{
    required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType，返回结果
    optional string retMsg = 2;
    optional int32 errCode = 3;
    optional S2C s2c = 4;
}

字段	说明
c2s	请求参数结构
req	请求参数，实际根据协议定义
retType	请求结果
retMsg	若请求失败，说明失败原因
errCode	若请求失败对应错误码
s2c	回应数据结构，部分协议不返回数据则无该字段
data	回应数据，实际根据协议定义

::: tip 提示

包体格式类型请求包由协议头 nProtoFmtType 指定，OpenD 主动推送格式在 InitConnect 设置。
原始协议文件格式是以 Protobuf 格式定义，若需要 json 格式传输，建议使用 protobuf3 的接口直接转换成 json。
枚举值字段定义使用有符号整形，注释指明对应枚举，枚举一般定义于 Common.proto，Qot_Common.proto，Trd_Common.proto 文件中。
协议中价格、百分比等数据用浮点类型来传输，直接使用会有精度问题，需要根据精度（如协议中未指明，默认小数点后三位）做四舍五入之后再使用。 :::

心跳保活

syntax = "proto2";
package KeepAlive;
option java_package = "com.futu.openapi.pb";
option go_package = "github.com/futuopen/ftapi4go/pb/keepalive";

import "Common.proto";

message C2S
{
	required int64 time = 1; //客户端发包时的格林威治时间戳，单位秒
}

message S2C
{
	required int64 time = 1; //服务器回包时的格林威治时间戳，单位秒
}

message Request
{
	required C2S c2s = 1;
}

message Response
{
	required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType,返回结果
	optional string retMsg = 2;
	optional int32 errCode = 3;
	
	optional S2C s2c = 4;
}

介绍

心跳保活
协议 ID

1004
使用

根据初始化链接返回的心跳保活间隔时间，向 OpenD 发送保活协议

加密通信流程

若 OpenD 配置了加密，InitConnect 初始化连接协议必须使用 RSA 公钥加密，后续其他协议使用 InitConnect 返回的随机密钥进行 AES 加密通信。
OpenD 的加密流程借鉴了 SSL 协议，但考虑到一般是本地部署服务和应用，简化了相关流程，OpenD 与接入 Client 共用了同一个 RSA 私钥文件，请妥善保存和分发私钥文件。
可到这个网址在线生成随机 RSA 密钥对，密钥格式必须为 PCKS#1，密钥长度 512，1024 都可以，不要设置密码，将生成的私钥复制保存到文件中，然后将私钥文件路径配置到 OpenD 配置约定的 rsa_private_key 配置项中。
建议有实盘交易的用户配置加密，避免账户和交易信息泄露。

RSA 加解密

OpenD 配置约定 rsa_private_key 为私钥文件路径
OpenD 与接入客户端共用相同的私钥文件
RSA 加解密仅用于 InitConnect 请求，用于安全获取其它请求协议的对称加密 Key
OpenD 的 RSA 密钥为 1024 位，填充方式 PKCS1，公钥加密，私钥解密，公钥可通过私钥生成
Python API 参考实现：RsaCrypt 类的 encrypt / decrypt 接口

发送数据加密

RSA 加密规则:若密钥位数是 key_size，单次加密串的最大长度为 (key_size)/8 - 11，目前位数 1024，一次加密长度可定为 100。
将明文数据分成一个或数个最长 100 字节的小段进行加密，拼接分段加密数据即为最终的 Body 加密数据。

接收数据解密

RSA 解密同样遵循分段规则，对于 1024 位密钥，每小段待解密数据长度为 128 字节。
将密文数据分成一个或数个 128 字节长的小段进行解密，拼接分段解密数据即为最终的 Body 解密数据。

AES 加解密

加密 key 由 InitConnect 协议返回
默认使用的是 AES 的 ecb 加密模式。
Python API 参考实现: ConnMng 类的 encrypt_conn_data / decrypt_conn_data 接口

发送数据加密

AES 加密要求源数据长度必须是 16 的整数倍，故需补‘0’对齐后再加密，记录 mod_len 为源数据长度与 16 取模值。
因加密前有可能对源数据作修改，故需在加密后的数据尾再增加一个 16 字节的填充数据块，其最后一个字节赋值 mod_len，其余字节赋值‘0’，将加密数据和额外的填充数据块拼接作为最终要发送协议的 body 数据。

接收数据解密

协议 body 数据，先将最后一个字节取出，记为 mod_len，然后将 body 截掉尾部 16 字节填充数据块后再解密（与加密填充额外数据块逻辑对应）。
mod_len 为 0 时，上述解密后的数据即为协议返回的 body 数据，否则需截掉尾部(16 - mod_len)长度的用于填充对齐的数据。

OpenD 相关

Q1：OpenD 因未完成“问卷评估及协议确认”自动退出

A: 您需要进行相关问卷评估及协议确认，才可以使用 OpenD，请先前往完成。

Q2：OpenD 因”程序自带数据不存在“退出

A: 一般因权限问题导致自带数据拷贝失败，可以尝试将程序目录下 Appdata.dat 解压后的文件拷贝到程序数据目录下。

windows 程序数据目录:%appdata%/com.futunn.FutuOpenD/F3CNN
非 windows 程序数据目录:~/.com.futunn.FutuOpenD/F3CNN

Q3：OpenD 服务启动失败

A: 请检查：

是否有其他程序占用所配置的端口；
是否已经有配置了相同端口的 OpenD 在运行。

Q4：如何验证手机验证码？

A: 在 OpenD 界面上或远程到 Telnet 端口，输入命令input_phone_verify_code -code=123456。

::: tip 提示

123456 是收到的手机验证码
-code=123456 前有空格 :::

Q5：是否支持其他编程语言？

A: OpenD 有对外提供基于 socket 的协议，目前我们提供并维护 Python，C++，Java，C# 和 JavaScript 接口，下载入口。

如果上述语言仍不能满足您的需求，您可以自行对接 Protobuf 协议。

Q6：在同一设备多次验证设备锁

A: 设备标识随机生成并存放于

windows: %appdata%/com.futunn.FutuOpenD/F3CNN/Device.dat 文件中。非windows: ~/.com.futunn.FutuOpenD/F3CNN/Device.dat

::: tip 提示

如果文件被删除或损坏，OpenD 会重新生成新设备标识，然后验证设备锁。
另外镜像拷贝部署的用户需要注意，如果多台机器的 Device.dat 内容相同，也会导致这些机器多次验证设备锁。删除 Device.dat 文件即可解决。 :::

Q7：OpenD 是否有提供 Docker 镜像？

A: 目前没有提供。

Q8：一个账号可以登录多个 OpenD 吗？

A: 一个账号可以在多台机器上登录 OpenD 或者其他客户终端，最多允许 10 个 OpenD 终端同时登录。同时有“行情互踢”的限制，只能有一个 OpenD 获得最高权限行情。例如：两个终端登录同一个账号，只能有一个港股 LV2 行情，另一个是港股 BMP 行情。

Q9：如何控制 OpenD 和其他客户端（桌面端和移动端）的行情权限？

A: 应交易所的规定，多个终端同时在线会有“行情互踢”的限制，只能有一个终端获得最高权限行情。OpenD 命令行版本的启动参数中，内置了 auto_hold_quote_right 参数，用于灵活配置行情权限。当该参数选项开启时，OpenD 在行情权限被抢后，会自动抢回。如果 10 秒内再次被抢，则其他终端获得最高行情权限（OpenD 不会再抢）。

Q10：如何优先保证 OpenD 行情权限？

将 OpenD 启动参数 auto_hold_quote_right 配置为 1；
保证不要在移动端或桌面端富途牛牛上在 10 秒内连续两次抢最高权限（登录算一次，点击“重启行情”算第二次）。

Q11：如何优先保证移动端（或桌面端）的行情权限？

A: OpenD 启动参数 auto_hold_quote_right 设置为 0，移动端或桌面端富途牛牛在 OpenD 之后登录即可。

Q12：使用可视化 OpenD 记住密码登录，长时间挂机后提示连接断开，需要重新登录？

A: 使用可视化 OpenD，如果选择记住密码登录，用的是记录在本地的令牌。由于令牌有时间限制，当令牌过期后，如果出现网络波动或富途后台发布，就可能导致与后台断开连接后无法自动连接上的情况。因此，可视化 OpenD 如果希望长时间挂机，建议手动输入密码登录，由 OpenD 自动处理该情况。

Q13：遇到产品缺陷，如何请富途的研发工程师排查日志？

与客服沟通问题表现，详述：发生错误的时间、OpenD 版本号、 API 版本号、脚本语言名、接口名或协议号、含详细入参和返回的短代码或截图。
客服确认是产品缺陷后，如需进一步日志排查，研发工程师会主动联系。
部分问题须提供 OpenD 日志，方便定位确认问题。交易类问题需要 info 日志级别，行情类问题需要 debug 日志级别。日志级别 log_level 可以在 OpenD.xml 中配置，配置后需要重启 OpenD 方能生效，待问题复现后，将该段日志打包发给富途研发工程师。

:::tip 提示日志路径如下：
windows：%appdata%/com.futunn.FutuOpenD/Log

非 windows：~/.com.futunn.FutuOpenD/Log :::

Q14：脚本连接不上 OpenD

A: 请先尝试检查：

脚本连接的端口与 OpenD 配置的端口是否一致。
由于 OpenD 连接上限为 128，是否有无用连接未关闭。
检查监听地址是否正确，如果脚本和 OpenD 不在同一机器，OpenD 监听地址需要设置成 0.0.0.0 。

Q15：连接上一段时间后断开

A: 如果是自己对接协议，检查下是否有定时发送心跳维持连接。

Q16：Linux 下通过 multiprocessing 模块以多进程方式运行 Python 脚本，连不上 OpenD？

A: Linux/Mac 环境下以默认方式创建进程后，父进程中 py-futu-api 内部创建的线程将会在子进程中消失，导致程序内部状态错误。
可以用 spawn 方式来启动进程：

import multiprocessing as mp
mp.set_start_method('spawn')
p = mp.Process(target=func)

Q17：如何在一台电脑同时登录两个 OpenD?

A: 可视化 OpenD 不支持，命令行 OpenD 支持。

解压从官网下载的文件，复制整个命令行 OpenD 文件夹（如 OpenD_5.2.1408_Windows）得到副本（此处以 Windows 为例，其他系统可采取相同操作）。

分别打开两个命令行 OpenD 文件夹配置好两份 OpenD.xml 文件。

第一份配置文件参数：api_port = 11111，login_account = 登录账号1，login_pwd = 登录密码1

第二份配置文件参数：api_port = 11112，login_account = 登录账号2，login_pwd = 登录密码2

配置完成后，分别打开两个 OpenD 程序运行。

调用接口时，注意接口的参数port（OpenD 监听端口）与 OpenD.xml 文件中的参数api_port为对应关系
例如：

from futu import *

# 向账号1登录的 OpenD 进行请求
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111, is_encrypt=False)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

# 向账号2登录的 OpenD 进行请求
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11112, is_encrypt=False)
quote_ctx.close() # 结束后记得关闭当条连接，防止连接条数用尽

Q18：行情权限被其他客户端踢掉，如何通过脚本执行抢权限的运维命令？

A：

在OpenD启动参数中，配置好 Telnet 地址和 Telnet 端口。
启动 OpenD（会同时启动 Telnet）。
当发现行情权限被抢之后，您可以参考如下代码示例，通过 Telnet，向 OpenD 发送 request_highest_quote_right 命令。

from telnetlib import Telnet
with Telnet('127.0.0.1', 22222) as tn:  # Telnet 地址为：127.0.0.1，Telnet 端口为：22222
    tn.write(b'request_highest_quote_right\r\n')
    reply = b''
    while True:
        msg = tn.read_until(b'\r\n', timeout=0.5)
        reply += msg
        if msg == b'':
            break
    print(reply.decode('gb2312'))

Q19：OpenD 自动升级失败

A：通过update命令执行 OpenD 自动更新失败，可能的原因：

文件被其他进程占用：可以尝试关闭其他 OpenD 进程，或者重启系统后，再次执行 update 如果以上仍无法解决，可以通过官网自行下载更新。

Q20：ubuntu22无法启动可视化 OpenD？

A：在有些Linux发行版（例如Ubuntu 22.04）运行可视化OpenD时，可能会提示：dlopen(): error loading libfuse.so.2。这是因为这些系统没有默认安装libfuse。通常可以手动安装来解决，例如对于Ubuntu22.04，可以在命令行运行：

sudo apt update
sudo apt install -y libfuse2

安装成功后就可以正常运行可视化OpenD了。详细信息请参考：https://docs.appimage.org/user-guide/troubleshooting/fuse.html。

Q21：Linux上如何在后台运行命令行OpenD？

A：先切到 FutuOpenD 所在目录，配置好 FutuOpenD.xml 之后，执行如下命令

nohup ./FutuOpenD &

行情相关

Q1：订阅失败

A: 订阅接口返回错误，有以下两类常见情况：

订阅额度不足：

订阅额度规则参见订阅额度 & 历史 K 线额度

订阅权限不足：

支持订阅的行情权限见下表

市场	品种	支持订阅的行情权限
香港市场	股票	LV1, LV2, SF
	期权	LV1, LV2
	期货	LV1, LV2
美国市场	股票	LV1, LV2
	期权	LV1
	期货	LV1, LV2
A 股市场	股票	LV1

获取行情权限的方式参见行情权限

注意：若账号拥有上述权限，但仍订阅失败，可能存在被其他终端踢掉行情权限的情况。

Q2：反订阅失败

A: 订阅至少一分钟后才能反订阅。

Q3：反订阅成功但没释放额度

A: 所有连接都对该行情反订阅，才会释放额度。

举例：A 连接和 B 连接都在订阅 HK.00700 的摆盘，当 A 连接反订阅后，由于 B 连接仍在调用腾讯的摆盘数据，因此 OpenD 的额度不会释放，直至所有连接都反订阅 HK.00700 的摆盘。

Q4：订阅不足一分钟关闭脚本连接，会释放额度吗？

A: 不会。连接关闭后，订阅时长不足一分钟的标的类型，会在达到一分钟后才自动反订阅，并释放相应的订阅额度。

Q5：请求限频的具体限制逻辑是怎样？

A: 30 秒内最多 n 次，是指第 1 次和第 n+1 次请求间隔需要大于 30 秒。

Q6：自选股添加不上是什么原因？

A: 请先检查是否有超出上限，或者删除一部分自选。

Q7：为什么 OpenAPI 端的美股报价和牛牛显示端的全美综合报价有不同？

A: 由于美股交易分散在很多家交易所，富途有提供两种美股基本报价行情，一种是 Nasdaq Basic（Nasdaq 交易所的报价），另一种是全美综合报价（全美13家交易所的报价）。而 OpenAPI 的美股正股行情目前仅支持通过行情卡购买的方式获取 Nasdaq Basic，不支持全美综合报价。因此，如果您同时购买了显示端的全美综合报价行情卡，和仅用于 OpenAPI 的 Nasdaq Basic 行情卡，确实有可能出现牛牛显示端和 OpenAPI 端的报价差异。
因此，如果您发现美股当天开盘价与客户端显示不一致，这是因为OpenAPI实时上游行情仅会获取 Nasdaq Basic 数据。

Q8：OpenAPI 行情卡在哪里购买？

Q9：为什么有时候，获取实时数据的 get 接口响应比较慢？

A: 因为获取实时数据的 get 接口需要先订阅，并依赖后台给 OpenD 的推送。如果用户刚订阅就立刻用 get 接口请求，OpenD 有可能尚未收到后台推送。为了防止这种情况的发生，get 接口内置了等待逻辑，3 秒内收到推送会立刻返回给脚本，超过 3 秒仍未收到后台推送，才会给脚本返回空数据。
涉及的 get 接口包括：get_rt_ticker、get_rt_data、get_cur_kline、get_order_book、get_broker_queue、get_stock_quote。因此，当发现获取实时数据的 get 接口响应比较慢时，可以先检查一下是否是无成交数据的原因。

Q10：购买 OpenAPI 美股 Nasdaq Basic 行情卡后，可以获取哪些数据？

A: Nasdaq Basic 行情卡购买激活后，可以获取的品类涵盖 Nasdaq、NYSE、NYSE MKT 交易所上市证券（包括美股正股和 ETF，不包括美股期货和美股期权）。
支持的数据接口包括：快照，历史 K 线，实时逐笔订阅，实时一档摆盘订阅，实时 K 线订阅，实时报价订阅，实时分时订阅，到价提醒。

Q11：各个行情品类的摆盘支持多少档？

行情品类	LV1	LV2	SF
港股（含正股、窝轮、牛熊、界内证）	/	10	全盘+千笔明细
港股期权期货	1	10	/
美股（含 ETF）	1	60档	/
美股期权	1	/	/
美股期货	/	40档	/
A 股	5	/	/

Q12：为什么我购买激活了行情卡之后，OpenD 仍然没有行情权限？

由于 OpenAPI 的行情权限跟 APP 的行情权限不完全一样，部分行情卡仅适用于 APP 端（例如：OpenAPI美股行情卡需单独购买）。请先确认您所购买的行情卡是否是 OpenD 适用的。
我们已将 OpenAPI 适用的所有行情卡列在《权限与限制》一节，请点击这里查看。
行情卡购买激活成功后，是立即生效的。请 重新启动 OpenD 后，再次查看权限状态。

Q13：如何通过订阅接口获取实时行情？

第一步：订阅

将标的的代码和数据类型传入订阅接口，完成订阅。

订阅接口支持了实时报价、实时摆盘、实时逐笔、实时分时、实时 K 线、实时经纪队列数据的获取。订阅成功后，OpenD 会持续收到富途服务器的实时数据推送。

注意：订阅额度会根据您的总资产、交易笔数和交易量，来进行分配，具体规则参见订阅额度 & 历史 K 线额度。所以，如果您的订阅额度不足，可以先检查一下是否有无用的订阅在占用额度，及时反订阅即可释放已占用的订阅额度。

第二步：取数据

如何将订阅推送的数据从 OpenD 取回脚本呢？我们提供了如下两种方式：

方式 1：实时数据回调
设置相应的回调函数，来异步处理 OpenD 收到的数据推送。

设置好回调函数后，OpenD 会将收到的实时数据，立即推给脚本的回调函数进行处理。

如果所订阅的标的比较活跃，此时的推送数据可能数据量较大且频率较高。如果您希望适当降低 OpenD 给脚本的推送频率，建议在 OpenD 启动参数中配置 API 推送频率（qot_push_frequency）。

方式 1 涉及的接口包括：实时报价回调、实时摆盘回调、实时 K 线回调、实时分时回调、实时逐笔回调、实时经纪队列回调。

方式 2：获取实时数据
通过获取实时数据接口，可以将 OpenD 收到的最新的数据，取回脚本。这种方式更加灵活，脚本不需要处理海量的推送。只要 OpenD 在持续接收富途服务器的推送，脚本可以随用随取，不用不取。

由于是从 OpenD 接收的推送数据中取，所以这类接口没有频率限制。

方式 2 涉及的接口包括：获取实时报价、获取实时摆盘、获取实时 K 线、获取实时分时、获取实时逐笔、获取实时经纪队列。

Q14：各个市场状态对应什么时间段？

市场	品类	市场状态	时间段（当地时间）
香港市场	证券类产品（含股票、ETFs、窝轮、牛熊、界内证）	* NONE：无交易	CST 08:55 - 09:00
		* AUCTION：盘前竞价	CST 09:00 - 09:20
		* WAITING_OPEN：等待开盘	CST 09:20 - 09:30
		* MORNING：早盘	CST 09:30 - 12:00
		* REST: 午间休市	CST 12:00 - 13:00
		* AFTERNOON：午盘	CST 13:00 - 16:00
		* HK_CAS：港股盘后竞价（港股市场增加 CAS 机制对应的市场状态）	CST 16:00 - 16:08
		* CLOSED：收盘	CST 16:08 - 08:55（T+1）
	期权、期货（仅日市）	* NONE：期权待开盘	CST 08:55 - 09:30
		* MORNING：早盘	CST 09:30 - 12:00
		* REST: 午间休市	CST 12:00 - 13:00
		* AFTERNOON：午盘	CST 13:00 - 16:00
		* CLOSED：收盘	CST 16:00 - 08:55（T+1）
	期货（日夜市）	* FUTURE_DAY_WAIT_FOR_OPEN：期货待开盘	不同品种交易时间不同
		* NIGHT_OPEN: 夜市交易时段
		* NIGHT_END：夜市收盘
		* FUTURE_DAY_WAIT_FOR_OPEN：期货待开盘
		* FUTURE_DAY_OPEN：日市交易时段
		* FUTURE_DAY_CLOSE：日市收盘
美国市场	证券类产品（含股票、ETFs）	* PRE_MARKET_BEGIN：美股盘前交易时段	EST 04:00 - 09:30
		* AFTERNOON：美股持续交易时段	EST 09:30 - 16:00
		* AFTER_HOURS_BEGIN：美股盘后交易时段	EST 16:00 - 20:00
		* AFTER_HOURS_END：美股盘后收盘	EST 20:00 - 04:00（T+1）
		* OVERNIGHT：美股夜盘交易时段	EST 20:00 - 04:00（T+1）
	期权	* NONE：期权待开盘	不同品种交易时间不同
		* REST：美指期权午间休市
		* AFTERNOON：美股持续交易时段
		* TRADE_AT_LAST：美指期权盘尾交易时段
		* NIGHT：美指期权夜市交易时段
		* CLOSED：收盘
	期货	* FUTURE_SWITCH_DATE：美期待开盘	不同品种交易时间不同
		* FUTURE_OPEN：美期交易时段
		* FUTURE_BREAK：美期中盘休息
		* FUTRUE_BREAK_OVER：美期休息后交易时段
		* FUTURE_CLOSE：美期收盘
A股市场	证券类产品（含股票、ETFs）	* NONE：无交易	CST 08:55 - 09:15
		* Auction：盘前竞价	CST 09:15 - 09:25
		* WAITING_OPEN：等待开盘	CST 09:25 - 09:30
		* MORNING：早盘	CST 09:30 - 11:30
		* REST：午间休市	CST 11:30 - 13:00
		* AFTERNOON：午盘	CST 13:00 - 15:00
		* CLOSED：收盘	CST 15:00 - 08:55（T+1）
新加坡市场	期货	* FUTURE_DAY_WAIT_FOR_OPEN：期货待开盘	不同品种交易时间不同
		* NIGHT_OPEN：夜市交易时段
		* NIGHT_END：夜市收盘
		* FUTURE_DAY_OPEN：日市交易时段
		* FUTURE_DAY_CLOSE：日市收盘
日本市场	期货	* FUTURE_DAY_WAIT_FOR_OPEN：期货待开盘	JST 16:25（T-1）- 16:30（T-1）
		* NIGHT_OPEN：夜市交易时段	JST 16:30（T-1） - 05:30
		* NIGHT_END：夜市收盘	JST 05:30 - 08:45
		* FUTURE_DAY_OPEN：日市交易时段	JST 08:45 - 15:15
		* FUTURE_DAY_CLOSE：日市收盘	JST 15:15 - 16:25

\* CST, EST, JST 分别表示中国时间，美东时间，日本时间

Q15：接口参数股票代码的格式

A：

使用不同编程语言的用户，需要的股票代码的格式不同：
- Python 用户
  股票代码 code 格式：行情市场.代码。
  例如：腾讯控股，参数 code 传入'HK.00700'。
- 非 Python 用户
  股票结构参见 Security。
  例如：腾讯控股，参数 market 传入 QotMarket_HK_Security，参数 code 传入'00700'。
查询方式：
通过 APP 查看代码和行情市场：行情 > 自选 > 全部。
行情市场定义，请参考这里。

Q16：复权因子相关

A：

概述

所谓复权就是对股价和成交量进行权息修复，按照股票的实际涨跌绘制股价走势图，并把成交量调整为相同的股本口径。
公司行动（如：拆股、合股、送股、转增股、配股、增发股、分红）均可能对股价产生影响，而复权计算可对量价进行调整，剔除公司行动的影响，保持股价走势的连续性。

名词解释

公司行动：上市公司进行一些股权、股票等影响公司股价和股东持仓变化的行为。
前复权：保持现有的股价不变，以当前的股价为基准，对以前的股价进行复权计算。
后复权：保持先前的股价不变，以过去的股价为基准，对以后的股价进行复权计算。
复权因子：即权息修复比例，用于计算复权后的价格及持仓数量。
除权除息日：即股权登记日下一个交易日。在股票的除权除息日，证券交易所都要计算出股票的除权除息价，以作为股民在除权除息日开盘的参考。其意义是股票股利分配给股东的日期。

复权方法

主流的复权计算方法分为两种：事件法和连乘法；而 OpenAPI 针对不同市场使用不同的计算方法。

事件复权法：通过还原除权除息的各类事件进行复权；存在两个复权因子（复权因子 A 和复权因子 B），复权因子 B 主要调整现金分红对股价的影响，而复权因子 A 调整其他公司行动对股价的影响。
连乘复权法：通过复权因子连乘的方式进行复权，只保留复权因子 A（或将复权因子 B 置为0），复权因子 A 为除权除息日前收盘价/该日经权息调整后的前收盘价。

::: tip 提示

OpenAPI 对美股前复权使用连乘法，即将复权因子 B 置为0。
OpenAPI 对除美股以外的标的（A股、港股、新加坡股票等）及美股后复权使用事件法。
:::

计算公式

单次复权

前复权：
前复权价格 = 不复权价格 × 前复权因子 A + 前复权因子 B
后复权：
后复权价格 = 不复权价格 × 后复权因子 A + 后复权因子 B

多次复权

前复权：按照时间顺序，筛选出大于计算日期的复权因子，优先使用时间较早的复权因子进行复权计算。以两次复权为例：
后复权：按照时间倒序，筛选出小于等于计算日期的复权因子，优先使用时间较晚的复权因子进行复权计算。以两次复权为例：

示例

单次前复权示例

以牧原股份为例：

筛选复权因子如下：

除权除息日	股票代码	方案说明	前复权因子 A	前复权因子 B
2021/06/03	SZ.002714	10转4.0股派14.61元（含税）	0.71429	-1.04357

不复权数据如下：

日期	股票代码	不复权收盘价
2021/06/02	SZ.002714	93.11
2021/06/03	SZ.002714	66.25

前复权数据如下：

日期	股票代码	前复权收盘价
2021/06/02	SZ.002714	65.4639719
2021/06/03	SZ.002714	66.25

前复权数据计算方法：
牧原股份在 2021/06/03 进行拆股及现金分红行动（10转4.0股派14.61元），根据前复权计算公式对 2021/06/02 的收盘价进行调整计算，则：前复权价格（65.4639719） = 不复权价格（93.11） × 前复权因子 A（0.71429） + 前复权因子 B（-1.04357）

多次后复权示例

接上一个例子，计算牧原股份在 2021/06/02 的后复权价格：

筛选复权因子如下：

除权除息日	股票代码	方案说明	后复权因子 A	后复权因子 B
2014/07/04	SZ.002714	10派2.34元（含税）	1	0.234
2015-06-10	SZ.002714	10转10.0股派0.61元（含税）	2	0.061
2016-07-08	SZ.002714	10转10.0股派3.53元（含税）	2	0.353
2017-07-11	SZ.002714	10转8.0股派6.9元（含税）	1.8	0.69
2018-07-03	SZ.002714	10派6.91元（含税）	1	0.691
2019-07-04	SZ.002714	10派0.5元（含税）	1	0.05
2020-06-04	SZ.002714	10转7.0股派5.5元（含税）	1.7	0.55

不复权数据如下：

日期	股票代码	不复权收盘价
2021/06/02	SZ.002714	93.11

后复权数据如下：

日期	股票代码	后复权收盘价
2021/06/02	SZ.002714	1152.7226

后复权数据计算方法：
为了计算牧原股份在 2021/06/02 的后复权价格，需要将早于 2021/06/02 的复权事件进行一一复权，得到最后的后复权价格，具体计算如下：

交易相关

Q1：模拟交易相关

概述

模拟交易是在真实的市场环境中，用虚拟资金做交易，不会对您的真实账户的资产造成影响。

交易时间

模拟交易仅支持在常规交易时段交易，不支持在非交易时段、美股盘前盘后时段、A股港股盘前盘后竞价时段交易。详情可点击模拟交易规则。

支持品类

OpenAPI 支持模拟交易的品类请参考这里。

解锁

与真实交易不同，模拟交易无需对账户进行解锁，即可下单或改单撤单。

订单

订单类型：限价单和市价单。
改单操作类型：模拟交易不支持使生效、使失效、删除，仅支持修改订单、撤单。
成交：模拟交易不支持成交相关操作，包括查询今日成交、查询历史成交、响应成交推送回调。
有效期限：模拟交易有效期限仅支持当日有效。
卖空：期权和期货支持卖空。股票仅美股支持卖空。

操作平台

移动端：我的 — 模拟交易

桌面端：左侧模拟 tab

网页端：模拟交易界面
OpenAPI：在调用接口时，设置参数交易环境为模拟环境即可。详见如何使用 OpenAPI 进行模拟交易。

::: tip 提示

以上四种方式只是操作平台不同，四种方式操作的模拟账户是共通的。
:::

如何使用 OpenAPI 进行模拟交易？

创建连接

先根据交易品种创建相应的连接。当交易品种是股票或期权时，请使用 OpenSecTradeContext。当交易品种是期货时，请使用 OpenFutureTradeContext。

获取交易业务账户列表

使用获取交易业务账户列表查看交易账户（包括模拟账户、真实账户）。以 Python 为例：返回字段交易环境 trd_env 为 SIMULATE，表示模拟账户。

Example：Stocks and Options

from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
#trd_ctx = OpenFutureTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111, is_encrypt=None, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.get_acc_list()
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['acc_id'][0])  # get the first account id
    print(data['acc_id'].values.tolist())  # convert to list format
else:
    print('get_acc_list error: ', data)
trd_ctx.close()

Output

               acc_id   trd_env acc_type          card_num   security_firm  \
0  281756480572583411      REAL   MARGIN  1001318721909873  FUTUSECURITIES   
1             9053218  SIMULATE     CASH               N/A             N/A   
2             9048221  SIMULATE   MARGIN               N/A             N/A   

  sim_acc_type  trdmarket_auth  
0          N/A  [HK, US, HKCC]  
1        STOCK            [HK]  
2       OPTION            [HK]

::: tip 提示

模拟交易中，区分股票账户和期权账户，股票账户只能交易股票，期权账户只能交易期权；以 Python 为例：返回字段中模拟账户类型 sim_acc_type 为 STOCK，表示股票账户；为OPTION，表示期权账户。 :::
Example: Futures

from futu import *
#trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
trd_ctx = OpenFutureTradeContext(host='127.0.0.1', port=11111, is_encrypt=None, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.get_acc_list()
if ret == RET_OK:
    print(data)
    print(data['acc_id'][0])  # get the first account id
    print(data['acc_id'].values.tolist())  # convert to list format
else:
    print('get_acc_list error: ', data)
trd_ctx.close()

Output

    acc_id   trd_env acc_type card_num security_firm sim_acc_type  \
0  9497808  SIMULATE   MARGIN      N/A           N/A      FUTURES   
1  9497809  SIMULATE   MARGIN      N/A           N/A      FUTURES   
2  9497810  SIMULATE   MARGIN      N/A           N/A      FUTURES   
3  9497811  SIMULATE   MARGIN      N/A           N/A      FUTURES   

          trdmarket_auth  
0  [FUTURES_SIMULATE_HK]  
1  [FUTURES_SIMULATE_US]  
2  [FUTURES_SIMULATE_SG]  
3  [FUTURES_SIMULATE_JP]

下单

使用下单接口时，设置交易环境为模拟环境即可。以 Python 为例：trd_env = TrdEnv.SIMULATE。

Example

from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.place_order(price=510.0, qty=100, code="HK.00700", trd_side=TrdSide.BUY, trd_env=TrdEnv.SIMULATE)
if ret == RET_OK:
    print(data)
else:
    print('place_order error: ', data)
trd_ctx.close()

Output

	code	stock_name	trd_side	order_type	order_status	order_id	qty	price	create_time	updated_time	dealt_qty	dealt_avg_price	last_err_msg	remark	time_in_force	fill_outside_rth
0	HK.00700	腾讯控股	BUY	NORMAL	SUBMITTING	4642000476506964749	100.0	510.0	2021-10-09 11:34:54	2021-10-09 11:34:54	0.0	0.0			DAY	N/A

撤单改单

使用撤单接口时，设置交易环境为模拟环境即可。以 Python 为例： trd_env = TrdEnv.SIMULATE。

Example

from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
order_id = "4642000476506964749"
ret, data = trd_ctx.modify_order(ModifyOrderOp.CANCEL, order_id, 0, 0, trd_env=TrdEnv.SIMULATE)
if ret == RET_OK:
    print(data)
else:
    print('modify_order error: ', data)
trd_ctx.close()

Output

    trd_env             order_id
0  SIMULATE  4642000476506964749

查询历史订单

使用查询历史订单接口时，设置交易环境为模拟环境即可。以 Python 为例：trd_env = TrdEnv.SIMULATE。

Example

from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.history_order_list_query(trd_env=TrdEnv.SIMULATE)
if ret == RET_OK:
    print(data)
else:
    print('history_order_list_query error: ', data)
trd_ctx.close()

Output

	code	stock_name	trd_side	order_type	order_status	order_id	qty	price	create_time	updated_time	dealt_qty	dealt_avg_price	last_err_msg	remark	time_in_force	fill_outside_rth
0	HK.00700	腾讯控股	BUY	ABSOLUTE_LIMIT	CANCELLED_ALL	4642000476506964749	100.0	510.0	2021-10-09 11:34:54	2021-10-09 11:37:08	0.0	0.0			DAY	N/A

如何重置模拟账户？

目前 OpenAPI 不支持重置模拟账户，您可在移动端使用复活卡重置指定模拟账户，重置后账户资金将恢复至初始值，历史订单将会被清空。

具体操作

移动端：我的 — 模拟交易 — 我的头像 — 我的道具 — 复活卡。

Q2：是否支持 A 股交易？

A: 模拟交易支持 A 股交易。但真实交易仅可通过 A 股通交易部分 A 股，具体详见 A 股通名单。

Q3：各市场支持的交易方向

A: 除了期货，其他股票都只支持传入 BUY 和 SELL 两个交易方向。在空仓情况下传入 SELL，产生的订单交易方向是卖空。

Q4：真实交易中，各市场支持的订单类型

市场	品种	限价单	市价单	竞价限价单	竞价市价单	绝对限价单	特别限价单	特别限价且要求全部成交订单	止损市价单	止损限价单	触及市价单（止盈）	触及限价单（止盈）	跟踪止损市价单	跟踪止损限价单
香港市场	证券类产品（含股票、ETFs、窝轮、牛熊、界内证）	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	期权	✓	X	-	-	-	-	-	X	✓	X	✓	X	✓
	期货	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
美国市场	证券类产品（含股票、ETFs）	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	期权	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	期货	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A 股通市场	证券类产品（含股票、ETFs）	✓	X	-	-	-	-	-	X	✓	X	✓	X	✓
新加坡市场	期货	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
日本市场	期货	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Q5：各市场支持的订单操作

港股支持改单、撤单、生效、失效、删除
美股仅支持改单和撤单
A 股通仅支持撤单
期货支持改单、撤单、删除

Q6：OpenD 启动参数 future_trade_api_time_zone 如何使用？

A：由于期货账户支持交易的品种分布在全球多个交易所，交易所的所属时区各有不同，因此期货交易 API 的时间显示就成为了一个问题。
OpenD 启动参数中新增了 future_trade_api_time_zone 这一参数，供全球不同地区的期货交易者灵活指定时区。默认时区为 UTC+8，如果您更习惯美东时间，只需将此参数配置为 UTC-5 即可。 ::: tip 提示

此参数仅会对期货交易接口类对象生效。港股交易、美股交易、A 股通交易接口类对象的时区，仍然按照交易所所在的时区进行显示。
此参数会影响的接口包括：响应订单推送回调，响应成交推送回调，查询今日订单，查询历史订单，查询当日成交，查询历史成交，下单。 :::

Q7：通过 OpenAPI 下的订单，能在 APP 上面看到吗？

A：可以看到。
通过 OpenAPI 成功发出下单指令后，您可以在 APP 的交易页面，查看今日订单、订单状态、成交情况等等，也可以在 消息—订单消息 中收到成交提醒的通知。

Q8：哪些品类支持在非交易时段下单？

A：所有的订单，都需要在开盘期间才能够成交。
OpenAPI 仅对一部分品类，支持了 非交易时段下单 的功能（APP 上支持更多品类的非交易时段下单功能）。具体请参考下表：

市场	标的类型	模拟交易	真实交易
市场	标的类型	模拟交易	Futu HK	Moomoo US	Moomoo SG	Moomoo AU	Moomoo MY	Moomoo CA	Moomoo JP
香港市场	股票、ETFs、窝轮、牛熊、界内证	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
	期权 (含指数期权，需使用期货账户交易)	✓	✓	X	X	X	X	X	X
	期货	✓	✓	X	X	X	X	X	X
美国市场	股票、ETFs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	期权	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	期货	✓	✓	X	✓	X	✓	X	X
A 股市场	A 股通股票	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X
A 股市场	非 A 股通股票	✓	X	X	X	X	X	X	X
新加坡市场	股票、ETFs、窝轮、REITs、DLCs	X	X	X	X	X	X	X	X
新加坡市场	期货	✓	✓	X	✓	X	X	X	X
日本市场	股票、ETFs、REITs	X	X	X	X	X	X	X	X
日本市场	期货	✓	✓	X	X	X	X	X	X
澳大利亚市场	股票、ETFs	X	X	X	X	X	X	X	X
加拿大市场	股票	X	X	X	X	X	X	X	X

::: tip 提示 - ✓：支持非交易时段下单 - X：暂不支持非交易时段下单（或暂不支持交易） :::

Q9：对于下单接口，各订单类型对应的必传参数以及券商对单笔订单的下单限制

A1: 各订单类型对应的必传参数

参数	限价单	市价单	竞价限价单	竞价市价单	绝对限价单	特别限价单	特别限价且要求全部成交订单	止损市价单	止损限价单	触及市价单（止盈）	触及限价单（止盈）	跟踪止损市价单	跟踪止损限价单
price	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓
qty	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
code	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
trd_side	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
order_type	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
trd_env	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
aux_price								✓	✓	✓	✓
trail_type												✓	✓
trail_value												✓	✓
trail_spread													✓

Python 用户 注意，place_order 并未对 price 设置默认值，对于上述五类订单类型，仍需对 price 传参，price 可以传入任意值。

A2：各券商对单笔订单的股数及金额限制

券商	品类	单笔订单股数上限	单笔订单金额上限
FUTU HK	A股通	1,000,000 股	￥5,000,000
	美股	500,000 股	$5,000,000
	香港股票期货/期权	3,000 手	无限制
moomoo US	美股	500,000 股	$10,000,000
moomoo SG	美股	500,000 股	$5,000,000
moomoo AU	美股	无限制	无限制

Q10：对于改单接口，修改订单时，各订单类型对应的必传参数

参数	限价单	市价单	竞价限价单	竞价市价单	绝对限价单	特别限价单	特别限价且要求全部成交订单	止损市价单	止损限价单	触及市价单（止盈）	触及限价单（止盈）	跟踪止损市价单	跟踪止损限价单
modify_order_op	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
order_id	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
price	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓
qty	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
trd_env	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
aux_price								✓	✓	✓	✓
trail_type												✓	✓
trail_value												✓	✓
trail_spread													✓

Python 用户 注意，modify_order 并未对 price 设置默认值，对于上述五类订单类型，仍需对 price 传参，price 可以传入任意值。

Q11：交易接口返回“当前证券业务账户尚未同意免责协议”？

A：
点击下方链接完成协议确认，重启 OpenD 即可正常使用交易功能。

所属券商	协议确认
FUTU HK	点击这里
Moomoo US	点击这里
Moomoo SG	点击这里
Moomoo AU	点击这里
Moomoo CA	点击这里
Moomoo MY	点击这里
Moomoo JP	点击这里

Q12：典型日内交易者（PDT）相关

概述

客户使用moomoo证券(美国) 账户进行日内交易时，会受到美国 FINRA 的监管限制（此为美国券商受到的监管要求，与交易股票的所属市场无关。其他国家或地区的券商 (如：富途证券(香港)、moomoo证券(新加坡)) 的交易账户则不受此限制）。若用户在任意连续的5个交易日内，进行日内交易 3 次以上，则会被标记为典型日内交易者（PDT）。
更多详情，点击这里

进行日内交易的流程图

我愿意被标记为 PDT，且不希望程式交易被打断，如何关闭“防止被标记为 PDT”？

A：
当您在连续的 5 个交易日内，进行第 4 次日内交易时，为了防止您被无意识地标记为 PDT，服务器会对此交易进行拦截。若您主动想被标记为 PDT，并且不希望服务器拦截，可以采取以下措施：
在命令行 OpenD 中配置参数，将启动参数 pdt_protection 的值修改为 0，以关闭“防止被标记为日内交易者”的功能。

注意：若您被标记 PDT，当您的账户权益小于$25000时，您将无法开仓。

如何关闭 DTCall 预警提醒？

A：
您被标记为 PDT 后，需要留意账户的日内交易购买力（DTBP），日内交易超出 DTBP 时将收到日内交易保证金追缴（DTCall）。服务器会在您即将开仓下单超出剩余日内交易购买力前，阻止您的下单。若您仍然希望进行下单，并且不希望服务器拦截，可以采取以下措施：
在命令行 OpenD 中配置参数，将启动参数 dtcall_confirmation 的值修改为 0，以关闭“日内交易保证金追缴预警”的功能。

注意：若您开仓订单的市值大于您的剩余日内交易购买力，并且在今日平仓当前标的，您将会收到日内交易保证金追缴通知（Day-Trading Call），只能通过存入资金才能解除。

如何查看 DTBP 的值？

A：
通过查询账户资金接口，可以获取日内交易相关的返回值，如：剩余日内交易次数、初始日内交易购买力、剩余日内交易购买力等。

Q13：如何跟踪订单成交状态

A: 下单后，可使用以下接口跟踪订单成交状态：

交易环境	接口
真实交易	[响应订单推送回调](../trade/update-order.html)，[响应成交推送回调](../trade/update-order-fill.html)
模拟交易	[响应订单推送回调](../trade/update-order.html)

注意：对于非 python 语言用户，在使用上述两个接口之前，需要先进行订阅交易推送

响应订单推送回调的特点：

反馈整个订单的信息变动。当以下 8 个字段发生变化时，会触发订单推送：
订单状态，订单价格，订单数量，成交数量，触发价格，跟踪类型，跟踪金额/百分比，指定价差

因此，当您进行下单、改单，撤单、使生效、使失效操作，或者订单在市场中发生了高级订单被触发、有成交变动的情况，都会触发订单推送。您只需要调用响应成交推送回调，即可监听这些信息。

响应成交推送回调的特点：

只反馈单笔成交的信息。当以下 1 个字段发生变化时，会触发订单推送：
成交状态

举例：假设一笔限价单订单 900 股，分成了 3 次才完全成交，每次成交分别是：200、300、400 股。

Q14：下单接口返回“此产品最小单位为 xxx，请调整至最小单位的整数倍后再提交”？

A:
对于不同市场的标的，交易所有着不同的最小变动单位要求。如果提交的订单价格不符合要求，订单将会被拒绝。各市场价位规则如下：

价位规则

香港市场

以港交所官方说明为准，点击这里。

A 股市场

股票价位：0.01。

美国市场

股票价位：

合约价格	价位
$1 以下	$0.0001
$1 以上	$0.01

期权价位：

合约价格	价位
$0.10 - $3.00	$0.01 或者 $0.05
$3.00 以上	$0.05 或者 $0.10

期货价位：不同合约价位规则不同。可以通过获取期货合约资料接口的返回字段 最小变动的单位 查看。

怎么避免订单价格不在价位上？

方法一：通过获取实时摆盘接口，获取合法的交易价格。交易所摆盘上的价位一定是合法的价位。
方法二：通过下单接口的参数 价格微调幅度，将传入价格自动调整到合法的交易价格上。

例如：假设腾讯控股当前市价为 359.600，根据价位规则，对应的最小变动价位为 0.200。

假设您的下单传入订单价格为 359.678，价格微调幅度为 0.0015，代表接受 OpenD 对传入价格自动向上调整到最近的合法价位，且不能超过 0.15%。此情景下，向上最近的合法价格为 359.800，价格实际需要调整的幅度为 0.034%，符合价格微调幅度的要求，因此最终提交的订单价格为 359.800。

若价格微调幅度设置数值小于实际需要调整的幅度，OpenD 自动调整价位失败，订单仍会返回报错“订单价格不在价位上”。

Q15：我的购买力足够，为什么下市价单会返回“购买力不足”？

A：

为什么市价单会提示购买力不足

出于风控考量，系统给了市价单较高的购买力系数。在所有订单参数都相同的情况下，选择市价单会比限价单占用更多的购买力。
而且对于不同的品种，和不同的市场情况，风控系统会对市价单的购买力系数做动态调整。所以在下市价单时，若您通过最大购买力去计算最大可买数量，计算的结果很可能是不准确的。

如何计算正确的可买数量

不建议自己计算，您可以通过查询最大可买可卖接口获取正确的可买数量。

如何尽可能买更多

您可以用价格为对价的限价单，替代市价单进行交易。
其中，对价：买1价（下卖单时）或卖1价（下买单时）

Q16：API模拟交易下单，为什么移动端看不到？

A：
移动端、桌面端、网页端，美股模拟交易账户，已经从【美股模拟账户】升级成为功能更丰富的【美股融资融券账户】。
OpenAPI 暂未升级（规划中），目前只能使用旧的【美股模拟账户】，且旧的【美股模拟账户】无法在其他客户端上展示，请谨慎使用。

Q17：交易接口参数使用说明

1. 什么是交易对象？

您的平台账号下一般会开设一个保证金综合账户，其中有多个交易子账户（正常有两个，一个综合证券账户，一个综合期货账户；根据需要还可能有综合外汇账户等其他子账户）。一些特殊用户或机构客户可能会在多个券商下开设多个综合账户。
创建交易对象，是初步筛选子账户的过程。

使用 OpenSecTradeContext 创建的交易对象，调用 get_acc_list 时只会返回证券交易账户
使用 OpenFutureTradeContext 创建的交易对象，调用 get_acc_list 时只会返回期货交易账户

参数 security_firm 用来筛选对应归属券商的账户，参数 filter_trdmarket 用来筛选对应交易市场权限的账户。

1.1 security_firm 券商参数

OpenAPI 目前支持的券商有这些。
创建的交易对象，在调用 get_acc_list 时，会返回 security_firm 对应券商的真实账户和所有模拟交易账户（这是因为模拟交易没有券商的概念，所以无论 security_firm 传什么，都会返回所有的模拟账户）。
security_firm 的默认值是 FUTUSECURITIES，FUTU HK 券商账户可以不填此参数，但需要获取其他券商的账户时，需要修改券商参数。

Example 1

trd_ctx = OpenSecTradeContext(security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.get_acc_list()
print(data)

Output

               acc_id   trd_env acc_type      uni_card_num          card_num   security_firm sim_acc_type                  trdmarket_auth acc_status
0  281756478396547854      REAL   MARGIN  1001200163530138  1001369091153722  FUTUSECURITIES          N/A  [HK, US, HKCC, HKFUND, USFUND]     ACTIVE
1             3450309  SIMULATE     CASH               N/A               N/A             N/A        STOCK                            [HK]     ACTIVE
2             3548731  SIMULATE   MARGIN               N/A               N/A             N/A       OPTION                            [HK]     ACTIVE
3  281756455998014447      REAL   MARGIN               N/A  1001100320482767  FUTUSECURITIES          N/A                            [HK]   DISABLED

Example 2

trd_ctx = OpenSecTradeContext(security_firm=SecurityFirm.FUTUSG)
ret, data = trd_ctx.get_acc_list()
print(data)

Output

    acc_id   trd_env acc_type uni_card_num card_num security_firm sim_acc_type trdmarket_auth acc_status
0  3450309  SIMULATE     CASH          N/A      N/A           N/A        STOCK           [HK]     ACTIVE
1  3548731  SIMULATE   MARGIN          N/A      N/A           N/A       OPTION           [HK]     ACTIVE

1.2 filter_trdmarket 交易市场参数

OpenAPI 目前支持的交易市场有这些。
创建的交易对象，在调用 get_acc_list 时，会返回所有拥有 filter_trdmarket 市场交易权限的账户；当 filter_trdmarket 入参传 NONE 时，不过滤市场，返回所有的账户。
filter_trdmarket 的默认参数是 HK，在综合账户体系下，这个参数用来筛选不同市场下的模拟交易账户。

Example 1

trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.US)
ret, data = trd_ctx.get_acc_list()
print(data)

Output

               acc_id   trd_env acc_type      uni_card_num          card_num   security_firm sim_acc_type                  trdmarket_auth acc_status
0  281756478396547854      REAL   MARGIN  1001200163530138  1001369091153722  FUTUSECURITIES          N/A  [HK, US, HKCC, HKFUND, USFUND]     ACTIVE
1             3450310  SIMULATE   MARGIN               N/A               N/A             N/A        STOCK                            [US]     ACTIVE
2             3548732  SIMULATE   MARGIN               N/A               N/A             N/A       OPTION                            [US]     ACTIVE
3  281756460292981743      REAL   MARGIN               N/A  1001100520714263  FUTUSECURITIES          N/A                            [US]   DISABLED

Example 2

trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.NONE)
ret, data = trd_ctx.get_acc_list()
print(data)

Output

                acc_id   trd_env acc_type      uni_card_num          card_num   security_firm sim_acc_type                  trdmarket_auth acc_status
0   281756478396547854      REAL   MARGIN  1001200163530138  1001369091153722  FUTUSECURITIES          N/A  [HK, US, HKCC, HKFUND, USFUND]     ACTIVE
1              3450309  SIMULATE     CASH               N/A               N/A             N/A        STOCK                            [HK]     ACTIVE
2              3450310  SIMULATE   MARGIN               N/A               N/A             N/A        STOCK                            [US]     ACTIVE
3              3450311  SIMULATE     CASH               N/A               N/A             N/A        STOCK                            [CN]     ACTIVE
4              3548732  SIMULATE   MARGIN               N/A               N/A             N/A       OPTION                            [US]     ACTIVE
5              3548731  SIMULATE   MARGIN               N/A               N/A             N/A       OPTION                            [HK]     ACTIVE
6   281756455998014447      REAL   MARGIN               N/A  1001100320482767  FUTUSECURITIES          N/A                            [HK]   DISABLED
7   281756460292981743      REAL   MARGIN               N/A  1001100520714263  FUTUSECURITIES          N/A                            [US]   DISABLED
8   281756468882916335      REAL   MARGIN               N/A  1001100610464507  FUTUSECURITIES          N/A                          [HKCC]   DISABLED
9   281756507537621999      REAL     CASH               N/A  1001100910390035  FUTUSECURITIES          N/A                        [HKFUND]   DISABLED
10  281756550487294959      REAL     CASH               N/A  1001101010406844  FUTUSECURITIES          N/A                        [USFUND]   DISABLED

::: tip 提示
当 filter_trdmarket 入参NONE时，可以返回所有的交易账户。其中第0行是真实账户，1~~5行均为模拟交易账户，6~~10行是已失效的真实账户。这些失效账户都是单市场账户，现已被综合账户替代。但历史订单和历史成交还在这些已失效的账户中，可以通过这些账户来查询。
OpenFutureTradeContext 对象中没有 filter_trdmarket 参数，只有 security_firm 参数，功能与 OpenSecTradeContext 一样。
:::

2. 交易接口参数

在使用具体的交易接口（如下单、查询订单列表）时，接口中的 trd_env, acc_index 和 acc_id 参数，会先筛选确认一个唯一的账户，对此账户实施对应的接口行为。

::: tip 总结

根据 trd_env 筛选出真实账户还是模拟账户
在筛选结果中，优先选择 acc_id 指定的账户
如果 acc_id 为0，则通过 acc_index选取对应账号
报错场景：指定的 acc_id 不存在，或 acc_index 超出范围
:::

3. 应用举例

3.1 综合证券账户实盘下单

trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.NONE, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.unlock_trade("123123")
if ret == RET_OK:
    print("解锁成功")
    ret, data = trd_ctx.place_order(45, 200, 'HK.00700', TrdSide.BUY,
                                    order_type=OrderType.NORMAL,
                                    trd_env=TrdEnv.REAL,  # 和默认参数一样，可以不填
                                    acc_id=0)  # 和默认参数一样，可以不填
    print(data)

3.2 综合期货账户查询实盘订单列表

trd_ctx = OpenFutureTradeContext(security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)

ret, data = trd_ctx.order_list_query(trd_env=TrdEnv.REAL,   # 和默认参数一样，可以不填
                                     acc_id=0)  # 和默认参数一样，可以不填
print(data)

3.3 港股模拟现金账户查询账户资金

# filter_trdmarket 填 TrdMarket.HK
# trd_env 填 TrdEnv.SIMULATE
# acc_index 填 0
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK)
ret, data = trd_ctx.accinfo_query(trd_env=TrdEnv.SIMULATE, acc_index=0)
print(data)

3.4 美股模拟保证金账户下单期权

# 通过 filter_trdmarket 和 trd_env 筛选完之后只剩两个账户
# 第0个是美股现金账户（交易股票）,第1个是美股保证金账户（交易期权）
# acc_index 填 1 指定美股保证金账户
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.US)
ret, data = trd_ctx.place_order(10, 1, code="US.AAPL250618P550000",trd_side=TrdSide.BUY,
                                trd_env=TrdEnv.SIMULATE,
                                acc_index=1)
print(data)

3.5 日本期货模拟账户查询最大可买卖

# 将 get_acc_list 的结果打印出来，可以看到日本期货模拟账户的 acc_id 是 6271199
# 请求最大可买卖接口时传入这个 acc_id 
trd_ctx = OpenFutureTradeContext()
ret, data = trd_ctx.acctradinginfo_query(order_type=OrderType.NORMAL,
                                         price=5000,
                                         trd_env=TrdEnv.SIMULATE,
                                         acc_id=6271199,
                                         code="JP.NK225main")
print(data)

4. OpenAPI 中的账户如何与 APP/桌面端对应

APP 上的账户仅显示卡号后 4 位数字，我们将 get_acc_list 的返回结果打印出来后，有 uni_card_num 列和 card_num 列，分别对应综合账户的卡号，和单币种账户（已废弃）的卡号。通过卡号后 4 位数就能把 API 中获取到的账号与 APP 上对应起来了。

其他

Q1：如何编译C++ API？

A: futu api c++ SDK支持Windows/MacOS/Linux，每个系统提供了以下编译环境生成的库文件：

操作系统	编译工具
Windows	Visual Studio 2013
Centos 7	g++ 4.8.5
Ubuntu 16.04	g++ 5.4.0
MacOS	XCode 11

如果编译器版本不同，或依赖的protobuf版本不同，则可能需要自己使用源码重新编译FTAPI和protobuf，源码位置见下图目录：

FTAPI目录结构：
+---Bin                               存放各个系统默认编译环境编译出的依赖库
+---Include                           存放公共头文件，以及proto协议生成的.h/.cc文件
+---Sample                            示例工程
\---Src
    +---FTAPI                         FTAPI源码
    +---protobuf-all-3.5.1.tar.gz     protobuf源码

编译步骤：

重新编译protobuf：生成libprotobuf静态库
从协议proto文件中生成C++文件
重新编译FTAPI: 源码在Src/FTAPI，生成libFTAPI静态库

步骤1：重新编译protobuf：

Windows：
- 安装CMake
- 打开VS命令行工具，cd到protobuf/cmake目录
- 执行：cmake -G "Visual Studio 12 2019" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=install -Dprotobuf_BUILD_TESTS=OFF 这样会生成Visual Studio 2019的项目文件，其它版本Visual Studio请修改-G参数
- 打开生成的Visual Studio项目文件，平台工具集设置为v120_xp，编译即可
Linux（参考protobuf/src/README）
- 执行 ./autogen.sh
- 执行 CXXFLAGS="-std=gnu++11" ./configure --disable-shared
- 执行 make
- 将生成的libprotobuf.a放入Bin/Linux目录
MacOS（参考protobuf/src/README）
- 使用brew安装这些依赖库：autoconf automake libtool
- 执行./configure CC=clang CXX="clang++ -std=gnu++11 -stdlib=libc++" --disable-shared

步骤2: 重新生成proto代码

上面编译Protobuf后会同时生成可执行文件protoc。用protoc将Include/Proto下面的.proto文件生成对应的.h和.cc文件。例如命令以下命令会从Common.proto生成对应的Common.pb.h和Common.pb.cc
- protoc -I="FTAPI路径/Include/Proto" --cpp_out="." FTAPI路径/Include/Proto/Common.proto
将生成的.h和.cc文件放到Include/Proto下面

步骤3: 重新编译FTAPI

Windows：新建Visual Studio C++静态库工程，将Src/FTAPI和Include下的源码加入工程中，平台工具集设置为v120_xp，然后编译
Mac：新建XCode C++静态库工程，将Src/FTAPI和Include下的源码加入工程中，然后编译
Linux：使用CMake编译FTAPI静态库，在FTAPI路径/Src目录下执行：
- cmake -DTARGET_OS=Linux

Q2：有没有更完整的策略样例可以参考？

Python 策略样例在 /futu/examples/ 文件夹下。您可以通过执行如下命令，找到 Python API 的安装路径：
```
import futu
print(futu.__file__)
```
C# 策略样例在 /FTAPI4NET/Sample/ 文件夹下
Java 策略样例在 /FTAPI4J/sample/ 文件夹下
C++ 策略样例在 /FTAPI4CPP/Sample/ 文件夹下
JavaScript 策略样例在 /FTAPI4JS/sample/ 文件夹下

Q3：使用 python API 导入异常

A：

场景一：已经在 Python 环境中安装了 futu 模块，仍然提示 No module named 'futu'？
很可能是因为当前 IDE 所使用的 interpreter 并不是你装过 futu 模块的 interpreter。也就是说，您的电脑可能装了两个以上的 Python 环境。您可以操作如下两步：

在 Python 中运行如下代码，得到当前 interpreter 的路径：

import sys
print(sys.executable)

示例图：

在命令行中，执行 $ D:\software\anaconda3\python.exe -m pip install futu-api（其中前半部分的文件路径来自第 1 步打印的路径）。这样就可以在当前的 interpreter 中也安装一份 futu 模块。

Q4： import 成功了，仍然调用不了相关接口？

A：通常遇到这种情况，需要确认一下：成功导入的 futu，是不是真正的 Futu API 模块。以下几种场景也可能 import 成功。

场景一：存在与“futu”重名的文件

当前文件名是 futu.py
当前文件所在目录下存在另一个名为 futu.py 的文件
当前文件所在目录下存在名为 /futu 的文件夹

因此，我们强烈建议您，在给文件 / 文件夹 / 工程起名的时候，不要起名叫“futu”。重名一时爽，查 bug 两行泪。

场景二：误装了一个名为“futu”的第三方库

Futu API 的正确名称为futu-api，而非“futu”。

如果您安装过名为“futu”的第三方库，请将其卸载，并下载 futu-api。

以 PyCharm 为例：查看第三方库的安装情况。

Q5：协议加密相关

A：

概述

您可以使用非对称加密算法 RSA，对策略程序（Futu API）与 OpenD 之间的请求和返回内容进行加密，以保证通信安全。
如果您的策略程序（Futu API）与 FutuOpenD 在同一台电脑上，则通常无需加密。

协议加密流程

您可以尝试通过以下步骤解决此问题：

通过第三方 web 平台自动生成密钥文件。
- 具体方法：在 baidu 或 google 上搜索“RSA 在线生成”，密钥格式设置为 PKCS#1，密钥长度设置为 1024 bit，不需要设置私钥密码，点击生成密钥对。
将生成的 RSA 加密私钥 复制粘贴至 txt 记事本，并保存至 OpenD 所在电脑的指定路径。
在 OpenD 所在的电脑中，指定 RSA 加密私钥 的路径。
- 方式一：在可视化 OpenD 启动界面右侧的“加密私钥”一栏，指定上一步骤中放置 RSA 加密私钥 的路径。如下图所示：
- 方式二：在命令行 OpenD 启动文件 OpenD.xml 中，找到参数rsa_private_key，将其配置为第 2 步中 RSA 加密私钥 的路径。如下图所示：
将第 2 步中 txt 文件另存至策略程序（Futu API）所在电脑的指定路径，并在策略程序中将此路径设置为私钥路径。
在策略程序（Futu API）中启用协议加密。启用协议加密的方式有两种，其中方式二的优先级更高。
- 方式一：对单条的连接加密（通用）。在对行情对象或交易对象创建连接时，通过 是否启用加密 参数设置加密。
- 方式二：对所有的连接加密（仅 Python）。通过enable_proto_encrypt接口设置加密，详见这里。

:::tip 提示

在 OpenD 或策略程序（Futu API）中指定 RSA 加密私钥 路径时，需指定至 txt 文件本身。
RSA 加密公钥无需保存，可通过私钥计算得到。 :::

Q6：为什么我获取的 DataFrame 数据，只能展示一部分？

A：打印 pandas.DataFrame 数据的时候，如果行列数过多，pandas 默认会将数据折叠，导致看起来显示不全。
因此，并不是接口返回数据真的不全。您只需要在 Python 脚本前面加上如下代码即可解决。

import pandas as pd
pd.options.display.max_rows=5000
pd.options.display.max_columns=5000
pd.options.display.width=1000

Q7：Mac 机器使用 C++ 语言的 API，遇到 “无法打开 libFTAPIChannel.dylib” 的问题

A：在对应库目录中执行以下命令即可解决:$ xattr -r -d com.apple.quarantine libFTAPIChannel.dylib。

Q8：Python 用户，为什么在 OpenD 配置文件中设置了日志级别为 no 后，log 文件夹下仍然持续产生超大容量的日志文件？

A：OpenD 配置文件中的日志级别参数，只用来控制 OpenD 产生的日志。而 Python API 默认也会产生日志，如果您不希望希望 Python API 产生日志，可以在 Python 脚本加上如下语句：

logger.file_level = logging.FATAL  # 用于关闭 Python API 日志
logger.console_level = logging.FATAL  # 用于关闭 Python 运行时的控制台日志

Q9：对于 5.4 及以上的版本，Java API 的库名和配置方式的变更

如果您是 Java API 5.3 及以下版本的用户，在更新版本时，请注意以下变更：

配置流程的变更：
1. 通过富途牛牛官网下载 Futu API。
2. 解压下载好的 FTAPI 文件，/FTAPI4J 是 Java API 的目录，将目录结构中的 /lib/futu-api-.x.y.z.jar 添加到您的工程设置中。创建 futu-api 工程请参考这里。
目录结构的变更：
1. Futu API 的 Java 版本，库名由之前的 ftapi4j.jar 变更为 futu-api-x.y.z.jar，其中 “x.y.z” 表示版本号。
2. 第三方库的引用中，去掉了 /lib/jna.jar 和 /lib/jna-platform.jar 依赖，增加了 /lib/bcprov-jdk15on-1.68.jar 和 /lib/bcpkix-jdk15on-1.68.jar 依赖。
```
+---ftapi4j                      futu-api 源码，如果所用 JDK 版本不兼容可以用这里的工程重新编译出 futu-api.jar
+---lib                          存放公共库文件
|    futu-api-x.y.z.jar          Futu API 的 Java 版本
|    bcprov-jdk15on-1.68.jar     第三方库，用于加解密
|    bcpkix-jdk15on-1.68.jar     第三方库，用于加解密
|    protobuf-java-3.5.1.jar     第三方库，用于解析 protobuf 数据
+---sample                       示例工程
+---resources                    maven 工程默认生成的目录
```
如果您第一次接触 Futu API，我们提供了更便捷的通过 maven 仓库配置 Java API 的方式。配置流程请参考这里。

Q10：Python 用户，使用 pyinstaller 打包脚本时报错：找不到 Common_pb2 模块

A：你可以尝试通过以下步骤解决此问题：

假设你需要对 main.py 进行打包。使用命令行语句，运行代码：pyinstaller main.py，不要加参数 “- F”（path 为 main.py 的所在路径）

pyinstaller path\main.py

打包成功后，main.py 所在目录下的 /dist 中，会生成 /main 文件夹，main.exe 就在这个文件夹中。

2. 运行以下代码，找到 futu-api 的安装目录。

import futu
print(futu.__file__)

运行结果:

C:\Users\ceciliali\Anaconda3\lib\site-packages\futu\__init__.py

打开上图文件夹中的 /common/pb，将所有文件全部复制到 /main 中。
在 /main 中创建文件夹，命名为 futu，将上图文件夹中的 VERSION.txt 文件复制到 /main/futu 中。
再次尝试运行 main.exe

Q11：接口调用结果正常，但其返回表现不符合预期？

接口调用结果正常，表示富途已经成功收到并响应了您的请求，但接口返回表现可能与您的预期不符。

例如：若您在非交易时段调用订阅接口，虽然您的请求可以被成功响应，并且接口调用结果正常，但在非交易时段下，交易所无行情数据变动，所以您将暂时无法收到行情数据推送，直至市场重新回到交易时段。
接口调用结果可以通过返回字段（定义参见：接口调用结果）查看，返回字段为 0 代表接口调用正常，非 0 代表接口调用失败。

对于 Python 用户，下面两种写法等价：
```
if ret_code == RET_OK:
```
```
if ret_code == 0:
```

Q12：WebSocket相关

A：

概述

OpenAPI 中，WebSocket 主要用于以下两方面：

可视化 OpenD 中，UI 界面跟底层的命令行 OpenD 的通信使用 WebSocket 方式。
JavaScript API 跟 OpenD 之间的通信使用 WebSocket 方式。

当 WebSocket 启动时，命令行 OpenD 会与 FTWebSocket 中转服务 建立 Socket 连接（TCP），这一连接会用到默认的 监听地址 和 API 协议监听端口。
同时，JavaScript API 会与 FTWebSocket 中转服务 建立 WebSocket 连接（HTTP），这一连接会用到 WebSocket 监听地址 和 WebSocket 端口。

使用

为保证账户安全，当 WebSocket 监听来自非本地请求时，我们强烈建议您启用 SSL 并配置 WebSocket 鉴权密钥。

SSL 通过在配置 WebSocket 证书 以及 WebSocket 私钥 来启用。
命令行 OpenD 可通过配置 OpenD.xml 或配置命令行参数来设置文件路径。可视化 OpenD 点击【更多选项】下拉菜单，可以看到设置项。

::: tip 提示如果证书是自签的，则需要在调用 JavaScript 接口所在机器上安装该证书，或者设置不验证证书。 :::

生成自签证书

自签证书生成详细资料不便在此文档展开，请自行查阅。
在此提供较简单可用的生成步骤：

安装 openssl。
修改 openssl.cnf，在 alt_names 节点下加上 OpenD 所在机器 IP 地址或域名。
例如：IP.2 = xxx.xxx.xxx.xxx, DNS.2 = www.xxx.com
生成私钥以及证书（PEM）。

证书生成参数参考如下：
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -out futu.cer -outform PEM -keyout futu.key -days 10000 -verbose -config openssl.cnf -nodes -sha256 -subj "/CN=Futu CA" -reqexts v3_req -extensions v3_req

::: tip 提示

openssl.cnf 需要放到系统路径下，或在生成参数中指定绝对路径。
注意生成私钥需要指定不设置密码（-nodes）。 :::

附上本地自签证书以及生成证书的配置文件供测试：

Q13：OpenAPI 的行情和交易服务分别部署在哪里？

A：

行情：

平台账号	行情服务器所在地
牛牛号	腾讯云广州和香港
moomoo 号	腾讯云美国弗吉尼亚和新加坡

交易：

所属券商	交易服务器所在地
富途证券(香港)	香港
moomoo证券(美国)	腾讯云美国弗吉尼亚
moomoo证券(新加坡)	腾讯云新加坡
moomoo证券(澳大利亚)	腾讯云新加坡
moomoo证券(马来西亚)	阿里云马来西亚
moomoo证券(加拿大)	AWS加拿大
moomoo证券(日本)	腾讯云日本

Q14：关于综合账户升级的过渡指引

1. 综合账户升级

综合账户支持以多种货币在同一个账户内交易不同市场品类。从单币种账户升级到综合账户，是在您原来的牛牛号下，进行账户迁移。主要包括：

创建新的综合账户
将您原来单币种业务账户里的资产，转移到综合账户里
关闭原来的单币种账户

2. OpenD版本升级

我们会在 2024年9月14日、15日集中为 OpenAPI 客户的账户做升级，请提前检查 OpenD 和 API 版本号：

7.01 及以下版本
OpenD 因版本过旧，将于 2024/09/14 停止服务。届时，已登录的账户会被强制退出登录。我们建议您在 9/14 之前升级 OpenD 和 API 至最新版本，且不要在 9/14~9/15 期间跨周末运行策略。
7.02 ~ 8.2 版本
OpenD 版本较旧，无法获取综合账户。我们建议您在 9/14 之前升级 OpenD 和 API 至最新版本，且不要在 9/14~9/15 期间跨周末运行策略。
8.3 及以上版本
可以正常使用，我们建议您不要在 9/14~9/15 期间跨周末运行策略。

综合账户升级时，您的资产会转移到新的综合账户，如果策略指定旧的账户，可能会运行异常。同时，在实盘交易之前，建议您进行必要的检查与测试，确保一切设置正常。

3. 账户升级后，OpenAPI有哪些表现？

Python API 将不再支持使用 OpenHKTradeContext, OpenUSTradeContext, OpenHKCCTradeContext, OpenCNTradeContext 创建交易对象，请参考创建交易对象连接改用 OpenSecTradeContext。
非Python API用户，在使用 Trd_GetAccList 接口时，需要将 needGeneralSecAccount 参数设为 true，才能获取到综合账户的相关信息。
账户新增账户状态: 在使用获取交易业务账户列表时，返回结果新增了账户状态。综合账户标记为 ACTIVE 生效账户，被停用的单币种账户标记为 DISABLED 失效账户。
下单、改单撤单、查询最大可买可卖等交易接口表现
- 支持使用 ACTIVE 生效账户所对应的 acc_id或acc_index 进行购买力查询与交易。
- 不支持使用 DISABLED 失效账户所对应的 acc_id或acc_index 进行购买力查询与交易，若使用，将会出现报错信息。
- Python API用户：在接口入参中，请指定 acc_id 为升级后的综合账户。
- 非Python API用户：在 TrdHeader 中，请指定accID为升级后的综合账户。

参数	类型	说明
code	str	证券代码
reference_type	SecurityReferenceType	要获得的相关数据

参数	类型	说明
market	Market	市场标识 (注意：这里不区分沪和深，输入沪或者深都会返回沪深市场的子板块)
plate_class	Plate	板块分类

字段	类型	说明
code	str	板块代码
plate_name	str	板块名字
plate_id	str	板块 ID

字段	类型	说明
time	str	时间 (格式：yyyy-MM-dd)
trade_date_type	TradeDateType	交易日类型

字段	类型	说明
group_name	str	分组名
group_type	UserSecurityGroupType	分组类型

参数	类型	说明
group_name	str	需要修改的自选股分组名称
op	ModifyUserSecurityOp	操作类型
code_list	list	股票列表 (list 中元素类型是 str)

536 KiB Raw Blame History Unescape Escape

Futu OpenAPI 文档 (Python)

OpenAPI 介绍

概述

账号

平台账号

综合账户

功能

行情功能

行情数据品类

行情数据获取方式

交易功能

交易能力

交易方式

特点

权限和限制

登录限制

开户限制

合规确认

行情数据

行情权限

接口限频

订阅额度 & 历史 K 线额度

交易功能

费用

行情

交易

接入 AI 与 OpenClaw

下载文档供 AI 读取

安装 Skills 编程技能包

一键安装（推荐）

手动安装

Claude Code / VS Code / Cursor / JetBrains（已安装 Claude 插件）

Cursor（未安装 Claude 插件，使用内置 AI）

VS Code（未安装 Claude 插件，使用 Cline / Roo Code 等）

JetBrains IDE（未安装 Claude 插件，使用内置 AI Assistant）

OpenClaw

Skills 功能一览

1. openapi — 行情交易助手

2. install-opend — OpenD 安装助手

使用方式

斜杠命令调用（Claude Code）

自然语言触发

注意事项

可视化 OpenD

可视化 OpenD

第一步 下载

第二步 安装运行

第三步 配置

第四步 登录

编程环境搭建

Python 环境

环境要求

环境搭建

1. 安装 Python

2. 安装 PyCharm（可选）

3. 安装 TA-Lib（可选）

简易程序运行

Python 示例

第一步：下载安装登录 OpenD

第二步：下载 Python API

第三步：创建新项目

第四步：创建新文件

第五步：运行文件

交易策略搭建示例

策略概述

流程图

代码示例

概述

运行方式

运行时操作

命令行 OpenD

第一步 下载

第二步 解压

第三步 参数配置

第四步 命令行启动

运维命令

命令帮助

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